增加直达期货的外盘交易接口

README.md

@@ -36,6 +36,7 @@
 对于想研究API封装的用户，可以参考[vnpy.org](http://vnpy.org)上面的教程一步步操作。
 
 其他作者建议使用的软件工具：
+
 * [WingIDE](http://wingware.com/)：非常好用的Python集成开发环境（作者就是用它写的vn.py）
 
 * [Robomongo](https://robomongo.org/)：MongoDB的图形化客户端，方便监控和修改数据
@@ -49,26 +50,31 @@
 
 
 ##### 注意:
-按照以上方式配置后，你便可以使用vn.py的CTP, LTS, KSOTP等大多数交易接口，但在启动vtMain.py时， 你可能会遇到以下错误：
+
+按照以上方式配置后，便可以使用vn.py的CTP, LTS, KSOTP等大多数交易接口，但在启动vtMain.py时， 你可能会遇到以下错误：
+
 ```
 请先安装WindPy接口
 global name 'w' is not defined
 No module named ib.ext.Contract
 No module named websocket
 ```
+
 它们分别对应Wind, IB, OKCOIN三个交易接口，如果你不使用这三个接口，可以直接忽略这些错误，不会影响使用。
 
 但如果你需要，可以通过以下方式安装其对应的库：
 
-* WIND - 到[大奖章网站](http://www.dajiangzhang.com/document)注册并下载安装**Wind资讯开放应用接口**个人版即可
+* WIND - 到[大奖章网站](http://www.dajiangzhang.com/document)注册并下载安装**Wind资讯开放应用接口**个人版即可，使用机构版Wind终端的用户可以直接在终端里安装Python接口
+
 * IB - 参考https://github.com/blampe/IbPy， 基本上是两步：
+
 ```
 git clone https://github.com/blampe/IbPy.git
 
 cd IbPy
 python setup.py install
-
 ```
+
 * OKCOIN - ```pip install websocket``` or ```conda install websocket```
 
 
@@ -78,10 +84,15 @@ python setup.py install
 vn.py使用github托管其源代码，贡献代码使用github的PR(Pull Request)的流程，十分的强大与便利:
 
 1. [创建 Issue](https://github.com/vnpy/vnpy/issues/new) - 对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开issue讨论一下，较小的improvement(如文档改进，bugfix等)直接发PR即可
+
 2. Fork [vn.py](https://github.com/vnpy/vnpy) - 点击右上角**Fork**按钮
+
 3. Clone你自己的fork: ```git clone https://github.com/$userid/vnpy.git```
+
 4. 在**dev**修改并将修改push到你的fork上
+
 5. 创建从你的fork的**dev**分支到主项目的**dev**分支的[Pull Request] -  [在此](https://github.com/vnpy/vnpy)点击**Compare & pull request**
+
 6. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!
 
 ---

vn.shzd/README.md

@@ -0,0 +1,12 @@
+# vn.shzd
+
+### 简介
+直达期货接口的Python封装，主要用于外盘期货交易，可以提供比IB更低的行情和交易延时，以及更好的交易稳定性，适合专业机构使用。
+
+### API版本
+
+日期：2015-10-16
+
+名称：ShZd-Dll_20151016
+
+链接：[http://www.directaccess.com.hk/software/download.html](http://www.directaccess.com.hk/software/download.html)

vn.shzd/docs/通信错误编码与提示

@@ -0,0 +1,39 @@
+code        msg
+00000 或“ ”  处理成功
+00001        服务器已断开，请联系客服或者稍后重新登录系统
+00002        指令失败，请联系客服或者稍后重新登录系统！
+10001        用户名不正确
+10002				 登录密码错误
+10003				 密码错误次数超限，用户已冻结，请联系客服解冻！
+10004			   用户已被冻结，请联系客服解冻！
+20000				 下单失败
+20001				 资金不足
+20002  			 交易服务器未连接
+20003        您已被禁止交易，请联系客服解禁
+20004				 下单被拒绝
+20005				 系统号生成失败
+20006        您的资金账户中没有该合约交易所需的币种
+20007				 该合约已经到期，不能交易
+20008				 该交易市场未开市，不能交易
+20009			   该交易市场已闭市，不能交易
+20010			   下单价格超出限定范围
+20011				 下单数量过大
+20012				 您被禁止交易该合约，请联系客服
+20013				 您的资金账户风险率过高，已被禁止交易
+20014				 撤单失败
+20015				 您的账户交易数据出现异常，暂停交易
+20016				改单失败
+20019			  下单数量超过客户持仓限量
+20020			  下单数量超过客户可下单买量
+20021				下单数量超过客户可下单卖量
+20022		    下单数量超过公司持仓限量
+20023				下单数量超过公司可下单买量
+20024				下单数量超过公司可下单卖量
+20026			  合约临近交割，只可平仓，不能开仓
+20027			  该合约已过最后交易日时间，禁止电子盘交易
+20028				商品未开放，禁止交易
+20029			  单笔下单数量超过该商品单笔最大可下单数
+
+7、17服务器连接成功，前置服务器连接成功，行情服务器连接成功
+8、18服务器断开，前置断开、行情服务器断开
+3000 请求未输入账号

vn.shzd/shzdapi/ShZdMessage.h

@@ -0,0 +1,27 @@
+#pragma once
+
+#include <map>
+using namespace std;
+#ifndef ShZdMessage_H
+#define ShZdMessage_H
+
+#ifdef DLL_FILE
+ class _declspec(dllexport) CShZdMessage  //导出类CShZdMessage
+#else
+ class _declspec(dllimport) CShZdMessage  //导入类CShZdMessage
+#endif
+{
+public:
+	CShZdMessage(void);
+	~CShZdMessage(void);
+	bool SetTag(const int tag,const char* value);	
+	char* GetString(int tag);
+	bool SetAllRead(int read);//设置所有信息结构体为已读或未读
+	const char* GetMesgType();
+	bool SetMsgType(const char *msgType);
+	string GetAllString();//返回所有的字符串
+private:	
+	map<int,string> MsgBody;//信息体
+};
+
+#endif 

vn.shzd/shzdapi/ShZdTradeLib.h

@@ -0,0 +1,60 @@
+//================================================================================== 
+//下列 ifdef 块是创建使从 DLL 导出更简单的
+// 宏的标准方法。此 DLL 中的所有文件都是用命令行上定义的 SHZDTRADELIB_EXPORTS
+// 符号编译的。在使用此 DLL 的
+// 任何其他项目上不应定义此符号。这样，源文件中包含此文件的任何其他项目都会将
+// SHZDTRADELIB_API 函数视为是从 DLL 导入的，而此 DLL 则将用此宏定义的
+// 符号视为是被导出的。
+// 向少中 2013-03-22
+//===================================================================================
+#pragma once
+#include "ShZdMessage.h"
+#ifdef SHZDTRADELIB_EXPORTS
+#define SHZDTRADELIB_API __declspec(dllexport)
+#else
+#define SHZDTRADELIB_API __declspec(dllimport)
+#endif
+
+#ifdef __cplusplus
+//===================================================================================
+// 对外导出的接口
+//===================================================================================
+//接收信息的虚类
+class SHZDTRADELIB_API IShZdTradeOutLib
+{
+	public:
+		virtual int OnReceiveTradeInfo(const CShZdMessage * re)=0;
+		virtual int OnReceiveMarketInfo(const CShZdMessage * re)=0;
+		virtual int OnReceiveErrorInfo(int errorCode,const char* re)=0;
+};
+
+typedef IShZdTradeOutLib* IShZdTradeOutLibHandler;
+//发送信息的虚类
+class  SHZDTRADELIB_API IShZdTradeInLib
+{
+	public:
+		virtual void Release() = 0;	
+		virtual int InitShZdServer()=0;//初始化服务器
+		virtual int RegisterFront(const char *pszFrontAddress,int portNum)=0; //连接前置服务器 
+		virtual int RegisterMarket(const char *pszMarketAddress,int portNum)=0;//连接行情服务器
+		virtual int ShZdSendInfoToTrade(const CShZdMessage *send)=0; //向前置服务器发送交易请求	
+		virtual int ShZdSendInfoToMarket(const CShZdMessage *send)=0;//向行情服务器发送行情请求
+		virtual int RegisterOutLib(IShZdTradeOutLibHandler handler)=0;
+};
+
+typedef IShZdTradeInLib* ShZdTradeInLibHandle;
+// 此类是从 ShZdTradeLib.dll 导出的
+class SHZDTRADELIB_API CShZdTradeLib {
+	public:			
+};
+#else  
+
+#endif
+
+#ifdef __cplusplus
+#   define EXTERN_C     extern "C"
+#else
+#   define EXTERN_C
+#endif
+
+EXTERN_C SHZDTRADELIB_API ShZdTradeInLibHandle GetShZdTradeLib(void);

vn.shzd/test/test.py

@@ -0,0 +1,75 @@
+# encoding: UTF-8
+
+from time import sleep
+
+from vnshzd import *
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def printDict(d):
+    """"""
+    l = d.keys()
+    l.sort()
+    for key in l:
+        print '%s:%s' %(key, d[key])
+
+
+########################################################################
+class TestApi(ShzdApi):
+    """"""
+
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def __init__(self):
+        """Constructor"""
+        super(TestApi, self).__init__()
+        pass
+    
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def onReceiveErrorInfo(self, errcode, errmsg):
+        """"""
+        print '-' * 50
+        print 'errorcode %s, error msg %s' %(errcode, errmsg)
+    
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def onReceiveMarketInfo(self, data):
+        """"""
+        print '-' * 50
+        printDict(data)
+    
+    #----------------------------------------------------------------------
+    def onReceiveTradeInfo(self, data):
+        """"""
+        print '-' * 50
+        printDict(data)
+        
+if __name__ == '__main__':
+    
+    api = TestApi()
+    
+    # 初始化连接
+    api.initShZdServer()
+    
+    # 注册前置机地址
+    print api.registerFront('222.73.119.230', 7003)
+    print api.registerMarket('222.73.119.230', 9003)
+    
+    # 登录
+    sleep(1)
+    data = {}
+    data['msgtype'] = 'A'
+    data['12'] = 'demo000604'
+    data['16'] = '888888'
+    api.shzdSendInfoToTrade(data)
+    
+    # 订阅行情
+    sleep(1)
+    data = {}
+    data['msgtype'] = 'MA'
+    data['11'] = '00010337'
+    data['201'] = '+'
+    data['307'] = "CME,6J1609"
+    api.shzdSendInfoToMarket(data)
+    
+    raw_input()
+    
+    
+    

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/ReadMe.txt

@@ -0,0 +1,48 @@
+========================================================================
+    DYNAMIC LINK LIBRARY : vnshzd Project Overview
+========================================================================
+
+AppWizard has created this vnshzd DLL for you.
+
+This file contains a summary of what you will find in each of the files that
+make up your vnshzd application.
+
+
+vnshzd.vcxproj
+    This is the main project file for VC++ projects generated using an Application Wizard.
+    It contains information about the version of Visual C++ that generated the file, and
+    information about the platforms, configurations, and project features selected with the
+    Application Wizard.
+
+vnshzd.vcxproj.filters
+    This is the filters file for VC++ projects generated using an Application Wizard. 
+    It contains information about the association between the files in your project 
+    and the filters. This association is used in the IDE to show grouping of files with
+    similar extensions under a specific node (for e.g. ".cpp" files are associated with the
+    "Source Files" filter).
+
+vnshzd.cpp
+    This is the main DLL source file.
+
+	When created, this DLL does not export any symbols. As a result, it
+	will not produce a .lib file when it is built. If you wish this project
+	to be a project dependency of some other project, you will either need to
+	add code to export some symbols from the DLL so that an export library
+	will be produced, or you can set the Ignore Input Library property to Yes
+	on the General propert page of the Linker folder in the project's Property
+	Pages dialog box.
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+Other standard files:
+
+StdAfx.h, StdAfx.cpp
+    These files are used to build a precompiled header (PCH) file
+    named vnshzd.pch and a precompiled types file named StdAfx.obj.
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+Other notes:
+
+AppWizard uses "TODO:" comments to indicate parts of the source code you
+should add to or customize.
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/dllmain.cpp

@@ -0,0 +1,19 @@
+// dllmain.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
+#include "stdafx.h"
+
+BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
+                       DWORD  ul_reason_for_call,
+                       LPVOID lpReserved
+					 )
+{
+	switch (ul_reason_for_call)
+	{
+	case DLL_PROCESS_ATTACH:
+	case DLL_THREAD_ATTACH:
+	case DLL_THREAD_DETACH:
+	case DLL_PROCESS_DETACH:
+		break;
+	}
+	return TRUE;
+}
+

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/stdafx.cpp

@@ -0,0 +1,8 @@
+// stdafx.cpp : source file that includes just the standard includes
+// vnshzd.pch will be the pre-compiled header
+// stdafx.obj will contain the pre-compiled type information
+
+#include "stdafx.h"
+
+// TODO: reference any additional headers you need in STDAFX.H
+// and not in this file

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/stdafx.h

@@ -0,0 +1,16 @@
+// stdafx.h : include file for standard system include files,
+// or project specific include files that are used frequently, but
+// are changed infrequently
+//
+
+#pragma once
+
+#include "targetver.h"
+
+#define WIN32_LEAN_AND_MEAN             // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
+// Windows Header Files:
+#include <windows.h>
+
+
+
+// TODO: reference additional headers your program requires here

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/targetver.h

@@ -0,0 +1,8 @@
+#pragma once
+
+// Including SDKDDKVer.h defines the highest available Windows platform.
+
+// If you wish to build your application for a previous Windows platform, include WinSDKVer.h and
+// set the _WIN32_WINNT macro to the platform you wish to support before including SDKDDKVer.h.
+
+#include <SDKDDKVer.h>

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/vnshzd.cpp

@@ -0,0 +1,362 @@
+// vnctpmd.cpp : 定义 DLL 应用程序的导出函数。
+//
+
+#include "stdafx.h"
+#include "vnshzd.h"
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///C++的回调函数将数据保存到队列中
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+int ShzdApi::OnReceiveTradeInfo(const CShZdMessage * re)
+{
+	if (re)
+	{
+		CShZdMessage *msg = new CShZdMessage();
+		*msg = *re;
+
+		Task *task = new Task();
+		task->task_name = ONRECEIVETRADEINFO;
+		task->task_data = msg;
+		this->task_queue.push(task);
+	}
+
+	return 0;
+};
+
+int ShzdApi::OnReceiveMarketInfo(const CShZdMessage * re)
+{
+	if (re)
+	{
+		CShZdMessage *msg = new CShZdMessage();
+		*msg = *re;
+
+		Task *task = new Task();
+		task->task_name = ONRECEIVEMARKETINFO;
+		task->task_data = msg;
+		this->task_queue.push(task);
+	}
+
+	return 0;
+};
+
+int ShzdApi::OnReceiveErrorInfo(int errorCode, const char* re)
+{
+	Task *task = new Task();
+	task->task_name = ONRECEIVEERRORINFO;
+	task->task_errcode = errorCode;
+	task->task_errmsg = string(re);
+	this->task_queue.push(task);
+
+	return 0;
+};
+
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///工作线程从队列中取出数据，转化为python对象后，进行推送
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+void ShzdApi::processTask()
+{
+	while (1)
+	{
+		Task *task = this->task_queue.wait_and_pop();
+
+		switch (task->task_name)
+		{
+			case ONRECEIVETRADEINFO:
+			{
+				this->processTradeInfo(task);
+				break;
+			}
+
+			case ONRECEIVEMARKETINFO:
+			{
+				this->processMarketInfo(task);
+				break;
+			}
+
+			case ONRECEIVEERRORINFO:
+			{
+				this->processErrorInfo(task);
+				break;
+			}
+		};
+	}
+};
+
+
+void ShzdApi::processTradeInfo(Task* task)
+{
+	PyLock lock;
+	
+	dict data;
+	CShZdMessage *tr = (CShZdMessage*)task->task_data;
+	
+	//读取信息类型
+	string type = tr->GetMesgType();
+	data["msgtype"] = type;
+
+	//读取具体数据
+	string allstr = tr->GetAllString();
+	vector<string> strvector;
+	boost::split(strvector, allstr, boost::is_any_of(","));			//首先基于","把字符串分解
+
+	for (int i = 0; i < strvector.size(); i++)						//遍历上一步分解的段落，再用"="分解每段
+	{
+		string temp = strvector[i];
+		if (temp.find("=") != string::npos)							//忽略没有"="的段落
+		{
+			vector<string> tempvector;
+			boost::split(tempvector, temp, boost::is_any_of("="));
+			data[tempvector[0]] = tempvector[1];
+		}
+	}
+
+	this->onReceiveTradeInfo(data);
+
+	delete task->task_data;
+	delete task;
+};
+
+void ShzdApi::processMarketInfo(Task* task)
+{
+	PyLock lock;
+
+	dict data;
+	CShZdMessage *tr = (CShZdMessage*)task->task_data;
+
+	//读取信息类型
+	string type = tr->GetMesgType();
+	data["msgtype"] = type;
+
+	//读取具体数据
+	string allstr = tr->GetAllString();
+	vector<string> strvector;
+	boost::split(strvector, allstr, boost::is_any_of(","));			//首先基于","把字符串分解
+
+	for (int i = 0; i < strvector.size(); i++)						//遍历上一步分解的段落，再用"="分解每段
+	{
+		string temp = strvector[i];
+		if (temp.find("=") != string::npos)							//忽略没有"="的段落
+		{
+			vector<string> tempvector;
+			boost::split(tempvector, temp, boost::is_any_of("="));
+			data[tempvector[0]] = tempvector[1];
+		}
+	}
+
+	this->onReceiveTradeInfo(data);
+
+	delete task->task_data;
+	delete task;
+};
+
+void ShzdApi::processErrorInfo(Task* task)
+{
+	PyLock lock;
+
+	this->onReceiveErrorInfo(task->task_errcode, task->task_errmsg);
+	
+	delete task;
+};
+
+
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///主动函数
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+void ShzdApi::release()
+{
+	this->api->Release();
+};
+
+int ShzdApi::initShZdServer()
+{
+	this->api = GetShZdTradeLib();
+	int n = this->api->InitShZdServer();
+	this->api->RegisterOutLib(this);
+	return n;
+};
+
+
+int ShzdApi::registerFront(string address, int port)
+{
+	return this->api->RegisterFront(address.c_str(), port);
+};
+
+
+int ShzdApi::registerMarket(string address, int port)
+{
+	return this->api->RegisterMarket(address.c_str(), port);
+};
+
+int ShzdApi::shzdSendInfoToTrade(dict data)
+{
+	CShZdMessage msg = CShZdMessage();
+
+	//插入信息类型
+	if (data.has_key("msgtype"))
+	{
+		object msgtype = data["msgtype"];
+		extract<string> x(msgtype);
+		if (x.check())
+		{
+			string typestr = x();
+			msg.SetMsgType(typestr.c_str());
+		}
+	}
+	
+	//插入字段
+	boost::python::list keyList = data.keys();
+	boost::python::list valueList = data.values();
+
+	for (int n = 0; n < len(keyList); n++)		
+	{
+		//声明
+		int keyint = 0;
+		string valuestr = "";
+		
+		//获取整数型的key
+		object key = keyList[n];
+		extract<string> x1(key);
+		if (x1.check())
+		{
+			string keystr = x1();
+			stringstream ss;
+			ss << keystr;
+			ss >> keyint;
+		}
+
+		//获取字符串的value
+		object value = valueList[n];
+		extract<string> x2(value);
+		if (x2.check())
+		{
+			valuestr = x2();
+		}
+
+		//添加到msg中
+		msg.SetTag(keyint, valuestr.c_str());
+	}
+
+	return this->api->ShZdSendInfoToTrade(&msg);
+};
+
+int ShzdApi::shzdSendInfoToMarket(dict data)
+{
+	CShZdMessage msg = CShZdMessage();
+
+	//插入信息类型
+	if (data.has_key("msgtype"))
+	{
+		object msgtype = data["msgtype"];
+		extract<string> x(msgtype);
+		if (x.check())
+		{
+			string typestr = x();
+			msg.SetMsgType(typestr.c_str());
+		}
+	}
+
+	//插入字段
+	boost::python::list keyList = data.keys();
+	boost::python::list valueList = data.values();
+
+	for (int n = 0; n < len(keyList); n++)
+	{
+		//声明
+		int keyint = 0;
+		string valuestr = "";
+
+		//获取整数型的key
+		object key = keyList[n];
+		extract<string> x1(key);
+		if (x1.check())
+		{
+			string keystr = x1();
+			stringstream ss;
+			ss << keystr;
+			ss >> keyint;
+		}
+
+		//获取字符串的value
+		object value = valueList[n];
+		extract<string> x2(value);
+		if (x2.check())
+		{
+			valuestr = x2();
+		}
+
+		//添加到msg中
+		msg.SetTag(keyint, valuestr.c_str());
+	}
+
+	return this->api->ShZdSendInfoToMarket(&msg);
+};
+
+
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///Boost.Python封装
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+struct ShzdApiWrap : ShzdApi, wrapper < ShzdApi >
+{
+	virtual void onReceiveTradeInfo(dict data)
+	{
+		//以下的try...catch...可以实现捕捉python环境中错误的功能，防止C++直接出现原因未知的崩溃
+		try
+		{
+			this->get_override("onReceiveTradeInfo")(data);
+		}
+		catch (error_already_set const &)
+		{
+			PyErr_Print();
+		}
+	};
+
+	virtual void onReceiveMarketInfo(dict data)
+	{
+		try
+		{
+			this->get_override("onReceiveMarketInfo")(data);
+		}
+		catch (error_already_set const &)
+		{
+			PyErr_Print();
+		}
+	};
+
+	virtual void onReceiveErrorInfo(int errcode, string errmsg)
+	{
+		try
+		{
+			this->get_override("onReceiveErrorInfo")(errcode, errmsg);
+		}
+		catch (error_already_set const &)
+		{
+			PyErr_Print();
+		}
+	};
+};
+
+
+BOOST_PYTHON_MODULE(vnshzd)
+{
+	PyEval_InitThreads();	//导入时运行，保证先创建GIL
+
+	class_<ShzdApiWrap, boost::noncopyable>("ShzdApi")
+		.def("release", &ShzdApiWrap::release)
+		.def("initShZdServer", &ShzdApiWrap::initShZdServer)
+		.def("registerFront", &ShzdApiWrap::registerFront)
+		.def("registerMarket", &ShzdApiWrap::registerMarket)
+		.def("shzdSendInfoToTrade", &ShzdApiWrap::shzdSendInfoToTrade)
+		.def("shzdSendInfoToMarket", &ShzdApiWrap::shzdSendInfoToMarket)
+
+		.def("onReceiveTradeInfo", pure_virtual(&ShzdApiWrap::onReceiveTradeInfo))
+		.def("onReceiveMarketInfo", pure_virtual(&ShzdApiWrap::onReceiveMarketInfo))
+		.def("onReceiveErrorInfo", pure_virtual(&ShzdApiWrap::onReceiveErrorInfo))
+		;
+};

vn.shzd/vnshzd/vnshzd/vnshzd.h

@@ -0,0 +1,197 @@
+//说明部分
+
+//系统
+#ifdef WIN32
+#include "stdafx.h"
+#endif
+#include <string>
+#include <queue>
+#include <vector>
+
+//Boost
+#define BOOST_PYTHON_STATIC_LIB
+#include <boost/python/module.hpp>		//python封装
+#include <boost/python/def.hpp>			//python封装
+#include <boost/python/dict.hpp>		//python封装
+#include <boost/python/list.hpp>		//python封装
+#include <boost/python/object.hpp>		//python封装
+#include <boost/python.hpp>				//python封装
+#include <boost/thread.hpp>				//任务队列的线程功能
+#include <boost/bind.hpp>				//任务队列的线程功能
+#include <boost/any.hpp>				//任务队列的任务实现
+#include <boost/algorithm/string.hpp>	//字符串处理功能
+
+//API
+#include "ShZdTradeLib.h"
+
+//命名空间
+using namespace std;
+using namespace boost::python;
+using namespace boost;
+
+//常量
+#define ONRECEIVETRADEINFO 1
+#define ONRECEIVEMARKETINFO 2
+#define ONRECEIVEERRORINFO 3
+
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///API中的部分组件
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+//GIL全局锁简化获取用，
+//用于帮助C++线程获得GIL锁，从而防止python崩溃
+class PyLock
+{
+private:
+	PyGILState_STATE gil_state;
+
+public:
+	//在某个函数方法中创建该对象时，获得GIL锁
+	PyLock()
+	{
+		gil_state = PyGILState_Ensure();
+	}
+
+	//在某个函数完成后销毁该对象时，解放GIL锁
+	~PyLock()
+	{
+		PyGILState_Release(gil_state);
+	}
+};
+
+
+//任务结构体
+struct Task
+{
+	int task_name;			//回调函数名称对应的常量
+	void* task_data;		//数据结构指针
+	string task_errmsg;		//错误字符串
+	int task_errcode;		//错误代码
+};
+
+
+///线程安全的队列
+template<typename Data>
+
+class ConcurrentQueue
+{
+private:
+	queue<Data> the_queue;								//标准库队列
+	mutable mutex the_mutex;							//boost互斥锁
+	condition_variable the_condition_variable;			//boost条件变量
+
+public:
+
+	//存入新的任务
+	void push(Data const& data)
+	{
+		mutex::scoped_lock lock(the_mutex);				//获取互斥锁
+		the_queue.push(data);							//向队列中存入数据
+		lock.unlock();									//释放锁
+		the_condition_variable.notify_one();			//通知正在阻塞等待的线程
+	}
+
+	//检查队列是否为空
+	bool empty() const
+	{
+		mutex::scoped_lock lock(the_mutex);
+		return the_queue.empty();
+	}
+
+	//取出
+	Data wait_and_pop()
+	{
+		mutex::scoped_lock lock(the_mutex);
+
+		while (the_queue.empty())						//当队列为空时
+		{
+			the_condition_variable.wait(lock);			//等待条件变量通知
+		}
+
+		Data popped_value = the_queue.front();			//获取队列中的最后一个任务
+		the_queue.pop();								//删除该任务
+		return popped_value;							//返回该任务
+	}
+
+};
+
+
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+///C++ SPI的回调函数方法实现
+///-------------------------------------------------------------------------------------
+
+//API的继承实现
+class ShzdApi : public IShZdTradeOutLib
+{
+private:
+	IShZdTradeInLib *api;				//API对象
+	thread *task_thread;				//工作线程指针（向python中推送数据）
+	ConcurrentQueue<Task*> task_queue;	//任务队列
+
+public:
+	ShzdApi()
+	{
+		function0<void> f = boost::bind(&ShzdApi::processTask, this);
+		thread t(f);
+		this->task_thread = &t;
+	};
+
+	~ShzdApi()
+	{
+	};
+
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+	//API回调函数
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+
+	virtual int OnReceiveTradeInfo(const CShZdMessage * re);
+
+	virtual int OnReceiveMarketInfo(const CShZdMessage * re);
+	
+	virtual int OnReceiveErrorInfo(int errorCode, const char* re);
+
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+	//task：任务
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+
+	void processTask();
+
+	void processTradeInfo(Task *task);
+
+	void processMarketInfo(Task *task);
+
+	void processErrorInfo(Task *task);
+
+
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+	//data：回调函数的数据字典
+	//error：回调函数的错误字典
+	//id：请求id
+	//last：是否为最后返回
+	//i：整数
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+
+	virtual void onReceiveTradeInfo(dict data){};
+
+	virtual void onReceiveMarketInfo(dict data){};
+
+	virtual void onReceiveErrorInfo(int errcode, string errmsg){};
+
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+	//req:主动函数的请求字典
+	//-------------------------------------------------------------------------------------
+
+	void release();
+
+	int initShZdServer();
+
+	int registerFront(string address, int port);
+
+	int registerMarket(string address, int port);
+
+	int shzdSendInfoToTrade(dict data);
+
+	int shzdSendInfoToMarket(dict data);
+
+};

vn.xtp/pyscript/generate_data_type.py

@@ -0,0 +1,128 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = u'用Python的交易员'
+
+# C++和python类型的映射字典
+type_dict = {
+    'int': 'int',
+    'char': 'string',
+    'double': 'float',
+    'short': 'int',
+    'XTP_EXCHANGE_TYPE': 'int'
+}
+
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def process_line(line):
+    """处理每行"""
+    # 注释
+    if line[:3] == '///':           # 注释
+        py_line = process_comment(line)
+    # 枚举
+    elif 'enum' in line:
+        py_line = process_enum(line)
+    # 常量
+    elif '#define' in line:
+        py_line = process_define(line)
+    # 类型定义
+    elif 'typedef' in line:                     
+        py_line = process_typedef(line)
+    # 空行
+    elif line == '\n':          
+        py_line = line
+    # 其他忽略
+    else:
+        py_line = ''
+
+    return py_line
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def process_enum(line):
+    """处理枚举"""
+    content = line.replace('\n', '').split(' ')
+    type_ = 'int'
+    keyword = content[1]
+    py_line = 'typedefDict["%s"] = "%s"\n' % (keyword, type_)
+
+    return py_line
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def process_comment(line):
+    """处理注释"""
+    py_line = line.replace('/', '#')
+    
+    return py_line
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def process_typedef(line):
+    """处理类型定义"""
+    content = line.split(' ')
+    type_ = type_dict[content[1]]
+
+    keyword = content[2]
+    if '[' in keyword:
+        i = keyword.index('[')
+        keyword = keyword[:i]
+    else:
+        keyword = keyword.replace(';\n', '')  # 删除行末分号
+
+    if 'char' in line:
+        if '[' in line:
+            type_ = 'string'
+        else:
+            type_ = 'char'
+
+    py_line = 'typedefDict["%s"] = "%s"\n' % (keyword, type_)
+
+    return py_line
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def process_define(line):
+    """处理常量"""
+    content = line.split(' ')
+    constant = content[1]
+
+    if len(content)>2:
+        value = content[-1]
+        #py_line = 'defineDict["%s"] = %s' % (constant, value)
+        py_line = '%s = %s' %(constant, value)
+    else:
+        py_line = ''
+
+    return py_line
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def replaceTabs(f):
+    """把Tab用4个空格替代"""
+    l = []
+    for line in f:
+        line.replace('\t', '    ')
+        l.append(line)
+    return l
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def main():
+    """主函数"""
+    fcpp = open('xtp_api_data_type.h','r')
+    fpy = open('xtp_data_type.py', 'w')
+
+    fpy.write('# encoding: UTF-8\n')
+    fpy.write('\n')
+    fpy.write('typedefDict = {}\n')
+    fpy.write('\n')
+
+    lcpp = replaceTabs(fcpp)
+    for n, line in enumerate(lcpp):
+        py_line = process_line(line)
+        if py_line:
+            fpy.write(py_line.decode('gbk').encode('utf-8'))
+
+    fcpp.close()
+    fpy.close()
+
+    print u'data_type.py生成过程完成'
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    main()
+

vn.xtp/pyscript/generate_md_functions.py

@@ -0,0 +1,295 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = 'CHENXY'
+
+from string import join
+from lts_struct import structDict
+
+
+
+def processCallBack(line):
+    orignalLine = line
+    line = line.replace('\tvirtual void ', '')      # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace('{};\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    cbName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    cbArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    if cbArgs[-1] == ' ':
+        cbArgs = cbArgs.replace(') ', '')
+    else:
+        cbArgs = cbArgs.replace(')', '')
+
+    cbArgsList = cbArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    cbArgsTypeList = []
+    cbArgsValueList = []
+
+    for arg in cbArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            cbArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            cbArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine)
+    createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList)
+    
+    # 生成.h文件中的process部分
+    process_line = 'void process' + cbName[2:] + '(Task *task);\n'
+    fheaderprocess.write(process_line)
+    fheaderprocess.write('\n')
+
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data) {};\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error) {};\n'
+    else:
+        on_line = ''
+    fheaderon.write(on_line)
+    fheaderon.write('\n')
+    
+    # 生成封装部分
+    createWrap(cbName)
+    
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def createWrap(cbName):
+    """在Python封装段代码中进行处理"""
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last)\n'    
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data);\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error);\n'
+    else:
+        on_line = ''
+        
+    if on_line is not '':
+        fwrap.write(on_line)
+        fwrap.write('{\n')
+        fwrap.write('\ttry\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tthis->get_override'+override_line)
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('\tcatch (error_already_set const &)\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tPyErr_Print();\n')
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('};\n')
+        fwrap.write('\n')
+    
+    
+
+def createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine):
+    # 从回调函数生成任务对象，并放入队列
+    funcline = orignalLine.replace('\tvirtual void ', 'void ' + apiName + '::')
+    funcline = funcline.replace('{};', '')
+
+    ftask.write(funcline)
+    ftask.write('{\n')
+    ftask.write("\tTask* task = new Task();\n")
+
+    ftask.write("\ttask->task_name = " + cbName.upper() + ";\n")
+
+    # define常量
+    global define_count
+    fdefine.write("#define " + cbName.upper() + ' ' + str(define_count) + '\n')
+    define_count = define_count + 1
+
+    # switch段代码
+    fswitch.write("case " + cbName.upper() + ':\n')
+    fswitch.write("{\n")
+    fswitch.write("\tthis->" + cbName.replace('On', 'process') + '(task);\n')
+    fswitch.write("\tbreak;\n")
+    fswitch.write("}\n")
+    fswitch.write("\n")
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if type_ == 'int':
+            ftask.write("\ttask->task_id = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif type_ == 'bool':
+            ftask.write("\ttask->task_last = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif 'RspInfoField' in type_:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (pRspInfo)\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_error = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_error = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_error = task_error;\n")
+            ftask.write("\t}\n")
+            ftask.write("\n")    
+        else:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (" + cbArgsValueList[i][1:] + ")\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_data = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_data = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_data = task_data;\n")
+            ftask.write("\t}\n")        
+
+    ftask.write("\tthis->task_queue.push(task);\n")
+    ftask.write("};\n")
+    ftask.write("\n")
+
+
+def createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList):
+    # 从队列中提取任务，并转化为python字典
+    fprocess.write("void " + apiName + '::' + cbName.replace('On', 'process') + '(Task *task)' + "\n")
+    fprocess.write("{\n")
+    fprocess.write("\tPyLock lock;\n")
+
+    onArgsList = []
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if 'RspInfoField' in type_:
+            fprocess.write("\t"+ "dict error;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_error)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_error = (' + type_ + '*) task->task_error;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'error["' + key + '"] = task_error->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_error;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('error')
+
+        elif type_ in structDict:
+            fprocess.write("\t"+ "dict data;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_data)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_data = (' + type_ + '*) task->task_data;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'data["' + key + '"] = task_data->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_data;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('data')
+
+        elif type_ == 'bool':
+            onArgsList.append('task->task_last')
+
+        elif type_ == 'int':
+            onArgsList.append('task->task_id')
+
+    onArgs = join(onArgsList, ', ')
+    fprocess.write('\tthis->' + cbName.replace('On', 'on') + '(' + onArgs +');\n')
+    fprocess.write('\tdelete task;\n')
+
+    fprocess.write("};\n")
+    fprocess.write("\n")
+
+
+def processFunction(line):
+    line = line.replace('\tvirtual int ', '')       # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace(') = 0;\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    fcName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    fcArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    fcArgs = fcArgs.replace(')', '')
+
+    fcArgsList = fcArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    fcArgsTypeList = []
+    fcArgsValueList = []
+
+    for arg in fcArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            fcArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            fcArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    if len(fcArgsTypeList)>0 and fcArgsTypeList[0] in structDict:
+        createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList)
+        
+    # 生成.h文件中的主动函数部分
+    if 'Req' in fcName:
+        req_line = 'int req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID);\n'
+        fheaderfunction.write(req_line)
+        fheaderfunction.write('\n')
+
+
+def createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList):
+    type_ = fcArgsTypeList[0]
+    struct = structDict[type_]
+
+    ffunction.write('int MdApi::req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID)\n')
+    ffunction.write('{\n')
+    ffunction.write('\t' + type_ +' myreq = ' + type_ + '();\n')
+    ffunction.write('\tmemset(&myreq, 0, sizeof(myreq));\n')
+
+    for key, value in struct.items():
+        if value == 'string':
+            line = '\tgetString(req, "' + key + '", myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'char':
+            line = '\tgetChar(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'int':
+            line = '\tgetInt(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'double':
+            line = '\tgetDouble(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        ffunction.write(line)
+
+    ffunction.write('\tint i = this->api->' + fcName + '(&myreq, nRequestID);\n')
+    ffunction.write('\treturn i;\n')
+
+    ffunction.write('};\n')
+    ffunction.write('\n')
+
+
+
+
+#########################################################
+apiName = 'MdApi'
+
+fcpp = open('SecurityFtdcMdApi.h', 'r')
+ftask = open('lts_md_task.cpp', 'w')
+fprocess = open('lts_md_process.cpp', 'w')
+ffunction = open('lts_md_function.cpp', 'w')
+fdefine = open('lts_md_define.cpp', 'w')
+fswitch = open('lts_md_switch.cpp', 'w')
+fheaderprocess = open('lts_md_header_process.h', 'w')
+fheaderon = open('lts_md_header_on.h', 'w')
+fheaderfunction = open('lts_md_header_function.h', 'w')
+fwrap = open('lts_md_wrap.cpp', 'w')
+
+define_count = 1
+
+for line in fcpp:
+    if "\tvirtual void On" in line:
+        processCallBack(line)
+    elif "\tvirtual int" in line:
+        processFunction(line)
+
+fcpp.close()
+ftask.close()
+fprocess.close()
+ffunction.close()
+fswitch.close()
+fdefine.close()
+fheaderprocess.close()
+fheaderon.close()
+fheaderfunction.close()
+fwrap.close()

vn.xtp/pyscript/generate_qry_functions.py

@@ -0,0 +1,295 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = 'CHENXY'
+
+from string import join
+from lts_struct import structDict
+
+
+
+def processCallBack(line):
+    orignalLine = line
+    line = line.replace('\tvirtual void ', '')      # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace('{};\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    cbName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    cbArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    if cbArgs[-1] == ' ':
+        cbArgs = cbArgs.replace(') ', '')
+    else:
+        cbArgs = cbArgs.replace(')', '')
+
+    cbArgsList = cbArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    cbArgsTypeList = []
+    cbArgsValueList = []
+
+    for arg in cbArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            cbArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            cbArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine)
+    createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList)
+    
+    # 生成.h文件中的process部分
+    process_line = 'void process' + cbName[2:] + '(Task *task);\n'
+    fheaderprocess.write(process_line)
+    fheaderprocess.write('\n')
+
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data) {};\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error) {};\n'
+    else:
+        on_line = ''
+    fheaderon.write(on_line)
+    fheaderon.write('\n')
+    
+    # 生成封装部分
+    createWrap(cbName)
+    
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def createWrap(cbName):
+    """在Python封装段代码中进行处理"""
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last)\n'    
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data);\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error);\n'
+    else:
+        on_line = ''
+        
+    if on_line is not '':
+        fwrap.write(on_line)
+        fwrap.write('{\n')
+        fwrap.write('\ttry\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tthis->get_override'+override_line)
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('\tcatch (error_already_set const &)\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tPyErr_Print();\n')
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('};\n')
+        fwrap.write('\n')
+    
+    
+
+def createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine):
+    # 从回调函数生成任务对象，并放入队列
+    funcline = orignalLine.replace('\tvirtual void ', 'void ' + apiName + '::')
+    funcline = funcline.replace('{};', '')
+
+    ftask.write(funcline)
+    ftask.write('{\n')
+    ftask.write("\tTask* task = new Task();\n")
+
+    ftask.write("\ttask->task_name = " + cbName.upper() + ";\n")
+
+    # define常量
+    global define_count
+    fdefine.write("#define " + cbName.upper() + ' ' + str(define_count) + '\n')
+    define_count = define_count + 1
+
+    # switch段代码
+    fswitch.write("case " + cbName.upper() + ':\n')
+    fswitch.write("{\n")
+    fswitch.write("\tthis->" + cbName.replace('On', 'process') + '(task);\n')
+    fswitch.write("\tbreak;\n")
+    fswitch.write("}\n")
+    fswitch.write("\n")
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if type_ == 'int':
+            ftask.write("\ttask->task_id = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif type_ == 'bool':
+            ftask.write("\ttask->task_last = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif 'RspInfoField' in type_:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (pRspInfo)\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_error = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_error = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_error = task_error;\n")
+            ftask.write("\t}\n")
+            ftask.write("\n")    
+        else:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (" + cbArgsValueList[i][1:] + ")\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_data = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_data = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_data = task_data;\n")
+            ftask.write("\t}\n")        
+
+    ftask.write("\tthis->task_queue.push(task);\n")
+    ftask.write("};\n")
+    ftask.write("\n")
+
+
+def createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList):
+    # 从队列中提取任务，并转化为python字典
+    fprocess.write("void " + apiName + '::' + cbName.replace('On', 'process') + '(Task *task)' + "\n")
+    fprocess.write("{\n")
+    fprocess.write("\tPyLock lock;\n")
+
+    onArgsList = []
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if 'RspInfoField' in type_:
+            fprocess.write("\t"+ "dict error;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_error)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_error = (' + type_ + '*) task->task_error;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'error["' + key + '"] = task_error->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_error;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('error')
+
+        elif type_ in structDict:
+            fprocess.write("\t"+ "dict data;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_data)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_data = (' + type_ + '*) task->task_data;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'data["' + key + '"] = task_data->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_data;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('data')
+
+        elif type_ == 'bool':
+            onArgsList.append('task->task_last')
+
+        elif type_ == 'int':
+            onArgsList.append('task->task_id')
+
+    onArgs = join(onArgsList, ', ')
+    fprocess.write('\tthis->' + cbName.replace('On', 'on') + '(' + onArgs +');\n')
+    fprocess.write('\tdelete task;\n')
+
+    fprocess.write("};\n")
+    fprocess.write("\n")
+
+
+def processFunction(line):
+    line = line.replace('\tvirtual int ', '')       # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace(') = 0;\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    fcName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    fcArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    fcArgs = fcArgs.replace(')', '')
+
+    fcArgsList = fcArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    fcArgsTypeList = []
+    fcArgsValueList = []
+
+    for arg in fcArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            fcArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            fcArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    if len(fcArgsTypeList)>0 and fcArgsTypeList[0] in structDict:
+        createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList)
+        
+    # 生成.h文件中的主动函数部分
+    if 'Req' in fcName:
+        req_line = 'int req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID);\n'
+        fheaderfunction.write(req_line)
+        fheaderfunction.write('\n')
+
+
+def createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList):
+    type_ = fcArgsTypeList[0]
+    struct = structDict[type_]
+
+    ffunction.write('int QryApi::req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID)\n')
+    ffunction.write('{\n')
+    ffunction.write('\t' + type_ +' myreq = ' + type_ + '();\n')
+    ffunction.write('\tmemset(&myreq, 0, sizeof(myreq));\n')
+
+    for key, value in struct.items():
+        if value == 'string':
+            line = '\tgetString(req, "' + key + '", myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'char':
+            line = '\tgetChar(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'int':
+            line = '\tgetInt(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'double':
+            line = '\tgetDouble(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        ffunction.write(line)
+
+    ffunction.write('\tint i = this->api->' + fcName + '(&myreq, nRequestID);\n')
+    ffunction.write('\treturn i;\n')
+
+    ffunction.write('};\n')
+    ffunction.write('\n')
+
+
+
+
+#########################################################
+apiName = 'QryApi'
+
+fcpp = open('SecurityFtdcQueryApi.h', 'r')
+ftask = open('lts_qry_task.cpp', 'w')
+fprocess = open('lts_qry_process.cpp', 'w')
+ffunction = open('lts_qry_function.cpp', 'w')
+fdefine = open('lts_qry_define.cpp', 'w')
+fswitch = open('lts_qry_switch.cpp', 'w')
+fheaderprocess = open('lts_qry_header_process.h', 'w')
+fheaderon = open('lts_qry_header_on.h', 'w')
+fheaderfunction = open('lts_qry_header_function.h', 'w')
+fwrap = open('lts_qry_wrap.cpp', 'w')
+
+define_count = 1
+
+for line in fcpp:
+    if "\tvirtual void On" in line:
+        processCallBack(line)
+    elif "\tvirtual int" in line:
+        processFunction(line)
+
+fcpp.close()
+ftask.close()
+fprocess.close()
+ffunction.close()
+fswitch.close()
+fdefine.close()
+fheaderprocess.close()
+fheaderon.close()
+fheaderfunction.close()
+fwrap.close()

vn.xtp/pyscript/generate_struct_oms.py

@@ -0,0 +1,76 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = 'CHENXY'
+
+from xtp_data_type import *
+
+type_dict = {
+    'uint64_t': 'int',
+    'uint32_t': 'int',
+    'int64_t': 'int',
+    'char': 'string',
+    'double': 'float'
+}
+
+typedefDict.update(type_dict)
+
+
+def main():
+    """主函数"""
+    fcpp = open('xoms_api_struct.h', 'r')
+    fpy = open('xtp_struct_oms.py', 'w')
+
+    fpy.write('# encoding: UTF-8\n')
+    fpy.write('\n')
+    fpy.write('structDict = {}\n')
+    fpy.write('\n')
+
+    for line in fcpp:
+        # 结构体申明注释
+        if '///' in line and '\t' not in line:
+            py_line = '#' + line[3:]
+
+        # 结构体变量注释
+        elif '\t///' in line:
+            py_line = '#' + line[4:]
+
+        # 结构体申明
+        elif 'struct ' in line:
+            content = line.split(' ')
+            name = content[1].replace('\n','')
+            py_line = '%s = {}\n' % name
+
+        # 结构体变量
+        elif '    ' == line[0:4] or '\t' == line[0]:
+            content = line.split(' ')
+            content = [k for k in content if k]
+            print content
+            typedef = content[0].replace('\t', '')
+            type_ = typedefDict[typedef]
+
+            variable = content[1]
+            variable = variable.replace(';', "")
+            variable = variable.replace('\n', "")
+            if '[' in variable:
+                k = variable.index('[')
+                variable = variable[0:k]
+            
+            py_line = '%s["%s"] = "%s"\n' % (name, variable, type_)
+
+        # 结构体结束
+        elif '}' in line:
+            py_line = "structDict['%s'] = %s\n\n" % (name, name)
+
+        # 结构体开始
+        elif '{' in line:
+            py_line = ''
+
+        # 其他
+        else:
+            py_line = '\n'
+
+        fpy.write(py_line.decode('gbk').encode('utf-8'))
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    main()

vn.xtp/pyscript/generate_struct_quote.py

@@ -0,0 +1,76 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = 'CHENXY'
+
+from xtp_data_type import *
+
+type_dict = {
+    'uint64_t': 'int',
+    'uint32_t': 'int',
+    'int64_t': 'int',
+    'char': 'string',
+    'double': 'float'
+}
+
+typedefDict.update(type_dict)
+
+
+def main():
+    """主函数"""
+    fcpp = open('xquote_api_struct.h', 'r')
+    fpy = open('xtp_struct_quote.py', 'w')
+
+    fpy.write('# encoding: UTF-8\n')
+    fpy.write('\n')
+    fpy.write('structDict = {}\n')
+    fpy.write('\n')
+
+    for line in fcpp:
+        # 结构体申明注释
+        if '///' in line and '\t' not in line:
+            py_line = '#' + line[3:]
+
+        # 结构体变量注释
+        elif '\t///' in line:
+            py_line = '#' + line[4:]
+
+        # 结构体申明
+        elif 'struct ' in line:
+            content = line.split(' ')
+            name = content[1].replace('\n','')
+            py_line = '%s = {}\n' % name
+
+        # 结构体变量
+        elif '    ' == line[0:4] or '\t' == line[0]:
+            content = line.split(' ')
+            content = [k for k in content if k]
+            print content
+            typedef = content[0].replace('\t', '')
+            type_ = typedefDict[typedef]
+
+            variable = content[1]
+            variable = variable.replace(';', "")
+            variable = variable.replace('\n', "")
+            if '[' in variable:
+                k = variable.index('[')
+                variable = variable[0:k]
+            
+            py_line = '%s["%s"] = "%s"\n' % (name, variable, type_)
+
+        # 结构体结束
+        elif '}' in line:
+            py_line = "structDict['%s'] = %s\n\n" % (name, name)
+
+        # 结构体开始
+        elif '{' in line:
+            py_line = ''
+
+        # 其他
+        else:
+            py_line = '\n'
+
+        fpy.write(py_line.decode('gbk').encode('utf-8'))
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    main()

vn.xtp/pyscript/generate_td_functions.py

@@ -0,0 +1,295 @@
+# encoding: UTF-8
+
+__author__ = 'CHENXY'
+
+from string import join
+from lts_struct import structDict
+
+
+
+def processCallBack(line):
+    orignalLine = line
+    line = line.replace('\tvirtual void ', '')      # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace('{};\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    cbName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    cbArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    if cbArgs[-1] == ' ':
+        cbArgs = cbArgs.replace(') ', '')
+    else:
+        cbArgs = cbArgs.replace(')', '')
+
+    cbArgsList = cbArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    cbArgsTypeList = []
+    cbArgsValueList = []
+
+    for arg in cbArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            cbArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            cbArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine)
+    createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList)
+    
+    # 生成.h文件中的process部分
+    process_line = 'void process' + cbName[2:] + '(Task *task);\n'
+    fheaderprocess.write(process_line)
+    fheaderprocess.write('\n')
+
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last) {};\n'
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data) {};\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error) {};\n'
+    else:
+        on_line = ''
+    fheaderon.write(on_line)
+    fheaderon.write('\n')
+    
+    # 生成封装部分
+    createWrap(cbName)
+    
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def createWrap(cbName):
+    """在Python封装段代码中进行处理"""
+    # 生成.h文件中的on部分
+    if 'OnRspError' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict error, int id, bool last)\n'    
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRsp' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error, int id, bool last)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error, id, last);\n' 
+    elif 'OnRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data);\n'
+    elif 'OnErrRtn' in cbName:
+        on_line = 'virtual void on' + cbName[2:] + '(dict data, dict error)\n'
+        override_line = '("on' + cbName[2:] + '")(data, error);\n'
+    else:
+        on_line = ''
+        
+    if on_line is not '':
+        fwrap.write(on_line)
+        fwrap.write('{\n')
+        fwrap.write('\ttry\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tthis->get_override'+override_line)
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('\tcatch (error_already_set const &)\n')
+        fwrap.write('\t{\n')
+        fwrap.write('\t\tPyErr_Print();\n')
+        fwrap.write('\t}\n')
+        fwrap.write('};\n')
+        fwrap.write('\n')
+    
+    
+
+def createTask(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList, orignalLine):
+    # 从回调函数生成任务对象，并放入队列
+    funcline = orignalLine.replace('\tvirtual void ', 'void ' + apiName + '::')
+    funcline = funcline.replace('{};', '')
+
+    ftask.write(funcline)
+    ftask.write('{\n')
+    ftask.write("\tTask* task = new Task();\n")
+
+    ftask.write("\ttask->task_name = " + cbName.upper() + ";\n")
+
+    # define常量
+    global define_count
+    fdefine.write("#define " + cbName.upper() + ' ' + str(define_count) + '\n')
+    define_count = define_count + 1
+
+    # switch段代码
+    fswitch.write("case " + cbName.upper() + ':\n')
+    fswitch.write("{\n")
+    fswitch.write("\tthis->" + cbName.replace('On', 'process') + '(task);\n')
+    fswitch.write("\tbreak;\n")
+    fswitch.write("}\n")
+    fswitch.write("\n")
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if type_ == 'int':
+            ftask.write("\ttask->task_id = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif type_ == 'bool':
+            ftask.write("\ttask->task_last = " + cbArgsValueList[i] + ";\n")
+        elif 'RspInfoField' in type_:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (pRspInfo)\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_error = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_error = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_error = task_error;\n")
+            ftask.write("\t}\n")
+            ftask.write("\n")    
+        else:
+            ftask.write("\n")
+            ftask.write("\tif (" + cbArgsValueList[i][1:] + ")\n")
+            ftask.write("\t{\n")
+            
+            ftask.write("\t\t" + type_ + ' *task_data = new ' + type_ + '();\n')
+            ftask.write("\t\t" + '*task_data = ' + cbArgsValueList[i] + ';\n')
+            ftask.write("\t\ttask->task_data = task_data;\n")
+            ftask.write("\t}\n")        
+
+    ftask.write("\tthis->task_queue.push(task);\n")
+    ftask.write("};\n")
+    ftask.write("\n")
+
+
+def createProcess(cbName, cbArgsTypeList, cbArgsValueList):
+    # 从队列中提取任务，并转化为python字典
+    fprocess.write("void " + apiName + '::' + cbName.replace('On', 'process') + '(Task *task)' + "\n")
+    fprocess.write("{\n")
+    fprocess.write("\tPyLock lock;\n")
+
+    onArgsList = []
+
+    for i, type_ in enumerate(cbArgsTypeList):
+        if 'RspInfoField' in type_:
+            fprocess.write("\t"+ "dict error;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_error)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_error = (' + type_ + '*) task->task_error;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'error["' + key + '"] = task_error->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_error;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('error')
+
+        elif type_ in structDict:
+            fprocess.write("\t"+ "dict data;\n")
+            fprocess.write("\tif (task->task_data)\n")
+            fprocess.write("\t{\n")
+            fprocess.write("\t\t"+ type_ + ' *task_data = (' + type_ + '*) task->task_data;\n')
+            
+            struct = structDict[type_]
+            for key in struct.keys():
+                fprocess.write("\t\t"+ 'data["' + key + '"] = task_data->' + key + ';\n')
+
+            fprocess.write("\t\tdelete task->task_data;\n")
+            fprocess.write("\t}\n")
+            fprocess.write("\n")
+
+            onArgsList.append('data')
+
+        elif type_ == 'bool':
+            onArgsList.append('task->task_last')
+
+        elif type_ == 'int':
+            onArgsList.append('task->task_id')
+
+    onArgs = join(onArgsList, ', ')
+    fprocess.write('\tthis->' + cbName.replace('On', 'on') + '(' + onArgs +');\n')
+    fprocess.write('\tdelete task;\n')
+
+    fprocess.write("};\n")
+    fprocess.write("\n")
+
+
+def processFunction(line):
+    line = line.replace('\tvirtual int ', '')       # 删除行首的无效内容
+    line = line.replace(') = 0;\n', '')                # 删除行尾的无效内容
+
+    content = line.split('(')
+    fcName = content[0]                             # 回调函数名称
+
+    fcArgs = content[1]                             # 回调函数参数
+    fcArgs = fcArgs.replace(')', '')
+
+    fcArgsList = fcArgs.split(', ')                 # 将每个参数转化为列表
+
+    fcArgsTypeList = []
+    fcArgsValueList = []
+
+    for arg in fcArgsList:                          # 开始处理参数
+        content = arg.split(' ')
+        if len(content) > 1:
+            fcArgsTypeList.append(content[0])           # 参数类型列表
+            fcArgsValueList.append(content[1])          # 参数数据列表
+
+    if len(fcArgsTypeList)>0 and fcArgsTypeList[0] in structDict:
+        createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList)
+        
+    # 生成.h文件中的主动函数部分
+    if 'Req' in fcName:
+        req_line = 'int req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID);\n'
+        fheaderfunction.write(req_line)
+        fheaderfunction.write('\n')
+
+
+def createFunction(fcName, fcArgsTypeList, fcArgsValueList):
+    type_ = fcArgsTypeList[0]
+    struct = structDict[type_]
+
+    ffunction.write('int TdApi::req' + fcName[3:] + '(dict req, int nRequestID)\n')
+    ffunction.write('{\n')
+    ffunction.write('\t' + type_ +' myreq = ' + type_ + '();\n')
+    ffunction.write('\tmemset(&myreq, 0, sizeof(myreq));\n')
+
+    for key, value in struct.items():
+        if value == 'string':
+            line = '\tgetString(req, "' + key + '", myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'char':
+            line = '\tgetChar(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'int':
+            line = '\tgetInt(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        elif value == 'double':
+            line = '\tgetDouble(req, "' + key + '", &myreq.' + key + ');\n'
+        ffunction.write(line)
+
+    ffunction.write('\tint i = this->api->' + fcName + '(&myreq, nRequestID);\n')
+    ffunction.write('\treturn i;\n')
+
+    ffunction.write('};\n')
+    ffunction.write('\n')
+
+
+
+
+#########################################################
+apiName = 'TdApi'
+
+fcpp = open('SecurityFtdcTraderApi.h', 'r')
+ftask = open('lts_td_task.cpp', 'w')
+fprocess = open('lts_td_process.cpp', 'w')
+ffunction = open('lts_td_function.cpp', 'w')
+fdefine = open('lts_td_define.cpp', 'w')
+fswitch = open('lts_td_switch.cpp', 'w')
+fheaderprocess = open('lts_td_header_process.h', 'w')
+fheaderon = open('lts_td_header_on.h', 'w')
+fheaderfunction = open('lts_td_header_function.h', 'w')
+fwrap = open('lts_td_wrap.cpp', 'w')
+
+define_count = 1
+
+for line in fcpp:
+    if "\tvirtual void On" in line:
+        processCallBack(line)
+    elif "\tvirtual int" in line:
+        processFunction(line)
+
+fcpp.close()
+ftask.close()
+fprocess.close()
+ffunction.close()
+fswitch.close()
+fdefine.close()
+fheaderprocess.close()
+fheaderon.close()
+fheaderfunction.close()
+fwrap.close()

vn.xtp/pyscript/notused/xtp_quote_api_compatible.h

@@ -0,0 +1,161 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_quote_api_compatible.h
+///@brief 定义行情订阅客户端兼容接口
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_QUOTE_API_COMPATIBLE_H_
+#define _XTP_QUOTE_API_COMPATIBLE_H_
+
+#if _MSC_VER > 1000
+#pragma once
+#endif // _MSC_VER > 1000
+
+#include "xtp_api_struct.h"
+#include "xtp_api_struct_compatible.h"
+
+#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)
+#ifdef LIB_MD_API_EXPORT
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllexport)
+#else
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllimport)
+#endif
+#else
+#define MD_API_EXPORT 
+#endif
+
+/*!
+ * \class XTP::API::QuoteCompatibleSpi
+ *
+ * \brief 行情回调兼容类
+ *
+ * \author 中泰证券股份有限公司
+ * \date 十月 2015
+ */
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class QuoteCompatibleSpi
+		{
+		public:
+			///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
+			///@param nReason 错误原因
+			///        0x1001 网络读失败
+			///        0x1002 网络写失败
+			///        0x2001 接收心跳超时
+			///        0x2002 发送心跳失败
+			///        0x2003 收到错误报文
+			virtual void OnFrontDisconnected(int nReason) {};
+
+
+			///错误应答
+			///@param pRspInfo 错误信息
+			///@param nRequestID 请求的ID
+			///@param bIsLast 是否最后一个
+			virtual void OnRspError(CXTPRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
+
+			///登出请求响应
+			///@param pUserLogout 用户登出的参数
+			///@param pRspInfo 错误信息
+			///@param nRequestID 请求的ID
+			///@param bIsLast 是否最后一个
+			virtual void OnRspUserLogout(CXTPUserLogoutField *pUserLogout, CXTPRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
+
+			///订阅行情应答
+			///@param pSpecificInstrument 详细的合约订阅情况
+			///@param pRspInfo 错误信息
+			///@param nRequestID 请求的ID
+			///@param bIsLast 是否最后一个
+			virtual void OnRspSubMarketData(CXTPSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CXTPRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
+
+			///取消订阅行情应答
+			///@param pSpecificInstrument 详细的合约取消订阅情况
+			///@param pRspInfo 错误信息
+			///@param nRequestID 请求的ID
+			///@param bIsLast 是否最后一个
+			virtual void OnRspUnSubMarketData(CXTPSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CXTPRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
+
+			///深度行情通知
+			///@param pDepthMarketData 行情数据
+			virtual void OnRtnDepthMarketData(CXTPDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};
+		};
+	}
+}
+
+
+/*!
+* \class XTP::API::QuoteCompatibleApi
+*
+* \brief 行情订阅兼容接口类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class MD_API_EXPORT QuoteCompatibleApi
+		{
+		public:
+			///创建QuoteApi
+			///@param pszFlowPath 存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
+			///@return 创建出的UserApi
+			///modify for udp marketdata
+			static QuoteCompatibleApi *CreateQuoteApi(const char *pszFlowPath = "");
+
+			///删除接口对象本身
+			///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
+			virtual void Release() = 0;
+
+			 	
+			///等待接口线程结束运行
+			///@return 线程退出代码
+			virtual int Join() = 0;
+
+			///获取当前交易日
+			///@return 获取到的交易日
+			///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
+			virtual const char *GetTradingDay() = 0;
+
+			///注册前置机网络地址
+			///@param pszFrontAddress 前置机网络地址。
+			///@remark 网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：”tcp://127.0.0.1:17001”。 
+			///@remark “tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。”17001”代表服务器端口号。
+			virtual void RegisterFront(char *pszFrontAddress) = 0;
+
+			///注册回调接口
+			///@param pSpi 派生自回调接口类的实例
+			virtual void RegisterSpi(QuoteCompatibleSpi *pSpi) = 0;
+
+			///订阅行情。
+			///@param ppInstrumentID 合约ID  
+			///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param pExchageID 交易所代码
+			///@remark 可以一次性订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int SubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount, XTP_EXCHANGE_TYPE pExchageID) = 0;
+
+			///退订行情。
+			///@param ppInstrumentID 合约ID  
+			///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param pExchageID 交易所代码
+			///@remark 可以一次性取消订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int UnSubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount, XTP_EXCHANGE_TYPE pExchageID) = 0;
+
+			///用户登录请求
+			///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，非“0”表示登录出错
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int ReqUserLogin(CXTPReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;
+
+
+			///登出请求
+			///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，非“0”表示登出出错
+			virtual int ReqUserLogout(CXTPUserLogoutField *pUserLogout, int nRequestID) = 0;
+
+		protected:
+			~QuoteCompatibleApi() {};
+		};
+	}
+}
+
+
+
+
+#endif

vn.xtp/pyscript/xoms_api_struct.h

@@ -0,0 +1,258 @@
+/*!
+ * \file xoms_api_struct.h
+ * \date 2015/10/23 16:45
+ *
+ * \author howellxu
+ * Contact: user@company.com
+ *
+ * \brief 定义订单管理系统外部交互接口数据结构
+ *
+ * TODO: long description
+ *
+ * \note
+*/
+#ifndef _XOMS_API_STRUCT_H_
+#define _XOMS_API_STRUCT_H_
+
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+#define XTP_API_TICKER_LEN  13
+#define XTP_API_TICKER_NAME_LEN  48
+#define XTP_LOCAL_ORDER_LEN     11
+#define XTP_ORDER_EXCH_LEN      17
+#define XTP_ORDER_RES_LEN       4
+#define XTP_SUBPBUID_LEN        7
+#define XTP_BRANCH_PBU_LEN      7
+#define XTP_SYS_INSTRUMENT_LEN  24
+
+
+//=====================客户端接口定义=================================
+///新订单请求
+struct XTPOrderInsertInfo
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                order_xtp_id;
+    ///报单引用,由客户自定义
+    uint32_t	            order_client_id;
+    ///合约代码 客户端请求不带空格
+    char                    ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE         market;
+    ///价格
+    double                  price;
+    ///止损价（保留字段）
+    double                  stop_price;
+    ///数量
+    int64_t                 quantity;
+    ///报单价格
+    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
+    ///买卖方向
+    XTP_SIDE_TYPE           side;  
+ };
+
+///撤单
+struct XTPOrderCancel
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                 order_cancel_xtp_id;
+    ///报单操作引用
+    uint32_t                 order_cancel_client_id; 
+    ///合约代码
+    char                     ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE          market;
+    ///操作时间
+    int64_t                  action_time;
+    ///报单引用
+    uint32_t                 order_client_id;
+    ///操作对象订单的序号
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+};
+
+
+///撤单失败响应消息
+struct XTPOrderCancelInfo
+{
+    ///撤单XTPID
+    uint64_t                 order_cancel_xtp_id;
+    ///原始订单XTPID
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+};
+
+
+///报单响应结构体
+struct XTPOrderInfo
+{
+    ///XTP系统订单ID
+	uint64_t                order_xtp_id;
+	///报单引用，用户自定义
+	uint32_t	            order_client_id;
+    ///报单操作引用，用户自定义
+    uint32_t                order_cancel_client_id;
+    ///撤单在XTP系统中的id
+    uint64_t                order_cancel_xtp_id;
+	///合约代码
+	char                    ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+	///交易市场
+	XTP_MARKET_TYPE         market;
+	///价格
+	double                  price;
+	///数量
+	int64_t                 quantity;
+	///报单价格条件
+	XTP_PRICE_TYPE          price_type;
+	///买卖方向
+	XTP_SIDE_TYPE           side;
+	///今成交数量
+	int64_t                 qty_traded;
+	///剩余数量
+	int64_t                 qty_left;
+	///委托时间
+	int64_t                 insert_time;
+	///最后修改时间
+	int64_t                 update_time;
+	///撤销时间
+	int64_t                 cancel_time;
+	///成交金额
+	double                  trade_amount;
+	///本地报单编号 OMS生成的单号
+	char                    order_local_id[XTP_LOCAL_ORDER_LEN];
+	///报单状态
+	XTP_ORDER_STATUS_TYPE   order_status;
+	///报单提交状态
+	XTP_ORDER_SUBMIT_STATUS_TYPE   order_submit_status;
+	///报单类型
+	TXTPOrderTypeType       order_type;
+};
+
+
+
+///报单成交结构体
+struct XTPTradeReport
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+    ///报单引用
+    uint32_t                 order_client_id;
+    ///合约代码
+    char                     ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE          market;
+    ///订单号
+    uint64_t                 local_order_id;
+    ///成交编号
+    uint64_t                 exec_id;
+    ///价格
+    double                   price;
+    ///数量
+    int64_t                  quantity;
+    ///成交时间
+    int64_t                  trade_time;
+    ///成交金额
+    double                   trade_amount;
+    ///成交序号 --回报记录号
+    uint64_t                 report_index;
+    ///报单编号 --交易所单号
+    char                     order_exch_id[XTP_ORDER_EXCH_LEN];
+    ///成交类型  --成交回报中的执行类型
+    TXTPTradeTypeType        trade_type;
+    ///买卖方向
+    XTP_SIDE_TYPE            side;
+    ///交易所交易员代码 
+    char                     branch_pbu[XTP_BRANCH_PBU_LEN];
+};
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///报单查询
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///报单查询请求-条件查询
+struct XTPQueryOrderReq
+{
+    ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+    int64_t   begin_time;
+    ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+    int64_t   end_time;  
+};
+
+///报单查询响应结构体
+typedef XTPOrderInfo XTPQueryOrderRsp;
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///成交回报查询
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///查询成交报告请求-根据执行编号查询（保留字段）
+struct XTPQueryReportByExecIdReq
+{
+    ///XTP订单系统ID
+    uint64_t  order_xtp_id;  
+    ///成交执行编号
+    uint64_t  exec_id; 
+};
+
+///查询成交回报请求-查询条件
+struct XTPQueryTraderReq
+{
+    ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///开始时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+    int64_t   begin_time; 
+    ///结束时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+    int64_t   end_time;  
+};
+
+///成交回报查询响应结构体
+typedef XTPTradeReport  XTPQueryTradeRsp;
+
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///账户资金查询响应结构体
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+struct XTPQueryAssetRsp
+{
+	///总资产
+	double total_asset;
+    ///可用资金
+    double buying_power;
+	///证券资产
+	double security_asset;
+    ///累计买入成交证券占用资金（保留字段）
+    double fund_buy_amount;
+    ///累计买入成交交易费用（保留字段）
+    double fund_buy_fee;
+    ///累计卖出成交证券所得资金（保留字段）
+    double fund_sell_amount;
+    ///累计卖出成交交易费用（保留字段）
+    double fund_sell_fee;
+};
+
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///查询股票持仓情况
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+struct XTPQueryStkPositionRsp
+{
+    ///证券代码
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN]; 
+    ///证券名称
+    char      ticker_name[XTP_API_TICKER_NAME_LEN]; 
+    ///当前持仓
+    int64_t   total_qty; 
+    ///可用股份数
+    int64_t   sellable_qty; 
+    ///持仓成本
+    double    avg_price;           
+    ///浮动盈亏
+    double    unrealized_pnl;        
+};
+
+
+
+
+#endif //_XOMS_API_STRUCT_H_
+

vn.xtp/pyscript/xquote_api_struct.h

@@ -0,0 +1,160 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xquote_api_struct.h
+///@brief 定义行情类相关数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#ifndef _XQUOTE_API_STRUCT_H_
+#define _XQUOTE_API_STRUCT_H_
+
+#include <stdint.h>
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+///指定的合约
+typedef struct XTPSpecificTickerStruct
+{
+    ///交易所代码
+    XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
+    ///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000  "
+	char	ticker[XTP_TICKER_LEN];
+} XTPST;
+
+
+///行情
+typedef struct XTPMarketDataStruct
+{
+    // 代码
+    ///交易所代码
+    XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
+    ///合约代码（不包含交易所信息）
+    char	ticker[XTP_TICKER_LEN];
+
+    // 股票等价格
+	///最新价
+	double	last_price;
+	///昨收盘
+	double	pre_close_price;
+	///今开盘
+	double	open_price;
+	///最高价
+	double	high_price;
+	///最低价
+	double	low_price;
+    ///今收盘
+    double	close_price;
+
+    // 期货等数据
+    ///昨持仓量（目前未填写）
+    double	pre_open_interest;
+    ///持仓量（目前未填写）
+	double	open_interest;
+    ///上次结算价（目前未填写）
+    double	pre_settlement_price;
+    ///本次结算价（目前未填写）
+	double	settlement_price;
+
+	///涨停板价（目前未填写）
+	double	upper_limit_price;
+	///跌停板价（目前未填写）
+	double	lower_limit_price;
+	///昨虚实度（目前未填写）
+	double	pre_delta;
+	///今虚实度（目前未填写）
+	double	curr_delta;
+
+    /// 时间类
+    int64_t data_time;
+
+    // 量额数据
+    ///数量
+    int32_t	qty;
+    ///成交金额
+    double	turnover;
+    ///当日均价
+    double	avg_price;
+
+    // 买卖盘
+    ///十档申买价
+    double bid[10];
+    ///十档申卖价
+    double	ask[10];
+    ///十档申买量
+    int32_t	bid_qty[10];
+    ///十档申卖量
+    int32_t	ask_qty[10];
+
+    // lts没有包含的数据（目前未填写）
+    ///成交笔数
+    int32_t trades_count;
+    ///当前交易状态说明
+    char ticker_status[8];
+    ///委托买入总量
+    int32_t total_bid_qty;
+    ///委托卖出总量
+    int32_t total_ask_qty;
+    ///加权平均委买价格
+    double ma_bid_price;
+    ///加权平均委卖价格
+    double ma_ask_price;
+    ///债券加权平均委买价格
+    double ma_bond_bid_price;
+    ///债券加权平均委卖价格
+    double ma_bond_ask_price;
+    ///债券到期收益率
+    double yield_to_maturity;
+    ///ETF净值估值
+    double iopv;
+    ///ETF申购笔数
+    int32_t etf_buy_count;
+    ///ETF赎回笔数
+    int32_t etf_sell_count;
+    ///ETF申购数量
+    double etf_buy_qty;
+    ///ETF申购金额
+    double etf_buy_money;
+    ///ETF赎回数量
+    double etf_sell_qty;
+    ///ETF赎回金额
+    double etf_sell_money;
+    ///权证执行的总数量
+    double total_warrant_exec_qty;
+    ///权证跌停价格（元）
+    double warrant_lower_price;
+    ///权证涨停价格（元）
+    double warrant_upper_price;
+    ///买入撤单笔数
+    int32_t cancel_buy_count;
+    ///卖出撤单笔数
+    int32_t cancel_sell_count;
+    ///买入撤单数量
+    double cancel_buy_qty;
+    ///卖出撤单数量
+    double cancel_sell_qty;
+    ///买入撤单金额
+    double cancel_buy_money;
+    ///卖出撤单金额
+    double cancel_sell_money;
+    ///买入总笔数
+    int32_t total_buy_count;
+    ///卖出总笔数
+    int32_t total_sell_count;
+    ///买入委托成交最大等待时间
+    int32_t duration_after_buy;
+    ///卖出委托成交最大等待时间
+    int32_t duration_after_sell;
+    ///买方委托价位数
+    int32_t num_bid_orders;
+    ///卖方委托价位数
+    int32_t num_ask_orders;
+    ///成交时间（UA3113）
+    int32_t exec_time;
+    ///闭市标志（UA103/UA104）
+    char is_market_closed[4];
+    ///合约持仓量（UA103）
+    double total_position;
+    ///市盈率1（UA103）
+    double pe_ratio1;
+    ///市盈率2（UA103）
+    double pe_ratio2;
+} XTPMD;
+
+#endif

vn.xtp/pyscript/xtp_api_struct.h

@@ -0,0 +1,15 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_api_struct.h
+///@brief 定义业务数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#ifndef _XTP_API_STRUCT_H_
+#define _XTP_API_STRUCT_H_
+
+#include "xtp_api_struct_common.h"
+#include "xquote_api_struct.h"
+#include "xoms_api_struct.h"
+
+
+#endif // !_XTP_API_STRUCT_H_
+

vn.xtp/pyscript/xtp_api_struct_common.h

@@ -0,0 +1,23 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_api_struct_common.h
+///@brief 定义业务公共数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_API_STRUCT_COMMON_H_
+#define _XTP_API_STRUCT_COMMON_H_
+
+#include <stdint.h>
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+///响应信息
+#define XTP_ERR_MSG_LEN  76
+typedef struct XTPRspInfoStruct
+{
+	///错误代码
+	int32_t	error_id;
+	///错误信息
+	char	error_msg[XTP_ERR_MSG_LEN];
+} XTPRI;
+
+#endif // !_XTP_API_STRUCT_COMMON_H_

vn.xtp/pyscript/xtp_quote_api.h

@@ -0,0 +1,158 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_quote_api.h
+///@brief 定义行情订阅客户端接口
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_QUOTE_API_H_
+#define _XTP_QUOTE_API_H_
+
+#if _MSC_VER > 1000
+#pragma once
+#endif // _MSC_VER > 1000
+
+#include "xtp_api_struct.h"
+
+#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)
+#ifdef LIB_MD_API_EXPORT
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllexport)
+#else
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllimport)
+#endif
+#else
+#define MD_API_EXPORT 
+#endif
+
+/*!
+* \class XTP::API::QuoteSpi
+*
+* \brief 行情回调类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class QuoteSpi
+		{
+		public:
+
+			///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。
+			///@remark 保留函数，暂未支持
+			///@param reason 错误原因
+			virtual void OnDisconnected(int reason) {};
+
+
+			///错误应答
+			///@param error_info 错误信息
+			virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
+
+			///订阅行情应答
+			///@param ticker 详细的合约订阅情况
+			///@param error_info 订阅合约发生错误时的错误信息
+			///@param is_last 是否此次订阅的最后一个应答
+			///@remark 每条订阅的合约均对应一条订阅应答
+			virtual void OnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
+
+			///取消订阅行情应答
+			///@param ticker 详细的合约取消订阅情况
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param is_last 是否此次取消订阅的最后一个应答
+			///@remark 每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答
+			virtual void OnUnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
+
+			///行情通知
+			///@param market_data 行情数据
+			virtual void OnMarketData(XTPMD *market_data) {};
+
+
+			///查询可交易合约应答
+			///@remark 保留函数，此函数暂未支持
+			virtual void OnQueryAllTickers() {};
+		};
+	}
+}
+
+
+/*!
+* \class XTP::API::QuoteApi
+*
+* \brief 行情订阅接口类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class MD_API_EXPORT QuoteApi
+		{
+		public:
+			///创建QuoteApi
+			///@param save_file_path （保留字段）存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
+			///@return 创建出的UserApi
+			static QuoteApi *CreateQuoteApi(const char *save_file_path = "");
+
+			///删除接口对象本身
+			///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
+			virtual void Release() = 0;
+
+
+			///获取当前交易日
+			///@return 获取到的交易日
+			///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
+			virtual const char *GetTradingDay() = 0;
+
+
+			///注册回调接口
+			///@param spi 派生自回调接口类的实例
+			virtual void RegisterSpi(QuoteSpi *spi) = 0;
+
+			///订阅行情。
+			///@return 订阅接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
+			///@param ticker 合约ID数组  
+			///@param count 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 可以一次性订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int SubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+			///退订行情。
+			///@return 取消订阅接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
+			///@param ticker 合约ID数组  
+			///@param count 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 可以一次性取消订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int UnSubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+			///用户登录请求
+			///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，“-1”表示连接服务器出错，“-2”表示已存在连接，不允许重复登录，如果需要重连，请先logout，“-3”表示输入有错误
+			///@param ip 服务器地址
+			///@param port 服务器端口号
+			///@param user 登陆用户名
+			///@param password 登陆密码
+			///@param sock_type “1”代表TCP，“2”代表UDP，目前暂时只支持TCP
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Login(const char* ip, int port, const char* user, const char* password, XTP_PROTOCOL_TYPE sock_type) = 0;
+
+
+			///登出请求
+			///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，非“0”表示登出出错
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登出，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Logout() = 0;
+
+			///获取当前交易日可交易合约
+			///@return 查询是否成功，“0”表示查询成功，非“0”表示查询不成功
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 此函数暂未支持
+			virtual int QueryAllTickers(XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+
+		protected:
+			~QuoteApi() {};
+		};
+	}
+}
+
+
+
+
+#endif

vn.xtp/pyscript/xtp_struct_oms.py

@@ -0,0 +1,262 @@
+# encoding: UTF-8
+
+structDict = {}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+#新订单请求
+XTPOrderInsertInfo = {}
+# ///XTP系统订单ID
+XTPOrderInsertInfo["order_xtp_id"] = "int"
+# ///报单引用,由客户自定义
+XTPOrderInsertInfo["order_client_id"] = "int"
+# ///合约代码 客户端请求不带空格
+XTPOrderInsertInfo["ticker"] = "string"
+# ///交易市场
+XTPOrderInsertInfo["market"] = "int"
+# ///价格
+XTPOrderInsertInfo["price"] = "float"
+# ///止损价（保留字段）
+XTPOrderInsertInfo["stop_price"] = "float"
+# ///数量
+XTPOrderInsertInfo["quantity"] = "int"
+# ///报单价格
+XTPOrderInsertInfo["price_type"] = "int"
+# ///买卖方向
+XTPOrderInsertInfo["side"] = "int"
+structDict['XTPOrderInsertInfo'] = XTPOrderInsertInfo
+
+
+#撤单
+XTPOrderCancel = {}
+# ///XTP系统订单ID
+XTPOrderCancel["order_cancel_xtp_id"] = "int"
+# ///报单操作引用
+XTPOrderCancel["order_cancel_client_id"] = "int"
+# ///合约代码
+XTPOrderCancel["ticker"] = "string"
+# ///交易市场
+XTPOrderCancel["market"] = "int"
+# ///操作时间
+XTPOrderCancel["action_time"] = "int"
+# ///报单引用
+XTPOrderCancel["order_client_id"] = "int"
+# ///操作对象订单的序号
+XTPOrderCancel["order_xtp_id"] = "int"
+structDict['XTPOrderCancel'] = XTPOrderCancel
+
+
+
+#撤单失败响应消息
+XTPOrderCancelInfo = {}
+# ///撤单XTPID
+XTPOrderCancelInfo["order_cancel_xtp_id"] = "int"
+# ///原始订单XTPID
+XTPOrderCancelInfo["order_xtp_id"] = "int"
+structDict['XTPOrderCancelInfo'] = XTPOrderCancelInfo
+
+
+
+#报单响应结构体
+XTPOrderInfo = {}
+# ///XTP系统订单ID
+XTPOrderInfo["order_xtp_id"] = "int"
+#报单引用，用户自定义
+XTPOrderInfo["order_client_id"] = "int"
+# ///报单操作引用，用户自定义
+XTPOrderInfo["order_cancel_client_id"] = "int"
+# ///撤单在XTP系统中的id
+XTPOrderInfo["order_cancel_xtp_id"] = "int"
+#合约代码
+XTPOrderInfo["ticker"] = "string"
+#交易市场
+XTPOrderInfo["market"] = "int"
+#价格
+XTPOrderInfo["price"] = "float"
+#数量
+XTPOrderInfo["quantity"] = "int"
+#报单价格条件
+XTPOrderInfo["price_type"] = "int"
+#买卖方向
+XTPOrderInfo["side"] = "int"
+#今成交数量
+XTPOrderInfo["qty_traded"] = "int"
+#剩余数量
+XTPOrderInfo["qty_left"] = "int"
+#委托时间
+XTPOrderInfo["insert_time"] = "int"
+#最后修改时间
+XTPOrderInfo["update_time"] = "int"
+#撤销时间
+XTPOrderInfo["cancel_time"] = "int"
+#成交金额
+XTPOrderInfo["trade_amount"] = "float"
+#本地报单编号 OMS生成的单号
+XTPOrderInfo["order_local_id"] = "string"
+#报单状态
+XTPOrderInfo["order_status"] = "int"
+#报单提交状态
+XTPOrderInfo["order_submit_status"] = "int"
+#报单类型
+XTPOrderInfo["order_type"] = "char"
+structDict['XTPOrderInfo'] = XTPOrderInfo
+
+
+
+
+#报单成交结构体
+XTPTradeReport = {}
+# ///XTP系统订单ID
+XTPTradeReport["order_xtp_id"] = "int"
+# ///报单引用
+XTPTradeReport["order_client_id"] = "int"
+# ///合约代码
+XTPTradeReport["ticker"] = "string"
+# ///交易市场
+XTPTradeReport["market"] = "int"
+# ///订单号
+XTPTradeReport["local_order_id"] = "int"
+# ///成交编号
+XTPTradeReport["exec_id"] = "int"
+# ///价格
+XTPTradeReport["price"] = "float"
+# ///数量
+XTPTradeReport["quantity"] = "int"
+# ///成交时间
+XTPTradeReport["trade_time"] = "int"
+# ///成交金额
+XTPTradeReport["trade_amount"] = "float"
+# ///成交序号 --回报记录号
+XTPTradeReport["report_index"] = "int"
+# ///报单编号 --交易所单号
+XTPTradeReport["order_exch_id"] = "string"
+# ///成交类型  --成交回报中的执行类型
+XTPTradeReport["trade_type"] = "char"
+# ///买卖方向
+XTPTradeReport["side"] = "int"
+# ///交易所交易员代码 
+XTPTradeReport["branch_pbu"] = "string"
+structDict['XTPTradeReport'] = XTPTradeReport
+
+
+
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#报单查询
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#报单查询请求-条件查询
+XTPQueryOrderReq = {}
+# ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+XTPQueryOrderReq["ticker"] = "string"
+# ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+XTPQueryOrderReq["begin_time"] = "int"
+# ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+XTPQueryOrderReq["end_time"] = "int"
+structDict['XTPQueryOrderReq'] = XTPQueryOrderReq
+
+
+#报单查询响应结构体
+
+
+
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#成交回报查询
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#查询成交报告请求-根据执行编号查询（保留字段）
+XTPQueryReportByExecIdReq = {}
+# ///XTP订单系统ID
+XTPQueryReportByExecIdReq["order_xtp_id"] = "int"
+# ///成交执行编号
+XTPQueryReportByExecIdReq["exec_id"] = "int"
+structDict['XTPQueryReportByExecIdReq'] = XTPQueryReportByExecIdReq
+
+
+#查询成交回报请求-查询条件
+XTPQueryTraderReq = {}
+# ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+XTPQueryTraderReq["ticker"] = "string"
+# ///开始时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+XTPQueryTraderReq["begin_time"] = "int"
+# ///结束时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+XTPQueryTraderReq["end_time"] = "int"
+structDict['XTPQueryTraderReq'] = XTPQueryTraderReq
+
+
+#成交回报查询响应结构体
+
+
+
+
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#账户资金查询响应结构体
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+XTPQueryAssetRsp = {}
+#总资产
+XTPQueryAssetRsp["total_asset"] = "float"
+# ///可用资金
+XTPQueryAssetRsp["buying_power"] = "float"
+#证券资产
+XTPQueryAssetRsp["security_asset"] = "float"
+# ///累计买入成交证券占用资金（保留字段）
+XTPQueryAssetRsp["fund_buy_amount"] = "float"
+# ///累计买入成交交易费用（保留字段）
+XTPQueryAssetRsp["fund_buy_fee"] = "float"
+# ///累计卖出成交证券所得资金（保留字段）
+XTPQueryAssetRsp["fund_sell_amount"] = "float"
+# ///累计卖出成交交易费用（保留字段）
+XTPQueryAssetRsp["fund_sell_fee"] = "float"
+structDict['XTPQueryAssetRsp'] = XTPQueryAssetRsp
+
+
+
+
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#查询股票持仓情况
+#///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+XTPQueryStkPositionRsp = {}
+# ///证券代码
+XTPQueryStkPositionRsp["ticker"] = "string"
+# ///证券名称
+XTPQueryStkPositionRsp["ticker_name"] = "string"
+# ///当前持仓
+XTPQueryStkPositionRsp["total_qty"] = "int"
+# ///可用股份数
+XTPQueryStkPositionRsp["sellable_qty"] = "int"
+# ///持仓成本
+XTPQueryStkPositionRsp["avg_price"] = "float"
+# ///浮动盈亏
+XTPQueryStkPositionRsp["unrealized_pnl"] = "float"
+structDict['XTPQueryStkPositionRsp'] = XTPQueryStkPositionRsp
+
+
+
+
+
+
+

vn.xtp/pyscript/xtp_struct_quote.py

@@ -0,0 +1,20 @@
+# encoding: UTF-8
+
+structDict = {}
+
+#//////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#@author 中泰证券股份有限公司
+#@file xquote_api_struct.h
+#@brief 定义行情类相关数据结构
+#//////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+
+
+
+
+
+#指定的合约
+struct = {}
+# ///交易所代码
+struct["exchange_id"] = "int"
+# ///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000  "

vn.xtp/pyscript/xtp_trader_api.h

@@ -0,0 +1,206 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_trader_api.h
+///@brief 定义客户端交易接口
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_TRADER_API_H_
+#define _XTP_TRADER_API_H_
+
+#if _MSC_VER > 1000
+#pragma once
+#endif // _MSC_VER > 1000
+
+#include "xtp_api_struct.h"
+
+#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)
+#ifdef LIB_TRADER_API_EXPORT
+#define TRADER_API_EXPORT __declspec(dllexport)
+#else
+#define TRADER_API_EXPORT __declspec(dllimport)
+#endif
+#else
+#define TRADER_API_EXPORT 
+#endif
+
+/*!
+* \class XTP::API::TraderSpi
+*
+* \brief 交易接口响应类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+
+		class TraderSpi
+		{
+		public:
+
+			///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。
+			///@remark 保留函数，暂未支持
+			///@param reason 错误原因
+			virtual void OnDisconnected(int reason) {};
+
+			///错误应答
+			///@param error_info 具体的错误代码和错误信息
+			virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
+
+			///报单通知
+			///@param order_info 订单响应具体信息
+			///@param error_info 订单被拒绝或者发生错误时错误代码和错误信息
+			///@remark 每次订单状态更新时，都会被调用
+			virtual void OnOrderEvent(XTPOrderInfo *order_info, XTPRI *error_info) {};
+
+			///成交通知
+			///@param trade_info 成交回报的具体信息
+			///@remark 订单有成交发生的时候，会被调用
+			virtual void OnTradeEvent(XTPTradeReport *trade_info) {};
+
+			///撤单出错响应
+			///@param cancel_info 撤单具体信息，包括撤单单和待撤单的order_xtp_id
+			///@param error_info 撤单被拒绝或者发生错误时错误代码和错误信息
+			virtual void OnCancelOrderError(XTPOrderCancelInfo *cancel_info, XTPRI *error_info) {};
+
+			///请求查询报单响应
+			///@param order_info 查询到的报单
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryOrder(XTPQueryOrderRsp *order_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询成交响应
+			///@param trade_info 查询到的成交回报
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryTrade(XTPQueryTradeRsp *trade_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询投资者持仓响应
+			///@param position 查询到的持仓情况
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于用户可能持有多个股票，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryPosition(XTPQueryStkPositionRsp *position, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询资金账户响应
+			virtual void OnQueryAsset(XTPQueryAssetRsp *asset, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+
+		};
+	}
+}
+
+
+/*!
+* \class XTP::API::TraderApi
+*
+* \brief 交易接口类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+
+		class TRADER_API_EXPORT TraderApi
+		{
+		public:
+			///创建TraderApi
+			///@param save_file_path （保留字段）存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
+			///@return 创建出的UserApi
+			static TraderApi *CreateTraderApi(const char *save_file_path = "");
+
+			///删除接口对象本身
+			///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
+			virtual void Release() = 0;
+
+			///获取当前交易日
+			///@return 获取到的交易日
+			///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
+			virtual const char *GetTradingDay() = 0;
+
+			///注册回调接口
+			///@param spi 派生自回调接口类的实例
+			virtual void RegisterSpi(TraderSpi *spi) = 0;
+
+			///用户登录请求
+			///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，“-1”表示连接服务器出错，“-2”表示已存在连接，不允许重复登录，如果需要重连，请先logout
+			///@param ip 服务器地址
+			///@param port 服务器端口号
+			///@param user 登录用户名
+			///@param password 登录密码
+			///@param sock_type “1”代表TCP，“2”代表UDP，目前暂时只支持TCP
+			///@param client_id （保留字段）客户端id，用于区分同一用户的不同连接
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Login(const char* ip, int port, const char* user, const char* password, XTP_PROTOCOL_TYPE sock_type, int client_id = 0) = 0;
+
+
+			///登出请求
+			///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，“-1”表示登出失败
+			virtual int Logout() = 0;
+
+			///报单录入请求
+			///@return 报单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示报单失败，用户需要记录下返回的order_xtp_id
+			///@param order 报单录入信息
+			virtual uint64_t InsertOrder(XTPOrderInsertInfo *order) = 0;
+
+			///报单操作请求
+			///@return 撤单单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示撤单失败，用户需要记录下返回的order_cancel_xtp_id
+			///@param order_xtp_id 需要撤销的委托单在XTP系统中的ID
+			virtual uint64_t CancelOrder(const uint64_t order_xtp_id) = 0;
+
+			///根据报单ID请求查询报单
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param order_xtp_id 需要查询的报单在xtp系统中的ID
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			virtual int QueryOrderByXTPID(const uint64_t order_xtp_id, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询报单
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param query_param 需要查询的订单相关筛选条件
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有报单，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的报单
+			virtual int QueryOrders(const XTPQueryOrderReq *query_param, int request_id) = 0;
+
+			///根据委托编号请求查询相关成交
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param order_xtp_id 需要查询的委托编号
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 此函数查询出的结果可能对应多个响应
+			virtual int QueryTradesByXTPID(const uint64_t order_xtp_id, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询已成交
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param query_param 需要查询的成交回报筛选条件
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有成交回报，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的成交回报
+			virtual int QueryTrades(XTPQueryTraderReq *query_param, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询投资者持仓
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param ticker 需要查询的持仓股票，可以为空
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法如果用户提供了股票代码，则会查询此股票的持仓信息，如果股票代码为空，则默认查询所有持仓信息
+			virtual int QueryPosition(const char *ticker, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询资产
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			virtual int QueryAsset(int request_id) = 0;
+
+		protected:
+			~TraderApi() {};
+		};
+
+			}
+}
+
+
+
+
+#endif

vn.xtp/xtpapi/xoms_api_struct.h

@@ -0,0 +1,258 @@
+/*!
+ * \file xoms_api_struct.h
+ * \date 2015/10/23 16:45
+ *
+ * \author howellxu
+ * Contact: user@company.com
+ *
+ * \brief 定义订单管理系统外部交互接口数据结构
+ *
+ * TODO: long description
+ *
+ * \note
+*/
+#ifndef _XOMS_API_STRUCT_H_
+#define _XOMS_API_STRUCT_H_
+
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+#define XTP_API_TICKER_LEN  13
+#define XTP_API_TICKER_NAME_LEN  48
+#define XTP_LOCAL_ORDER_LEN     11
+#define XTP_ORDER_EXCH_LEN      17
+#define XTP_ORDER_RES_LEN       4
+#define XTP_SUBPBUID_LEN        7
+#define XTP_BRANCH_PBU_LEN      7
+#define XTP_SYS_INSTRUMENT_LEN  24
+
+
+//=====================客户端接口定义=================================
+///新订单请求
+struct XTPOrderInsertInfo
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                order_xtp_id;
+    ///报单引用,由客户自定义
+    uint32_t	            order_client_id;
+    ///合约代码 客户端请求不带空格
+    char                    ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE         market;
+    ///价格
+    double                  price;
+    ///止损价（保留字段）
+    double                  stop_price;
+    ///数量
+    int64_t                 quantity;
+    ///报单价格
+    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
+    ///买卖方向
+    XTP_SIDE_TYPE           side;  
+ };
+
+///撤单
+struct XTPOrderCancel
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                 order_cancel_xtp_id;
+    ///报单操作引用
+    uint32_t                 order_cancel_client_id; 
+    ///合约代码
+    char                     ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE          market;
+    ///操作时间
+    int64_t                  action_time;
+    ///报单引用
+    uint32_t                 order_client_id;
+    ///操作对象订单的序号
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+};
+
+
+///撤单失败响应消息
+struct XTPOrderCancelInfo
+{
+    ///撤单XTPID
+    uint64_t                 order_cancel_xtp_id;
+    ///原始订单XTPID
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+};
+
+
+///报单响应结构体
+struct XTPOrderInfo
+{
+    ///XTP系统订单ID
+	uint64_t                order_xtp_id;
+	///报单引用，用户自定义
+	uint32_t	            order_client_id;
+    ///报单操作引用，用户自定义
+    uint32_t                order_cancel_client_id;
+    ///撤单在XTP系统中的id
+    uint64_t                order_cancel_xtp_id;
+	///合约代码
+	char                    ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+	///交易市场
+	XTP_MARKET_TYPE         market;
+	///价格
+	double                  price;
+	///数量
+	int64_t                 quantity;
+	///报单价格条件
+	XTP_PRICE_TYPE          price_type;
+	///买卖方向
+	XTP_SIDE_TYPE           side;
+	///今成交数量
+	int64_t                 qty_traded;
+	///剩余数量
+	int64_t                 qty_left;
+	///委托时间
+	int64_t                 insert_time;
+	///最后修改时间
+	int64_t                 update_time;
+	///撤销时间
+	int64_t                 cancel_time;
+	///成交金额
+	double                  trade_amount;
+	///本地报单编号 OMS生成的单号
+	char                    order_local_id[XTP_LOCAL_ORDER_LEN];
+	///报单状态
+	XTP_ORDER_STATUS_TYPE   order_status;
+	///报单提交状态
+	XTP_ORDER_SUBMIT_STATUS_TYPE   order_submit_status;
+	///报单类型
+	TXTPOrderTypeType       order_type;
+};
+
+
+
+///报单成交结构体
+struct XTPTradeReport
+{
+    ///XTP系统订单ID
+    uint64_t                 order_xtp_id;
+    ///报单引用
+    uint32_t                 order_client_id;
+    ///合约代码
+    char                     ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE          market;
+    ///订单号
+    uint64_t                 local_order_id;
+    ///成交编号
+    uint64_t                 exec_id;
+    ///价格
+    double                   price;
+    ///数量
+    int64_t                  quantity;
+    ///成交时间
+    int64_t                  trade_time;
+    ///成交金额
+    double                   trade_amount;
+    ///成交序号 --回报记录号
+    uint64_t                 report_index;
+    ///报单编号 --交易所单号
+    char                     order_exch_id[XTP_ORDER_EXCH_LEN];
+    ///成交类型  --成交回报中的执行类型
+    TXTPTradeTypeType        trade_type;
+    ///买卖方向
+    XTP_SIDE_TYPE            side;
+    ///交易所交易员代码 
+    char                     branch_pbu[XTP_BRANCH_PBU_LEN];
+};
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///报单查询
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///报单查询请求-条件查询
+struct XTPQueryOrderReq
+{
+    ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+    int64_t   begin_time;
+    ///格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+    int64_t   end_time;  
+};
+
+///报单查询响应结构体
+typedef XTPOrderInfo XTPQueryOrderRsp;
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///成交回报查询
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///查询成交报告请求-根据执行编号查询（保留字段）
+struct XTPQueryReportByExecIdReq
+{
+    ///XTP订单系统ID
+    uint64_t  order_xtp_id;  
+    ///成交执行编号
+    uint64_t  exec_id; 
+};
+
+///查询成交回报请求-查询条件
+struct XTPQueryTraderReq
+{
+    ///证券代码，可以为空，如果为空，则默认查询时间段内的所有成交回报
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN];
+    ///开始时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前交易日0点
+    int64_t   begin_time; 
+    ///结束时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss，为0则默认当前时间
+    int64_t   end_time;  
+};
+
+///成交回报查询响应结构体
+typedef XTPTradeReport  XTPQueryTradeRsp;
+
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///账户资金查询响应结构体
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+struct XTPQueryAssetRsp
+{
+	///总资产
+	double total_asset;
+    ///可用资金
+    double buying_power;
+	///证券资产
+	double security_asset;
+    ///累计买入成交证券占用资金（保留字段）
+    double fund_buy_amount;
+    ///累计买入成交交易费用（保留字段）
+    double fund_buy_fee;
+    ///累计卖出成交证券所得资金（保留字段）
+    double fund_sell_amount;
+    ///累计卖出成交交易费用（保留字段）
+    double fund_sell_fee;
+};
+
+
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///查询股票持仓情况
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+struct XTPQueryStkPositionRsp
+{
+    ///证券代码
+    char      ticker[XTP_API_TICKER_LEN]; 
+    ///证券名称
+    char      ticker_name[XTP_API_TICKER_NAME_LEN]; 
+    ///当前持仓
+    int64_t   total_qty; 
+    ///可用股份数
+    int64_t   sellable_qty; 
+    ///持仓成本
+    double    avg_price;           
+    ///浮动盈亏
+    double    unrealized_pnl;        
+};
+
+
+
+
+#endif //_XOMS_API_STRUCT_H_
+

vn.xtp/xtpapi/xquote_api_struct.h

@@ -0,0 +1,160 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xquote_api_struct.h
+///@brief 定义行情类相关数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#ifndef _XQUOTE_API_STRUCT_H_
+#define _XQUOTE_API_STRUCT_H_
+
+#include <stdint.h>
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+///指定的合约
+typedef struct XTPSpecificTickerStruct
+{
+    ///交易所代码
+    XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
+    ///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000  "
+	char	ticker[XTP_TICKER_LEN];
+} XTPST;
+
+
+///行情
+typedef struct XTPMarketDataStruct
+{
+    // 代码
+    ///交易所代码
+    XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
+    ///合约代码（不包含交易所信息）
+    char	ticker[XTP_TICKER_LEN];
+
+    // 股票等价格
+	///最新价
+	double	last_price;
+	///昨收盘
+	double	pre_close_price;
+	///今开盘
+	double	open_price;
+	///最高价
+	double	high_price;
+	///最低价
+	double	low_price;
+    ///今收盘
+    double	close_price;
+
+    // 期货等数据
+    ///昨持仓量（目前未填写）
+    double	pre_open_interest;
+    ///持仓量（目前未填写）
+	double	open_interest;
+    ///上次结算价（目前未填写）
+    double	pre_settlement_price;
+    ///本次结算价（目前未填写）
+	double	settlement_price;
+
+	///涨停板价（目前未填写）
+	double	upper_limit_price;
+	///跌停板价（目前未填写）
+	double	lower_limit_price;
+	///昨虚实度（目前未填写）
+	double	pre_delta;
+	///今虚实度（目前未填写）
+	double	curr_delta;
+
+    /// 时间类
+    int64_t data_time;
+
+    // 量额数据
+    ///数量
+    int32_t	qty;
+    ///成交金额
+    double	turnover;
+    ///当日均价
+    double	avg_price;
+
+    // 买卖盘
+    ///十档申买价
+    double bid[10];
+    ///十档申卖价
+    double	ask[10];
+    ///十档申买量
+    int32_t	bid_qty[10];
+    ///十档申卖量
+    int32_t	ask_qty[10];
+
+    // lts没有包含的数据（目前未填写）
+    ///成交笔数
+    int32_t trades_count;
+    ///当前交易状态说明
+    char ticker_status[8];
+    ///委托买入总量
+    int32_t total_bid_qty;
+    ///委托卖出总量
+    int32_t total_ask_qty;
+    ///加权平均委买价格
+    double ma_bid_price;
+    ///加权平均委卖价格
+    double ma_ask_price;
+    ///债券加权平均委买价格
+    double ma_bond_bid_price;
+    ///债券加权平均委卖价格
+    double ma_bond_ask_price;
+    ///债券到期收益率
+    double yield_to_maturity;
+    ///ETF净值估值
+    double iopv;
+    ///ETF申购笔数
+    int32_t etf_buy_count;
+    ///ETF赎回笔数
+    int32_t etf_sell_count;
+    ///ETF申购数量
+    double etf_buy_qty;
+    ///ETF申购金额
+    double etf_buy_money;
+    ///ETF赎回数量
+    double etf_sell_qty;
+    ///ETF赎回金额
+    double etf_sell_money;
+    ///权证执行的总数量
+    double total_warrant_exec_qty;
+    ///权证跌停价格（元）
+    double warrant_lower_price;
+    ///权证涨停价格（元）
+    double warrant_upper_price;
+    ///买入撤单笔数
+    int32_t cancel_buy_count;
+    ///卖出撤单笔数
+    int32_t cancel_sell_count;
+    ///买入撤单数量
+    double cancel_buy_qty;
+    ///卖出撤单数量
+    double cancel_sell_qty;
+    ///买入撤单金额
+    double cancel_buy_money;
+    ///卖出撤单金额
+    double cancel_sell_money;
+    ///买入总笔数
+    int32_t total_buy_count;
+    ///卖出总笔数
+    int32_t total_sell_count;
+    ///买入委托成交最大等待时间
+    int32_t duration_after_buy;
+    ///卖出委托成交最大等待时间
+    int32_t duration_after_sell;
+    ///买方委托价位数
+    int32_t num_bid_orders;
+    ///卖方委托价位数
+    int32_t num_ask_orders;
+    ///成交时间（UA3113）
+    int32_t exec_time;
+    ///闭市标志（UA103/UA104）
+    char is_market_closed[4];
+    ///合约持仓量（UA103）
+    double total_position;
+    ///市盈率1（UA103）
+    double pe_ratio1;
+    ///市盈率2（UA103）
+    double pe_ratio2;
+} XTPMD;
+
+#endif

vn.xtp/xtpapi/xtp_api_struct.h

@@ -0,0 +1,15 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_api_struct.h
+///@brief 定义业务数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#ifndef _XTP_API_STRUCT_H_
+#define _XTP_API_STRUCT_H_
+
+#include "xtp_api_struct_common.h"
+#include "xquote_api_struct.h"
+#include "xoms_api_struct.h"
+
+
+#endif // !_XTP_API_STRUCT_H_
+

vn.xtp/xtpapi/xtp_api_struct_common.h

@@ -0,0 +1,23 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_api_struct_common.h
+///@brief 定义业务公共数据结构
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_API_STRUCT_COMMON_H_
+#define _XTP_API_STRUCT_COMMON_H_
+
+#include <stdint.h>
+#include "xtp_api_data_type.h"
+
+///响应信息
+#define XTP_ERR_MSG_LEN  76
+typedef struct XTPRspInfoStruct
+{
+	///错误代码
+	int32_t	error_id;
+	///错误信息
+	char	error_msg[XTP_ERR_MSG_LEN];
+} XTPRI;
+
+#endif // !_XTP_API_STRUCT_COMMON_H_

vn.xtp/xtpapi/xtp_quote_api.h

@@ -0,0 +1,158 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_quote_api.h
+///@brief 定义行情订阅客户端接口
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_QUOTE_API_H_
+#define _XTP_QUOTE_API_H_
+
+#if _MSC_VER > 1000
+#pragma once
+#endif // _MSC_VER > 1000
+
+#include "xtp_api_struct.h"
+
+#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)
+#ifdef LIB_MD_API_EXPORT
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllexport)
+#else
+#define MD_API_EXPORT __declspec(dllimport)
+#endif
+#else
+#define MD_API_EXPORT 
+#endif
+
+/*!
+* \class XTP::API::QuoteSpi
+*
+* \brief 行情回调类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class QuoteSpi
+		{
+		public:
+
+			///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。
+			///@remark 保留函数，暂未支持
+			///@param reason 错误原因
+			virtual void OnDisconnected(int reason) {};
+
+
+			///错误应答
+			///@param error_info 错误信息
+			virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
+
+			///订阅行情应答
+			///@param ticker 详细的合约订阅情况
+			///@param error_info 订阅合约发生错误时的错误信息
+			///@param is_last 是否此次订阅的最后一个应答
+			///@remark 每条订阅的合约均对应一条订阅应答
+			virtual void OnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
+
+			///取消订阅行情应答
+			///@param ticker 详细的合约取消订阅情况
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param is_last 是否此次取消订阅的最后一个应答
+			///@remark 每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答
+			virtual void OnUnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
+
+			///行情通知
+			///@param market_data 行情数据
+			virtual void OnMarketData(XTPMD *market_data) {};
+
+
+			///查询可交易合约应答
+			///@remark 保留函数，此函数暂未支持
+			virtual void OnQueryAllTickers() {};
+		};
+	}
+}
+
+
+/*!
+* \class XTP::API::QuoteApi
+*
+* \brief 行情订阅接口类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+		class MD_API_EXPORT QuoteApi
+		{
+		public:
+			///创建QuoteApi
+			///@param save_file_path （保留字段）存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
+			///@return 创建出的UserApi
+			static QuoteApi *CreateQuoteApi(const char *save_file_path = "");
+
+			///删除接口对象本身
+			///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
+			virtual void Release() = 0;
+
+
+			///获取当前交易日
+			///@return 获取到的交易日
+			///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
+			virtual const char *GetTradingDay() = 0;
+
+
+			///注册回调接口
+			///@param spi 派生自回调接口类的实例
+			virtual void RegisterSpi(QuoteSpi *spi) = 0;
+
+			///订阅行情。
+			///@return 订阅接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
+			///@param ticker 合约ID数组  
+			///@param count 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 可以一次性订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int SubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+			///退订行情。
+			///@return 取消订阅接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
+			///@param ticker 合约ID数组  
+			///@param count 要订阅/退订行情的合约个数
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 可以一次性取消订阅同一证券交易所的多个合约
+			virtual int UnSubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+			///用户登录请求
+			///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，“-1”表示连接服务器出错，“-2”表示已存在连接，不允许重复登录，如果需要重连，请先logout，“-3”表示输入有错误
+			///@param ip 服务器地址
+			///@param port 服务器端口号
+			///@param user 登陆用户名
+			///@param password 登陆密码
+			///@param sock_type “1”代表TCP，“2”代表UDP，目前暂时只支持TCP
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Login(const char* ip, int port, const char* user, const char* password, XTP_PROTOCOL_TYPE sock_type) = 0;
+
+
+			///登出请求
+			///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，非“0”表示登出出错
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登出，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Logout() = 0;
+
+			///获取当前交易日可交易合约
+			///@return 查询是否成功，“0”表示查询成功，非“0”表示查询不成功
+			///@param exchage_id 交易所代码
+			///@remark 此函数暂未支持
+			virtual int QueryAllTickers(XTP_EXCHANGE_TYPE exchage_id) = 0;
+
+
+		protected:
+			~QuoteApi() {};
+		};
+	}
+}
+
+
+
+
+#endif

vn.xtp/xtpapi/xtp_trader_api.h

@@ -0,0 +1,206 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///@author 中泰证券股份有限公司
+///@file xtp_trader_api.h
+///@brief 定义客户端交易接口
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+#ifndef _XTP_TRADER_API_H_
+#define _XTP_TRADER_API_H_
+
+#if _MSC_VER > 1000
+#pragma once
+#endif // _MSC_VER > 1000
+
+#include "xtp_api_struct.h"
+
+#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)
+#ifdef LIB_TRADER_API_EXPORT
+#define TRADER_API_EXPORT __declspec(dllexport)
+#else
+#define TRADER_API_EXPORT __declspec(dllimport)
+#endif
+#else
+#define TRADER_API_EXPORT 
+#endif
+
+/*!
+* \class XTP::API::TraderSpi
+*
+* \brief 交易接口响应类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+
+		class TraderSpi
+		{
+		public:
+
+			///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。
+			///@remark 保留函数，暂未支持
+			///@param reason 错误原因
+			virtual void OnDisconnected(int reason) {};
+
+			///错误应答
+			///@param error_info 具体的错误代码和错误信息
+			virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
+
+			///报单通知
+			///@param order_info 订单响应具体信息
+			///@param error_info 订单被拒绝或者发生错误时错误代码和错误信息
+			///@remark 每次订单状态更新时，都会被调用
+			virtual void OnOrderEvent(XTPOrderInfo *order_info, XTPRI *error_info) {};
+
+			///成交通知
+			///@param trade_info 成交回报的具体信息
+			///@remark 订单有成交发生的时候，会被调用
+			virtual void OnTradeEvent(XTPTradeReport *trade_info) {};
+
+			///撤单出错响应
+			///@param cancel_info 撤单具体信息，包括撤单单和待撤单的order_xtp_id
+			///@param error_info 撤单被拒绝或者发生错误时错误代码和错误信息
+			virtual void OnCancelOrderError(XTPOrderCancelInfo *cancel_info, XTPRI *error_info) {};
+
+			///请求查询报单响应
+			///@param order_info 查询到的报单
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryOrder(XTPQueryOrderRsp *order_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询成交响应
+			///@param trade_info 查询到的成交回报
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryTrade(XTPQueryTradeRsp *trade_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询投资者持仓响应
+			///@param position 查询到的持仓情况
+			///@param error_info 错误信息
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应
+			///@remark 由于用户可能持有多个股票，一个查询请求可能对应多个响应
+			virtual void OnQueryPosition(XTPQueryStkPositionRsp *position, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+			///请求查询资金账户响应
+			virtual void OnQueryAsset(XTPQueryAssetRsp *asset, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last) {};
+
+
+		};
+	}
+}
+
+
+/*!
+* \class XTP::API::TraderApi
+*
+* \brief 交易接口类
+*
+* \author 中泰证券股份有限公司
+* \date 十月 2015
+*/
+namespace XTP {
+	namespace API {
+
+		class TRADER_API_EXPORT TraderApi
+		{
+		public:
+			///创建TraderApi
+			///@param save_file_path （保留字段）存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
+			///@return 创建出的UserApi
+			static TraderApi *CreateTraderApi(const char *save_file_path = "");
+
+			///删除接口对象本身
+			///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
+			virtual void Release() = 0;
+
+			///获取当前交易日
+			///@return 获取到的交易日
+			///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
+			virtual const char *GetTradingDay() = 0;
+
+			///注册回调接口
+			///@param spi 派生自回调接口类的实例
+			virtual void RegisterSpi(TraderSpi *spi) = 0;
+
+			///用户登录请求
+			///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，“-1”表示连接服务器出错，“-2”表示已存在连接，不允许重复登录，如果需要重连，请先logout
+			///@param ip 服务器地址
+			///@param port 服务器端口号
+			///@param user 登录用户名
+			///@param password 登录密码
+			///@param sock_type “1”代表TCP，“2”代表UDP，目前暂时只支持TCP
+			///@param client_id （保留字段）客户端id，用于区分同一用户的不同连接
+			///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作
+			virtual int Login(const char* ip, int port, const char* user, const char* password, XTP_PROTOCOL_TYPE sock_type, int client_id = 0) = 0;
+
+
+			///登出请求
+			///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，“-1”表示登出失败
+			virtual int Logout() = 0;
+
+			///报单录入请求
+			///@return 报单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示报单失败，用户需要记录下返回的order_xtp_id
+			///@param order 报单录入信息
+			virtual uint64_t InsertOrder(XTPOrderInsertInfo *order) = 0;
+
+			///报单操作请求
+			///@return 撤单单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示撤单失败，用户需要记录下返回的order_cancel_xtp_id
+			///@param order_xtp_id 需要撤销的委托单在XTP系统中的ID
+			virtual uint64_t CancelOrder(const uint64_t order_xtp_id) = 0;
+
+			///根据报单ID请求查询报单
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param order_xtp_id 需要查询的报单在xtp系统中的ID
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			virtual int QueryOrderByXTPID(const uint64_t order_xtp_id, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询报单
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param query_param 需要查询的订单相关筛选条件
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有报单，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的报单
+			virtual int QueryOrders(const XTPQueryOrderReq *query_param, int request_id) = 0;
+
+			///根据委托编号请求查询相关成交
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param order_xtp_id 需要查询的委托编号
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 此函数查询出的结果可能对应多个响应
+			virtual int QueryTradesByXTPID(const uint64_t order_xtp_id, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询已成交
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param query_param 需要查询的成交回报筛选条件
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有成交回报，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的成交回报
+			virtual int QueryTrades(XTPQueryTraderReq *query_param, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询投资者持仓
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param ticker 需要查询的持仓股票，可以为空
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法如果用户提供了股票代码，则会查询此股票的持仓信息，如果股票代码为空，则默认查询所有持仓信息
+			virtual int QueryPosition(const char *ticker, int request_id) = 0;
+
+			///请求查询资产
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			virtual int QueryAsset(int request_id) = 0;
+
+		protected:
+			~TraderApi() {};
+		};
+
+			}
+}
+
+
+
+
+#endif