156 lines
5.9 KiB
Python
156 lines
5.9 KiB
Python
# encoding: UTF-8
|
||
|
||
"""
|
||
这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现，并未考虑太多实盘中的交易细节，如：
|
||
1. 委托价格超出涨跌停价导致的委托失败
|
||
2. 委托未成交，需要撤单后重新委托
|
||
3. 断网后恢复交易状态
|
||
4. 等等
|
||
这些点是作者选择特意忽略不去实现，因此想实盘的朋友请自己多多研究CTA交易的一些细节，
|
||
做到了然于胸后再去交易，对自己的money和时间负责。
|
||
也希望社区能做出一个解决了以上潜在风险的Demo出来。
|
||
"""
|
||
|
||
from __future__ import division
|
||
|
||
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT
|
||
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
|
||
BarManager,
|
||
ArrayManager)
|
||
|
||
|
||
########################################################################
|
||
class DoubleMaStrategy(CtaTemplate):
|
||
"""双指数均线策略Demo"""
|
||
className = 'DoubleMaStrategy'
|
||
author = u'用Python的交易员'
|
||
|
||
# 策略参数
|
||
fastWindow = 10 # 快速均线参数
|
||
slowWindow = 60 # 慢速均线参数
|
||
initDays = 10 # 初始化数据所用的天数
|
||
|
||
# 策略变量
|
||
fastMa0 = EMPTY_FLOAT # 当前最新的快速EMA
|
||
fastMa1 = EMPTY_FLOAT # 上一根的快速EMA
|
||
|
||
slowMa0 = EMPTY_FLOAT
|
||
slowMa1 = EMPTY_FLOAT
|
||
|
||
# 参数列表，保存了参数的名称
|
||
paramList = ['name',
|
||
'className',
|
||
'author',
|
||
'vtSymbol',
|
||
'fastWindow',
|
||
'slowWindow']
|
||
|
||
# 变量列表，保存了变量的名称
|
||
varList = ['inited',
|
||
'trading',
|
||
'pos',
|
||
'fastMa0',
|
||
'fastMa1',
|
||
'slowMa0',
|
||
'slowMa1']
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def __init__(self, ctaEngine, setting):
|
||
"""Constructor"""
|
||
super(DoubleMaStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
|
||
|
||
self.bm = BarManager(self.onBar)
|
||
self.am = ArrayManager()
|
||
|
||
# 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建，
|
||
# 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险，
|
||
# 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读
|
||
# 策略时方便（更多是个编程习惯的选择）
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onInit(self):
|
||
"""初始化策略（必须由用户继承实现）"""
|
||
self.writeCtaLog(u'双EMA演示策略初始化')
|
||
|
||
initData = self.loadBar(self.initDays)
|
||
for bar in initData:
|
||
self.onBar(bar)
|
||
|
||
self.putEvent()
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onStart(self):
|
||
"""启动策略（必须由用户继承实现）"""
|
||
self.writeCtaLog(u'双EMA演示策略启动')
|
||
self.putEvent()
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onStop(self):
|
||
"""停止策略（必须由用户继承实现）"""
|
||
self.writeCtaLog(u'双EMA演示策略停止')
|
||
self.putEvent()
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onTick(self, tick):
|
||
"""收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
|
||
self.bm.updateTick(tick)
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onBar(self, bar):
|
||
"""收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
|
||
am = self.am
|
||
am.updateBar(bar)
|
||
if not am.inited:
|
||
return
|
||
|
||
# 计算快慢均线
|
||
fastMa = am.sma(self.fastWindow, array=True)
|
||
self.fastMa0 = fastMa[-1]
|
||
self.fastMa1 = fastMa[-2]
|
||
|
||
slowMa = am.sma(self.slowWindow, array=True)
|
||
self.slowMa0 = slowMa[-1]
|
||
self.slowMa1 = slowMa[-2]
|
||
|
||
# 判断买卖
|
||
crossOver = self.fastMa0>self.slowMa0 and self.fastMa1<self.slowMa1 # 金叉上穿
|
||
crossBelow = self.fastMa0<self.slowMa0 and self.fastMa1>self.slowMa1 # 死叉下穿
|
||
|
||
# 金叉和死叉的条件是互斥
|
||
# 所有的委托均以K线收盘价委托（这里有一个实盘中无法成交的风险，考虑添加对模拟市价单类型的支持）
|
||
if crossOver:
|
||
# 如果金叉时手头没有持仓，则直接做多
|
||
if self.pos == 0:
|
||
self.buy(bar.close, 1)
|
||
# 如果有空头持仓，则先平空，再做多
|
||
elif self.pos < 0:
|
||
self.cover(bar.close, 1)
|
||
self.buy(bar.close, 1)
|
||
# 死叉和金叉相反
|
||
elif crossBelow:
|
||
if self.pos == 0:
|
||
self.short(bar.close, 1)
|
||
elif self.pos > 0:
|
||
self.sell(bar.close, 1)
|
||
self.short(bar.close, 1)
|
||
|
||
# 发出状态更新事件
|
||
self.putEvent()
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onOrder(self, order):
|
||
"""收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
|
||
# 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
|
||
pass
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onTrade(self, trade):
|
||
"""收到成交推送（必须由用户继承实现）"""
|
||
# 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
|
||
pass
|
||
|
||
#----------------------------------------------------------------------
|
||
def onStopOrder(self, so):
|
||
"""停止单推送"""
|
||
pass
|