“当你想放弃时，想想你为什么开始。埃隆·马斯克”

github 链接： https://github.com/msincenselee/vnpy gitee 链接： https://gitee.com/vnpy2/vnpy

###Fork版本主要改进如下 15、天勤行情接入

- vnpy.data.tq 定制downloder，扩展下载字段
- prod.jobs.refill_tq_future.ticks， 下载tick
- vnpy.gateway.ctp.ctp_gateway 扩展支持上期所的五档行情和指数行情。在配置文件中增加'tq':{} 即可。

14、GUI界面增强

- 交易界面，恢复部分v1版本的快捷功能，如快速平仓
- 策略运行界面，增加'保存’,'K线' 按钮，保存策略内部数据，保存切片，查看最新切片K线。
- K线切片,支持同一策略内多周期、多品种K线。    
- 修改接口连接配置，采用更新方式，替代覆盖。

13、增加App: cta_stock, 包括：

- 增加baostock数据源，可下载股票基本信息，复权因子，非复权5Min数据k线，满足大部分Cta策略的回测了。
- 使用tdx的历史逐笔成交数据，可缓存每日数据=>pkb2文件，支持tick回测。
- 独立的CTA引擎 cta_stock，运行股票CTA策略时，替代原版cta_strategy引擎
- 提供股票专用模板，支持目标股票买入卖出，市场盘面算法交易，支持策略多股票持久化
- 支持策略中获取账号资金/可用余额/当前仓位/风控仓位
- 支持策略中获取账号所有股票持仓
- 支持bar/tick方式回测/组合回测
- 支持可转债日内交易回测，支持动态前复权。
- 支持盘前复权信息事件【待更新】

12、增加App: cta_crypto，包括：

- 增加币安合约交易vnpy.gateway.binancef，支持每个合约独立杠杆比率
- 增肌币安合约数据接口 vnpy.data.binance.binance_future_data
- 独立的CTA引擎 cta_crypto，运行数字货币时，替代原版cta_strategy引擎。
- 支持bar方式回测/组合回测
- 增强期货交易模板
- 修正vnpy.gateway.binance现货网关，恢复position

11、算法引擎

- 支持自定义套利合约得算法，及算法下单。
- 可通过vnpy界面/cta_strategy_pro策略，直接发出套利单，由算法引擎执行

10、增加App: account_recorder，包括：

- 异步更新账号资金/委托/成交信息至Mongo数据库
- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库

9、增强主引擎，包括：

- 支持同一类gateway，多个接入配置
- 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine
- 增加算法引擎入口，支持自定义套利合约得手工/程序化交易转移至算法引擎实现

8、增加App: cta_strategy_pro，包括：

- 提供策略实例的单独日志记录文件
- 去除统一的策略数据持久化功能，改为策略内部自行实现。
- 去除加载k线/tick初始化服务，改为策略内部自行实现。
- 提供单独重启某一策略实例功能，可在线更新策略源码后，重启某一策略实例，不影响其他运行实例。
- 支持单策略多合约行情订阅，支持指数合约行情订阅
- 提供组合回测引擎，能够直接加载cta_strategy_pro_setting.json文件进行组合回测。
- 拆分组合回测引擎和回测引擎，组合回测引擎支持bar/tick级别的组合回测
- 增加定时器，推动策略on_timer
- 增加定时推送策略持仓event
- 增加CtaPro模板，支持精细化策略持久模板，
- 增加CtaPro期货模板，支持FAK委托，自动换月等
- 增加CtaSpread模板，支持FAK正套/反套
- 增加Spread组合引擎tick级别回测，支持多策略实例得套利共享账号回测。

7、增加component组件，包括:

- 提供cta_line_bar k线组件，支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式，支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期，支持k线数据实时生成。
- 提供cta_renko_bar k线组件，支持x跳动/千分比跳动 
- 提供cta_fund_kline 资金曲线组件，策略实例/账号基本的实时资金曲线 
- 提供cta_position 组件，支持多/空/净仓位记录，支持套利
- 提供cta_policy 组件，持久化复杂的策略执行逻辑
- 提供cta_period 组件，支持策略中‘周期’的逻辑
- 提供cta_grid_trade组件，支持网格交易、复杂的策略持仓逻辑、持久化

6、增强ctp_gateway，包括:

- 提供指数行情订阅
- 使用RabbitMQ指数源，或tdx单一数据源    
- 提供自定义合约功能，实时提供其合成后的tick行情
- 增加天勤行情，实现上期所5档行情和指数行情

5、增加App: index_tick_publisher, 订阅通达信指数行情=》rabbit_mq 推送

4、增加App: tick_recorder, 直接异步写入csv文件

3、增加tdx 免费数据源,包括

 - 提供主力合约/指数合约的信息获取
 - 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
 - 提供每日增量更新期货数据=> csv文件，可配合NFS+Celery，实现分布式回测

2、增加rabbitMQ通信组件

1、事件引擎，增加运行效率调试功能

大佳 QQ/Wechat：28888502

2020最新套利课程：http://www.uquant.org/course/43

原版 vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架

https://github.com/vnpy/vnpy

License

MIT

5.8 KiB Raw Blame History Unescape Escape

“当你想放弃时，想想你为什么开始。埃隆·马斯克”

原版 vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架

https://github.com/vnpy/vnpy

License

5.8 KiB

Raw Blame History