From 91ec4ea72374e282ce66e5a2dae7a6904049e77b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 1122455801 Date: Sun, 28 Apr 2019 14:31:49 +0800 Subject: [PATCH] Update cta_backtester.md --- docs/cta_backtester.md | 27 +++++++++++++++++++++++---- 1 file changed, 23 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/docs/cta_backtester.md b/docs/cta_backtester.md index 5e9d5185..ec45c3e8 100644 --- a/docs/cta_backtester.md +++ b/docs/cta_backtester.md @@ -1,5 +1,6 @@ # CTA回测模块 CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Trader后，在菜单栏中点击“功能-> CTA回测”即可进入该图形化回测界面，如下图。CTA回测模块主要实现3个功能：历史行情数据的下载、策略回测、参数优化。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/cta_backtester.png)   @@ -36,7 +37,11 @@ CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Tra 在开始策略回测之前，必须保证数据库内有充足的历史数据。故vnpy提供了历史数据一键下载的功能。 下载数据功能主要是基于RQData的get_price()函数实现的。 ``` -get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, market='cn') +get_price( + order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', + frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, + market='cn' +) ``` @@ -48,6 +53,7 @@ get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', freque 填写完字段信息后，点击下方“下载数据”按钮启动下载程序，下载成功如图所示。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/data_loader.png) @@ -58,14 +64,22 @@ get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', freque 下载完历史数据后，需要配置以下字段：交易策略、手续费率、交易滑点、合约乘数、价格跳动、回测资金。 这些字段主要对应BacktesterEngine类的run_backtesting函数。 ``` -def run_backtesting(self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start: datetime, end: datetime, rate: float, slippage: float, size: int, pricetick: float, capital: int, setting: dict): +def run_backtesting( + self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start: datetime, + end: datetime, rate: float, slippage: float, size: int, pricetick: float, + capital: int, setting: dict +)： ``` 点击下方的“开始回测”按钮可以开始回测： 首先会弹出如图所示的参数配置窗口，用于调整策略参数。该设置对应的是run_backtesting()函数的setting字典。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/parameter_setting.png) + + 点击“确认”按钮后开始运行回测，同时日志界面会输出相关信息，如图。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/backtesting_log.png) 回测完成后会显示统计数字图表。 @@ -73,13 +87,15 @@ def run_backtesting(self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start:   ### 3.1统计数据 -用于显示回测完成后的相关统计数值, 如结束资金、总收益率、夏普比率、收益回撤比 +用于显示回测完成后的相关统计数值, 如结束资金、总收益率、夏普比率、收益回撤比。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/show_result.png)   ### 3.2图表分析 以下四个图分别是代表账号净值、净值回撤、每日盈亏、盈亏分布。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/show_result_chat.png) @@ -89,13 +105,16 @@ def run_backtesting(self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start: 参数优化功能使用的是穷举算法，即多进程对所有参数组合进行回测，并输出最终解集。其操作流程如下： -- 点击“参数优化”按钮，会弹出“优化参数配置”窗口，用于设置优化目标（如最大化夏普比率、最大化收益回撤比）和设置需要优化的参数以及优化区间，如图 +- 点击“参数优化”按钮，会弹出“优化参数配置”窗口，用于设置优化目标（如最大化夏普比率、最大化收益回撤比）和设置需要优化的参数以及优化区间，如图。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/optimize_setting.png) - 设置好需要优化的参数后，点击“优化参数配置”窗口下方的“确认”按钮开始进行调用CPU多核进行多进程并行优化，同时日志会输出相关信息。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/optimize_log.png) - 点击“优化结果”按钮可以看出优化结果，如图的参数组合是基于目标数值（夏普比率）由高到低的顺序排列的。 + ![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/optimize_result.png)