229 lines
8.3 KiB
Markdown
229 lines
8.3 KiB
Markdown
# vn.py - By Traders, For Traders.
|
||
|
||
|
||
---
|
||
### 简介
|
||
|
||
vn.py是一套基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
|
||
|
||
---
|
||
### 环境准备
|
||
|
||
1. 支持的操作系统：Windows 7/8/10/Server 2008
|
||
2. 安装[MongoDB](https://www.mongodb.org/downloads#production)，并[将MongoDB配置为系统服务](https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/#configure-a-windows-service-for-mongodb-community-edition)
|
||
3. 安装[Anaconda](http://www.continuum.io/downloads)，**注意必须是Python 2.7 32位版本**
|
||
4. 安装[Visual C++ Redistributable Packages for VS2013 x86版本](https://support.microsoft.com/en-us/help/3138367/update-for-visual-c-2013-and-visual-c-redistributable-package)
|
||
|
||
---
|
||
### 安装
|
||
|
||
**方法1**
|
||
|
||
在[这里](https://github.com/vnpy/vnpy/releases)下载最新版本，解压后:
|
||
|
||
* Windows：双击运行install.bat自动安装
|
||
* Ubuntu：在Terminal中运行bash install.sh自动安装
|
||
|
||
**方法2**
|
||
|
||
```
|
||
pip install vnpy pymongo msgpack-python websocket-client qdarkstyle
|
||
|
||
conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
|
||
```
|
||
|
||
**关于TA-Lib安装**
|
||
|
||
Ubuntu上安装到talib时若遭遇'Permission denied'错误，请在install.sh运行完成后，在Terminal中输入以下命令安装：
|
||
|
||
```
|
||
sudo /home/vnpy/anaconda2/bin/conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
|
||
```
|
||
|
||
其中"/home/vnpy/anaconda2/"是你的Anaconda安装路径。
|
||
|
||
|
||
---
|
||
### Quick Start
|
||
|
||
|
||
1. 在[SimNow](http://simnow.com.cn/)注册CTP仿真账号，记下你的**账号、密码、经纪商编号**，然后下载快期查询你的**交易和行情服务器地址**
|
||
|
||
2. 找到你的Anaconda安装目录，打开Anaconda2\Lib\site-packages\vnpy-1.6.2b0-py2.7.egg\vnpy\trader\gateway\ctpGateway\CTP_connect.json，修改账号、密码、服务器等为上一步注册完成后你的信息（注意使用专门的编程编辑器，如Sublime Text等，防止json编码出错）
|
||
|
||
3. 在任意目录将以下内容保存为run.py，并双击运行（若无法双击，则在当前目录按住Shift点鼠标右键，打开cmd输入python run.py运行）：
|
||
|
||
```
|
||
# encoding: UTF-8
|
||
|
||
# 重载sys模块，设置默认字符串编码方式为utf8
|
||
import sys
|
||
reload(sys)
|
||
sys.setdefaultencoding('utf8')
|
||
|
||
# vn.trader模块
|
||
from vnpy.event import EventEngine
|
||
from vnpy.trader.vtEngine import MainEngine
|
||
from vnpy.trader.uiQt import qApp
|
||
from vnpy.trader.uiMainWindow import MainWindow
|
||
|
||
# 加载底层接口
|
||
from vnpy.trader.gateway import ctpGateway
|
||
|
||
# 加载上层应用
|
||
from vnpy.trader.app import riskManager, ctaStrategy
|
||
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def main():
|
||
"""主程序入口"""
|
||
# 创建事件引擎
|
||
ee = EventEngine()
|
||
|
||
# 创建主引擎
|
||
me = MainEngine(ee)
|
||
|
||
# 添加交易接口
|
||
me.addGateway(ctpGateway)
|
||
|
||
# 添加上层应用
|
||
me.addApp(riskManager)
|
||
me.addApp(ctaStrategy)
|
||
|
||
# 创建主窗口
|
||
mw = MainWindow(me, ee)
|
||
mw.showMaximized()
|
||
|
||
# 在主线程中启动Qt事件循环
|
||
sys.exit(qApp.exec_())
|
||
|
||
|
||
if __name__ == '__main__':
|
||
main()
|
||
```
|
||
|
||
更多使用方法方法请参考examples下的目录。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 用户文档
|
||
[https://github.com/vnpy/vnpy/wiki](https://github.com/vnpy/vnpy/wiki)
|
||
|
||
|
||
### 开发工具推荐
|
||
|
||
* [WingIDE](http://wingware.com/)：非常好用的Python集成开发环境（作者就是用它写的vn.py）
|
||
|
||
* [Robomongo](https://robomongo.org/)：MongoDB的图形化客户端，方便监控和修改数据
|
||
|
||
* [Sublime Text](http://www.sublimetext.com/)：针对编程的文本编辑器，当然你也可以使用Vim或者Emacs
|
||
|
||
* [PyQtGraph](http://www.pyqtgraph.org/)：适用于开发实时更新数据的图表，如Tick图、K线图、期权波动率曲线等（Matplotlib渲染开销太大，用于实盘绘图可能拖慢整个程序）
|
||
|
||
* [Visual Studio 2013](https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx)：这个就不多说了（作者编译API封装用的是2013版本）
|
||
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 项目结构
|
||
|
||
1. 丰富的Python交易和数据API接口（vnpy.api），基本覆盖了国内外所有常规交易品种（股票、期货、期权、外汇、外盘、比特币），具体包括：
|
||
|
||
- CTP（ctp）
|
||
|
||
- 飞马（femas）
|
||
|
||
- LTS（lts）
|
||
|
||
- 中信证券期权（cshshlp）
|
||
|
||
- 金仕达黄金（ksgold）
|
||
|
||
- 金仕达期权（ksotp）
|
||
|
||
- 飞鼠（sgit）
|
||
|
||
- 飞创（xspeed）
|
||
|
||
- QDP（qdp）
|
||
|
||
- 上海直达期货（shzd）
|
||
|
||
- Interactive Brokers（ib）
|
||
|
||
- OANDA（oanda）
|
||
|
||
- OKCOIN（okcoin）
|
||
|
||
- 火币（huobi）
|
||
|
||
- 链行（lhang）
|
||
|
||
- 通联数据（datayes）
|
||
|
||
2. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心
|
||
|
||
3. 支持服务器端数据推送的RPC框架（vnpy.rpc），用于实现多进程分布式架构的交易系统
|
||
|
||
4. 开箱即用的实盘交易平台框架（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易程序，应用举例：
|
||
|
||
* 同时登录多个交易接口，在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况
|
||
|
||
* 支持跨市场套利（CTP期货和LTS证券）、境内外套利（CTP期货和IB外盘）、多市场数据整合实时预测走势（CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据）等策略应用
|
||
|
||
* CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
|
||
|
||
* 实盘行情记录，支持Tick和K线数据的落地，用于策略开发回测以及实盘运行初始化
|
||
|
||
5. 关于vn.py项目的应用演示（examples），对于新手而言可以从这里开始学习vn.py项目的使用方式
|
||
|
||
5. 关于项目在实盘交易中的一些使用指南（tutorial）
|
||
|
||
6. vn.py项目的Docker镜像（docker），目前尚未完成
|
||
|
||
7. [官网](http://vnpy.org)和[知乎专栏](http://zhuanlan.zhihu.com/vn-py)，内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容
|
||
|
||
7. 官方交流QQ群262656087，管理较严格（定期清除长期潜水的成员）
|
||
|
||
|
||
---
|
||
### 贡献代码
|
||
|
||
vn.py使用github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用github的PR(Pull Request)的流程:
|
||
|
||
1. [创建 Issue](https://github.com/vnpy/vnpy/issues/new) - 对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开issue讨论一下，较小的improvement(如文档改进，bugfix等)直接发PR即可
|
||
|
||
1. Fork [vn.py](https://github.com/vnpy/vnpy) - 点击右上角**Fork**按钮
|
||
|
||
1. Clone你自己的fork: ```git clone https://github.com/$userid/vnpy.git```
|
||
* 如果你的fork已经过时，需要手动sync：[https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/](https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/)
|
||
|
||
1. 从**dev**创建你自己的feature branch: ```git checkout -b $my_feature_branch dev```
|
||
|
||
1. 在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上
|
||
|
||
1. 创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的**dev**分支的[Pull Request] - [在此](https://github.com/vnpy/vnpy/compare?expand=1)点击**compare across forks**，选择需要的fork和branch创建PR
|
||
|
||
1. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!
|
||
|
||
---
|
||
### 项目捐赠
|
||
|
||
过去的半年中陆续收到了许多用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。最近主要的一个支出是相关文档编写，目前来看文档完成的速度和质量都显著超出预期。
|
||
|
||
先强调一下：**vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！**
|
||
|
||
捐赠方式：支付宝3216630132@qq.com（*晓优）
|
||
|
||
计划长期维护一份捐赠清单，所以请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字（当然想匿名的用户就随意了）。
|
||
|
||
|
||
---
|
||
### 联系作者
|
||
作者知乎名：用python的交易员，想要联系作者可以通过知乎私信
|
||
|
||
---
|
||
### License
|
||
MIT
|