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7.0 KiB
Python
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# encoding: UTF-8
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一个ATR-RSI指标结合的交易策略，适合用在股指的1分钟和5分钟线上。
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注意事项：
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1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
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2. 本策略需要用到talib，没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
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3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
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from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
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from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
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from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
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BarManager,
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ArrayManager)
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class AtrRsiStrategy(CtaTemplate):
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"""结合ATR和RSI指标的一个分钟线交易策略"""
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className = 'AtrRsiStrategy'
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author = u'用Python的交易员'
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# 策略参数
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atrLength = 22 # 计算ATR指标的窗口数
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atrMaLength = 10 # 计算ATR均线的窗口数
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rsiLength = 5 # 计算RSI的窗口数
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rsiEntry = 16 # RSI的开仓信号
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trailingPercent = 0.8 # 百分比移动止损
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initDays = 10 # 初始化数据所用的天数
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fixedSize = 1 # 每次交易的数量
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# 策略变量
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atrValue = 0 # 最新的ATR指标数值
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atrMa = 0 # ATR移动平均的数值
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rsiValue = 0 # RSI指标的数值
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rsiBuy = 0 # RSI买开阈值
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rsiSell = 0 # RSI卖开阈值
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intraTradeHigh = 0 # 移动止损用的持仓期内最高价
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intraTradeLow = 0 # 移动止损用的持仓期内最低价
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# 参数列表，保存了参数的名称
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paramList = ['name',
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'className',
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'author',
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'vtSymbol',
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'atrLength',
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'atrMaLength',
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'rsiLength',
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'rsiEntry',
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'trailingPercent']
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# 变量列表，保存了变量的名称
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varList = ['inited',
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'trading',
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'pos',
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'atrValue',
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'atrMa',
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'rsiValue',
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'rsiBuy',
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'rsiSell']
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def __init__(self, ctaEngine, setting):
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"""Constructor"""
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super(AtrRsiStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
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# 创建K线合成器对象
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self.bm = BarManager(self.onBar)
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self.am = ArrayManager()
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# 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建，
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# 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险，
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# 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读
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# 策略时方便（更多是个编程习惯的选择）
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def onInit(self):
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"""初始化策略（必须由用户继承实现）"""
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self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' %self.name)
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# 初始化RSI入场阈值
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self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntry
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self.rsiSell = 50 - self.rsiEntry
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# 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值
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initData = self.loadBar(self.initDays)
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for bar in initData:
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self.onBar(bar)
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self.putEvent()
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#----------------------------------------------------------------------
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def onStart(self):
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"""启动策略（必须由用户继承实现）"""
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self.writeCtaLog(u'%s策略启动' %self.name)
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self.putEvent()
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#----------------------------------------------------------------------
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def onStop(self):
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"""停止策略（必须由用户继承实现）"""
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self.writeCtaLog(u'%s策略停止' %self.name)
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self.putEvent()
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#----------------------------------------------------------------------
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def onTick(self, tick):
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"""收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
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self.bm.updateTick(tick)
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#----------------------------------------------------------------------
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def onBar(self, bar):
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"""收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
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self.cancelAll()
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# 保存K线数据
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am = self.am
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am.updateBar(bar)
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if not am.inited:
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return
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# 计算指标数值
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atrArray = am.atr(self.atrLength, array=True)
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self.atrValue = atrArray[-1]
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self.atrMa = atrArray[-self.atrMaLength:].mean()
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self.rsiValue = am.rsi(self.rsiLength)
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# 判断是否要进行交易
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# 当前无仓位
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if self.pos == 0:
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self.intraTradeHigh = bar.high
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self.intraTradeLow = bar.low
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# ATR数值上穿其移动平均线，说明行情短期内波动加大
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# 即处于趋势的概率较大，适合CTA开仓
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if self.atrValue > self.atrMa:
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# 使用RSI指标的趋势行情时，会在超买超卖区钝化特征，作为开仓信号
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if self.rsiValue > self.rsiBuy:
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# 这里为了保证成交，选择超价5个整指数点下单
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self.buy(bar.close+5, self.fixedSize)
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elif self.rsiValue < self.rsiSell:
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self.short(bar.close-5, self.fixedSize)
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# 持有多头仓位
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elif self.pos > 0:
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# 计算多头持有期内的最高价，以及重置最低价
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self.intraTradeHigh = max(self.intraTradeHigh, bar.high)
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self.intraTradeLow = bar.low
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# 计算多头移动止损
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longStop = self.intraTradeHigh * (1-self.trailingPercent/100)
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# 发出本地止损委托，并且把委托号记录下来，用于后续撤单
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self.sell(longStop, abs(self.pos), stop=True)
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# 持有空头仓位
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elif self.pos < 0:
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self.intraTradeLow = min(self.intraTradeLow, bar.low)
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self.intraTradeHigh = bar.high
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shortStop = self.intraTradeLow * (1+self.trailingPercent/100)
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self.cover(shortStop, abs(self.pos), stop=True)
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# 发出状态更新事件
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self.putEvent()
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def onOrder(self, order):
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"""收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
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pass
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def onTrade(self, trade):
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# 发出状态更新事件
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self.putEvent()
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#----------------------------------------------------------------------
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def onStopOrder(self, so):
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"""停止单推送"""
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pass |