vnpy/vn.strategy

#vn.strategy介绍

##2015/5/26

策略引擎目前主要对接测试用的是CTP，LTS的理论上只要稍作修改就可以直接用。

完成了一个演示性的双指数均线策略，填入账号、密码等信息后直接运行demoStrategy.py就可以启动。

##2015/5/28

完成了一个简单的回测引擎，可以读取MongoDB中的历史TICK数据并通过回放的方式完全模拟真实情况下的策略交易情况。

回测结束后将所有的成交记录输出到一个基于shelve的二进制文件中，用户可以在IPython或者Spyder之类的交互式环境中读取该文件的数据进行绩效分析。

##计划

与其说是一个成熟的产品，该模块更多应该被视作一个Python策略自动交易的Demo，目前只是非常粗糙的实现了实盘策略交易和基于TICK的仿实盘回测功能，其他诸如交易结果分析之类的工作都需要用户自行完成。

未来将会加入回测结果输出等等的功能模块，回测完成后直接生成报表，便于用户查看；以及基于K线数据的回测（TICK数据还是挺难弄到的）。