From e5aa92aaaf232e9928494745522a4330c917ecb0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: msincenselee <incenselee@hotmail.com>
Date: Wed, 19 Oct 2016 11:01:59 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?CTA=E7=9A=84=E7=AD=96=E7=95=A5=E7=AE=A1?=
 =?UTF-8?q?=E7=90=86=E6=A8=A1=E5=9D=97=EF=BC=8C=E4=B8=BB=E8=A6=81=E6=98=AF?=
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MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 vn.trader/ctaAlgo/ctaPolicy.py | 65 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 65 insertions(+)
 create mode 100644 vn.trader/ctaAlgo/ctaPolicy.py

diff --git a/vn.trader/ctaAlgo/ctaPolicy.py b/vn.trader/ctaAlgo/ctaPolicy.py
new file mode 100644
index 00000000..e75b1628
--- /dev/null
+++ b/vn.trader/ctaAlgo/ctaPolicy.py
@@ -0,0 +1,65 @@
+# encoding: UTF-8
+
+from ctaBase import *
+from vtConstant import *
+
+
+DEBUGCTALOG = True
+
+class CtaPolicy(object):
+    """CTA的策略规则类
+    包括：
+    1、风险评估
+    2、最低止损位置
+    3、保本止损位置
+    4、跟随止损/止盈位置
+    5、是否加仓等
+
+    R1,Big Range/Renko
+    R2,Small Range/Renko
+    """
+
+    def __init__(self, r1Period=EMPTY_STRING, r2Period=EMPTY_STRING):
+
+        self.openR1Period = r1Period              # 开仓周期Mode
+        self.openR2Period = r2Period              # 开仓周期Mode
+
+        self.entryPrice = EMPTY_FLOAT             # 开仓价格
+        self.lastPeriodBasePrice = EMPTY_FLOAT    # 上一个周期内的最近高价/低价(看R2 Rsi的高点和低点）
+        self.entryTime = None
+
+        self.riskLevel = EMPTY_INT                # 风险评分,1、低；2、中；3、高
+
+        self.cancelInNextBar = False
+
+        self.addPos = False                       # 是否加仓
+        self.addPosOnPips = EMPTY_INT             # 价格超过开仓价多少点时加仓
+        self.addPosOnRtnPercent = EMPTY_FLOAT     # 价格回撤比例时加仓
+        self.addPosOnRsiRtnWithPips = EMPTY_INT   # 价格超过开仓价，并且低位RSI反转（多：RSI低位折返，空：RSI高位折返）
+        self.addPosOnKdjRtnWithPips = EMPTY_INT   # 价格超过开仓价，并且低位Kdj反转（多：Kdj低位折返，空：Kdj高位折返）
+
+        self.exitOnStopPrice = EMPTY_FLOAT        # 固定止损价格。 这个规则最优先匹配，作为最大亏损线。
+        self.exitOnWinPrice = EMPTY_FLOAT         # 固定止盈价格。
+
+        self.exitOnProtectedPrice = EMPTY_FLOAT   # 保本价格。
+        self.exitOnLastRtnPips = EMPTY_INT        # 盈利后，最后开仓价的回调点数。 使用时，pips* minDiff
+        self.exitOnTopRtnPips = EMPTY_INT         # 盈利后，最高盈利的回撤点数。 使用时，pips * minDiff
+
+        self.exitOnR2RsiRtn = False               # First RSI Return
+        self.exitOnR2EmaCrossed = False           # EMA(inputEma1Len) Cross Above、 Under
+        self.exitOnR2KamaCrossed = False          # AMA(inputAma1Len) Cross Above、 Under
+        self.exitOnR2KamaRtn = False              # 盈利后，Kama[-1] vs Kama[-2]
+
+        self.exitOnR1RsiRtn = False               # First RSI Return
+        self.exitOnR1EmaCrossed = False           # EMA(inputEma1Len) Cross Above、 Under
+        self.exitOnR1KamaCrossed = False          # AMA(inputAma1Len) Cross Above、 Under
+        self.exitOnR1KamaRtn = False              # 盈利后，Kama[-1] vs Kama[-2]
+
+        self.exitOnR1PeriodChanged = False        # R1 Period Changed, if True,openR1Period != periodMode
+        self.exitOnR2PeriodChanged = False        # R2 Period Changed, if True,openR2Period != periodMode
+
+        self.exitOnR1PeriodModes = []    # 可以与exitOnR1PeriodChanged ,指定的立场周期；进入后，激活 exitOnR2RsiRtn
+
+
+
+