diff --git a/vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaLineBar.py b/vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaLineBar.py index 273c8fa9..bb854809 100644 --- a/vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaLineBar.py +++ b/vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaLineBar.py @@ -54,6 +54,7 @@ class CtaLineBar(object): # 参数列表，保存了参数的名称 paramList = ['vtSymbol'] + # 参数列表 def __init__(self, strategy, onBarFunc, setting=None): @@ -63,12 +64,43 @@ class CtaLineBar(object): # 周期变更事件回调函数 self.onPeriodChgFunc = None - # 参数列表 + # K 线服务的策略 + self.strategy = strategy + + # 创建内部变量 + self.init_properties() + + if setting: + self.setParam(setting) + + # 修正精度 + if self.minDiff < 1: + self.round_n = 7 + + ## 导入卡尔曼过滤器 + if self.inputKF: + try: + self.kf = KalmanFilter(transition_matrices=[1], + observation_matrices=[1], + initial_state_mean=0, + initial_state_covariance=1, + observation_covariance=1, + transition_covariance=0.01) + except : + self.writeCtaLog(u'导入卡尔曼过滤器失败,需先安装 pip install pykalman') + self.inputKF = False + + def init_properties(self): + """ + 初始化内部变量 + :return: + """ self.paramList.append('barTimeInterval') self.paramList.append('period') self.paramList.append('inputPreLen') self.paramList.append('inputEma1Len') self.paramList.append('inputEma2Len') + self.paramList.append('inputEma3Len') self.paramList.append('inputMa1Len') self.paramList.append('inputMa2Len') self.paramList.append('inputMa3Len') @@ -90,6 +122,7 @@ class CtaLineBar(object): self.paramList.append('inputMacdSignalPeriodLen') self.paramList.append('inputKF') self.paramList.append('inputSkd') + self.paramList.append('inputYb') self.paramList.append('minDiff') self.paramList.append('shortSymbol') @@ -98,146 +131,142 @@ class CtaLineBar(object): # 输入参数 self.name = u'LineBar' - self.mode = self.TICK_MODE # 缺省为tick模式 - self.period = PERIOD_SECOND # 缺省为分钟级别周期 - self.barTimeInterval = 300 + self.mode = self.TICK_MODE # 缺省为tick模式 + self.period = PERIOD_SECOND # 缺省为分钟级别周期 + self.barTimeInterval = 300 # 缺省为5分钟周期 self.barMinuteInterval = self.barTimeInterval / 60 - self.inputPreLen = EMPTY_INT #1 + self.inputPreLen = EMPTY_INT # 1 - self.inputMa1Len = EMPTY_INT # 10 - self.inputMa2Len = EMPTY_INT # 20 - self.inputMa3Len = EMPTY_INT # 120 + self.inputMa1Len = EMPTY_INT # 10 + self.inputMa2Len = EMPTY_INT # 20 + self.inputMa3Len = EMPTY_INT # 120 - self.inputEma1Len = EMPTY_INT # 13 - self.inputEma2Len = EMPTY_INT # 21 + self.inputEma1Len = EMPTY_INT # 13 + self.inputEma2Len = EMPTY_INT # 21 + self.inputEma3Len = EMPTY_INT # 120 - self.inputDmiLen = EMPTY_INT # 14 # DMI的计算周期 + self.inputDmiLen = EMPTY_INT # 14 # DMI的计算周期 self.inputDmiMax = EMPTY_FLOAT # 30 # Dpi和Mdi的突破阈值 - self.inputAtr1Len = EMPTY_INT # 10 # ATR波动率的计算周期(近端） - self.inputAtr2Len = EMPTY_INT # 26 # ATR波动率的计算周期（常用） - self.inputAtr3Len = EMPTY_INT # 50 # ATR波动率的计算周期（远端） + self.inputAtr1Len = EMPTY_INT # 10 # ATR波动率的计算周期(近端） + self.inputAtr2Len = EMPTY_INT # 26 # ATR波动率的计算周期（常用） + self.inputAtr3Len = EMPTY_INT # 50 # ATR波动率的计算周期（远端） - self.inputVolLen = EMPTY_INT # 14 # 平均交易量的计算周期 + self.inputVolLen = EMPTY_INT # 14 # 平均交易量的计算周期 - self.inputRsi1Len = EMPTY_INT # 7 # RSI 相对强弱指数（快曲线） - self.inputRsi2Len = EMPTY_INT # 14 # RSI 相对强弱指数（慢曲线） + self.inputRsi1Len = EMPTY_INT # 7 # RSI 相对强弱指数（快曲线） + self.inputRsi2Len = EMPTY_INT # 14 # RSI 相对强弱指数（慢曲线） - self.shortSymbol = EMPTY_STRING # 商品的短代码 - self.minDiff = 1 # 商品的最小价格单位 - self.round_n = 4 # round() 小数点的截断数量 - self.activeDayJump = False # 隔夜跳空 + self.shortSymbol = EMPTY_STRING # 商品的短代码 + self.minDiff = 1 # 商品的最小价格单位 + self.round_n = 4 # round() 小数点的截断数量 + self.activeDayJump = False # 隔夜跳空 # 当前的Tick self.curTick = None self.lastTick = None self.curTradingDay = EMPTY_STRING - # K 线服务的策略 - self.strategy = strategy - # K线保存数据 - self.bar = None # K线数据对象 - self.lineBar = [] # K线缓存数据队列 - self.barFirstTick =False # K线的第一条Tick数据 + self.bar = None # K线数据对象 + self.lineBar = [] # K线缓存数据队列 + self.barFirstTick = False # K线的第一条Tick数据 # K 线的相关计算结果数据 - self.preHigh = [] # K线的前inputPreLen的的最高 - self.preLow = [] # K线的前inputPreLen的的最低 + self.preHigh = [] # K线的前inputPreLen的的最高 + self.preLow = [] # K线的前inputPreLen的的最低 - self.lineMa1 = [] # K线的MA1均线，周期是InputMaLen1，不包含当前bar - self.lineMa2 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar + self.lineMa1 = [] # K线的MA1均线，周期是InputMaLen1，不包含当前bar + self.lineMa2 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar self.lineMa3 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar - self.lineEma1 = [] # K线的EMA1均线，周期是InputEmaLen1，不包含当前bar - self.lineEma1MtmRate = [] # K线的EMA1均线 的momentum(3) 动能 - - self.lineEma2 = [] # K线的EMA2均线，周期是InputEmaLen2，不包含当前bar - self.lineEma2MtmRate = [] # K线的EMA2均线 的momentum(3) 动能 + self.lineEma1 = [] # K线的EMA1均线，周期是InputEmaLen1，不包含当前bar + self.lineEma2 = [] # K线的EMA2均线，周期是InputEmaLen2，不包含当前bar + self.lineEma3 = [] # K线的EMA3均线，周期是InputEmaLen3，不包含当前bar # K线的DMI( Pdi，Mdi，ADX，Adxr) 计算数据 - self.barPdi = EMPTY_FLOAT # bar内的升动向指标，即做多的比率 - self.barMdi = EMPTY_FLOAT # bar内的下降动向指标，即做空的比率 + self.barPdi = EMPTY_FLOAT # bar内的升动向指标，即做多的比率 + self.barMdi = EMPTY_FLOAT # bar内的下降动向指标，即做空的比率 - self.linePdi = [] # 升动向指标，即做多的比率 - self.lineMdi = [] # 下降动向指标，即做空的比率 + self.linePdi = [] # 升动向指标，即做多的比率 + self.lineMdi = [] # 下降动向指标，即做空的比率 - self.lineDx = [] # 趋向指标列表，最大长度为inputM*2 - self.barAdx = EMPTY_FLOAT # Bar内计算的平均趋向指标 - self.lineAdx = [] # 平均趋向指标 - self.barAdxr = EMPTY_FLOAT # 趋向平均值，为当日ADX值与M日前的ADX值的均值 - self.lineAdxr = [] # 平均趋向变化指标 + self.lineDx = [] # 趋向指标列表，最大长度为inputM*2 + self.barAdx = EMPTY_FLOAT # Bar内计算的平均趋向指标 + self.lineAdx = [] # 平均趋向指标 + self.barAdxr = EMPTY_FLOAT # 趋向平均值，为当日ADX值与M日前的ADX值的均值 + self.lineAdxr = [] # 平均趋向变化指标 # K线的基于DMI、ADX计算的结果 - self.barAdxTrend = EMPTY_FLOAT # ADX值持续高于前一周期时，市场行情将维持原趋势 - self.barAdxrTrend = EMPTY_FLOAT # ADXR值持续高于前一周期时,波动率比上一周期高 + self.barAdxTrend = EMPTY_FLOAT # ADX值持续高于前一周期时，市场行情将维持原趋势 + self.barAdxrTrend = EMPTY_FLOAT # ADXR值持续高于前一周期时,波动率比上一周期高 - self.buyFilterCond = False # 多过滤器条件,做多趋势的判断，ADX高于前一天，上升动向> inputMM - self.sellFilterCond = False # 空过滤器条件,做空趋势的判断，ADXR高于前一天，下降动向> inputMM + self.buyFilterCond = False # 多过滤器条件,做多趋势的判断，ADX高于前一天，上升动向> inputMM + self.sellFilterCond = False # 空过滤器条件,做空趋势的判断，ADXR高于前一天，下降动向> inputMM # K线的ATR技术数据 - self.lineAtr1 = [] # K线的ATR1,周期为inputAtr1Len - self.lineAtr2 = [] # K线的ATR2,周期为inputAtr2Len - self.lineAtr3 = [] # K线的ATR3,周期为inputAtr3Len + self.lineAtr1 = [] # K线的ATR1,周期为inputAtr1Len + self.lineAtr2 = [] # K线的ATR2,周期为inputAtr2Len + self.lineAtr3 = [] # K线的ATR3,周期为inputAtr3Len self.barAtr1 = EMPTY_FLOAT self.barAtr2 = EMPTY_FLOAT self.barAtr3 = EMPTY_FLOAT # K线的交易量平均 - self.lineAvgVol = [] # K 线的交易量平均 + self.lineAvgVol = [] # K 线的交易量平均 # K线的RSI计算数据 - self.lineRsi1 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi1Len*8 - self.lineRsi2 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi2Len*8 + self.lineRsi1 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi1Len*8 + self.lineRsi2 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi2Len*8 - self.lowRsi = 30 # RSI的最低线 - self.highRsi = 70 # RSI的最高线 + self.lowRsi = 30 # RSI的最低线 + self.highRsi = 70 # RSI的最高线 - self.lineRsiTop = [] # 记录RSI的最高峰，只保留 inputRsiLen个 - self.lineRsiButtom = [] # 记录RSI的最低谷，只保留 inputRsiLen个 + self.lineRsiTop = [] # 记录RSI的最高峰，只保留 inputRsiLen个 + self.lineRsiButtom = [] # 记录RSI的最低谷，只保留 inputRsiLen个 self.lastRsiTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 - # K线的CMI计算数据 + # K线的CMI计算数据 self.inputCmiLen = EMPTY_INT - self.lineCmi = [] # 记录K线对应的Cmi数值，只保留inputCmiLen*8 + self.lineCmi = [] # 记录K线对应的Cmi数值，只保留inputCmiLen*8 # K线的布林特计算数据 self.inputBollLen = EMPTY_INT # K线周期 - self.inputBollStdRate = 1.5 # 两倍标准差 - self.lineBollClose = [] # 用于运算的close价格列表 - self.lineUpperBand = [] # 上轨 - self.lineMiddleBand = [] # 中线 - self.lineLowerBand = [] # 下轨 - self.lineBollStd = [] # 标准差 + self.inputBollStdRate = 1.5 # 两倍标准差 + self.lineBollClose = [] # 用于运算的close价格列表 + self.lineUpperBand = [] # 上轨 + self.lineMiddleBand = [] # 中线 + self.lineLowerBand = [] # 下轨 + self.lineBollStd = [] # 标准差 - self.lastBollUpper = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll上轨数值（与MinDiff取整） - self.lastBollMiddle = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll中轨数值（与MinDiff取整） - self.lastBollLower = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll下轨数值（与MinDiff取整+1） + self.lastBollUpper = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll上轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollMiddle = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll中轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollLower = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll下轨数值（与MinDiff取整+1） # K线的KDJ指标计算数据 - self.inputKdjLen = EMPTY_INT # KDJ指标的长度,缺省是9 - self.lineK = [] # K为快速指标 - self.lineD = [] # D为慢速指标 - self.lineJ = [] # - self.lineKdjTop = [] # 记录KDJ最高峰，只保留 inputKdjLen个 - self.lineKdjButtom = [] # 记录KDJ的最低谷，只保留 inputKdjLen个 - self.lastKdjTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 - self.lastK = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时K值 - self.lastD = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时值 - self.lastJ = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时J值 + self.inputKdjLen = EMPTY_INT # KDJ指标的长度,缺省是9 + self.lineK = [] # K为快速指标 + self.lineD = [] # D为慢速指标 + self.lineJ = [] # + self.lineKdjTop = [] # 记录KDJ最高峰，只保留 inputKdjLen个 + self.lineKdjButtom = [] # 记录KDJ的最低谷，只保留 inputKdjLen个 + self.lastKdjTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 + self.lastK = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时K值 + self.lastD = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时值 + self.lastJ = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时J值 # K线的MACD计算数据 self.inputMacdFastPeriodLen = EMPTY_INT self.inputMacdSlowPeriodLen = EMPTY_INT self.inputMacdSignalPeriodLen = EMPTY_INT - self.lineDif = [] # DIF = EMA12 - EMA26，即为talib-MACD返回值macd - self.lineDea = [] # DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10），即为talib-MACD返回值 - self.lineMacd = [] # (dif-dea)*2，但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)*1,国内一般是乘以2 + self.lineDif = [] # DIF = EMA12 - EMA26，即为talib-MACD返回值macd + self.lineDea = [] # DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10），即为talib-MACD返回值 + self.lineMacd = [] # (dif-dea)*2，但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)*1,国内一般是乘以2 # K 线的CCI计算数据 self.inputCciLen = EMPTY_INT @@ -257,32 +286,16 @@ class CtaLineBar(object): # 优化的多空动量线 self.inputSkd = False - self.inputSkdLen1 = 13 # 周期1 - self.inputSkdLen2 = 8 # 周期2 - self.lineSK = [] # 快线 - self.lineSD = [] # 慢线 + self.inputSkdLen1 = 13 # 周期1 + self.inputSkdLen2 = 8 # 周期2 + self.lineSK = [] # 快线 + self.lineSD = [] # 慢线 self.lowSkd = 30 self.highSkd = 70 - if setting: - self.setParam(setting) - - # 修正精度 - if self.minDiff < 1: - self.round_n = 7 - - ## 导入卡尔曼过滤器 - if self.inputKF: - try: - self.kf = KalmanFilter(transition_matrices=[1], - observation_matrices=[1], - initial_state_mean=0, - initial_state_covariance=1, - observation_covariance=1, - transition_covariance=0.01) - except : - self.writeCtaLog(u'导入卡尔曼过滤器失败,需先安装 pip install pykalman') - self.inputKF = False + # 多空趋势线 + self.inputYb = False + self.lineYb = [] def setParam(self, setting): """设置参数""" @@ -329,11 +342,17 @@ class CtaLineBar(object): self.__recountKdj(countInBar=True) def addBar(self, bar, bar_is_completed=False): - """予以外部初始化程序增加bar""" + """ + 予以外部初始化程序增加bar + :param bar: + :param bar_is_completed: 插入的bar，其周期与K线周期一致，就设为True + :return: + """ l1 = len(self.lineBar) if l1 == 0: - self.lineBar.append(bar) + new_bar = copy.copy(bar) + self.lineBar.append(new_bar) self.curTradingDay = bar.date self.onBar(bar) return @@ -367,7 +386,8 @@ class CtaLineBar(object): if is_new_bar: # 添加新的bar - self.lineBar.append(bar) + new_bar = copy.deepcopy(bar) + self.lineBar.append(new_bar) # 将上一个Bar推送至OnBar事件 self.onBar(lastBar) return @@ -380,12 +400,14 @@ class CtaLineBar(object): lastBar.volume = lastBar.volume + bar.volume lastBar.dayVolume = bar.dayVolume + lastBar.mid3 = round((lastBar.close + lastBar.high + lastBar.low) / 3, self.round_n) lastBar.mid4 = round((2*lastBar.close + lastBar.high + lastBar.low)/4, self.round_n) lastBar.mid5 = round((2*lastBar.close + lastBar.open + lastBar.high + lastBar.low)/5, self.round_n) def onBar(self, bar): """OnBar事件""" # 计算相关数据 + bar.mid3 = round(( bar.close + bar.high + bar.low)/3, self.round_n) bar.mid4 = round((2*bar.close + bar.high + bar.low)/4, self.round_n) bar.mid5 = round((2*bar.close + bar.open + bar.high + bar.low)/5, self.round_n) @@ -404,7 +426,7 @@ class CtaLineBar(object): self.__recountKF() self.__recountPeriod(bar) self.__recountSKD() - + self.__recountYB() # 回调上层调用者 self.onBarFunc(bar) @@ -481,8 +503,8 @@ class CtaLineBar(object): round(self.lineDea[-1], self.round_n), round(self.lineMacd[-1], self.round_n)) - if self.inputKF and len(self.lineKfMa) > 0: - msg = msg + u',Kalman:{0}'.format( self.lineKfMa[-1]) + if self.inputKF and len(self.lineStateMean) > 0: + msg = msg + u',Kalman:{0}'.format(self.lineStateMean[-1]) if self.inputSkd and len(self.lineSK) > 0 and len(self.lineSD) > 0: msg = msg + u',SK:{}/SD:{}'.format( self.lineSK[-1],self.lineSD[-1]) @@ -754,15 +776,15 @@ class CtaLineBar(object): def __recountEma(self): """计算K线的EMA1 和EMA2""" - if not (self.inputEma1Len > 0 or self.inputEma2Len >0): # 不计算 + if not (self.inputEma1Len > 0 or self.inputEma2Len >0 or self.inputEma3Len > 0 ): # 不计算 return l = len(self.lineBar) # 1、lineBar满足长度才执行计算 - if len(self.lineBar) < max(7, self.inputEma1Len, self.inputEma2Len)+2: + if len(self.lineBar) < max(7, self.inputEma1Len, self.inputEma2Len, self.inputEma3Len)+2: self.debugCtaLog(u'数据未充分,当前Bar数据数量：{0}，计算EMA需要：{1}'. - format(len(self.lineBar), max(7, self.inputEma1Len, self.inputEma2Len)+2)) + format(len(self.lineBar), max(7, self.inputEma1Len, self.inputEma2Len, self.inputEma3Len)+2)) return # 计算第一条EMA均线 @@ -783,13 +805,12 @@ class CtaLineBar(object): barEma1 = round(float(barEma1), self.round_n) - if len(self.lineEma1) > self.inputEma1Len*8: + if len(self.lineEma1) > max(self.inputEma1Len,20): del self.lineEma1[0] self.lineEma1.append(barEma1) # 计算第二条EMA均线 if self.inputEma2Len > 0: - if self.inputEma2Len > l: ema2Len = l else: @@ -805,10 +826,30 @@ class CtaLineBar(object): barEma2 = round(float(barEma2), self.round_n) - if len(self.lineEma2) > self.inputEma1Len*8: + if len(self.lineEma2) > max(self.inputEma2Len, 20): del self.lineEma2[0] self.lineEma2.append(barEma2) + # 计算第三条EMA均线 + if self.inputEma3Len > 0: + if self.inputEma3Len > l: + ema3Len = l + else: + ema3Len = self.inputEma3Len + + # 3、获取前InputN周期(不包含当前周期）的自适应均线 + if self.mode == self.TICK_MODE: + listClose = [x.close for x in self.lineBar[-ema3Len - 1:-1]] + else: + listClose = [x.close for x in self.lineBar[-ema3Len:]] + + barEma3 = ta.EMA(np.array(listClose, dtype=float), ema3Len)[-1] + + barEma3 = round(float(barEma3), self.round_n) + + if len(self.lineEma3) > max(self.inputEma3Len, 20): + del self.lineEma3[0] + self.lineEma3.append(barEma3) def __recountDmi(self): """计算K线的DMI数据和条件""" @@ -1751,10 +1792,10 @@ class CtaLineBar(object): # 取得Len1*2 长度的Close if self.mode == self.TICK_MODE: - close_list=[x.close for x in self.lineBar[-max(self.inputSkdLen1, self.inputSkdLen2)*4:-1]] + close_list = [x.close for x in self.lineBar[-max(self.inputSkdLen1, self.inputSkdLen2)*4:-1]] idx = 2 else: - close_list=[x.close for x in self.lineBar[-max(self.inputSkdLen1, self.inputSkdLen2)*4:]] + close_list = [x.close for x in self.lineBar[-max(self.inputSkdLen1, self.inputSkdLen2)*4:]] idx = 1 np_close = np.array(close_list[1:]) @@ -1764,7 +1805,7 @@ class CtaLineBar(object): #rsi1 = 100 * ta.SMA(np.maximum(np_close - np_pre_close,0),self.inputSkdLen1) / ta.SMA(np.abs(np_close - np_pre_close),self.inputSkdLen1) rsi1 = ta.RSI(np_close, self.inputSkdLen1) - rsi1 = np.where(np.isnan(rsi1),0,rsi1) + rsi1 = np.where(np.isnan(rsi1), 0, rsi1) rsi1_HHV = ta.MAX(rsi1, self.inputSkdLen2) rsi1_LLV = ta.MIN(rsi1, self.inputSkdLen2) @@ -1785,6 +1826,35 @@ class CtaLineBar(object): self.lineSD.append(sd[-1]) + def __recountYB(self): + """某种趋势线""" + + if not self.inputYb: + return + + # 1、lineBar满足长度才执行计算 + if len(self.lineBar) < 20: + self.debugCtaLog(u'数据未充分,当前Bar数据数量：{0}，计算YB 需要：{1}'. + format(len(self.lineBar), 20)) + return + + emaLen = 10 + + # 3、获取前InputN周期(不包含当前周期）的K线 + if self.mode == self.TICK_MODE: + list_mid3 = [x.mid3 for x in self.lineBar[-emaLen - 1:-1]] + else: + list_mid3 = [x.mid3 for x in self.lineBar[-emaLen:]] + + bar_mid3_ema10 = ta.EMA(np.array(list_mid3, dtype=float), emaLen)[-1] + + bar_mid3_ema10 = round(float(bar_mid3_ema10), self.round_n) + + if len(self.lineYb) > emaLen*4: + del self.lineYb[0] + + self.lineYb.append(bar_mid3_ema10) + # ---------------------------------------------------------------------- def writeCtaLog(self, content): """记录CTA日志""" @@ -1795,68 +1865,256 @@ class CtaLineBar(object): if DEBUGCTALOG: self.strategy.writeCtaLog(u'['+self.name+u'-DEBUG]'+content) +class CtaHourBar(CtaLineBar): + """ + 小时级别K线 + """ + def __init__(self, strategy, onBarFunc, setting=None ): -class CtaDayBar(object): - """日线""" + if 'period' in setting: + del setting['period'] - # 区别： - # -使用tick模式时，当tick到达后，最新一个lineBar[-1]是当前的正在拟合的bar，不断累积tick，传统按照OnBar来计算的话，是使用LineBar[-2]。 - # -使用bar模式时，当一个bar到达时，lineBar[-1]是当前生成出来的Bar,不再更新 - TICK_MODE = 'tick' - BAR_MODE = 'bar' - - # 参数列表，保存了参数的名称 - paramList = ['vtSymbol'] - - def __init__(self, strategy, onBarFunc, setting=None, ): + super(CtaHourBar, self).__init__(strategy, onBarFunc, setting) + def init_properties(self): + """ + 初始化内部变量 + :return: + """ + self.paramList.append('barTimeInterval') + self.paramList.append('period') self.paramList.append('inputPreLen') + self.paramList.append('inputEma1Len') + self.paramList.append('inputEma2Len') + self.paramList.append('inputEma3Len') + self.paramList.append('inputMa1Len') + self.paramList.append('inputMa2Len') + self.paramList.append('inputMa3Len') + self.paramList.append('inputDmiLen') + self.paramList.append('inputDmiMax') + self.paramList.append('inputAtr1Len') + self.paramList.append('inputAtr2Len') + self.paramList.append('inputAtr3Len') + self.paramList.append('inputVolLen') + self.paramList.append('inputRsi1Len') + self.paramList.append('inputRsi2Len') + self.paramList.append('inputCmiLen') + self.paramList.append('inputBollLen') + self.paramList.append('inputBollStdRate') + self.paramList.append('inputKdjLen') + self.paramList.append('inputCciLen') + self.paramList.append('inputMacdFastPeriodLen') + self.paramList.append('inputMacdSlowPeriodLen') + self.paramList.append('inputMacdSignalPeriodLen') + self.paramList.append('inputKF') + self.paramList.append('inputSkd') + self.paramList.append('inputYb') + self.paramList.append('minDiff') self.paramList.append('shortSymbol') + self.paramList.append('activeDayJump') self.paramList.append('name') # 输入参数 - self.name = u'DayBar' + self.name = u'HourBar' + self.mode = self.TICK_MODE # 缺省为tick模式 + self.period = PERIOD_HOUR # 小时级别周期 + self.barTimeInterval = 1 # 缺省为小时周期 + + self.barMinuteInterval = 60 - self.mode = self.TICK_MODE self.inputPreLen = EMPTY_INT # 1 - # OnBar事件回调函数 - self.onBarFunc = onBarFunc + self.inputMa1Len = EMPTY_INT # 10 + self.inputMa2Len = EMPTY_INT # 20 + self.inputMa3Len = EMPTY_INT # 120 - self.lineBar = [] - self.currTick = None - self.lastTick = None + self.inputEma1Len = EMPTY_INT # 13 + self.inputEma2Len = EMPTY_INT # 21 + self.inputEma3Len = EMPTY_INT # 120 + + self.inputDmiLen = EMPTY_INT # 14 # DMI的计算周期 + self.inputDmiMax = EMPTY_FLOAT # 30 # Dpi和Mdi的突破阈值 + + self.inputAtr1Len = EMPTY_INT # 10 # ATR波动率的计算周期(近端） + self.inputAtr2Len = EMPTY_INT # 26 # ATR波动率的计算周期（常用） + self.inputAtr3Len = EMPTY_INT # 50 # ATR波动率的计算周期（远端） + + self.inputVolLen = EMPTY_INT # 14 # 平均交易量的计算周期 + + self.inputRsi1Len = EMPTY_INT # 7 # RSI 相对强弱指数（快曲线） + self.inputRsi2Len = EMPTY_INT # 14 # RSI 相对强弱指数（慢曲线） self.shortSymbol = EMPTY_STRING # 商品的短代码 self.minDiff = 1 # 商品的最小价格单位 + self.round_n = 4 # round() 小数点的截断数量 + self.activeDayJump = False # 隔夜跳空 - def onTick(self, tick): - """行情更新""" + # 当前的Tick + self.curTick = None + self.lastTick = None + self.curTradingDay = EMPTY_STRING - if self.currTick is None: - self.currTick = tick + # K线保存数据 + self.bar = None # K线数据对象 + self.lineBar = [] # K线缓存数据队列 + self.barFirstTick = False # K线的第一条Tick数据 - self.__drawLineBar(tick) - self.lastTick = tick + # K 线的相关计算结果数据 - def addBar(self, bar): - """予以外部初始化程序增加bar""" + self.preHigh = [] # K线的前inputPreLen的的最高 + self.preLow = [] # K线的前inputPreLen的的最低 + + self.lineMa1 = [] # K线的MA1均线，周期是InputMaLen1，不包含当前bar + self.lineMa2 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar + self.lineMa3 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar + + self.lineEma1 = [] # K线的EMA1均线，周期是InputEmaLen1，不包含当前bar + self.lineEma2 = [] # K线的EMA2均线，周期是InputEmaLen2，不包含当前bar + self.lineEma3 = [] # K线的EMA3均线，周期是InputEmaLen3，不包含当前bar + + # K线的DMI( Pdi，Mdi，ADX，Adxr) 计算数据 + self.barPdi = EMPTY_FLOAT # bar内的升动向指标，即做多的比率 + self.barMdi = EMPTY_FLOAT # bar内的下降动向指标，即做空的比率 + + self.linePdi = [] # 升动向指标，即做多的比率 + self.lineMdi = [] # 下降动向指标，即做空的比率 + + self.lineDx = [] # 趋向指标列表，最大长度为inputM*2 + self.barAdx = EMPTY_FLOAT # Bar内计算的平均趋向指标 + self.lineAdx = [] # 平均趋向指标 + self.barAdxr = EMPTY_FLOAT # 趋向平均值，为当日ADX值与M日前的ADX值的均值 + self.lineAdxr = [] # 平均趋向变化指标 + + # K线的基于DMI、ADX计算的结果 + self.barAdxTrend = EMPTY_FLOAT # ADX值持续高于前一周期时，市场行情将维持原趋势 + self.barAdxrTrend = EMPTY_FLOAT # ADXR值持续高于前一周期时,波动率比上一周期高 + + self.buyFilterCond = False # 多过滤器条件,做多趋势的判断，ADX高于前一天，上升动向> inputMM + self.sellFilterCond = False # 空过滤器条件,做空趋势的判断，ADXR高于前一天，下降动向> inputMM + + # K线的ATR技术数据 + self.lineAtr1 = [] # K线的ATR1,周期为inputAtr1Len + self.lineAtr2 = [] # K线的ATR2,周期为inputAtr2Len + self.lineAtr3 = [] # K线的ATR3,周期为inputAtr3Len + + self.barAtr1 = EMPTY_FLOAT + self.barAtr2 = EMPTY_FLOAT + self.barAtr3 = EMPTY_FLOAT + + # K线的交易量平均 + self.lineAvgVol = [] # K 线的交易量平均 + + # K线的RSI计算数据 + self.lineRsi1 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi1Len*8 + self.lineRsi2 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi2Len*8 + + self.lowRsi = 30 # RSI的最低线 + self.highRsi = 70 # RSI的最高线 + + self.lineRsiTop = [] # 记录RSI的最高峰，只保留 inputRsiLen个 + self.lineRsiButtom = [] # 记录RSI的最低谷，只保留 inputRsiLen个 + self.lastRsiTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 + + # K线的CMI计算数据 + self.inputCmiLen = EMPTY_INT + self.lineCmi = [] # 记录K线对应的Cmi数值，只保留inputCmiLen*8 + + # K线的布林特计算数据 + self.inputBollLen = EMPTY_INT # K线周期 + self.inputBollStdRate = 1.5 # 两倍标准差 + self.lineBollClose = [] # 用于运算的close价格列表 + self.lineUpperBand = [] # 上轨 + self.lineMiddleBand = [] # 中线 + self.lineLowerBand = [] # 下轨 + self.lineBollStd = [] # 标准差 + + self.lastBollUpper = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll上轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollMiddle = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll中轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollLower = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll下轨数值（与MinDiff取整+1） + + # K线的KDJ指标计算数据 + self.inputKdjLen = EMPTY_INT # KDJ指标的长度,缺省是9 + self.lineK = [] # K为快速指标 + self.lineD = [] # D为慢速指标 + self.lineJ = [] # + self.lineKdjTop = [] # 记录KDJ最高峰，只保留 inputKdjLen个 + self.lineKdjButtom = [] # 记录KDJ的最低谷，只保留 inputKdjLen个 + self.lastKdjTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 + self.lastK = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时K值 + self.lastD = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时值 + self.lastJ = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时J值 + + # K线的MACD计算数据 + self.inputMacdFastPeriodLen = EMPTY_INT + self.inputMacdSlowPeriodLen = EMPTY_INT + self.inputMacdSignalPeriodLen = EMPTY_INT + + self.lineDif = [] # DIF = EMA12 - EMA26，即为talib-MACD返回值macd + self.lineDea = [] # DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10），即为talib-MACD返回值 + self.lineMacd = [] # (dif-dea)*2，但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)*1,国内一般是乘以2 + + # K 线的CCI计算数据 + self.inputCciLen = EMPTY_INT + self.lineCci = [] + + # 卡尔曼过滤器 + self.inputKF = False + self.kf = None + self.lineStateMean = [] + self.lineStateCovar = [] + + # 周期 + self.atan = None + self.atan_list = [] + self.curPeriod = None # 当前所在周期 + self.periods = [] + + # 优化的多空动量线 + self.inputSkd = False + self.inputSkdLen1 = 13 # 周期1 + self.inputSkdLen2 = 8 # 周期2 + self.lineSK = [] # 快线 + self.lineSD = [] # 慢线 + self.lowSkd = 30 + self.highSkd = 70 + + # 多空趋势线 + self.inputYb = False + self.lineYb = [] + + def addBar(self, bar, bar_is_completed=False): + """ + 予以外部初始化程序增加bar + :param bar: + :param bar_is_completed: 插入的bar，其周期与K线周期一致，就设为True + :return: + """ l1 = len(self.lineBar) if l1 == 0: - bar.datetme = bar.datetime.replace(minute=0, second=0) - bar.time = bar.datetime.strftime('%H:%M:%S') self.lineBar.append(bar) + self.curTradingDay = bar.date + self.onBar(bar) return # 与最后一个BAR的时间比对，判断是否超过K线的周期 lastBar = self.lineBar[-1] + self.curTradingDay = bar.tradingDay if bar.tradingDay is not None else bar.date - if bar.tradingDay != lastBar.datetime: - bar.datetme = bar.datetime.replace(minute=0, second=0) - bar.time = bar.datetime.strftime('%H:%M:%S') + is_new_bar = False + if bar_is_completed: + is_new_bar = True + + if bar.datetime.hour > lastBar.datetime.hour and bar.datetime.hour > lastBar.datetime.hour + self.barTimeInterval: + is_new_bar = True + elif bar.datetime.hour < lastBar.datetime.hour and (bar.datetime.hour + 24) > lastBar.datetime.hour + self.barTimeInterval: + is_new_bar = True + + if is_new_bar: + # 添加新的bar self.lineBar.append(bar) + # 将上一个Bar推送至OnBar事件 self.onBar(lastBar) return @@ -1865,41 +2123,22 @@ class CtaDayBar(object): lastBar.close = bar.close lastBar.high = max(lastBar.high, bar.high) lastBar.low = min(lastBar.low, bar.low) + lastBar.volume = lastBar.volume + bar.volume + lastBar.dayVolume = bar.dayVolume - lastBar.mid4 = round((2 * lastBar.close + lastBar.high + lastBar.low) / 4, self.round_n) - lastBar.mid5 = round((2 * lastBar.close + lastBar.open + lastBar.high + lastBar.low) / 5, self.round_n) + lastBar.mid4 = round((2*lastBar.close + lastBar.high + lastBar.low)/4, self.round_n) + lastBar.mid5 = round((2*lastBar.close + lastBar.open + lastBar.high + lastBar.low)/5, self.round_n) - def __firstTick(self, tick): - """ K线的第一个Tick数据""" - self.bar = CtaBarData() # 创建新的K线 - - self.bar.vtSymbol = tick.vtSymbol - self.bar.symbol = tick.symbol - self.bar.exchange = tick.exchange - self.bar.openInterest = tick.openInterest - - self.bar.open = tick.lastPrice # O L H C - self.bar.high = tick.lastPrice - self.bar.low = tick.lastPrice - self.bar.close = tick.lastPrice - - # K线的日期时间 - self.bar.tradingDay = tick.tradingDay # K线所在的交易日期 - self.bar.date = tick.date # K线的日期，（夜盘的话，与交易日期不同哦） - - self.bar.datetime = tick.datetime - # K线的日期时间（去除分钟、秒）设为第一个Tick的时间 - self.bar.datetime = self.bar.datetime.replace(minute=0, second=0, microsecond=0) - self.bar.time = self.bar.datetime.strftime('%H:%M:%S') - - self.barFirstTick = True # 标识该Tick属于该Bar的第一个tick数据 - - self.lineBar.append(self.bar) # 推入到lineBar队列 - - # ---------------------------------------------------------------------- +# ---------------------------------------------------------------------- def __drawLineBar(self, tick): - """生成 line Bar """ + """ + 生成 line Bar + :param tick: + :return: + """ + l1 = len(self.lineBar) + # 保存第一个K线数据 if l1 == 0: self.__firstTick(tick) @@ -1909,31 +2148,17 @@ class CtaDayBar(object): if l1 > 60 * 8: del self.lineBar[0] - # 与最后一个BAR的时间比对，判断是否超过5分钟 + # 与最后一个BAR的时间比对，判断是否超过K线周期 lastBar = self.lineBar[-1] - # 处理日内的间隔时段最后一个tick，如10:15分，11:30分，15:00 和 2:30分 - endtick = False - if (tick.datetime.hour == 10 and tick.datetime.minute == 15) \ - or (tick.datetime.hour == 11 and tick.datetime.minute == 30) \ - or (tick.datetime.hour == 15 and tick.datetime.minute == 00) \ - or (tick.datetime.hour == 2 and tick.datetime.minute == 30): - endtick = True + is_new_bar = False - # 夜盘1:30收盘 - if self.shortSymbol in NIGHT_MARKET_SQ2 and tick.datetime.hour == 1 and tick.datetime.minute == 00: - endtick = True + if tick.datetime.hour > lastBar.datetime.hour and tick.datetime.hour > lastBar.datetime.hour + self.barTimeInterval: + is_new_bar = True + elif tick.datetime.hour < lastBar.datetime.hour and (tick.datetime.hour + 24) > lastBar.datetime.hour + self.barTimeInterval: + is_new_bar = True - # 夜盘23:00收盘 - if self.shortSymbol in NIGHT_MARKET_SQ3 and tick.datetime.hour == 23 and tick.datetime.minute == 00: - endtick = True - # 夜盘23:30收盘 - if self.shortSymbol in NIGHT_MARKET_ZZ or self.shortSymbol in NIGHT_MARKET_DL: - if tick.datetime.hour == 23 and tick.datetime.minute == 30: - endtick = True - - # 满足时间要求,tick的时间(夜盘21点；或者日盘9点，上一个tick为日盘收盘时间 - if (tick.datetime.hour == 21 or tick.datetime.hour == 9 ) and 14 <= self.lastTick.datetime.hour <= 15: + if is_new_bar: # 创建并推入新的Bar self.__firstTick(tick) # 触发OnBar事件 @@ -1942,11 +2167,20 @@ class CtaDayBar(object): else: # 更新当前最后一个bar self.barFirstTick = False + # 更新最高价、最低价、收盘价、成交量 lastBar.high = max(lastBar.high, tick.lastPrice) lastBar.low = min(lastBar.low, tick.lastPrice) lastBar.close = tick.lastPrice + # 更新日内总交易量，和bar内交易量 + lastBar.dayVolume = tick.volume + if l1 == 1: + # 针对第一个bar的tick volume更新 + lastBar.volume = tick.volume + else: + lastBar.volume = tick.volume - self.lineBar[-2].dayVolume + # 更新Bar的颜色 if lastBar.close > lastBar.open: lastBar.color = COLOR_RED @@ -1955,66 +2189,338 @@ class CtaDayBar(object): else: lastBar.color = COLOR_EQUAL - def displayLastBar(self): - """显示最后一个Bar的信息""" - msg = u'[' + self.name + u']' +class CtaDayBar(CtaLineBar): + """ + 日线级别K线 + """ + def __init__(self, strategy, onBarFunc, setting=None): + self.had_night_market = False # 是否有夜市 - if len(self.lineBar) < 2: - return msg + if 'period' in setting: + del setting['period'] - if self.mode == self.TICK_MODE: - displayBar = self.lineBar[-2] - else: - displayBar = self.lineBar[-1] + if 'barTimeInterval' in setting: + del setting['barTimeInterval'] - msg = msg + u'{0} o:{1};h{2};l:{3};c:{4}'. \ - format(displayBar.date + ' ' + displayBar.time, displayBar.open, displayBar.high, - displayBar.low, displayBar.close) + super(CtaDayBar, self).__init__(strategy, onBarFunc, setting) - return msg + def init_properties(self): + """ + 初始化内部变量 + :return: + """ + self.paramList.append('barTimeInterval') + self.paramList.append('period') + self.paramList.append('inputPreLen') + self.paramList.append('inputEma1Len') + self.paramList.append('inputEma2Len') + self.paramList.append('inputEma3Len') + self.paramList.append('inputMa1Len') + self.paramList.append('inputMa2Len') + self.paramList.append('inputMa3Len') + self.paramList.append('inputDmiLen') + self.paramList.append('inputDmiMax') + self.paramList.append('inputAtr1Len') + self.paramList.append('inputAtr2Len') + self.paramList.append('inputAtr3Len') + self.paramList.append('inputVolLen') + self.paramList.append('inputRsi1Len') + self.paramList.append('inputRsi2Len') + self.paramList.append('inputCmiLen') + self.paramList.append('inputBollLen') + self.paramList.append('inputBollStdRate') + self.paramList.append('inputKdjLen') + self.paramList.append('inputCciLen') + self.paramList.append('inputMacdFastPeriodLen') + self.paramList.append('inputMacdSlowPeriodLen') + self.paramList.append('inputMacdSignalPeriodLen') + self.paramList.append('inputKF') + self.paramList.append('inputSkd') + self.paramList.append('inputYb') - def onBar(self, bar): - """OnBar事件""" + self.paramList.append('minDiff') + self.paramList.append('shortSymbol') + self.paramList.append('activeDayJump') + self.paramList.append('name') - self.__recountPreHighLow() + # 输入参数 + self.name = u'DayBar' + self.mode = self.TICK_MODE # 缺省为tick模式 + self.period = PERIOD_DAY # 日线级别周期 + self.barTimeInterval = 1 # 缺省为小时周期 - # 回调上层调用者 - self.onBarFunc(bar) - # ---------------------------------------------------------------------- - def __recountPreHighLow(self): - """计算 K线的前周期最高和最低""" + self.barMinuteInterval = 60*8 - if self.inputPreLen <= 0: return # 不计算 + self.inputPreLen = EMPTY_INT # 1 - # 1、lineBar满足长度才执行计算 - if len(self.lineBar) < self.inputPreLen: - self.writeCtaLog(u'数据未充分,当前{0}r数据数量：{1}，计算High、Low需要：{2}'. - format(self.name, len(self.lineBar), self.inputPreLen)) + self.inputMa1Len = EMPTY_INT # 10 + self.inputMa2Len = EMPTY_INT # 20 + self.inputMa3Len = EMPTY_INT # 120 + + self.inputEma1Len = EMPTY_INT # 13 + self.inputEma2Len = EMPTY_INT # 21 + self.inputEma3Len = EMPTY_INT # 120 + + self.inputDmiLen = EMPTY_INT # 14 # DMI的计算周期 + self.inputDmiMax = EMPTY_FLOAT # 30 # Dpi和Mdi的突破阈值 + + self.inputAtr1Len = EMPTY_INT # 10 # ATR波动率的计算周期(近端） + self.inputAtr2Len = EMPTY_INT # 26 # ATR波动率的计算周期（常用） + self.inputAtr3Len = EMPTY_INT # 50 # ATR波动率的计算周期（远端） + + self.inputVolLen = EMPTY_INT # 14 # 平均交易量的计算周期 + + self.inputRsi1Len = EMPTY_INT # 7 # RSI 相对强弱指数（快曲线） + self.inputRsi2Len = EMPTY_INT # 14 # RSI 相对强弱指数（慢曲线） + + self.shortSymbol = EMPTY_STRING # 商品的短代码 + self.minDiff = 1 # 商品的最小价格单位 + self.round_n = 4 # round() 小数点的截断数量 + self.activeDayJump = False # 隔夜跳空 + + # 当前的Tick + self.curTick = None + self.lastTick = None + self.curTradingDay = EMPTY_STRING + + # K线保存数据 + self.bar = None # K线数据对象 + self.lineBar = [] # K线缓存数据队列 + self.barFirstTick = False # K线的第一条Tick数据 + + # K 线的相关计算结果数据 + + self.preHigh = [] # K线的前inputPreLen的的最高 + self.preLow = [] # K线的前inputPreLen的的最低 + + self.lineMa1 = [] # K线的MA1均线，周期是InputMaLen1，不包含当前bar + self.lineMa2 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar + self.lineMa3 = [] # K线的MA2均线，周期是InputMaLen2，不包含当前bar + + self.lineEma1 = [] # K线的EMA1均线，周期是InputEmaLen1，不包含当前bar + self.lineEma2 = [] # K线的EMA2均线，周期是InputEmaLen2，不包含当前bar + self.lineEma3 = [] # K线的EMA3均线，周期是InputEmaLen3，不包含当前bar + + # K线的DMI( Pdi，Mdi，ADX，Adxr) 计算数据 + self.barPdi = EMPTY_FLOAT # bar内的升动向指标，即做多的比率 + self.barMdi = EMPTY_FLOAT # bar内的下降动向指标，即做空的比率 + + self.linePdi = [] # 升动向指标，即做多的比率 + self.lineMdi = [] # 下降动向指标，即做空的比率 + + self.lineDx = [] # 趋向指标列表，最大长度为inputM*2 + self.barAdx = EMPTY_FLOAT # Bar内计算的平均趋向指标 + self.lineAdx = [] # 平均趋向指标 + self.barAdxr = EMPTY_FLOAT # 趋向平均值，为当日ADX值与M日前的ADX值的均值 + self.lineAdxr = [] # 平均趋向变化指标 + + # K线的基于DMI、ADX计算的结果 + self.barAdxTrend = EMPTY_FLOAT # ADX值持续高于前一周期时，市场行情将维持原趋势 + self.barAdxrTrend = EMPTY_FLOAT # ADXR值持续高于前一周期时,波动率比上一周期高 + + self.buyFilterCond = False # 多过滤器条件,做多趋势的判断，ADX高于前一天，上升动向> inputMM + self.sellFilterCond = False # 空过滤器条件,做空趋势的判断，ADXR高于前一天，下降动向> inputMM + + # K线的ATR技术数据 + self.lineAtr1 = [] # K线的ATR1,周期为inputAtr1Len + self.lineAtr2 = [] # K线的ATR2,周期为inputAtr2Len + self.lineAtr3 = [] # K线的ATR3,周期为inputAtr3Len + + self.barAtr1 = EMPTY_FLOAT + self.barAtr2 = EMPTY_FLOAT + self.barAtr3 = EMPTY_FLOAT + + # K线的交易量平均 + self.lineAvgVol = [] # K 线的交易量平均 + + # K线的RSI计算数据 + self.lineRsi1 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi1Len*8 + self.lineRsi2 = [] # 记录K线对应的RSI数值，只保留inputRsi2Len*8 + + self.lowRsi = 30 # RSI的最低线 + self.highRsi = 70 # RSI的最高线 + + self.lineRsiTop = [] # 记录RSI的最高峰，只保留 inputRsiLen个 + self.lineRsiButtom = [] # 记录RSI的最低谷，只保留 inputRsiLen个 + self.lastRsiTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 + + # K线的CMI计算数据 + self.inputCmiLen = EMPTY_INT + self.lineCmi = [] # 记录K线对应的Cmi数值，只保留inputCmiLen*8 + + # K线的布林特计算数据 + self.inputBollLen = EMPTY_INT # K线周期 + self.inputBollStdRate = 1.5 # 两倍标准差 + self.lineBollClose = [] # 用于运算的close价格列表 + self.lineUpperBand = [] # 上轨 + self.lineMiddleBand = [] # 中线 + self.lineLowerBand = [] # 下轨 + self.lineBollStd = [] # 标准差 + + self.lastBollUpper = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll上轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollMiddle = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll中轨数值（与MinDiff取整） + self.lastBollLower = EMPTY_FLOAT # 最后一根K的Boll下轨数值（与MinDiff取整+1） + + # K线的KDJ指标计算数据 + self.inputKdjLen = EMPTY_INT # KDJ指标的长度,缺省是9 + self.lineK = [] # K为快速指标 + self.lineD = [] # D为慢速指标 + self.lineJ = [] # + self.lineKdjTop = [] # 记录KDJ最高峰，只保留 inputKdjLen个 + self.lineKdjButtom = [] # 记录KDJ的最低谷，只保留 inputKdjLen个 + self.lastKdjTopButtom = {} # 最近的一个波峰/波谷 + self.lastK = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时K值 + self.lastD = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时值 + self.lastJ = EMPTY_FLOAT # bar内计算时，最后一个未关闭的bar的实时J值 + + # K线的MACD计算数据 + self.inputMacdFastPeriodLen = EMPTY_INT + self.inputMacdSlowPeriodLen = EMPTY_INT + self.inputMacdSignalPeriodLen = EMPTY_INT + + self.lineDif = [] # DIF = EMA12 - EMA26，即为talib-MACD返回值macd + self.lineDea = [] # DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10），即为talib-MACD返回值 + self.lineMacd = [] # (dif-dea)*2，但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)*1,国内一般是乘以2 + + # K 线的CCI计算数据 + self.inputCciLen = EMPTY_INT + self.lineCci = [] + + # 卡尔曼过滤器 + self.inputKF = False + self.kf = None + self.lineStateMean = [] + self.lineStateCovar = [] + + # 周期 + self.atan = None + self.atan_list = [] + self.curPeriod = None # 当前所在周期 + self.periods = [] + + # 优化的多空动量线 + self.inputSkd = False + self.inputSkdLen1 = 13 # 周期1 + self.inputSkdLen2 = 8 # 周期2 + self.lineSK = [] # 快线 + self.lineSD = [] # 慢线 + self.lowSkd = 30 + self.highSkd = 70 + + # 多空趋势线 + self.inputYb = False + self.lineYb = [] + + def addBar(self, bar, bar_is_completed=False): + """ + 予以外部初始化程序增加bar + :param bar: + :param bar_is_completed: 插入的bar，其周期与K线周期一致，就设为True + :return: + """ + l1 = len(self.lineBar) + + if l1 == 0: + new_bar = copy.copy(bar) + self.lineBar.append(new_bar) + self.curTradingDay = bar.tradingDay if bar.tradingDay is not None else bar.date + if bar_is_completed: + self.onBar(bar) return - # 2.计算前inputPreLen周期内(不包含当前周期）的Bar高点和低点 - preHigh = EMPTY_FLOAT - preLow = EMPTY_FLOAT + # 与最后一个BAR的时间比对，判断是否超过K线的周期 + lastBar = self.lineBar[-1] + self.curTradingDay = bar.tradingDay if bar.tradingDay is not None else bar.date + + is_new_bar = False + if bar_is_completed: + is_new_bar = True + + # 夜盘时间判断 + if self.had_night_market and bar.datetime.hour >= 21 and lastBar.datetime.hour < 21: + is_new_bar = True + self.curTradingDay = bar.tradingDay if bar.tradingDay is not None else bar.date + + # 日期判断 + if not is_new_bar and lastBar.tradingDay != self.curTradingDay: + is_new_bar = True + self.curTradingDay = bar.tradingDay if bar.tradingDay is not None else bar.date + + if is_new_bar: + # 添加新的bar + new_bar = copy.copy(bar) + self.lineBar.append(new_bar) + # 将上一个Bar推送至OnBar事件 + self.onBar(lastBar) + return + + # 更新最后一个bar + # 此段代码，针对一部分短周期生成长周期的k线更新，如3根5分钟k线，合并成1根15分钟k线。 + lastBar.close = bar.close + lastBar.high = max(lastBar.high, bar.high) + lastBar.low = min(lastBar.low, bar.low) + lastBar.volume = lastBar.volume + bar.volume + lastBar.dayVolume = lastBar.volume + + lastBar.mid4 = round((2*lastBar.close + lastBar.high + lastBar.low)/4, self.round_n) + lastBar.mid5 = round((2*lastBar.close + lastBar.open + lastBar.high + lastBar.low)/5, self.round_n) + +# ---------------------------------------------------------------------- + def __drawLineBar(self, tick): + """ + 生成 line Bar + :param tick: + :return: + """ + + l1 = len(self.lineBar) + + # 保存第一个K线数据 + if l1 == 0: + self.__firstTick(tick) + return + + # 清除480周期前的数据， + if l1 > 60 * 8: + del self.lineBar[0] + + # 与最后一个BAR的时间比对，判断是否超过K线周期 + lastBar = self.lineBar[-1] + + is_new_bar = False + + if tick.tradingDay != lastBar.tradingDay: + is_new_bar = True + + + if is_new_bar: + # 创建并推入新的Bar + self.__firstTick(tick) + # 触发OnBar事件 + self.onBar(lastBar) - if self.mode == self.TICK_MODE: - idx = 2 else: - idx = 1 + # 更新当前最后一个bar + self.barFirstTick = False - for i in range(len(self.lineBar)-idx, len(self.lineBar)-idx-self.inputPreLen, -1): + # 更新最高价、最低价、收盘价、成交量 + lastBar.high = max(lastBar.high, tick.lastPrice) + lastBar.low = min(lastBar.low, tick.lastPrice) + lastBar.close = tick.lastPrice - if self.lineBar[i].high > preHigh or preHigh == EMPTY_FLOAT: - preHigh = self.lineBar[i].high # 前InputPreLen周期高点 + # 更新日内总交易量，和bar内交易量 + lastBar.dayVolume = tick.volume + if l1 == 1: + # 针对第一个bar的tick volume更新 + lastBar.volume = tick.volume + else: + lastBar.volume = tick.volume - self.lineBar[-2].dayVolume - if self.lineBar[i].low < preLow or preLow == EMPTY_FLOAT: - preLow = self.lineBar[i].low # 前InputPreLen周期低点 + # 更新Bar的颜色 + if lastBar.close > lastBar.open: + lastBar.color = COLOR_RED + elif lastBar.close < lastBar.open: + lastBar.color = COLOR_BLUE + else: + lastBar.color = COLOR_EQUAL - # 保存 - if len(self.preHigh) > self.inputPreLen * 8: - del self.preHigh[0] - self.preHigh.append(preHigh) - - # 保存 - if len(self.preLow)> self.inputPreLen * 8: - del self.preLow[0] - self.preLow.append(preLow) \ No newline at end of file