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Python
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# encoding: UTF-8
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from ctaBase import *
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from vtConstant import *
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DEBUGCTALOG = True
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class CtaPolicy(object):
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"""CTA的策略规则类
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包括：
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1、风险评估
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2、最低止损位置
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3、保本止损位置
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4、跟随止损/止盈位置
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5、是否加仓等
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R1,Big Range/Renko
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R2,Small Range/Renko
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"""
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def __init__(self, r1Period=EMPTY_STRING, r2Period=EMPTY_STRING):
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self.openR1Period = r1Period # 开仓周期Mode
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self.openR2Period = r2Period # 开仓周期Mode
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self.entryPrice = EMPTY_FLOAT # 开仓价格
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self.lastPeriodBasePrice = EMPTY_FLOAT # 上一个周期内的最近高价/低价(看R2 Rsi的高点和低点）
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self.entryTime = None
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self.riskLevel = EMPTY_INT # 风险评分,1、低；2、中；3、高
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self.cancelInNextBar = False
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self.addPos = False # 是否加仓
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self.addPosOnPips = EMPTY_INT # 价格超过开仓价多少点时加仓
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self.addPosOnRtnPercent = EMPTY_FLOAT # 价格回撤比例时加仓
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self.addPosOnRsiRtnWithPips = EMPTY_INT # 价格超过开仓价，并且低位RSI反转（多：RSI低位折返，空：RSI高位折返）
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self.addPosOnKdjRtnWithPips = EMPTY_INT # 价格超过开仓价，并且低位Kdj反转（多：Kdj低位折返，空：Kdj高位折返）
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self.exitOnStopPrice = EMPTY_FLOAT # 固定止损价格。 这个规则最优先匹配，作为最大亏损线。
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self.exitOnWinPrice = EMPTY_FLOAT # 固定止盈价格。
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self.exitOnProtectedPrice = EMPTY_FLOAT # 保本价格。
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self.exitOnLastRtnPips = EMPTY_INT # 盈利后，最后开仓价的回调点数。 使用时，pips* minDiff
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self.exitOnTopRtnPips = EMPTY_INT # 盈利后，最高盈利的回撤点数。 使用时，pips * minDiff
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self.exitOnR2RsiRtn = False # First RSI Return
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self.exitOnR2EmaCrossed = False # EMA(inputEma1Len) Cross Above、 Under
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self.exitOnR2KamaCrossed = False # AMA(inputAma1Len) Cross Above、 Under
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self.exitOnR2KamaRtn = False # 盈利后，Kama[-1] vs Kama[-2]
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self.exitOnR1RsiRtn = False # First RSI Return
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self.exitOnR1EmaCrossed = False # EMA(inputEma1Len) Cross Above、 Under
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self.exitOnR1KamaCrossed = False # AMA(inputAma1Len) Cross Above、 Under
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self.exitOnR1KamaRtn = False # 盈利后，Kama[-1] vs Kama[-2]
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self.exitOnR1PeriodChanged = False # R1 Period Changed, if True,openR1Period != periodMode
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self.exitOnR2PeriodChanged = False # R2 Period Changed, if True,openR2Period != periodMode
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self.exitOnR1PeriodModes = [] # 可以与exitOnR1PeriodChanged ,指定的立场周期；进入后，激活 exitOnR2RsiRtn
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