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加入天勤行情接口

setup.py

@@ -60,4 +60,7 @@ setup(
                        '*.h', '*.cpp', '*.bash', '*.txt',
                        '*.dll', '*.lib', '*.so', '*.pyd',
                        '*.dat', '*.ini', '*.pfx', '*.scc', '*.crt', '*.key']},
+    extras_require={
+        'tq': ["tornado>=4.5.1", "sortedcontainers>=1.5.7"],
+    }
 )

vnpy/data/README.md

@@ -2,4 +2,5 @@
 
 ### 历史数据
 * datayes：通联数据接口
-* shcifco：上海中期接口
+* shcifco：上海中期接口
+* tq：天勤数据接口

vnpy/data/tq/test.py

@@ -0,0 +1,45 @@
+# encoding: UTF-8
+
+
+from vntq import TqApi
+
+
+# 接口对象
+api = None
+
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def onQuote(symbol):
+    """Tick更新"""
+    print '-' * 30
+    print 'onQuote'
+    quote = api.get_quote(symbol)
+    print quote
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def onChart(symbol, seconds):
+    """K线更新"""
+    print '-' * 30
+    print 'onChart'
+    
+    if seconds == 0:
+        serial = api.get_tick_serial(symbol)
+    else:
+        serial = api.get_kline_serial(symbol, seconds)
+        
+    print serial
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    api = TqApi()
+    
+    api.connect()
+    
+    api.subscribe_quote(["RM801"], onQuote)
+    api.subscribe_chart("RM801", 0, 100, onChart)
+    
+    raw_input()
+    
+    
+    
+    

vnpy/data/tq/vntq.py

@@ -0,0 +1,264 @@
+# encoding: UTF-8
+
+"""
+对接天勤行情的网关接口，可以提供国内期货的报价/K线/Tick序列等数据的实时推送和历史仿真
+使用时需要在本机先启动一个天勤终端进程
+天勤行情终端: http://www.tq18.cn
+"""
+
+
+import json
+import threading
+import tornado
+from tornado import websocket
+from sortedcontainers import SortedDict
+
+########################################################################
+class TqApi(object):
+    """天勤行情接口"""
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def __init__(self):
+        """Constructor"""        
+        self.data = {}          # 数据存储
+        
+        self.client = None      # websocket客户端
+        self.requests = []      # 请求缓存
+        
+        self.quote_callback_func = None     # tick回调函数
+        self.chart_subscribes = {}       # k线回调函数
+        
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def connect(self):        
+        """
+        建立行情连接。
+        """
+        self.start()
+        
+        # 启动tornado的IO线程
+        loop_thread = threading.Thread(target=lambda : tornado.ioloop.IOLoop.current().start())
+        loop_thread.setDaemon(True)
+        loop_thread.start()
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def subscribe_quote(self, ins_list, callback_func=None):
+        """
+        订阅实时行情.
+        指定一个合约列表，订阅其实时报价信息
+        每次调用此函数时，都会覆盖前一次的订阅设定，不在订阅列表里的合约，会停止行情推送
+        :param ins_list: ins_list 是一个列表，列出全部需要实时行情的合约代码。
+        :param callback_func (可选): callback_func 是一个回调函数，每当有报价数据变更时会触发。此函数应该接受一个参数 ins_id
+        :example:
+            订阅 cu1803,SR709,IF1709 这三个合约的报价:  subscribe_quote(["cu1803", ”SR709", "IF1709"])
+        """
+        if callback_func:
+            self.quote_callback_func = callback_func
+        
+        req = {
+            "aid": "subscribe_quote",
+            "ins_list": ",".join(ins_list),
+        }
+        self.send_json(req)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def subscribe_chart(self, ins_id, duration_seconds, data_length=200, callback_func=None):
+        """
+        订阅历史行情序列.
+        订阅指定合约及周期的历史行情序列（K线数据序列或Tick数据序列），这些序列数据会持续推送
+        :param ins_id: 合约代码，需注意大小写
+        :param duration_seconds: 历史数据周期，以秒为单位。目前支持的周期包括：
+                3秒，5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，1分钟，2分钟，3分钟，5分钟，10分钟，15分钟，20分钟，30分钟，1小时，2小时，4小时，1日
+                特别的，此值指定为0表示订阅tick序列。
+        :param data_length: 需要获取的序列长度。每个序列最大支持请求 8964 个数据
+        :param callback_func (可选): callback_func 是一个回调函数，每当序列数据变更时会触发。此函数应该接受2个参数 ins_id, duration_seconds
+        :example:
+            订阅 cu1803 的1分钟线： subscribe_chart("s1", "cu1803", 60)
+            订阅 IF1709 的tick线： subscribe_chart("s2", "IF1709", 0)
+        """
+        chart_id = self._generate_chart_id(ins_id, duration_seconds)
+        
+        # 限制最大数据长度
+        if data_length > 8964:
+            data_length = 8964
+
+        req = {
+            "aid": "set_chart",
+            "chart_id": chart_id,
+            "ins_list": ins_id,
+            "duration": duration_seconds * 1000000000,
+            "view_width": data_length,
+        }
+        self.send_json(req)
+        self.chart_subscribes[chart_id] = req
+        self.chart_subscribes[chart_id]["callback"] = callback_func
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def get_quote(self, ins_id):
+        """
+        获取报价数据
+        :param ins_id: 指定合约代码
+        :return: 若指定的数据不存在，返回None，否则返回如下所示的一个dict
+        {
+            u'datetime': u'2017-07-26 23:04:21.000001',# tick从交易所发出的时间(按北京时区)
+            u'instrument_id': u'SR801', # 合约代码
+            u'last_price': 6122.0, # 最新价
+            u'bid_price1': 6121.0, # 买一价
+            u'ask_price1': 6122.0, # 卖一价
+            u'bid_volume1': 54, # 买一量
+            u'ask_volume1': 66, # 卖一量
+            u'upper_limit': 6388.0, # 涨停价
+            u'lower_limit': 5896.0, # 跌停价
+            u'volume': 89252, # 成交量
+            u'amount': 5461329880.0, # 成交额
+            u'open_interest': 616424, # 持仓量
+            u'highest': 6129.0, # 当日最高价
+            u'lowest': 6101.0, # 当日最低价
+            u'average': 6119.0, # 当日均价
+            u'open': 6102.0, # 开盘价
+            u'close': u'-', # 收盘价
+            u'settlement': u'-', # 结算价
+            u'pre_close': 6106.0, # 昨收盘价
+            u'pre_settlement': 6142.0 #  昨结算价
+            u'pre_open_interest': 616620, # 昨持仓量
+        }
+        """
+        return self.data.setdefault("quotes", {}).get(ins_id, None)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def get_tick_serial(self, ins_id):
+        """
+        获取tick序列数据
+        :param ins_id: 指定合约代码
+        :return: 若指定的序列数据不存在，返回None，否则返回如下所示的一个dict
+        {
+            u'485107':{     # 每个Tick都有一个唯一编号，在一个序列中，编号总是连续递增的
+                u'datetime': 1501074872000000000L, # tick从交易所发出的时间(按北京时区)，以nano epoch 方式表示(等于从1970-01-01时刻开始的纳秒数)
+                u'trading_day': 1501084800000000000L, #交易日, 格式同上
+                u'last_price': 3887, # 最新价
+                u'bid_price1': 3881, # 买一价
+                u'ask_price1': 3886, # 卖一价
+                u'bid_volume1': 5, # 买一量
+                u'ask_volume1': 1, #卖一量
+                u'highest': 3887, # 当日最高价
+                u'lowest': 3886,    # 当日最低价
+                u'volume': 6, # 成交量
+                u'open_interest': 1796 # 持仓量
+            },
+            u'485108': {
+                ...
+            }
+        }
+        """
+        return self.data.setdefault("ticks", {}).setdefault(ins_id, {}).get("data", None)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def get_kline_serial(self, ins_id, duration_seconds):
+        """
+        获取k线序列数据
+        :param ins_id: 指定合约代码
+        :param duration_seconds: 指定K线周期
+        :return: 若指定的序列数据不存在，返回None，否则返回如下所示的一个dict
+        {
+            u'494835': {     # 每根K线都有一个唯一编号，在一个序列中，编号总是连续递增的
+                u'datetime': 1501080715000000000L, # K线起点时间(按北京时区)，以nano epoch 方式表示(等于从1970-01-01时刻开始的纳秒数)
+                u'open': 51450, # K线起始时刻的最新价
+                u'high': 51450, # K线时间范围内的最高价
+                u'low': 51450, # K线时间范围内的最低价
+                u'close': 51450, # K线结束时刻的最新价
+                u'volume': 0, # K线时间范围内的成交量
+                u'open_oi': 27354, # K线起始时刻的持仓量
+                u'close_oi': 27354 # K线结束时刻的持仓量
+            },
+            u'494836': {
+                ...
+            }
+        }
+        """
+        dur_id = "%d" % (duration_seconds * 1000000000)
+        return self.data.setdefault("klines", {}).setdefault(ins_id, {}).setdefault(dur_id, {}).get("data", None)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    @tornado.gen.coroutine
+    def start(self):
+        """启动websocket客户端"""
+        self.client = yield tornado.websocket.websocket_connect(url="ws://127.0.0.1:7777/")
+        
+        # 发出所有缓存的请求
+        for req in self.requests:
+            self.client.write_message(req)
+        self.requests = []
+
+        # 协程式读取数据
+        while True:
+            msg = yield self.client.read_message()
+            self.on_receive_msg(msg)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def send_json(self, obj):
+        """发送JSON内容"""
+        s = json.dumps(obj)
+        
+        # 如果已经创建了客户端则直接发出请求
+        if self.client:
+            self.client.write_message(s)
+        # 否则缓存在请求缓存中
+        else:
+            self.requests.append(s)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def on_receive_msg(self, msg):
+        """收到数据推送"""
+        pack = json.loads(msg)
+        l = pack["data"]
+
+        for data in l:
+            # 合并更新数据字典
+            self._merge_obj(self.data, data)
+            # 遍历更新内容并调用回调函数
+            for selector, section in data.items():
+                if selector == "quotes":
+                    if self.quote_callback_func:
+                        for ins_id in section.keys():
+                            self.quote_callback_func(ins_id)
+                
+                elif selector == "ticks":
+                    for ins_id in section.keys():
+                        chart_id = self._generate_chart_id(ins_id, 0)
+                        sub_info = self.chart_subscribes.get(chart_id)
+                        tick_serial = self.get_tick_serial(ins_id)
+                        while len(tick_serial) > sub_info["view_width"]:
+                            tick_serial.popitem(last=False)
+                        callback_func = sub_info["callback"]
+                        if callback_func:
+                            callback_func(ins_id, 0)
+
+                elif selector == "klines":
+                    for ins_id, sub_section in section.items():
+                        for dur_nanoseconds in sub_section.keys():
+                            dur_seconds = int(dur_nanoseconds) / 1000000000
+                            chart_id = self._generate_chart_id(ins_id, dur_seconds)
+                            sub_info = self.chart_subscribes.get(chart_id)
+                            kline_serial = self.get_kline_serial(ins_id, dur_seconds)
+                            while len(kline_serial) > sub_info["view_width"]:
+                                kline_serial.popitem(last=False)
+                            callback_func = sub_info["callback"]
+                            if callback_func:
+                                callback_func(ins_id, dur_seconds)
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def _merge_obj(self, result, obj):
+        """合并对象"""
+        for key, value in obj.items():
+            if value is None:
+                result.pop(key, None)
+            elif isinstance(value, dict):
+                target = result.setdefault(key, SortedDict())
+                self._merge_obj(target, value)
+            else:
+                result[key] = value
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def _generate_chart_id(self, ins_id, duration_seconds):
+        """生成图表编号"""
+        chart_id = "VN_%s_%d" % (ins_id, duration_seconds)
+        return chart_id