senset/vnpy
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Commit Graph

  • 2470a321f0 修改部分实现，用于兼容Client-Server架构 chenxy123 2016-12-20 07:09:12 +0800
  • 106985695d 修改vn.rpc的实现，对外暴露run函数 chenxy123 2016-12-16 23:48:43 +0800
  • 4bff52823c Merge pull request #199 from sexyfrog/dev vn.py 2016-12-15 08:06:22 -0600
  • 548c3342a5 Merge pull request #200 from freeitaly/vnpy vn.py 2016-12-15 08:05:05 -0600
  • a0d4e79b49 修改MainEngine的dbQuery直接返回列表 chenxy123 2016-12-15 22:04:09 +0800
  • 3de31f6aa8 手动下单模块的'价格'实现价格固定与价格刷新功能： 1. 默认‘价格'self.spinPrice跟随tick推送变化 2. 选定’价格固定框’self.checkFixed后，self.spinPrice不再接收tick推送，由交易员手动调整到合适的发单价格 RT Server 2016-12-15 14:39:02 +0800
  • 1d0240f143 修正GUI中仓位变量pos不能实时更新的问题。 RT Server 2016-12-15 13:46:34 +0800
  • f288dfc714 更新.gitignore RT Server 2016-12-15 13:38:37 +0800
  • 57014b261c ib_test sexyfrog 2016-12-15 09:52:14 +0800
  • 75353b484e ib_test sexyfrog 2016-12-15 09:04:20 +0800
  • 587aba744b Merge branch 'dev' of https://github.com/vnpy/vnpy chenxy123 2016-12-13 22:35:57 +0800
  • 3373038763 对IbGateway进行修改： 1. 股票、期货的tick推送基于成交变化（last price/last time）的更新 2. 外汇的tick推送基于bid-ask价格变动（last price/last time使用本地时间） 3. 连接成功后会自动订阅所有可交易账户的数据更新（而不只是当前账户） chenxy123 2016-12-13 22:35:28 +0800
  • 8fd71ca19b Merge pull request #197 from xiaobear250/master vn.py 2016-12-13 01:54:25 -0600
  • 88ae6fd699 修正futureOrderInfo方法的小BUG xiaobear250 2016-12-12 23:24:15 +0800
  • 91ff319ec4 修正futureOrderInfo方法的bug xiaobear250 2016-12-12 23:19:17 +0800
  • d1f196a4aa 完成QDP测试 chenxy123 2016-12-12 22:52:39 +0800
  • cf752b4128 修复直达接口的一个bug chenxy123 2016-12-11 21:36:12 +0800
  • 49d704f801 完成QDP项目代码的修改，尚未完成测试 chenxy123 2016-12-11 17:36:13 +0800
  • af985ac39a 修改tick2trade部分信息 chenxy123 2016-12-07 22:50:55 +0800
  • b91f0dba61 增加vn.qdp模块，感谢国富期货的贡献！ chenxy123 2016-12-07 21:11:34 +0800
  • 9dc55f7b87 Merge pull request #195 from vnpy/dev_qdp vn.py 2016-12-07 06:58:39 -0600
  • cada1d614b Merge branch 'dev' of https://github.com/moonnejs/vnpy into dev_qdp chenxy123 2016-12-07 20:52:43 +0800
  • 0381032521 增加tick2trade延时测试代码 chenxy123 2016-12-07 19:56:01 +0800
  • 0c0fece734 add QDP Gateway moonnejs 2016-12-07 10:36:24 +0800
  • cbdfeada50 提交IbGateway对中文日志信息的支持 chenxy123 2016-12-05 21:40:55 +0800
  • 03e4f73139 增加一篇关于Python性能提升的文章和相关代码 chenxy123 2016-12-04 21:59:45 +0800
  • 23f8d1c6f3 增加风控功能，资金净值低于设定的止损线，强制全仓止损。 msincenselee 2016-12-04 20:44:55 +0800
  • 7b5e7c6ab0 改进vn.okcoin的断线重连功能 chenxy123 2016-12-02 23:50:35 +0800
  • a431bf4353 修复IB接口的成交对象推送错误 chenxy123 2016-12-02 22:54:01 +0800
  • c7f6e1e9a5 增加： 1、自动根据持仓合约，订阅tick消息。 2、风控增加亏损比例监控（暂时还没有确定的强制平仓处理） msincenselee 2016-11-30 14:28:30 +0800
  • f37440e6bb 合并vnpy v1.3版本 msincenselee 2016-11-30 14:26:08 +0800
  • 17e0a40613 修复ibGateway的成交回报中缺少vtOrderID字段的问题 chenxy123 2016-11-29 22:46:26 +0800
  • 875b25b59a 修改CTA模块的GUI中的单元格为固定高度 chenxy123 2016-11-29 21:34:35 +0800
  • 6c44da565d bug fix：非交易时间，自动断开连接功能 msincenselee 2016-11-24 22:51:08 +0800
  • 98f5ef66f7 Merge pull request #187 from vnpy/dev vn.py 2016-11-24 22:21:25 +0800
  • edec3d263c 修复合并错误 chenxy123 2016-11-24 22:18:17 +0800
  • 8750766dce Merge branch 'master' of https://github.com/vnpy/vnpy chenxy123 2016-11-24 22:13:30 +0800
  • 0dc30ce4e2 增加CTA模块的策略隔夜持仓保存功能 chenxy123 2016-11-22 21:42:57 +0800
  • 9e0d28c12a 添加主引擎的数据库更新功能（之前只有插入和查询） chenxy123 2016-11-22 21:39:41 +0800
  • bef9248e7e 增加cta模块优化参数时传入固定参数的功能 chenxy123 2016-11-22 21:35:49 +0800
  • 5eaefd0537 增加okcoin接口的重连功能 chenxy123 2016-11-21 21:22:18 +0800
  • 4d80596462 修复okcoin接口无法关闭的bug chenxy123 2016-11-21 06:29:05 +0800
  • 9e789af8b8 完善vn.trader中的sgitGateway chenxy123 2016-11-20 23:19:57 +0800
  • 76cbeba72a 更新vn.trader的sgitGateway到4.2 chenxy123 2016-11-20 18:58:39 +0800
  • bab3814515 完成vn.ib接口的linux封装，并增加到了vn.trader中 chenxy123 2016-11-20 14:42:29 +0800
  • 8c5030cd74 更新vn.sgit到飞鼠接口4.2版本（4.1的老版本将会在未来废弃） chenxy123 2016-11-18 23:37:04 +0800
  • ecb42c4540 更新okcoin接口 chenxy123 2016-11-17 22:00:09 +0800
  • 3bbda28e94 增加quickstart里的anaconda版本要求 chenxy123 2016-11-16 06:03:42 +0800
  • cbfdae09a6 添加vn.rpc模块中使用cPickle作为序列化工具 chenxy123 2016-11-14 22:54:29 +0800
  • c57d8c9d26 更新vn.ib接口中linux相关的代码 chenxy123 2016-11-13 12:08:32 +0800
  • 0fe966ca19 修改vn.ib的readme chenxy123 2016-11-12 22:07:13 +0800
  • 745e716728 修改vn.ib下的IB API到最新的9.72版本 chenxy123 2016-11-12 00:42:37 +0800
  • 8e658868b2 将IbGateway里使用的IbPy替换为vn.ib接口，测试外汇交易无问题 chenxy123 2016-11-09 23:19:18 +0800
  • 70723dc0cc 增加CTA模块下tools中的multiTimeFrame扩展功能 chenxy123 2016-11-08 22:52:34 +0800
  • 763ce46410 修复直达接口的安全退出问题 chenxy123 2016-11-08 22:47:31 +0800
  • 86aa4f8fab 增加：单一策略中，支持多个订阅。（若使用多个合约，原有策略模板的开仓功能不能直接用） msincenselee 2016-11-08 10:48:40 +0800
  • 6a42fef603 增加：OnTimer msincenselee 2016-11-07 16:59:09 +0800
  • 5f444300d0 修改螺纹的夜盘收盘时间 msincenselee 2016-11-06 23:14:33 +0800
  • c813ec970b Merge pull request #173 from vnpy/dev vn.py 2016-11-02 22:00:58 +0800
  • aa13b14385 1. 添加vn.ib的readme 2. 添加cta模块下的tools工具 chenxy123 2016-11-02 21:55:40 +0800
  • f17b710d36 1. 修改eventEngine.py的部分代码，更加清晰 2. 在CTA引擎中增加策略对象函数执行时的异常捕捉功能，避免因为个别策略代码问题导致程序停止 chenxy123 2016-11-01 22:41:08 +0800
  • f1c5122e93 Merge branch 'dev' of https://github.com/vnpy/vnpy chenxy123 2016-10-31 23:25:43 +0800
  • a7c8f221dd Merge pull request #157 from quantwizard/dev vn.py 2016-10-31 23:23:11 +0800
  • 0ebe56a2f3 将CTP行情推送的tick日期改为本地获取 chenxy123 2016-10-31 23:16:28 +0800
  • 002b35ab98 1. 补充ubuntu下boost版本相关信息 2. 修复ctpGateway的持仓查询的数据推送问题 chenxy123 2016-10-31 23:09:25 +0800
  • cdf1ffc89a 增加：支持套利合约tick合成回测 msincenselee 2016-10-31 17:33:09 +0800
  • 871190f953 增加vn.rpc模块的说明 chenxy123 2016-10-29 22:55:00 +0800
  • 45ce784cfa 增加vn.ib的部分测试代码 chenxy123 2016-10-29 00:16:47 +0800
  • 2e92f5c891 用新的路径寻找方式替换原本的os.getcwd()从而支持任意目录启动vn.trader chenxy123 2016-10-28 22:55:46 +0800
  • 5ad2c56845 1. 多进程并行优化 2. 解决计算胜率赔率时0整除的处理 3. 优化formatNumber函数 chenxy123 2016-10-28 22:37:29 +0800
  • 261b60759b 处理process打错的问题 chenxy123 2016-10-28 22:35:32 +0800
  • f87d95d982 增加NumCell解决TradeID和OrderID排序的问题 chenxy123 2016-10-28 22:34:32 +0800
  • 790097f882 bug fix，解决1分钟内重复调用保存bar数据的问题 msincenselee 2016-10-28 15:22:31 +0800
  • 60ebbad1d0 初步完成回调和主动函数，尚未测试。 chenxy123 2016-10-28 00:13:01 +0800
  • 35e8e51862 夜市的交易日期修改，改成当前日期。 msincenselee 2016-10-27 16:16:22 +0800
  • ebfca451aa 增加定时调用策略保存bar数据的功能。 msincenselee 2016-10-27 15:44:55 +0800
  • 9320860cae bug fixing msincenselee 2016-10-27 00:11:46 +0800
  • 532c043c37 增加菜单，用户自行选择，是否激活：非交易时间，自动断开连接功能，在交易时间前，自动重连 msincenselee 2016-10-26 18:27:55 +0800
  • 633135b9da 修复getStrategyVar 和getStrategyParam的bug：若多个策略的参数和观测值变量不同，加载策略时会出差。 msincenselee 2016-10-26 18:26:03 +0800
  • 3c7745c7c1 完成vn.trader的直达期货接入，感谢量衍投资！ chenxy123 2016-10-25 22:31:23 +0800
  • bbb7ab462f 修复volume的问题 msincenselee 2016-10-24 15:39:58 +0800
  • e984694753 增加：非交易时间，自动断开连接功能 msincenselee 2016-10-23 22:58:29 +0800
  • d3518ae929 添加vn.trader接入上海直达的接口 chenxy123 2016-10-23 00:49:04 +0800
  • 74fdb1545c Merge pull request #155 from li-dp/master vn.py 2016-10-22 15:06:18 +0800
  • 822da98402 Merge pull request #167 from bigtan/patch-3 vn.py 2016-10-21 22:20:09 +0800
  • 5f00bbf08c 简化析构函数 Bigtan 2016-10-21 15:45:35 +0800
  • ced504defd 补充结构体以及enum chenxy123 2016-10-20 22:14:59 +0800
  • 7858fa3fca fix bug: bar的开始时间，为第一个tick的时间（去除秒数和毫秒） msincenselee 2016-10-20 20:03:51 +0800
  • 5869b45dd4 1. 封装部分vn.ib中的结构体 2. 添加MainWindow的一键恢复窗口布局功能 chenxy123 2016-10-19 23:45:49 +0800
  • 8b8dfff652 增加：非交易时间，自动断开连接功能 msincenselee 2016-10-19 21:39:01 +0800
  • d45fe79d94 增加实盘支持仓位查询 msincenselee 2016-10-19 21:16:10 +0800
  • 7aa918f4f8 增加非交易时间自动断开连接，避免vnpy崩溃 msincenselee 2016-10-19 20:41:30 +0800
  • e5aa92aaaf CTA的策略管理模块，主要是一些开关，控制开仓、平仓、加仓、止损等 msincenselee 2016-10-19 11:01:59 +0800
  • e23b84e212 修改回测模块和实盘模块，增加策略中，获取当前资金权益，支持按照比例方式计算开仓数量，支持加仓减仓模式。 msincenselee 2016-10-18 21:51:01 +0800
  • 5a3ad183a0 修改回测模型，支持多次逐步加仓 msincenselee 2016-10-16 17:25:34 +0800
  • f79a63d19d 修改Tick的Date问题，vnpy是根据TradingDay（交易日期）来计算的。那么在夜盘时会显示是第二天的时间。 msincenselee 2016-10-14 15:36:54 +0800
  • 258dbd1b5c 给Tick属性，增加TradingDay的属性，用于记录今仓和昨仓。 msincenselee 2016-10-14 15:35:39 +0800
  • 6ed2a4eed9 增加docx同步 chenxy123 2016-10-13 23:30:37 +0800
  • 8a744fb354 更新readme的内容 chenxy123 2016-10-13 22:35:00 +0800
  • 452efb4da7 修改回测模型，增加backtesting内置属性 msincenselee 2016-10-12 18:10:30 +0800