| .circleci | ||
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| install.bat | ||
| install.sh | ||
| LICENSE | ||
| MANIFEST.in | ||
| Q_n_A.md | ||
| README.md | ||
| requirements.txt | ||
| setup.py | ||
| win64_py37.txt | ||
| win_clean_celery_jobs.bat | ||
| win_start_celery_worker.bat | ||
“当你想放弃时，想想你为什么开始。埃隆·马斯克”
###Fork版本主要改进如下
-
事件引擎，增加运行效率调试功能
-
增加rabbitMQ通信组件
-
增加tdx 免费数据源,包括
- 提供主力合约/指数合约的信息获取
- 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
- 提供每日增量更新期货数据=> csv文件，可配合NFS+Celery，实现分布式回测
-
增加App: tick_recorder, 直接异步写入csv文件
-
增加App: index_tick_publisher, 订阅通达信指数行情=》rabbit_mq 推送
-
增强ctp_gateway，包括:
- 提供指数行情订阅
- 使用RabbitMQ指数源，或tdx单一数据源
- 提供自定义合约功能，实时提供其合成后的tick行情
-
增加App: cta_strategy_pro，包括：
- 提供cta_line_bar k线组件，支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式，支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期，支持k线数据实时生成。
- 提供cta_renko_bar k线组件，支持x跳动/千分比跳动 【特定开源对象】
- 提供cta_fund_kline 资金曲线组件，策略实例/账号基本的实时资金曲线 【特定开源对象】
- 提供cta_position 组件，支持多/空/净仓位记录，支持套利
- 提供cta_policy 组件，持久化复杂的策略执行逻辑
- 提供cta_period 组件，支持策略中‘周期’的逻辑
- 提供cta_grid_trade组件，支持网格交易、复杂的策略持仓逻辑、持久化
- 提供策略实例的单独日志记录文件
- 去除统一的策略数据持久化功能，改为策略内部自行实现。
- 去除加载k线/tick初始化服务，改为策略内部自行实现。
- 提供单独重启某一策略实例功能，可在线更新策略源码后，重启某一策略实例，不影响其他运行实例。
- 支持单策略多合约行情订阅，支持指数合约行情订阅
- 提供组合回测引擎，能够直接加载cta_strategy_pro_setting.json文件进行组合回测。
- 拆分组合回测引擎和回测引擎，组合回测引擎支持bar/tick级别的组合回测
- 增加定时器，推动策略on_timer
- 增加定时推送策略持仓event
- 增加CtaPro模板，支持精细化策略持久模板，
- 增加CtaPro期货模板，支持FAK委托，自动换月等
8、增强主引擎，包括：
- 支持同一类gateway，多个接入配置
- 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine
9、增加App: account_recorder， 包括：
- 异步更新账号资金/委托/成交信息至Mongo数据库
- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库
大佳 QQ/Wechat：28888502
原版 vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架
https://github.com/vnpy/vnpy
License
MIT