CTA回测模块

CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Trader后，在菜单栏中点击“功能-> CTA回测”即可进入该图形化回测界面，如下图。CTA回测模块主要实现3个功能：历史行情数据的下载、策略回测、参数优化。

1.加载启动

进入图形化回测界面“CTA回测”后，会立刻完成初始化工作：初始化回测引擎、初始化RQData客户端。

    def init_engine(self):
        """"""
        self.write_log("初始化CTA回测引擎")

        self.backtesting_engine = BacktestingEngine()
        # Redirect log from backtesting engine outside.
        self.backtesting_engine.output = self.write_log

        self.write_log("策略文件加载完成")

        self.init_rqdata()

    def init_rqdata(self):
        """
        Init RQData client.
        """
        result = rqdata_client.init()
        if result:
            self.write_log("RQData数据接口初始化成功")

2.下载数据

在开始策略回测之前，必须保证数据库内有充足的历史数据。故vnpy提供了历史数据一键下载的功能。下载数据功能主要是基于RQData的get_price()函数实现的。

get_price(
    order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04',
    frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False,
    market='cn'
)

在使用前要保证RQData初始化完毕，然后填写以下4个字段信息：

本地代码：格式为合约品种+交易所，如IF88.CFFEX、rb88.SHFE；然后在底层通过RqdataClient的to_rq_symbol()函数转换成符合RQData格式，对应RQData中get_price()函数的order_book_ids字段。
K线周期：可以填1m、60m、1d，对应get_price()函数的frequency字段。
开始日期：格式为yy/mm/dd，如2017/4/21，对应get_price()函数的start_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小）
结束日期：格式为yy/mm/dd，如2019/4/22，对应get_price()函数的end_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小）

填写完字段信息后，点击下方“下载数据”按钮启动下载程序，下载成功如图所示。

3.策略回测

下载完历史数据后，需要配置以下字段：交易策略、手续费率、交易滑点、合约乘数、价格跳动、回测资金。这些字段主要对应BacktesterEngine类的run_backtesting函数。

def run_backtesting(
    self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start: datetime, 
    end: datetime, rate: float, slippage: float, size: int, pricetick: float, 
    capital: int, setting: dict
)：

点击下方的“开始回测”按钮可以开始回测：首先会弹出如图所示的参数配置窗口，用于调整策略参数。该设置对应的是run_backtesting()函数的setting字典。