vn.py
GitHub
commit
af1ccabe97
198
README.md
198
README.md
@ -1,46 +1,98 @@
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# vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架
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# vn.py - By Traders, For Traders.
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### 项目捐赠
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### 简介
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过去一个季度中收到了开源社区用户相当金额的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。最近主要的一个支出是相关文档编写，目前来看文档完成的速度和质量都显著超出预期。
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vn.py是一套基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
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先强调一下：**vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！**
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### 环境准备
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捐赠方式：支付宝3216630132@qq.com（*晓优）
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1. 支持的操作系统：Windows 7/8/10/Server 2008
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2. 安装[MongoDB](https://www.mongodb.org/downloads#production)，并[将MongoDB配置为系统服务](https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/#configure-a-windows-service-for-mongodb-community-edition)
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3. 安装[Anaconda](http://www.continuum.io/downloads)，**注意必须是Python 2.7 32位版本**
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4. 安装[Visual C++ Redistributable Packages for VS2013 x86版本](https://support.microsoft.com/en-us/help/3138367/update-for-visual-c-2013-and-visual-c-redistributable-package)
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计划长期维护一份捐赠清单，所以请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字（当然想匿名的用户就随意了）。
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### 安装
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**方法1**
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在[这里](https://github.com/vnpy/vnpy/releases)下载最新版本，解压后运行install.bat自动安装。
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**方法2**
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pip install vnpy pymongo msgpack-python websocket-client qdarkstyle
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conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
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```
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### Quick Start
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### Quick Start
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对于大部分用户来说，无需自行编译API接口，可以直接使用vn.trader进行交易和策略开发：
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1. 准备一台Windows 7 64位系统的电脑
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1. 在[SimNow](http://simnow.com.cn/)注册CTP仿真账号，记下你的**账号、密码、经纪商编号**，然后下载快期查询你的**交易和行情服务器地址**
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2. 安装[Anaconda](http://www.continuum.io/downloads)：下载**Anaconda 4.0.0** Python 2.7 32位版本，**注意必须是32位**
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2. 找到你的Anaconda安装目录，打开Anaconda2\Lib\site-packages\vnpy-1.6.2b0-py2.7.egg\vnpy\trader\gateway\ctpGateway\CTP_connect.json，修改账号、密码、服务器等为上一步注册完成后你的信息（注意使用专门的编程编辑器，如Sublime Text等，防止json编码出错）
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3. 安装[MongoDB](https://www.mongodb.org/downloads#production)：下载Windows 64-bit 2008 R2+版本
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3. 在任意目录将以下内容保存为run.py，并双击运行（若无法双击，则在当前目录按住Shift点鼠标右键，打开cmd输入python run.py运行）：
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4. 安装pymongo：在cmd中运行pip install pymongo
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```
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# encoding: UTF-8
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5. 参考[这里](http://jingyan.baidu.com/article/6b97984dbeef881ca2b0bf3e.html)，将MongoDB注册为Windows服务并启动
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# 重载sys模块，设置默认字符串编码方式为utf8
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import sys
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reload(sys)
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sys.setdefaultencoding('utf8')
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6. 安装[Visual C++ Redistributable Packages for VS2013](https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=40784)，中英文随意
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# vn.trader模块
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from vnpy.event import EventEngine
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from vnpy.trader.vtEngine import MainEngine
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from vnpy.trader.uiQt import qApp
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from vnpy.trader.uiMainWindow import MainWindow
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7. 在本页面选择Download ZIP下载项目代码，并解压到C:\vnpy
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# 加载底层接口
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from vnpy.trader.gateway import ctpGateway
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8. 在[SimNow](http://simnow.com.cn/)注册CTP仿真账号，记下你的**账号、密码、经纪商编号**，然后下载快期查询你的**交易和行情服务器地址**
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# 加载上层应用
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from vnpy.trader.app import riskManager, ctaStrategy
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9. 把C:\vnpy\vn.trader\ctpGateway\CTP_connect.json中的账号、密码、服务器等修改为上一步注册完成后你的信息（注意使用专门的编程编辑器，如Sublime Text等，防止json编码出错）
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10. 双击运行C:\vnpy\vn.trader\vtMain.py，开始交易！
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对于想研究API封装的用户，可以参考[vnpy.org](http://vnpy.org)上面的教程一步步操作。
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def main():
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"""主程序入口"""
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# 创建事件引擎
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ee = EventEngine()
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其他作者建议使用的软件工具：
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# 创建主引擎
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me = MainEngine(ee)
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# 添加交易接口
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me.addGateway(ctpGateway)
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# 添加上层应用
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me.addApp(riskManager)
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me.addApp(ctaStrategy)
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# 创建主窗口
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mw = MainWindow(me, ee)
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mw.showMaximized()
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# 在主线程中启动Qt事件循环
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sys.exit(qApp.exec_())
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if __name__ == '__main__':
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main()
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```
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更多使用方法方法请参考examples下的目录。
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### 开发工具推荐
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* [WingIDE](http://wingware.com/)：非常好用的Python集成开发环境（作者就是用它写的vn.py）
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* [WingIDE](http://wingware.com/)：非常好用的Python集成开发环境（作者就是用它写的vn.py）
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@ -53,95 +105,74 @@
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* [Visual Studio 2013](https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx)：这个就不多说了（作者编译API封装用的是2013版本）
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* [Visual Studio 2013](https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx)：这个就不多说了（作者编译API封装用的是2013版本）
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### 项目结构
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### 项目结构
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1. 丰富的Python交易和数据API接口（vn.api），基本覆盖了国内外所有常规交易品种（股票、期货、期权、外汇、外盘、比特币），具体包括：
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1. 丰富的Python交易和数据API接口（vnpy.api），基本覆盖了国内外所有常规交易品种（股票、期货、期权、外汇、外盘、比特币），具体包括：
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- CTP（vn.ctp）
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- CTP（ctp）
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- 飞马（vn.femas）
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- 飞马（femas）
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- LTS（vn.lts）
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- LTS（lts）
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- 金仕达黄金（vn.ksgold）
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- 中信证券期权（cshshlp）
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- 金仕达期权（vn.ksotp）
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- 金仕达黄金（ksgold）
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- 飞鼠（vn.sgit）
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- 金仕达期权（ksotp）
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- 飞创（vn.xspeed）
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- 飞鼠（sgit）
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- QDP（vn.qdp）
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- 飞创（xspeed）
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- 上海直达期货（vn.shzd）
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- QDP（qdp）
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- Interactive Brokers（vn.ib）
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- 上海直达期货（shzd）
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- OANDA（vn.oanda）
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- Interactive Brokers（ib）
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- OKCOIN（vn.okcoin）
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- OANDA（oanda）
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- 火币（vn.huobi）
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- 链行（vn.lhang）
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- OKCOIN（okcoin）
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- 通联数据（vn.datayes）
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- 火币（huobi）
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2. 简洁易用的事件驱动引擎（vn.event），作为事件驱动型交易程序的核心
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- 链行（lhang）
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3. 支持服务器端数据推送的RPC框架（vn.rpc），用于实现多进程分布式架构的交易系统
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- 通联数据（datayes）
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3. 针对如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序的示例（vn.demo）
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2. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心
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3. 支持服务器端数据推送的RPC框架（vnpy.rpc），用于实现多进程分布式架构的交易系统
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4. 开箱即用的实盘交易平台框架（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易程序，应用举例：
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4. 开箱即用的实盘交易平台vn.trader（相比之下vn.demo仅建议学习用），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，功能应用举例：
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* 同时登录多个交易接口，在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况
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* 同时登录多个交易接口，在一套界面上监控多种市场的行情和多种资产账户的资金、持仓、委托、成交情况
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* 支持跨市场套利（CTP期货和LTS证券）、境内外套利（CTP期货和IB外盘）、多市场数据整合实时预测走势（CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据）等策略应用
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* 支持跨市场套利（CTP期货和LTS证券）、境内外套利（CTP期货和IB外盘）、多市场数据整合实时预测走势（CTP的股指期货数据、IB的外盘A50数据、Wind的行业指数数据）等策略应用
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* CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
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* CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
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5. 关于项目在实盘交易中的应用指南vn.tutorial
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* 实盘行情记录，支持Tick和K线数据的落地，用于策略开发回测以及实盘运行初始化
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6. [官网](http://vnpy.org)和[知乎专栏](http://zhuanlan.zhihu.com/vn-py)，内容目前主要是《Python量化交易平台开发教程系列》，以及vn.py项目进展的更新
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5. 关于vn.py项目的应用演示（examples），对于新手而言可以从这里开始学习vn.py项目的使用方式
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5. 关于项目在实盘交易中的一些使用指南（tutorial）
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6. vn.py项目的Docker镜像（docker），目前尚未完成
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7. [官网](http://vnpy.org)和[知乎专栏](http://zhuanlan.zhihu.com/vn-py)，内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容
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7. 官方交流QQ群262656087，管理较严格（定期清除长期潜水的成员）
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7. 官方交流QQ群262656087，管理较严格（定期清除长期潜水的成员）
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### 注意事项
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按照以上方式配置后，便可以使用vn.py的CTP, LTS, KSOTP等大多数交易接口，但在启动vtMain.py时， 你可能会遇到以下错误：
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```
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请先安装WindPy接口
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global name 'w' is not defined
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No module named ib.ext.Contract
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No module named websocket
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```
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它们分别对应Wind, IB, OKCOIN三个交易接口，如果你不使用这三个接口，可以直接忽略这些错误，不会影响使用。
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但如果你需要，可以通过以下方式安装其对应的库：
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* WIND - 到[大奖章网站](http://www.dajiangzhang.com/document)注册并下载安装**Wind资讯开放应用接口**个人版即可，使用机构版Wind终端的用户可以直接在终端里安装Python接口
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* IB - 参考https://github.com/blampe/IbPy， 基本上是两步：
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git clone https://github.com/blampe/IbPy.git
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cd IbPy
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python setup.py install
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* OKCOIN - ```pip install websocket-client``` or ```conda install websocket-client```
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### How To Contribute
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### 贡献代码
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vn.py使用github托管其源代码，贡献代码使用github的PR(Pull Request)的流程，十分的强大与便利:
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vn.py使用github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用github的PR(Pull Request)的流程:
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1. [创建 Issue](https://github.com/vnpy/vnpy/issues/new) - 对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开issue讨论一下，较小的improvement(如文档改进，bugfix等)直接发PR即可
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1. [创建 Issue](https://github.com/vnpy/vnpy/issues/new) - 对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开issue讨论一下，较小的improvement(如文档改进，bugfix等)直接发PR即可
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@ -155,6 +186,18 @@ vn.py使用github托管其源代码，贡献代码使用github的PR(Pull Request
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6. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!
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6. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!
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### 项目捐赠
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过去的半年中陆续收到了许多用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。最近主要的一个支出是相关文档编写，目前来看文档完成的速度和质量都显著超出预期。
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先强调一下：**vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！**
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捐赠方式：支付宝3216630132@qq.com（*晓优）
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计划长期维护一份捐赠清单，所以请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字（当然想匿名的用户就随意了）。
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### 联系作者
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### 联系作者
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作者知乎名：用python的交易员，想要联系作者可以通过知乎私信
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作者知乎名：用python的交易员，想要联系作者可以通过知乎私信
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@ -162,4 +205,3 @@ vn.py使用github托管其源代码，贡献代码使用github的PR(Pull Request
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### License
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### License
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MIT
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MIT
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14
setup.py
14
setup.py
@ -42,16 +42,18 @@ setup(
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author_email='vn.py@foxmail.com',
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author_email='vn.py@foxmail.com',
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license='MIT',
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license='MIT',
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url='http://www.vnpy.org',
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url='http://www.vnpy.org',
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description='A framework for developing quantitative trading programmes',
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description='A framework for developing Quantitative Trading programmes',
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long_description = __doc__,
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long_description = __doc__,
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keywords='quant quantitative investment trading algotrading',
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keywords='quant quantitative investment trading algotrading',
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classifiers=['Development Status :: 4 - Beta',
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classifiers=['Development Status :: 4 - Beta',
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'Environment :: Quantiative Trading',
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'Operating System :: Microsoft :: Windows :: Windows 7',
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'Operating System :: Windows 7',
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'Operating System :: Microsoft :: Windows :: Windows 8',
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'Operating System :: Windows 8',
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'Operating System :: Microsoft :: Windows :: Windows 10',
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'Operating System :: Windows 10',
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'Operating System :: Microsoft :: Windows :: Windows Server 2008',
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'Operating System :: Windows Server 2008',
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'Programming Language :: Python :: 2',
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'Programming Language :: Python :: 2.7',
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'Programming Language :: Python :: 2.7',
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'Topic :: Office/Business :: Financial :: Investment',
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'Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython',
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'License :: OSI Approved :: MIT License'],
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'License :: OSI Approved :: MIT License'],
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packages=getSubpackages('vnpy'),
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packages=getSubpackages('vnpy'),
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package_data={'': ['*.json', '*.md', '*.ico',
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package_data={'': ['*.json', '*.md', '*.ico',
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