“当你想放弃时，想想你为什么开始。埃隆·马斯克”

###Fork版本主要改进如下

1. 事件引擎，增加运行效率调试功能

2. 增加rabbitMQ通信组件

3. 增加tdx 免费数据源,包括

   • 提供主力合约/指数合约的信息获取
   • 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
   • 提供每日增量更新期货数据=> csv文件，可配合NFS+Celery，实现分布式回测

4. 增加App: tick_recorder, 直接异步写入csv文件

5. 增加App: index_tick_publisher, 订阅通达信指数行情=》rabbit_mq 推送

6. 增强ctp_gateway，包括:

   • 提供指数行情订阅
   • 使用RabbitMQ指数源，或tdx单一数据源
   • 提供自定义合约功能，实时提供其合成后的tick行情

7. 增加App: cta_strategy_pro，包括：

   • 提供cta_line_bar k线组件，支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式，支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期，支持k线数据实时生成。
   • 提供cta_renko_bar k线组件，支持x跳动/千分比跳动 【特定开源对象】
   • 提供cta_fund_kline 资金曲线组件，策略实例/账号基本的实时资金曲线 【特定开源对象】
   • 提供cta_position 组件，支持多/空/净仓位记录，支持套利
   • 提供cta_policy 组件，持久化复杂的策略执行逻辑
   • 提供cta_period 组件，支持策略中‘周期’的逻辑
   • 提供cta_grid_trade组件，支持网格交易、复杂的策略持仓逻辑、持久化
   • 提供策略实例的单独日志记录文件
   • 去除统一的策略数据持久化功能，改为策略内部自行实现。
   • 去除加载k线/tick初始化服务，改为策略内部自行实现。
   • 提供单独重启某一策略实例功能，可在线更新策略源码后，重启某一策略实例，不影响其他运行实例。
   • 支持单策略多合约行情订阅，支持指数合约行情订阅
   • 提供组合回测引擎，能够直接加载cta_strategy_pro_setting.json文件进行组合回测。
   • 增加定时器，推动策略on_timer
   • 增加定时推送策略持仓event

8、增强主引擎，包括：

- 支持同一类gateway，多个接入配置
- 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine

9、增加App: account_recorder， 包括：

- 异步更新账号资金/委托/成交信息至Mongo数据库
- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库 

大佳 QQ/Wechat：28888502

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原版 vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架

https://github.com/vnpy/vnpy

License

MIT