{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "#%%\n",
    "from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting\n",
    "from vnpy.app.cta_strategy.strategies.atr_rsi_strategy import (\n",
    "    AtrRsiStrategy,\n",
    ")\n",
    "from datetime import datetime"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "#%%\n",
    "engine = BacktestingEngine()\n",
    "engine.set_parameters(\n",
    "    vt_symbol=\"IF88.CFFEX\",\n",
    "    interval=\"1m\",\n",
    "    start=datetime(2019, 1, 1),\n",
    "    end=datetime(2019, 4, 30),\n",
    "    rate=0.3/10000,\n",
    "    slippage=0.2,\n",
    "    size=300,\n",
    "    pricetick=0.2,\n",
    "    capital=1_000_000,\n",
    ")\n",
    "engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})"
   ]
  },
  {
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   "execution_count": null,
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    "scrolled": false
   },
   "outputs": [],
   "source": [
    "#%%\n",
    "engine.load_data()\n",
    "engine.run_backtesting()\n",
    "df = engine.calculate_result()\n",
    "engine.calculate_statistics()\n",
    "engine.show_chart()"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "2019-05-02 22:29:22.289010\t开始运行遗传算法，每代族群总数：100, 优良品种筛选个数：80，迭代次数：300，交叉概率：0.95，突变概率：0.05\n",
      "2019-05-02 22:29:22.289010\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:24.103532\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:24.173848\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:24.173848\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:24.788129\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:24.789106\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:24.789106\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:29:24.789106\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:24.789106\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:24.789106\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:24.867234\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:24.868210\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:25.834068\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:25.835044\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:25.839927\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:25.840904\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:25.856529\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:25.857506\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:25.939540\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:25.939540\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:27.055794\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:27.056771\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:27.062630\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:27.062630\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:27.074350\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:27.074350\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:27.156384\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:27.156384\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:28.159352\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:28.160329\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:28.165212\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:28.165212\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:28.176931\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:28.176931\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:28.260919\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:28.260919\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:29.418190\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:29.418190\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:29.424049\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:29.424049\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:29.436745\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:29.436745\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:29.521709\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:29.522686\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:30.513935\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:30.514911\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:30.519794\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:30.519794\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:30.531514\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:30.531514\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:30.611595\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:30.611595\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:31.729802\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:31.730778\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:31.735661\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:31.735661\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:31.747381\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:31.747381\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:31.825509\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:31.826485\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:32.840196\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:32.840196\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:32.846056\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:32.847032\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:32.858751\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:32.858751\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:32.936879\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:32.936879\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:34.065829\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:34.066806\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:34.071689\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:34.072665\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:34.085361\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:34.085361\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:34.161536\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:34.162512\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:35.174270\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:35.175247\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:35.180130\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:35.180130\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:35.192825\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:35.192825\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:35.274860\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:35.274860\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:35.918439\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:35.999497\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:35.999497\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:36.671398\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:36.671398\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:36.672374\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:29:36.672374\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:36.673351\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:36.673351\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:36.761245\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:36.762222\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:37.830622\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:37.831599\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:37.837458\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:37.837458\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:37.849177\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:37.849177\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:37.926329\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:37.927305\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:38.877537\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:38.878514\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:38.884373\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:38.884373\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:38.895116\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:38.896093\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:38.974221\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:38.974221\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:40.131492\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:40.131492\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:40.137351\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:40.137351\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:40.149070\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:40.149070\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:40.234035\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:40.235011\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:41.257511\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:41.258488\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:41.263371\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:41.263371\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:41.275090\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:41.275090\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:41.353218\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:41.353218\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:42.819095\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:42.819095\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:42.823978\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:42.823978\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:42.835697\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:42.836674\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:42.917731\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:42.917731\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:43.901168\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:43.901168\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:43.907027\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:43.908004\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:43.920700\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:43.921676\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:44.004687\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:44.005664\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:45.120941\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:45.121918\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:45.126801\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:45.126801\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:29:45.137543\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:45.138520\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:29:45.216648\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:29:45.217624\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:29:46.272352\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:29:46.272352\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:29:46.277235\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:29:46.278212\t开始计算策略统计指标\n",
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      "2019-05-02 22:29:46.289931\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
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      "2019-05-02 22:30:11.639537\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:12.632740\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:12.633716\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:12.638599\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:30:12.639576\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:12.650318\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:12.651295\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:12.733329\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:12.734306\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:13.352494\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:13.353470\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:13.353470\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:30:13.353470\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:13.354447\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:13.354447\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:13.436481\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:13.436481\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:14.540039\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:14.541016\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:14.546876\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:30:14.546876\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:14.558595\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:14.558595\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:14.650395\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:14.650395\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:15.294951\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:15.377962\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:15.377962\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:16.346749\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:16.346749\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:16.352609\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:30:16.352609\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:16.365305\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:16.365305\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:16.445386\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:16.446363\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:17.544061\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:17.545038\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:17.550897\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
      "2019-05-02 22:30:17.550897\t开始计算策略统计指标\n",
      "2019-05-02 22:30:17.563593\t开始加载历史数据\n",
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      "2019-05-02 22:30:18.647619\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:18.736490\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:19.827352\t历史数据回放结束\n",
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      "2019-05-02 22:30:19.833211\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:22.137011\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:22.149707\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:22.227835\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:22.228811\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:23.201505\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:23.202481\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:23.207364\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:23.219084\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
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      "2019-05-02 22:30:24.418348\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:24.418348\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:24.423231\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:24.437880\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:24.437880\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:24.517962\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:24.517962\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:25.200605\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:25.201582\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:25.201582\t成交记录为空，无法计算\n",
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      "2019-05-02 22:30:25.275803\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:25.276780\t开始回放历史数据\n"
     ]
    },
    {
     "name": "stdout",
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     "text": [
      "2019-05-02 22:30:25.947704\t历史数据回放结束\n",
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      "2019-05-02 22:30:25.948681\t成交记录为空，无法计算\n",
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      "2019-05-02 22:30:25.949657\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:26.027785\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:26.027785\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:27.024894\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:27.025870\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:27.030753\t逐日盯市盈亏计算完成\n",
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      "2019-05-02 22:30:27.128413\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:28.317912\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:28.317912\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
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      "2019-05-02 22:30:28.335491\t开始加载历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:28.336468\t历史数据加载完成，数据量：18240\n",
      "2019-05-02 22:30:28.412642\t策略初始化完成\n",
      "2019-05-02 22:30:28.413619\t开始回放历史数据\n",
      "2019-05-02 22:30:29.072824\t历史数据回放结束\n",
      "2019-05-02 22:30:29.072824\t开始计算逐日盯市盈亏\n",
      "2019-05-02 22:30:29.072824\t成交记录为空，无法计算\n",
      "2019-05-02 22:30:29.072824\t开始计算策略统计指标\n",
      "gen\tnevals\tmean        \tstd         \tmin          \tmax         \n",
      "0  \t100   \t[1.24452619]\t[2.90495733]\t[-3.24204978]\t[8.88922512]\n"
     ]
    },
    {
     "ename": "ValueError",
     "evalue": "empty range for randrange() (1,1, 0)",
     "output_type": "error",
     "traceback": [
      "\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
      "\u001b[1;31mValueError\u001b[0m                                Traceback (most recent call last)",
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