diff --git a/vnpy/app/cta_stock/engine.py b/vnpy/app/cta_stock/engine.py
index 63af14db..426b9b32 100644
--- a/vnpy/app/cta_stock/engine.py
+++ b/vnpy/app/cta_stock/engine.py
@@ -1221,6 +1221,25 @@ class CtaEngine(BaseEngine):
             self.write_error(u'保存策略{}数据异常:'.format(strategy_name, str(ex)))
             self.write_error(traceback.format_exc())
 
+    def get_strategy_snapshot(self, strategy_name):
+        """实时获取策略的K线切片（比较耗性能）"""
+        strategy = self.strategies.get(strategy_name, None)
+        if strategy is None:
+            return None
+
+        try:
+            # 5.保存策略切片
+            snapshot = strategy.get_klines_snapshot()
+            if not snapshot:
+                self.write_log(f'{strategy_name}返回得K线切片数据为空')
+                return None
+            return snapshot
+
+        except Exception as ex:
+            self.write_error(u'获取策略{}切片数据异常:'.format(strategy_name, str(ex)))
+            self.write_error(traceback.format_exc())
+            return None
+
     def save_strategy_snapshot(self, select_name: str = 'ALL'):
         """
         保存策略K线切片数据
diff --git a/vnpy/app/cta_stock/template.py b/vnpy/app/cta_stock/template.py
index a3514069..8bbaf26e 100644
--- a/vnpy/app/cta_stock/template.py
+++ b/vnpy/app/cta_stock/template.py
@@ -414,8 +414,9 @@ class CtaStockTemplate(CtaTemplate):
     cancel_seconds = 120  # 撤单时间(秒)
 
     # 资金相关
-    max_invest_rate = 0.1  # 最大仓位(0~1)
-    max_invest_margin = 0  # 资金上限 0，不限制
+    max_invest_rate = 0.1  # 策略使用账号的最大仓位(0~1)
+    max_invest_margin = 0  # 策略资金上限， 0，不限制
+    max_single_margin = 0  # 策略内，各只股票使用的资金上限
 
     # 是否回测状态
     backtesting = False
diff --git a/vnpy/app/cta_stock/ui/widget.py b/vnpy/app/cta_stock/ui/widget.py
index 47040597..bec1a5a1 100644
--- a/vnpy/app/cta_stock/ui/widget.py
+++ b/vnpy/app/cta_stock/ui/widget.py
@@ -8,12 +8,14 @@ from vnpy.trader.ui.widget import (
     TimeCell,
     BaseMonitor
 )
+from vnpy.trader.ui.kline.ui_snapshot import UiSnapshot
 from ..base import (
     APP_NAME,
     EVENT_CTA_LOG,
     EVENT_CTA_STOPORDER,
     EVENT_CTA_STRATEGY
 )
+
 from ..engine import CtaEngine
 
 
@@ -205,6 +207,9 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         save_button = QtWidgets.QPushButton("保存")
         save_button.clicked.connect(self.save_strategy)
 
+        view_button = QtWidgets.QPushButton("K线")
+        view_button.clicked.connect(self.view_strategy_snapshot)
+
         strategy_name = self._data["strategy_name"]
         #vt_symbol = self._data["vt_symbol"]
         class_name = self._data["class_name"]
@@ -227,6 +232,7 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         hbox.addWidget(remove_button)
         hbox.addWidget(reload_button)
         hbox.addWidget(save_button)
+        hbox.addWidget(view_button)
 
         vbox = QtWidgets.QVBoxLayout()
         vbox.addWidget(label)
@@ -279,8 +285,16 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         self.cta_engine.reload_strategy(self.strategy_name)
 
     def save_strategy(self):
+        """保存策略缓存数据"""
         self.cta_engine.save_strategy_data(self.strategy_name)
 
+    def view_strategy_snapshot(self):
+        """实时查看策略切片"""
+        snapshot = self.cta_engine.get_strategy_snapshot(self.strategy_name)
+        if snapshot is None:
+            return
+        ui_snapshot = UiSnapshot()
+        ui_snapshot.show(snapshot_file="", d=snapshot)
 
 class DataMonitor(QtWidgets.QTableWidget):
     """
diff --git a/vnpy/app/cta_strategy_pro/engine.py b/vnpy/app/cta_strategy_pro/engine.py
index 211ab1fe..2841fe2d 100644
--- a/vnpy/app/cta_strategy_pro/engine.py
+++ b/vnpy/app/cta_strategy_pro/engine.py
@@ -1190,6 +1190,25 @@ class CtaEngine(BaseEngine):
             self.write_error(u'保存策略{}数据异常:'.format(strategy_name, str(ex)))
             self.write_error(traceback.format_exc())
 
+    def get_strategy_snapshot(self, strategy_name):
+        """实时获取策略的K线切片（比较耗性能）"""
+        strategy = self.strategies.get(strategy_name, None)
+        if strategy is None:
+            return None
+
+        try:
+            # 5.保存策略切片
+            snapshot = strategy.get_klines_snapshot()
+            if not snapshot:
+                self.write_log(f'{strategy_name}返回得K线切片数据为空')
+                return None
+            return snapshot
+
+        except Exception as ex:
+            self.write_error(u'获取策略{}切片数据异常:'.format(strategy_name, str(ex)))
+            self.write_error(traceback.format_exc())
+            return None
+
     def save_strategy_snapshot(self, select_name: str = 'ALL'):
         """
         保存策略K线切片数据
@@ -1567,6 +1586,10 @@ class CtaEngine(BaseEngine):
             holding = self.offset_converter.holdings.get(holding_key, None)
             if holding is None:
                 continue
+            if holding.exchange == Exchange.SPD:
+                continue
+            if '&' in holding.vt_symbol and (holding.vt_symbol.startswith('SP') or holding.vt_symbol.startswith('STG')):
+                continue
 
             compare_pos[vt_symbol] = OrderedDict(
                 {
diff --git a/vnpy/app/cta_strategy_pro/ui/widget.py b/vnpy/app/cta_strategy_pro/ui/widget.py
index 935f912d..269bb586 100644
--- a/vnpy/app/cta_strategy_pro/ui/widget.py
+++ b/vnpy/app/cta_strategy_pro/ui/widget.py
@@ -8,12 +8,14 @@ from vnpy.trader.ui.widget import (
     TimeCell,
     BaseMonitor
 )
+from vnpy.trader.ui.kline.ui_snapshot import UiSnapshot
 from ..base import (
     APP_NAME,
     EVENT_CTA_LOG,
     EVENT_CTA_STOPORDER,
     EVENT_CTA_STRATEGY
 )
+
 from ..engine import CtaEngine
 
 
@@ -205,6 +207,9 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         save_button = QtWidgets.QPushButton("保存")
         save_button.clicked.connect(self.save_strategy)
 
+        view_button = QtWidgets.QPushButton("K线")
+        view_button.clicked.connect(self.view_strategy_snapshot)
+
         strategy_name = self._data["strategy_name"]
         vt_symbol = self._data["vt_symbol"]
         class_name = self._data["class_name"]
@@ -227,6 +232,7 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         hbox.addWidget(remove_button)
         hbox.addWidget(reload_button)
         hbox.addWidget(save_button)
+        hbox.addWidget(view_button)
 
         vbox = QtWidgets.QVBoxLayout()
         vbox.addWidget(label)
@@ -279,8 +285,17 @@ class StrategyManager(QtWidgets.QFrame):
         self.cta_engine.reload_strategy(self.strategy_name)
 
     def save_strategy(self):
+        """保存策略缓存数据"""
         self.cta_engine.save_strategy_data(self.strategy_name)
+        self.cta_engine.save_strategy_snapshot(self.strategy_name)
 
+    def view_strategy_snapshot(self):
+        """实时查看策略切片"""
+        snapshot = self.cta_engine.get_strategy_snapshot(self.strategy_name)
+        if snapshot is None:
+            return
+        ui_snapshot = UiSnapshot()
+        ui_snapshot.show(snapshot_file="", d=snapshot)
 
 class DataMonitor(QtWidgets.QTableWidget):
     """
diff --git a/vnpy/component/cta_line_bar.py b/vnpy/component/cta_line_bar.py
index 7a156f09..ab24cff7 100644
--- a/vnpy/component/cta_line_bar.py
+++ b/vnpy/component/cta_line_bar.py
@@ -143,11 +143,9 @@ class CtaLineBar(object):
     # 参数列表，保存了参数的名称
     paramList = ['vt_symbol']
 
-    # 参数列表
-
     def __init__(self, strategy, cb_on_bar, setting=None):
 
-        # OnBar事件回调函数
+        # on_bar事件回调函数,X周期bar合成完毕时，回调到策略的cb_on_bar接口
         self.cb_on_bar = cb_on_bar
 
         # 周期变更事件回调函数
@@ -156,27 +154,28 @@ class CtaLineBar(object):
         # K 线服务的策略
         self.strategy = strategy
 
+        # 当前商品合约 属性
         self.underly_symbol = ''  # 商品的短代码
         self.price_tick = 1  # 商品的最小价格单位
         self.round_n = 4  # round() 小数点的截断数量
+        self.is_7x24 = False    # 是否7x24小时运行（ 一般为数字货币）
 
-        self.is_7x24 = False
-
-        # 当前的Tick
-        self.cur_tick = None
-        self.last_tick = None
-        self.cur_datetime = None
-        self.cur_trading_day = ''
-        self.cur_price = 0
+        # 当前的Tick的信息
+        self.cur_tick = None  # 当前 onTick()函数接收的 最新的tick
+        self.last_tick = None  # 当前正在合成的 X周期bar 的最后(新)一根tick
+        self.cur_datetime = None  # 当前add_bar()传进来的bar/on_tick()传进来tick 对应的最新时间
+        self.cur_trading_day = ''  # 当前传入tick/bar对应的交易日
+        self.cur_price = 0  # 当前curTick.last_price/add_bar中的bar.close_price传进来的 最新市场价格
 
         # K线保存数据
         self.cur_bar = None  # K线数据对象，代表最后一根/未走完的bar
-        self.line_bar = []  # K线缓存数据队列
-        self.bar_len = 0  # 当前K线得真实数量
+        self.line_bar = []  # K线缓存数据队列(缓存合成完 以及正在合成的bar)
+        self.bar_len = 0  # 当前K线得真实数量(包含已经合成以及正在合成的bar)
         self.max_hold_bars = 2000
         self.is_first_tick = False  # K线的第一条Tick数据
 
-        # (实时运行时，或者addbar小于bar得周期时，不包含最后一根Bar）
+        # (实时运行时，或者addbar小于bar得周期时，不包含最后一根正在合成的Bar）
+        # 目标bar合成成功后，才会更新以下序列
         self.open_array = np.zeros(self.max_hold_bars)  # 与lineBar一致得开仓价清单
         self.open_array[:] = np.nan
         self.high_array = np.zeros(self.max_hold_bars)  # 与lineBar一致得最高价清单
@@ -192,14 +191,14 @@ class CtaLineBar(object):
         self.mid4_array[:] = np.nan
         self.mid5_array = np.zeros(self.max_hold_bars)  # 收盘价*2/开仓价/最高/最低价 的平均价
         self.mid5_array[:] = np.nan
+        # 导出到CSV文件 的目录名 和 要导出的 字段
+        self.export_filename = None  # 数据要导出的目标文件夹
+        self.export_fields = []  # 定义要导出的数据字段
 
-        self.export_filename = None
-        self.export_fields = []
-
-        # 创建内部变量
+        # 创建本类型bar的内部变量，以及添加所有指标输入参数，到self.paramList列表
         self.init_properties()
 
-        # 创建初始化指标
+        # 初始化定义所有的指标输入参数，以及指标生成的数据
         self.init_indicators()
 
         # 启动实时得函数
@@ -209,6 +208,7 @@ class CtaLineBar(object):
         # 注册回调函数
         self.cb_dict = {}
 
+        self.minute_interval = None   # 把各个周期的bar转换为分钟，在first_tick中，用来修正bar为整点分钟周期
         if setting:
             self.set_params(setting)
 
@@ -221,11 +221,13 @@ class CtaLineBar(object):
                 self.minute_interval = 60
             elif self.interval == Interval.DAILY:
                 self.minute_interval = 60 * 24
+
             # 修正精度
             if self.price_tick < 1:
                 exponent = decimal.Decimal(str(self.price_tick))
                 self.round_n = max(abs(exponent.as_tuple().exponent) + 2, 4)
                 self.write_log(f'round_n: {self.round_n}')
+
             # 导入卡尔曼过滤器
             if self.para_active_kf:
                 try:
@@ -246,37 +248,45 @@ class CtaLineBar(object):
             self.cb_on_period = cb_func
 
     def init_param_list(self):
-        self.paramList.append('bar_interval')
-        self.paramList.append('interval')
-        self.paramList.append('mode')
+        """初始化添加，本类型bar的内部变量，以及添加所有指标输入参数，到self.paramList列表"""
+        # ------- 本类型bar的内部变量   ---------
+        self.paramList.append('name')  # K线的名称
+        self.paramList.append('bar_interval') # bar的周期数量
+        self.paramList.append('interval')   # bar的类型
+        self.paramList.append('mode')   # tick/bar模式
+        self.paramList.append('is_7x24') #是否为7X24小时运行的bar（一般为数字货币)
+        self.paramList.append('price_tick') # 最小跳动，用于处理指数等不一致的价格
+        self.paramList.append('underly_symbol')  # 短合约，
 
-        self.paramList.append('para_pre_len')
-        self.paramList.append('para_ma1_len')
+        # ----------  下方为指标输入参数     ---------------
+        self.paramList.append('para_pre_len')  # 唐其安通道的长度（前高/前低）
+
+        self.paramList.append('para_ma1_len')  # 三条均线
         self.paramList.append('para_ma2_len')
         self.paramList.append('para_ma3_len')
 
-        self.paramList.append('para_ema1_len')
+        self.paramList.append('para_ema1_len') # 三条EMA均线
         self.paramList.append('para_ema2_len')
         self.paramList.append('para_ema3_len')
 
         self.paramList.append('para_dmi_len')
         self.paramList.append('para_dmi_max')
 
-        self.paramList.append('para_atr1_len')
+        self.paramList.append('para_atr1_len')  # 三个波动率
         self.paramList.append('para_atr2_len')
         self.paramList.append('para_atr3_len')
 
-        self.paramList.append('para_vol_len')
+        self.paramList.append('para_vol_len')   # 成交量平均
 
-        self.paramList.append('para_rsi1_len')
+        self.paramList.append('para_rsi1_len')  # 2组 RSI摆动指标
         self.paramList.append('para_rsi2_len')
 
-        self.paramList.append('para_cmi_len')
+        self.paramList.append('para_cmi_len')  #
 
-        self.paramList.append('para_boll_len')
-        self.paramList.append('para_boll_tb_len')
-        self.paramList.append('para_boll_std_rate')
-        self.paramList.append('para_boll2_len')
+        self.paramList.append('para_boll_len')  # 布林通道长度（文华计算方式）
+        self.paramList.append('para_boll_tb_len') # 布林通道长度（tb计算方式）
+        self.paramList.append('para_boll_std_rate') # 标准差倍率，一般为2
+        self.paramList.append('para_boll2_len')  # 第二条布林通道
         self.paramList.append('para_boll2_tb_len')
         self.paramList.append('para_boll2_std_rate')
 
@@ -291,22 +301,22 @@ class CtaLineBar(object):
         self.paramList.append('para_macd_slow_len')
         self.paramList.append('para_macd_signal_len')
 
-        self.paramList.append('para_active_kf')
+        self.paramList.append('para_active_kf')  # 卡尔曼均线
 
         self.paramList.append('para_sar_step')
         self.paramList.append('para_sar_limit')
 
-        self.paramList.append('para_active_skd')
+        self.paramList.append('para_active_skd')  # 摆动指标
         self.paramList.append('para_skd_fast_len')
         self.paramList.append('para_skd_slow_len')
         self.paramList.append('para_skd_low')
         self.paramList.append('para_skd_high')
 
-        self.paramList.append('para_active_yb')
+        self.paramList.append('para_active_yb')  # 重心线
         self.paramList.append('para_yb_len')
         self.paramList.append('para_yb_ref')
 
-        self.paramList.append('para_golden_n')
+        self.paramList.append('para_golden_n')  # 黄金分割
 
         self.paramList.append('para_active_area')
 
@@ -319,12 +329,7 @@ class CtaLineBar(object):
 
         self.paramList.append('para_bd_len')
 
-        self.paramList.append('is_7x24')
 
-        self.paramList.append('price_tick')
-        self.paramList.append('underly_symbol')
-
-        self.paramList.append('name')
 
     def init_properties(self):
         """
@@ -361,9 +366,9 @@ class CtaLineBar(object):
             self.__dict__[key] = state.__dict__[key]
 
     def init_indicators(self):
-        """ 定义所有的指标数据"""
+        """ 初始化定义所有的指标输入参数，以及指标生成的数据 """
 
-        # 指标参数
+        # -------------    指标输入参数   ------------------
         self.para_pre_len = 0  # 20        # 前高前低的周期长度
 
         self.para_ma1_len = 0  # 10        # 第一根MA均线的周期长度
@@ -403,7 +408,7 @@ class CtaLineBar(object):
 
         self.para_cci_len = 0  # 计算CCI的K线周期
 
-        self.para_macd_fast_len = 0  # 计算MACD的K线周期
+        self.para_macd_fast_len = 0  # 计算MACD的K线周期(26,12,9)
         self.para_macd_slow_len = 0  # 慢线周期
         self.para_macd_signal_len = 0  # 平滑周期
 
@@ -412,7 +417,7 @@ class CtaLineBar(object):
         self.para_sar_step = 0  # 抛物线的参数
         self.para_sar_limit = 0  # 抛物线参数
 
-        self.para_active_skd = False  # 是否激活摆动指标
+        self.para_active_skd = False  # 是否激活摆动指标 优化的多空动量线
         self.para_skd_fast_len = 13  # 摆动指标快线周期1
         self.para_skd_slow_len = 8  # 摆动指标慢线周期2
         self.para_skd_low = 30  # 摆动指标下限区域
@@ -435,7 +440,7 @@ class CtaLineBar(object):
 
         self.para_bd_len = 0   # 波段买卖观测长度
 
-        # K 线的相关计算结果数据
+        # --------------- K 线的指标相关计算结果数据 ----------------
         self.line_pre_high = []  # K线的前para_pre_len的的最高
         self.line_pre_low = []  # K线的前para_pre_len的的最低
 
@@ -452,13 +457,13 @@ class CtaLineBar(object):
         self._rt_ma2_atan = None
         self._rt_ma3_atan = None
 
-        self.ma12_count = 0  # ma1 与 ma2 ,金叉/死叉后第几根bar
-        self.ma13_count = 0  # ma1 与 ma3 ,金叉/死叉后第几根bar
-        self.ma23_count = 0  # ma2 与 ma3 ,金叉/死叉后第几根bar
+        self.ma12_count = 0  # ma1 与 ma2 ,金叉/死叉后第几根bar，金叉正数，死叉负数
+        self.ma13_count = 0  # ma1 与 ma3 ,金叉/死叉后第几根bar，金叉正数，死叉负数
+        self.ma23_count = 0  # ma2 与 ma3 ,金叉/死叉后第几根bar，金叉正数，死叉负数
 
-        self.line_ema1 = []  # K线的EMA1均线，周期是InputEmaLen1，不包含当前bar
-        self.line_ema2 = []  # K线的EMA2均线，周期是InputEmaLen2，不包含当前bar
-        self.line_ema3 = []  # K线的EMA3均线，周期是InputEmaLen3，不包含当前bar
+        self.line_ema1 = []  # K线的EMA1均线，周期是para_ema1_len1，不包含当前bar
+        self.line_ema2 = []  # K线的EMA2均线，周期是para_ema1_len2，不包含当前bar
+        self.line_ema3 = []  # K线的EMA3均线，周期是para_ema1_len3，不包含当前bar
 
         self._rt_ema1 = None  # K线的实时EMA(para_ema1_len)
         self._rt_ema2 = None  # K线的实时EMA(para_ema2_len)
@@ -485,9 +490,9 @@ class CtaLineBar(object):
         self.signal_adx_short = False  # 空过滤器条件,做空趋势的判断，ADXR高于前一天，下降动向> inputMM
 
         # K线的ATR技术数据
-        self.line_atr1 = []  # K线的ATR1,周期为inputAtr1Len
-        self.line_atr2 = []  # K线的ATR2,周期为inputAtr2Len
-        self.line_atr3 = []  # K线的ATR3,周期为inputAtr3Len
+        self.line_atr1 = []  # K线的ATR1,周期为para_atr1_len
+        self.line_atr2 = []  # K线的ATR2,周期为para_atr2_len
+        self.line_atr3 = []  # K线的ATR3,周期为para_atr3_len
 
         self.cur_atr1 = 0
         self.cur_atr2 = 0
@@ -497,22 +502,25 @@ class CtaLineBar(object):
         self.line_vol_ma = []  # K 线的交易量平均
 
         # K线的RSI计算数据
-        self.line_rsi1 = []  # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi1Len*8
-        self.line_rsi2 = []  # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi2Len*8
+        self.line_rsi1 = []  # 记录K线对应的RSI数值，只保留para_rsi1_len*8
+        self.line_rsi2 = []  # 记录K线对应的RSI数值，只保留para_rsi2_len*8
+
         self.para_rsi_low = 30  # RSI的最低线
         self.para_rsi_high = 70  # RSI的最高线
+
         self.rsi_top_list = []  # 记录RSI的最高峰，只保留 inputRsiLen个
         self.rsi_buttom_list = []  # 记录RSI的最低谷，只保留 inputRsiLen个
         self.cur_rsi_top_buttom = {}  # 最近的一个波峰/波谷
 
         # K线的CMI计算数据
-        self.line_cmi = []  # 记录K线对应的Cmi数值，只保留inputCmiLen*8
+        self.line_cmi = []  # 记录K线对应的Cmi数值，只保留para_cmi_len*8
 
         # K线的布林特计算数据
         self.line_boll_upper = []  # 上轨
         self.line_boll_middle = []  # 中线
         self.line_boll_lower = []  # 下轨
         self.line_boll_std = []  # 标准差
+
         self.line_upper_atan = []
         self.line_middle_atan = []
         self.line_lower_atan = []
@@ -523,17 +531,19 @@ class CtaLineBar(object):
         self._rt_middle_atan = None
         self._rt_lower_atan = None
 
-        self.cur_upper = 0  # 最后一根K的Boll上轨数值（与MinDiff取整）
-        self.cur_middle = 0  # 最后一根K的Boll中轨数值（与MinDiff取整）
-        self.cur_lower = 0  # 最后一根K的Boll下轨数值（与MinDiff取整+1）
+        self.cur_upper = 0  # 最后一根K的Boll上轨数值（与price_tick取整）
+        self.cur_middle = 0  # 最后一根K的Boll中轨数值（与price_tick取整）
+        self.cur_lower = 0  # 最后一根K的Boll下轨数值（与price_tick取整+1）
 
         self.line_boll2_upper = []  # 上轨
         self.line_boll2_middle = []  # 中线
         self.line_boll2_lower = []  # 下轨
         self.line_boll2_std = []  # 标准差
+
         self.line_upper2_atan = []
         self.line_middle2_atan = []
         self.line_lower2_atan = []
+
         self._rt_upper2 = None
         self._rt_middle2 = None
         self._rt_lower2 = None
@@ -541,16 +551,16 @@ class CtaLineBar(object):
         self._rt_middle2_atan = None
         self._rt_lower2_atan = None
 
-        self.cur_upper2 = 0  # 最后一根K的Boll2上轨数值（与MinDiff取整）
-        self.cur_middle2 = 0  # 最后一根K的Boll2中轨数值（与MinDiff取整）
-        self.cur_lower2 = 0  # 最后一根K的Boll2下轨数值（与MinDiff取整+1）
+        self.cur_upper2 = 0  # 最后一根K的Boll2上轨数值（与price_tick取整）
+        self.cur_middle2 = 0  # 最后一根K的Boll2中轨数值（与price_tick取整）
+        self.cur_lower2 = 0  # 最后一根K的Boll2下轨数值（与price_tick取整+1）
 
         # K线的KDJ指标计算数据
         self.line_k = []  # K为快速指标
         self.line_d = []  # D为慢速指标
         self.line_j = []  #
-        self.kdj_top_list = []  # 记录KDJ最高峰，只保留 inputKdjLen个
-        self.kdj_buttom_list = []  # 记录KDJ的最低谷，只保留 inputKdjLen个
+        self.kdj_top_list = []  # 记录KDJ最高峰，只保留 para_kdj_len个
+        self.kdj_buttom_list = []  # 记录KDJ的最低谷，只保留 para_kdj_len个
         self.line_rsv = []  # RSV
         self.cur_kdj_top_buttom = {}  # 最近的一个波峰/波谷
         self.cur_k = 0  # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时K值
@@ -620,6 +630,7 @@ class CtaLineBar(object):
         self.line_skd_sto = []  # 根据RSI演算的STO
         self.line_sk = []  # 快线
         self.line_sd = []  # 慢线
+
         self.cur_skd_count = 0  # 当前金叉/死叉后累加
         self._rt_sk = None  # 实时SK值
         self._rt_sd = None  # 实时SD值
@@ -664,6 +675,7 @@ class CtaLineBar(object):
         self.line_bd_fast = []  # 波段快线
         self.line_bd_slow = []  # 波段慢线
         self.cur_bd_count = 0  # 当前波段快线慢线金叉死叉， +金叉计算， - 死叉技术
+
         self._bd_fast = 0
         self._bd_slow = 0
 
@@ -795,6 +807,7 @@ class CtaLineBar(object):
 
     def on_bar(self, bar: BarData):
         """OnBar事件"""
+        # 将上一根bar合成完结了，触发本on_bar事件(缓存开高收低等序列，计算各个指标)
         if not bar.interval:
             bar.interval = self.interval
             bar.interval_num = self.bar_interval
@@ -804,7 +817,7 @@ class CtaLineBar(object):
         bar_mid4 = round((2 * bar.close_price + bar.high_price + bar.low_price) / 4, self.round_n)
         bar_mid5 = round((2 * bar.close_price + bar.open_price + bar.high_price + bar.low_price) / 5, self.round_n)
 
-        # 扩展open,close,high,low numpy array列表
+        # 扩展open,close,high,low numpy array列表 平移更新序列最新值
         self.open_array[:-1] = self.open_array[1:]
         self.open_array[-1] = bar.open_price
 
@@ -826,7 +839,11 @@ class CtaLineBar(object):
         self.mid5_array[:-1] = self.mid5_array[1:]
         self.mid5_array[-1] = bar_mid5
 
-        self.bar_len = len(self.line_bar)
+        # 计算当前self.line_bar长度，并维持self.line_bar序列在max_hold_bars长度
+        self.bar_len = len(self.line_bar)   # 当前K线得真实数量(包含已经合成以及正在合成的bar)
+        if self.bar_len > self.max_hold_bars:
+            del self.line_bar[0]
+            self.bar_len = self.bar_len - 1  # 删除了最前面的bar，bar长度少一位
 
         self.__count_pre_high_low()
         self.__count_ma()
@@ -853,9 +870,9 @@ class CtaLineBar(object):
         self.__count_skdj()
         self.export_to_csv(bar)
 
-        self.rt_executed = False
+        self.rt_executed = False  # 是否 启动实时计算得函数
 
-        # 回调上层调用者
+        # 回调上层调用者，将合成的 x分钟bar，回调给策略 def on_bar_x(self, bar: BarData):函数
         if self.cb_on_bar:
             self.cb_on_bar(bar=bar)
 
@@ -890,6 +907,7 @@ class CtaLineBar(object):
 
     def export_to_csv(self, bar: BarData):
         """ 输出到csv文件"""
+        # 将我们配置在self.export_fields的要输出的 bar信息以及指标信息 ==》输出到csv文件
         if self.export_filename is None or len(self.export_fields) == 0:
             return
         field_names = []
@@ -911,6 +929,8 @@ class CtaLineBar(object):
                         save_dict[field_name] = 0
                     else:
                         save_dict[field_name] = list_obj[-1]
+                elif type_ == 'string':
+                    save_dict[field_name] = getattr(self, str(attr_name), '')
                 else:
                     save_dict[field_name] = getattr(self, str(attr_name), 0)
 
@@ -940,21 +960,21 @@ class CtaLineBar(object):
         if self.para_ma2_len > 0 and len(self.line_ma2) > 0:
             msg = msg + u',MA({0}):{1}'.format(self.para_ma2_len, self.line_ma2[-1])
             if self.ma12_count == 1:
-                msg = msg + u'MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma2_len)
+                msg = msg + u',MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma2_len)
             elif self.ma12_count == -1:
-                msg = msg + u'MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma2_len)
+                msg = msg + u',MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma2_len)
 
         if self.para_ma3_len > 0 and len(self.line_ma3) > 0:
             msg = msg + u',MA({0}):{1}'.format(self.para_ma3_len, self.line_ma3[-1])
             if self.ma13_count == 1:
-                msg = msg + u'MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma3_len)
+                msg = msg + u',MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma3_len)
             elif self.ma13_count == -1:
-                msg = msg + u'MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma3_len)
+                msg = msg + u',MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma1_len, self.para_ma3_len)
 
             if self.ma23_count == 1:
-                msg = msg + u'MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma2_len, self.para_ma3_len)
+                msg = msg + u',MA{}金叉MA{}'.format(self.para_ma2_len, self.para_ma3_len)
             elif self.ma23_count == -1:
-                msg = msg + u'MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma2_len, self.para_ma3_len)
+                msg = msg + u',MA{}死叉MA{}'.format(self.para_ma2_len, self.para_ma3_len)
 
         if self.para_ema1_len > 0 and len(self.line_ema1) > 0:
             msg = msg + u',EMA({0}):{1}'.format(self.para_ema1_len, self.line_ema1[-1])
@@ -1016,7 +1036,7 @@ class CtaLineBar(object):
                        round(self.line_upper_atan[-1], self.round_n) if len(self.line_upper_atan) > 0 else 0,
                        round(self.line_lower_atan[-1], self.round_n) if len(self.line_lower_atan) > 0 else 0)
 
-        if (self.para_boll2_len > 0 or self.para_boll2_tb_len > 0) and len(self.line_boll_upper) > 0:
+        if (self.para_boll2_len > 0 or self.para_boll2_tb_len > 0) and len(self.line_boll2_upper) > 0:
             msg = msg + u',Boll2({}):std:{},m:{},u:{},l:{}'. \
                 format(self.para_boll2_len, round(self.line_boll_std[-1], self.round_n),
                        round(self.line_boll2_middle[-1], self.round_n),
@@ -1092,6 +1112,7 @@ class CtaLineBar(object):
     def first_tick(self, tick: TickData):
         """ K线的第一个Tick数据"""
 
+        # 1、当前新合成的line_bar的第一个tick 数据，创建新的cur_bar，并更新其属性
         self.cur_bar = BarData(
             gateway_name=tick.gateway_name,
             symbol=tick.symbol,
@@ -1130,13 +1151,14 @@ class CtaLineBar(object):
             # K线的日期时间（去除秒）设为第一个Tick的时间
             self.cur_bar.datetime = self.cur_bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)
         self.cur_bar.time = self.cur_bar.datetime.strftime('%H:%M:%S')
-        self.cur_bar.volume = tick.volume
+        self.cur_bar.volume = tick.last_volume
         if self.cur_trading_day != self.cur_bar.trading_day or not self.line_bar:
             # bar的交易日与记录的当前交易日不一致：
             self.cur_trading_day = self.cur_bar.trading_day
 
         self.is_first_tick = True  # 标识该Tick属于该Bar的第一个tick数据
 
+        # 6、将生成的正在合成的self.cur_bar 推入到line_bar队列
         self.line_bar.append(self.cur_bar)  # 推入到lineBar队列
 
     def generate_bar(self, tick: TickData):
@@ -1159,6 +1181,7 @@ class CtaLineBar(object):
         # 处理日内的间隔时段最后一个tick，如10:15分，11:30分，15:00 和 2:30分
         endtick = False
         if not self.is_7x24:
+            # 标记日内的间隔时段最后一个tick，如10:15分，11:30分，15:00 和 2:30分
             if (tick.datetime.hour == 10 and tick.datetime.minute == 15) \
                     or (tick.datetime.hour == 11 and tick.datetime.minute == 30) \
                     or (tick.datetime.hour == 15 and tick.datetime.minute == 00) \
@@ -1235,6 +1258,7 @@ class CtaLineBar(object):
             # 触发OnBar事件
             self.on_bar(lastBar)
 
+        # 6、没有产生新bar，更新当前正在合成的lastBar属性
         else:
             # 更新当前最后一个bar
             self.is_first_tick = False
@@ -1244,7 +1268,12 @@ class CtaLineBar(object):
             lastBar.low_price = min(lastBar.low_price, tick.last_price)
             lastBar.close_price = tick.last_price
             lastBar.open_interest = tick.open_interest
-            lastBar.volume += tick.volume
+
+            # 更新bar的 bar内成交量，老版，将tick的volume，减去上一bar的dayVolume
+            # volume_change = tick.volume - self.last_tick.volume
+            # lastbar.volume += max(volume_change, 0)
+            # 更新 bar内成交量volume 新版根据tick内成交量运算
+            lastBar.volume += tick.last_volume
 
             # 更新Bar的颜色
             if lastBar.close_price > lastBar.open_price:
@@ -1267,18 +1296,19 @@ class CtaLineBar(object):
             return
         count_len = min(self.para_pre_len, self.bar_len)
 
-        # 2.计算前inputPreLen周期内(不包含当前周期）的Bar高点和低点
+        # 2.计算前self.para_pre_len周期内的Bar高点和低点(不包含当前周期，因为当前正在合成的bar
+        # 还未触发on_bar，不会存入开高低收序列）
         preHigh = max(self.high_array[-count_len:])
         preLow = min(self.low_array[-count_len:])
         if np.isnan(preHigh) or np.isnan(preLow):
             return
-        # 保存
-        if len(self.line_pre_high) > self.max_hold_bars:
+        # 保存前高值到 前高序列
+        if len(self.line_pre_high) > self.max_hold_bars:  # 维持最大缓存数量 超过则删除最前面
             del self.line_pre_high[0]
         self.line_pre_high.append(preHigh)
 
-        # 保存
-        if len(self.line_pre_low) > self.max_hold_bars:
+        # 保存前低值到 前低序列
+        if len(self.line_pre_low) > self.max_hold_bars:  # 维持最大缓存数量 超过则删除最前面
             del self.line_pre_low[0]
         self.line_pre_low.append(preLow)
 
diff --git a/vnpy/gateway/xtp/xtp_gateway.py b/vnpy/gateway/xtp/xtp_gateway.py
index 777b93c1..6bef4c6c 100644
--- a/vnpy/gateway/xtp/xtp_gateway.py
+++ b/vnpy/gateway/xtp/xtp_gateway.py
@@ -242,14 +242,18 @@ class XtpMdApi(MdApi):
         self.connect_status: bool = False
         self.login_status: bool = False
 
-
     def onDisconnected(self, reason: int) -> None:
         """"""
         self.connect_status = False
         self.login_status = False
         self.gateway.write_log(f"行情服务器连接断开, 原因{reason}")
 
-        n = self.login()
+        n = self.login(
+            self.server_ip,
+            self.server_port,
+            self.userid,
+            self.password,
+            self.protocol)
 
         if n:
             self.session_id = n
diff --git a/vnpy/trader/ui/kline/ui_snapshot.py b/vnpy/trader/ui/kline/ui_snapshot.py
index 40cdb9b2..a656c2d0 100644
--- a/vnpy/trader/ui/kline/ui_snapshot.py
+++ b/vnpy/trader/ui/kline/ui_snapshot.py
@@ -21,15 +21,15 @@ class UiSnapshot(object):
 
         pass
 
-    def show(self, snapshot_file: str):
+    def show(self, snapshot_file: str, d=None):
 
-        if not os.path.exists(snapshot_file):
-            print(f'{snapshot_file}不存在', file=sys.stderr)
-            return
+        if d is None:
+            if not os.path.exists(snapshot_file):
+                print(f'{snapshot_file}不存在', file=sys.stderr)
+                return
 
-        d = None
-        with bz2.BZ2File(snapshot_file, 'rb') as f:
-             d = pickle.load(f)
+            with bz2.BZ2File(snapshot_file, 'rb') as f:
+                 d = pickle.load(f)
 
         use_zlib = d.get('zlib', False)
         klines = d.pop('klines', None)