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2017-06-17 22:16:40 +08:00
examples sync 1.6.2 2017-06-16 16:49:34 +08:00
vnpy 增加EventType 2017-06-17 22:16:40 +08:00
.gitignore
LICENSE
README.md sync vnpy1.6.2 2017-06-13 17:15:42 +08:00
requirements.txt

Fork版本主要改进如下 1、增加CtaLineBarCtaPositionCtaPolicy,UtlSinaClient等基础组件 2、增加自动断线重连功能在开盘前启动收盘后重连CTP 3、修改回测引擎提供实时计算净值 4、修改CtaTemplate增加了未执行订单的跟踪 5、提供非GUI界面启动的主程序。

启动模式: 可视化python vtMain.py 命令行python noUiMain.py

vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架


Quick Start

对于大部分用户来说无需自行编译API接口可以直接使用vn.trader进行交易和策略开发

  1. 准备一台Windows 7 64位系统的电脑

  2. 安装Anaconda下载Python 2.7 32位版本注意必须是32位

  3. 安装MongoDB下载Windows 64-bit 2008 R2+版本

  4. 安装pymongo在cmd中运行pip install pymongo

  5. 参考这里将MongoDB注册为Windows服务并启动

  6. 安装Visual C++ Redistributable Packages for VS2013,中英文随意

  7. 在本页面选择Download ZIP下载项目代码并解压到C:\vnpy

  8. SimNow注册CTP仿真账号记下你的账号、密码、经纪商编号,然后下载快期查询你的交易和行情服务器地址

  9. 把C:\vnpy\vn.trader\ctpGateway\CTP_connect.json中的账号、密码、服务器等修改为上一步注册完成后你的信息注意使用专门的编程编辑器如Sublime Text等防止json编码出错

  10. 双击运行C:\vnpy\vn.trader\vtMain.py开始交易

对于想研究API封装的用户可以参考vnpy.org上面的教程一步步操作。

其他作者建议使用的软件工具:

  • WingIDE非常好用的Python集成开发环境作者就是用它写的vn.py

  • RobomongoMongoDB的图形化客户端方便监控和修改数据

  • Sublime Text针对编程的文本编辑器当然你也可以使用Vim或者Emacs

  • PyQtGraph适用于开发实时更新数据的图表如Tick图、K线图、期权波动率曲线等Matplotlib渲染开销太大用于实盘绘图可能拖慢整个程序

  • Visual Studio 2013这个就不多说了作者编译API封装用的是2013版本


2016年vn.py项目计划

首先要感谢所有vn.py用户是你们的热情让vn.py项目在2015年从最初单纯的交易API接口Python封装一步步成长为现在较为全面的交易程序开发框架。

截止2016年2月15日vn.py项目在Github上收获了583个Star和362个Fork且已有6位贡献者提交了代码。项目的用户包括私募基金证券自营、资管期货公司高校的金融研究院系个人投资者等机构用户加起来至少20多家和作者交流过的

总结一下项目当前取得的进展

  1. 较为丰富的Python交易和数据API接口基本覆盖了国内所有常规交易品种股票、期货、期权具体包括

    • CTPvn.ctp

    • 飞马vn.femas

    • LTSvn.lts

    • 金仕达黄金vn.ksgold

    • 金仕达期权vn.ksotp

    • 通联数据vn.datayes

  2. 简洁易用的事件驱动引擎vn.event作为事件驱动型交易程序的核心

  3. 针对如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序的示例vn.demo

  4. 开箱即用的实盘交易平台vn.trader相比之下vn.demo仅建议学习用整合了多种交易接口并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API功能应用举例

    • 同时登录多个交易接口,在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况

    • 支持跨市场套利CTP期货和LTS证券、境内外套利CTP期货和IB外盘、多市场数据整合实时预测走势CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据等策略应用

    • CTA策略引擎模块在保持易用性的同时允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制降低交易滑点、实现高频策略

  5. 官网知乎专栏内容目前主要是《Python量化交易平台开发教程系列》以及vn.py项目进展的更新

  6. 官方交流QQ群262656087管理较严格定期清除长期潜水的成员

展望一下项目2016年的计划

代码方面:

  1. 完善飞创、易盛等相对小众接口的添加,这块将由社区驱动,作者主要负责代码检查和管理

  2. 整理vn.py项目中API的具体版本号保证封装接口的对应这点已经有多位用户提起过项目初期没有做详细记录所以很多API的版本号一时都较难对上

  3. Linux上API的编译以及vn.trader支持

  4. 基于VirtualBox的vn.py开发环境镜像解决部分用户反映项目初期不知该如何搭建开发环境的问题这个镜像会由官方长期维护下去

文章方面:

1.作者自己作为交易员的成长经历这一年来收到好多人关于如何成为Quant、建议看什么书、怎么选学校等类似的问题与其零散的回答不如介绍下自己的一些经历给大家参考可能更有帮助

  1. vn.trader的使用教程目前基本除了代码里的注释什么都没有...

  2. 将ta-lib技术分析和quantlib金融工程和量化整合到vn.trader中应用的教程解决目前策略开发过程中技术指标和量化函数缺乏的问题

  3. 一套关于开发基于股指交易ETF期权的CTA策略的教程股指期货短时间内还看不到恢复的希望咱得另谋出路

社区方面:

  1. 重新建设官方网站目前使用的是托管在Github Pages上的Hexo静态博客一来功能比较有限二来有些用户反映Github时不时会被墙考虑基于Flask重建一个托管在国内的官网

  2. 有用户提出建设互动性更强的网站作为交流平台如论坛或者知乎Q&A类似的模式这点在考虑中主要制约因素是作者参与的时间可能考虑和更多的资深用户合作是个好主意

最后2016年Happy Trading!!!


联系作者

作者知乎名用python的交易员想要联系作者可以通过知乎私信


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MIT