# encoding: UTF-8 ''' 本文件中包含了CTA模块中用到的一些基础设置、类和常量等。 ''' from __future__ import division # 把vn.trader根目录添加到python环境变量中 import sys sys.path.append('..') # 常量定义 # CTA引擎中涉及到的交易方向类型 CTAORDER_BUY = u'买开' CTAORDER_SELL = u'卖平' CTAORDER_SHORT = u'卖开' CTAORDER_COVER = u'买平' CTAORDER_OPEN_REJECT = u'开单拒绝' CTAORDER_OPEN_FAIL = u'开单失败' CTAORDER_CLOSE_FAIL = u'平单失败' # 本地停止单状态 STOPORDER_WAITING = u'等待中' STOPORDER_CANCELLED = u'已撤销' STOPORDER_TRIGGERED = u'已触发' # ATR 仓位管理 ATRRATE_STOPLOSS = 3 ATRRATE_YOYOLOSS = 2 ATRRATE_JUMP = 1 # 本地停止单前缀 STOPORDERPREFIX = 'CtaStopOrder.' # 各类商品所在市场 NIGHT_MARKET_SQ1 = {'AU': 0, 'AG': 0} NIGHT_MARKET_SQ2 = {'CU': 0, 'PB': 0, 'AL': 0, 'ZN': 0, 'FU': 0, 'BU': 0, 'WR': 0, 'HC': 0} NIGHT_MARKET_SQ3 = {'RU': 0, 'RB': 0} NIGHT_MARKET_ZZ = {'TA': 0, 'JR': 0, 'OI': 0, 'RO': 0, 'PM': 0, 'WT': 0, 'WS': 0, 'WH': 0, 'CF': 0, 'SR': 0, 'FG': 0, 'ME': 0, 'MA': 0, 'RS': 0, 'RM': 0, 'TC': 0, 'RI': 0, 'ER': 0} NIGHT_MARKET_DL = {'V': 0, 'L': 0, 'BB': 0, 'I': 0, 'FB': 0, 'C': 0, 'PP': 0, 'A': 0, 'B': 0, 'M': 0, 'Y': 0, 'P': 0, 'JM': 0, 'J': 0} MARKET_ZJ = {'IC': 0, 'IF': 0, 'IH': 0, 'T': 0, 'TF': 0} # 数据库名称 SETTING_DB_NAME = 'VnTrader_Setting_Db' POSITION_DB_NAME = 'VnTrader_Position_Db' TICK_DB_NAME = 'VnTrader_Tick_Db' DAILY_DB_NAME = 'VnTrader_Daily_Db' MINUTE_DB_NAME = 'VnTrader_1Min_Db' # 引擎类型，用于区分当前策略的运行环境 ENGINETYPE_BACKTESTING = 'backtesting' # 回测 ENGINETYPE_TRADING = 'trading' # 实盘 # CTA引擎中涉及的数据类定义 from vtConstant import * ######################################################################## class StopOrder(object): """本地停止单""" #---------------------------------------------------------------------- def __init__(self): """Constructor""" self.vtSymbol = EMPTY_STRING self.orderType = EMPTY_UNICODE self.direction = EMPTY_UNICODE self.offset = EMPTY_UNICODE self.price = EMPTY_FLOAT self.volume = EMPTY_INT self.strategy = None # 下停止单的策略对象 self.stopOrderID = EMPTY_STRING # 停止单的本地编号 self.status = EMPTY_STRING # 停止单状态 ######################################################################## class CtaBarData(object): """K线数据""" #---------------------------------------------------------------------- def __init__(self): """Constructor""" self.vtSymbol = EMPTY_STRING # vt系统代码 self.symbol = EMPTY_STRING # 代码 self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所 self.open = EMPTY_FLOAT # OHLC self.high = EMPTY_FLOAT self.low = EMPTY_FLOAT self.close = EMPTY_FLOAT self.tradingDay = EMPTY_STRING # 交易日期 self.date = EMPTY_STRING # bar开始的日期（通过tick生成的bar时间，为开始时间，其他为结束时间） self.time = EMPTY_STRING # 时间 self.datetime = None # python的datetime时间对象 self.volume = EMPTY_INT # 成交量 self.dayVolume = EMPTY_INT # 当日累计成交量（ctp是提供这个的） self.openInterest = EMPTY_INT # 持仓量 self.color = COLOR_EQUAL # k 线颜色,COLOR_RED，COLOR_BLUE,COLOR_EQUAL self.traded = False self.tradeStatus = EMPTY_STRING # 当前bar的交易情况: CTAORDER_BUY 、CTAORDER_SELL、 # CTAORDER_SHORT 、CTAORDER_COVER 、 CTAORDER_OPEN_REJECT 、 # CTAORDER_OPEN_FAIL 、CTAORDER_CLOSE_FAIL self.mid4 = EMPTY_FLOAT # (2*CLOSE+HIGH+LOW)/4; self.mid5 = EMPTY_FLOAT # (2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5 self.seconds = EMPTY_INT # 当前Bar的秒数（针对RenkoBar) self.highSeconds = -1 # 当前Bar的上限秒数 self.lowSeconds = -1 # 当前bar的下限秒数 self.height = EMPTY_FLOAT # 当前Bar的高度限制（针对RenkoBar和RangeBar类） self.upBand = EMPTY_FLOAT # 高位区域的基线 self.downBand = EMPTY_FLOAT # 低位区域的基线 self.lowTime = None # 最后一次进入低位区域的时间 self.highTime = None # 最后一次进入高位区域的时间 ######################################################################## class CtaTickData(object): """Tick数据""" #---------------------------------------------------------------------- def __init__(self): """Constructor""" self.vtSymbol = EMPTY_STRING # vt系统代码 CF705 self.symbol = EMPTY_STRING # 合约代码 CF1705 self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所代码 # 成交数据 self.lastPrice = EMPTY_FLOAT # 最新成交价 self.volume = EMPTY_INT # 最新成交量 self.preOpenInterest = EMPTY_INT # 昨持仓量 self.openInterest = EMPTY_INT # 持仓量 self.upperLimit = EMPTY_FLOAT # 涨停价 self.lowerLimit = EMPTY_FLOAT # 跌停价 # tick的时间 self.tradingDay = EMPTY_STRING # 交易日期 self.date = EMPTY_STRING # 日期 self.time = EMPTY_STRING # 时间 self.datetime = None # python的datetime时间对象 # 五档行情 self.bidPrice1 = EMPTY_FLOAT self.bidPrice2 = EMPTY_FLOAT self.bidPrice3 = EMPTY_FLOAT self.bidPrice4 = EMPTY_FLOAT self.bidPrice5 = EMPTY_FLOAT self.askPrice1 = EMPTY_FLOAT self.askPrice2 = EMPTY_FLOAT self.askPrice3 = EMPTY_FLOAT self.askPrice4 = EMPTY_FLOAT self.askPrice5 = EMPTY_FLOAT self.bidVolume1 = EMPTY_INT self.bidVolume2 = EMPTY_INT self.bidVolume3 = EMPTY_INT self.bidVolume4 = EMPTY_INT self.bidVolume5 = EMPTY_INT self.askVolume1 = EMPTY_INT self.askVolume2 = EMPTY_INT self.askVolume3 = EMPTY_INT self.askVolume4 = EMPTY_INT self.askVolume5 = EMPTY_INT