From a5cea20c51e091b8e7711cb5b3243bbb0426ed84 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 1122455801 Date: Fri, 17 May 2019 14:57:53 +0800 Subject: [PATCH] Create algo_trader.md --- docs/algo_trader.md | 321 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 321 insertions(+) create mode 100644 docs/algo_trader.md diff --git a/docs/algo_trader.md b/docs/algo_trader.md new file mode 100644 index 00000000..c411c451 --- /dev/null +++ b/docs/algo_trader.md @@ -0,0 +1,321 @@ +# 算法交易 +算法交易一般用于把巨型单子拆分成一个个小单，能够有效降低交易成本，冲击成本等。 + +  + +## 模块构成 + +算法交易模块主要由4部分构成，如下图： + +- engine：定义了算法引擎，其中包括：引擎初始化、保存/移除/加载算法配置、启动算法、停止算法、订阅行情、挂撤单等。 +- template：定义了交易算法模板，具体的算法示例，如冰山算法，都需要继承于该模板。 +- algos：官方提供的交易算法示例，包括：冰山算法、狙击手算法、时间加权平均算法、条件委托、最优限价。 +- ui：基于PyQt5的GUI图形应用。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/algo_trader_document.png) + +  + +## 基本操作 + +在VN Trader的菜单栏中点击“功能”—>“算法交易”即可打开如图算法交易模块窗口，如下图。 + +算法交易模块有2部分构成： +- 委托交易，用于启动算法交易； +- 数据监控，用于监控算法交易执行情况，并且能够手动停止算法。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/algo_trader_all_section.png) + +  + +### 委托交易 + +下面以时间加权平均算法为例，具体介绍如下图委托交易功能选项。 +- 算法：目前提供了5种交易算法：时间加权平均算法、冰山算法、狙击手算法、条件委托、最优限价； +- 本地代码：vt_symbol格式，如AAPL.SMART, 用于算法交易组建订阅行情和委托交易； +- 方向：做多或者做空； +- 价格：委托下单的价格； +- 数量：委托的总数量，需要拆分成小单进行交易； +- 执行时间：运行改算法交易的总时间，以秒为单位； +- 每轮间隔：每隔一段时间（秒）进行委托下单操作； +- 启动算法：设置好算法配置后，用于立刻执行算法交易。 + +所以，该算法执行的任务如下：通过时间加权平均算法，买入10000股AAPL（美股），执行价格为180美金，执行时间为600秒，间隔为6秒；即每隔6秒钟，当买一价少于等于180时，以180的价格买入100股AAPL，买入操作分割成100次。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/trading_section.png) + +交易配置可以保存在json文件，这样每次打开算法交易模块就不用重复输入配置。其操作是在“算法名称”选项输入该算法设置命名，然后点击下方"保存设置”按钮。保存的json文件在C:\Users\Administrator\\.vntrader文件夹的algo_trading_setting.json中，如图。 +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/setting.png) + +委托交易界面最下方的“全部停止”按钮用于一键停止所有执行中的算法交易。 + +  + +### 数据监控 + +数据监控由4个部分构成。 + +- 活动组件：显示正在运行的算法交易，包括：算法名称、参数、状态。最右边的“停止”按钮用于手动停止执行中的算法。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/action.png) + +  + +- 历史委托组件：显示已完成的算法交易，同样包括：算法名称、参数、状态。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/final.png) + +  + +- 日志组件：显示启动、停止、完成算法的相关日志信息。在打开算法交易模块后，会进行初始化，故日志上会首先显示“算法交易引擎启动”和“算法配置载入成功”。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/log_section.png) + +  + +- 配置组件：用于载入algo_trading_setting.json的配置信息，并且以图形化界面显示出来。 +用户可以点击“使用”按钮立刻读取配置信息，并显示在委托交易界面上，点击“启动算法”即可开始进行交易； +用户也可以点击“移除”按钮来移除该算法配置，同步更新到json文件内。 + +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/algo_trader/setting_section.png) + +  + +## 算法示例 + +### 时间加权平均算法 + +- 将委托数量平均分布在某个时间区域内； +- 每隔一段时间用指定的价格挂出买单（或者卖单）。 +- 买入情况：买一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。 +- 卖出情况：卖一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与委托分割量中取最小值。 + +``` + def on_timer(self): + """""" + self.timer_count += 1 + self.total_count += 1 + self.put_variables_event() + + if self.total_count >= self.time: + self.write_log("执行时间已结束，停止算法") + self.stop() + return + + if self.timer_count < self.interval: + return + self.timer_count = 0 + + tick = self.get_tick(self.vt_symbol) + if not tick: + return + + self.cancel_all() + + left_volume = self.volume - self.traded + order_volume = min(self.order_volume, left_volume) + + if self.direction == Direction.LONG: + if tick.ask_price_1 <= self.price: + self.buy(self.vt_symbol, self.price, + order_volume, offset=self.offset) + else: + if tick.bid_price_1 >= self.price: + self.sell(self.vt_symbol, self.price, + order_volume, offset=self.offset) +``` + +  + +### 冰山算法 + +- 在某个价位挂单，但是只挂一部分，直到全部成交。 +- 买入情况：先检查撤单：最新Tick卖一价低于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。 +- 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价高于目标价格，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托数量在剩余委托量与挂出委托量中取最小值。 + +``` + def on_timer(self): + """""" + self.timer_count += 1 + + if self.timer_count < self.interval: + self.put_variables_event() + return + + self.timer_count = 0 + + contract = self.get_contract(self.vt_symbol) + if not contract: + return + + # If order already finished, just send new order + if not self.vt_orderid: + order_volume = self.volume - self.traded + order_volume = min(order_volume, self.display_volume) + + if self.direction == Direction.LONG: + self.vt_orderid = self.buy( + self.vt_symbol, + self.price, + order_volume, + offset=self.offset + ) + else: + self.vt_orderid = self.sell( + self.vt_symbol, + self.price, + order_volume, + offset=self.offset + ) + # Otherwise check for cancel + else: + if self.direction == Direction.LONG: + if self.last_tick.ask_price_1 <= self.price: + self.cancel_order(self.vt_orderid) + self.vt_orderid = "" + self.write_log(u"最新Tick卖一价，低于买入委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单") + else: + if self.last_tick.bid_price_1 >= self.price: + self.cancel_order(self.vt_orderid) + self.vt_orderid = "" + self.write_log(u"最新Tick买一价，高于卖出委托价格，之前委托可能丢失，强制撤单") + + self.put_variables_event() +``` + +  + +### 狙击手算法 + +- 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。 +- 买入情况：最新Tick卖一价低于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与卖一量中取最小值。 +- 卖出情况：最新Tick买一价高于目标价格时，发出委托，委托数量在剩余委托量与买一量中取最小值。 + +``` + def on_tick(self, tick: TickData): + """""" + if self.vt_orderid: + self.cancel_all() + return + + if self.direction == Direction.LONG: + if tick.ask_price_1 <= self.price: + order_volume = self.volume - self.traded + order_volume = min(order_volume, tick.ask_volume_1) + + self.vt_orderid = self.buy( + self.vt_symbol, + self.price, + order_volume, + offset=self.offset + ) + else: + if tick.bid_price_1 >= self.price: + order_volume = self.volume - self.traded + order_volume = min(order_volume, tick.bid_volume_1) + + self.vt_orderid = self.sell( + self.vt_symbol, + self.price, + order_volume, + offset=self.offset + ) + + self.put_variables_event() +``` + +  + +### 条件委托算法 + +- 监控最新tick推送的行情，发现行情突破立刻报价成交。 +- 买入情况：Tick最新价高于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格加上超价。 +- 卖出情况：Tick最新价低于目标价格时，发出委托，委托价为目标价格减去超价。 + +``` + def on_tick(self, tick: TickData): + """""" + if self.vt_orderid: + return + + if self.direction == Direction.LONG: + if tick.last_price >= self.stop_price: + price = self.stop_price + self.price_add + + if tick.limit_up: + price = min(price, tick.limit_up) + + self.vt_orderid = self.buy( + self.vt_symbol, + price, + self.volume, + offset=self.offset + ) + self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}") + + else: + if tick.last_price <= self.stop_price: + price = self.stop_price - self.price_add + + if tick.limit_down: + price = max(price, tick.limit_down) + + self.vt_orderid = self.buy( + self.vt_symbol, + price, + self.volume, + offset=self.offset + ) + self.write_log(f"停止单已触发，代码：{self.vt_symbol}，方向：{self.direction}, 价格：{self.stop_price}，数量：{self.volume}，开平：{self.offset}") + + self.put_variables_event() +``` + +  + +### 最优限价算法 + +- 监控最新tick推送的行情，发现好的价格立刻报价成交。 +- 买入情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick买一价，委托数量为剩余委托量。 +- 卖出情况：先检查撤单：最新Tick买一价不等于目标价格时，执行撤单；若无活动委托，发出委托：委托价格为最新Tick卖一价，委托数量为剩余委托量。 + +``` + def on_tick(self, tick: TickData): + """""" + self.last_tick = tick + + if self.direction == Direction.LONG: + if not self.vt_orderid: + self.buy_best_limit() + elif self.order_price != self.last_tick.bid_price_1: + self.cancel_all() + else: + if not self.vt_orderid: + self.sell_best_limit() + elif self.order_price != self.last_tick.ask_price_1: + self.cancel_all() + + self.put_variables_event() + + def buy_best_limit(self): + """""" + order_volume = self.volume - self.traded + self.order_price = self.last_tick.bid_price_1 + self.vt_orderid = self.buy( + self.vt_symbol, + self.order_price, + order_volume, + offset=self.offset + ) + + def sell_best_limit(self): + """""" + order_volume = self.volume - self.traded + self.order_price = self.last_tick.ask_price_1 + self.vt_orderid = self.sell( + self.vt_symbol, + self.order_price, + order_volume, + offset=self.offset + ) +``` \ No newline at end of file