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算法交易
算法交易一般用于把巨型单子拆分成一个个小单，能够有效降低交易成本，冲击成本等。
模块构成
算法交易模块主要由4部分构成，如下图：
- engine：定义了算法引擎，其中包括：引擎初始化、保存/移除/加载算法配置、启动算法、停止算法、订阅行情、挂撤单等。
- template：定义了交易算法模板，具体的算法示例，如冰山算法，都需要继承于该模板。
- algos：官方提供的交易算法示例，包括：冰山算法、狙击手算法、时间加权平均算法、条件委托、最优限价。
- ui：基于PyQt5的GUI图形应用。
基本操作
在VN Trader的菜单栏中点击“功能”—>“算法交易”即可打开如图算法交易模块窗口，如下图。
算法交易模块有2部分构成：
- 委托交易，用于启动算法交易；
- 数据监控，用于监控算法交易执行情况，并且能够手动停止算法。
委托交易
下面以时间加权平均算法为例，具体介绍如下图委托交易功能选项。
- 算法：目前提供了5种交易算法：时间加权平均算法、冰山算法、狙击手算法、条件委托、最优限价；
- 本地代码：vt_symbol格式，如AAPL.SMART, 用于算法交易组建订阅行情和委托交易；
- 方向：做多或者做空；
- 价格：委托下单的价格；
- 数量：委托的总数量，需要拆分成小单进行交易；
- 执行时间：运行改算法交易的总时间，以秒为单位；
- 每轮间隔：每隔一段时间（秒）进行委托下单操作；
- 启动算法：设置好算法配置后，用于立刻执行算法交易。
所以，该算法执行的任务如下：通过时间加权平均算法，买入10000股AAPL（美股），执行价格为180美金，执行时间为600秒，间隔为6秒；即每隔6秒钟，当买一价少于等于180时，以180的价格买入100股AAPL，买入操作分割成100次。
交易配置可以保存在json文件，这样每次打开算法交易模块就不用重复输入配置。其操作是在“算法名称”选项输入该算法设置命名，然后点击下方"保存设置”按钮。保存的json文件在C:\Users\Administrator\.vntrader文件夹的algo_trading_setting.json中，如图。
委托交易界面最下方的“全部停止”按钮用于一键停止所有执行中的算法交易。
数据监控
数据监控由4个部分构成。
- 活动组件：显示正在运行的算法交易，包括：算法名称、参数、状态。最右边的“停止”按钮用于手动停止执行中的算法。
- 历史委托组件：显示已完成的算法交易，同样包括：算法名称、参数、状态。
- 日志组件：显示启动、停止、完成算法的相关日志信息。在打开算法交易模块后，会进行初始化，故日志上会首先显示“算法交易引擎启动”和“算法配置载入成功”。
- 配置组件：用于载入algo_trading_setting.json的配置信息，并且以图形化界面显示出来。 用户可以点击“使用”按钮立刻读取配置信息，并显示在委托交易界面上，点击“启动算法”即可开始进行交易； 用户也可以点击“移除”按钮来移除该算法配置，同步更新到json文件内。
算法示例
时间加权平均算法
- 将委托数量平均分布在某个时间区域内；
- 每隔一段时间用指定的价格挂出买单（或者卖单）。
- 买入情况：买一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
- 卖出情况：卖一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。
def on_timer(self):
""""""
self.timer_count += 1
self.total_count += 1
self.put_variables_event()
if self.total_count >= self.time:
self.write_log("执行时间已结束，停止算法")
self.stop()
return
if self.timer_count < self.interval:
return
self.timer_count = 0
tick = self.get_tick(self.vt_symbol)
if not tick:
return
self.cancel_all()
left_volume = self.volume - self.traded
order_volume = min(self.order_volume, left_volume)
if self.direction == Direction.LONG:
if tick.ask_price_1 <= self.price:
self.buy(self.vt_symbol, self.price,
order_volume, offset=self.offset)
else:
if tick.bid_price_1 >= self.price:
self.sell(self.vt_symbol, self.price,
order_volume, offset=self.offset)
冰山算法
- 在某个价位挂单，但是只挂一部分，直到全部成交。
- 买入情况：先检查撤单：最新Tick卖一价低于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
- 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价高于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。
def on_timer(self):
""""""
self.timer_count += 1
if self.timer_count < self.interval:
self.put_variables_event()
return
self.timer_count = 0
contract = self.get_contract(self.vt_symbol)
if not contract:
return
# If order already finished, just send new order
if not self.vt_orderid:
order_volume = self.volume - self.traded
order_volume = min(order_volume, self.display_volume)
if self.direction == Direction.LONG:
self.vt_orderid = self.buy(
self.vt_symbol,
self.price,
order_volume,
offset=self.offset
)
else:
self.vt_orderid = self.sell(
self.vt_symbol,
self.price,
order_volume,
offset=self.offset
)
# Otherwise check for cancel
else:
if self.direction == Direction.LONG:
if self.last_tick.ask_price_1 <= self.price:
self.cancel_order(self.vt_orderid)
self.vt_orderid = ""
self.write_log(u"最新Tick卖一价，低于买入委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单")
else:
if self.last_tick.bid_price_1 >= self.price:
self.cancel_order(self.vt_orderid)
self.vt_orderid = ""
self.write_log(u"最新Tick买一价，高于卖出委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单")
self.put_variables_event()
狙击手算法
- 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。
- 买入情况：最新Tick卖一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与卖一量中取最小值。
- 卖出情况：最新Tick买一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与买一量中取最小值。
def on_tick(self, tick: TickData):
""""""
if self.vt_orderid:
self.cancel_all()
return
if self.direction == Direction.LONG:
if tick.ask_price_1 <= self.price:
order_volume = self.volume - self.traded
order_volume = min(order_volume, tick.ask_volume_1)
self.vt_orderid = self.buy(
self.vt_symbol,
self.price,
order_volume,
offset=self.offset
)
else:
if tick.bid_price_1 >= self.price:
order_volume = self.volume - self.traded
order_volume = min(order_volume, tick.bid_volume_1)
self.vt_orderid = self.sell(
self.vt_symbol,
self.price,
order_volume,
offset=self.offset
)
self.put_variables_event()
条件委托算法
- 监控最新tick推送的行情，发现行情突破立刻报价成交。
- 买入情况：Tick最新价高于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格加上超价。
- 卖出情况：Tick最新价低于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格减去超价。
def on_tick(self, tick: TickData):
""""""
if self.vt_orderid:
return
if self.direction == Direction.LONG:
if tick.last_price >= self.stop_price:
price = self.stop_price + self.price_add
if tick.limit_up:
price = min(price, tick.limit_up)
self.vt_orderid = self.buy(
self.vt_symbol,
price,
self.volume,
offset=self.offset
)
self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}")
else:
if tick.last_price <= self.stop_price:
price = self.stop_price - self.price_add
if tick.limit_down:
price = max(price, tick.limit_down)
self.vt_orderid = self.buy(
self.vt_symbol,
price,
self.volume,
offset=self.offset
)
self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}")
self.put_variables_event()
最优限价算法
- 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。
- 买入情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick买一价，委托数量为剩余委托量。
- 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick卖一价，委托数量为剩余委托量。
def on_tick(self, tick: TickData):
""""""
self.last_tick = tick
if self.direction == Direction.LONG:
if not self.vt_orderid:
self.buy_best_limit()
elif self.order_price != self.last_tick.bid_price_1:
self.cancel_all()
else:
if not self.vt_orderid:
self.sell_best_limit()
elif self.order_price != self.last_tick.ask_price_1:
self.cancel_all()
self.put_variables_event()
def buy_best_limit(self):
""""""
order_volume = self.volume - self.traded
self.order_price = self.last_tick.bid_price_1
self.vt_orderid = self.buy(
self.vt_symbol,
self.order_price,
order_volume,
offset=self.offset
)
def sell_best_limit(self):
""""""
order_volume = self.volume - self.traded
self.order_price = self.last_tick.ask_price_1
self.vt_orderid = self.sell(
self.vt_symbol,
self.order_price,
order_volume,
offset=self.offset
)