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[增强] 期货CtaPro模板, 组合回测引擎(支持tick级别组合回测）

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msincenselee 2020-03-09 21:56:49 +08:00
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README.md
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@ -42,12 +42,15 @@
- 增加定时推送策略持仓event - 增加定时推送策略持仓event
- 增加CtaPro模板，支持精细化策略持久模板， - 增加CtaPro模板，支持精细化策略持久模板，
- 增加CtaPro期货模板，支持FAK委托，自动换月等 - 增加CtaPro期货模板，支持FAK委托，自动换月等
- 增加CtaSpread模板，支持FAK正套/反套
- 增加Spread组合引擎tick级别回测，支持多策略实例得套利共享账号回测。
8、增强主引擎，包括： 8、增强主引擎，包括：
- 支持同一类gateway，多个接入配置 - 支持同一类gateway，多个接入配置
- 增加获取当前价格接口 - 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine - 增加风控引擎入口 self.rm_engine
- 增加算法引擎入口，支持自定义套利合约得手工/程序化交易转移至算法引擎实现
9、增加App: account_recorder， 包括： 9、增加App: account_recorder， 包括：
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- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库 - 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库 - 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库
10、算法引擎
- 支持自定义套利合约得算法，及算法下单。
- 可通过vnpy界面/cta_strategy_pro策略，直接发出套利单，由算法引擎执行
大佳 大佳
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