diff --git a/vn.strategy/README.md b/vn.strategy/README.md new file mode 100644 index 00000000..82216116 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +#vn.strategy介绍 + +##2015/5/21 + +该模块主要包含了一个适用于CTA类策略（时间序列型）的策略引擎和策略模板。 + +目前尚未完成，仅供参考。 + + + + diff --git a/vn.strategy/strategyEngine.py b/vn.strategy/strategyEngine.py new file mode 100644 index 00000000..29bda713 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategyEngine.py @@ -0,0 +1,604 @@ +# encoding: UTF-8 + +from datetime import datetime + +from pymongo import Connection +from pymongo.errors import * + +from eventEngine import * + + +# 常量定义 +OFFSET_OPEN = '0' # 开仓 +OFFSET_CLOSE = '1' # 平仓 + +DIRECTION_BUY = '0' # 买入 +DIRECTION_SELL = '1' # 卖出 + +PRICETYPE_LIMIT = '2' # 限价 + + + +######################################################################## +class Tick: + """Tick数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.openPrice = 0 # OHLC + self.highPrice = 0 + self.lowPrice = 0 + self.lastPrice = 0 + + self.volume = 0 # 成交量 + self.openInterest = 0 # 持仓量 + + self.upperLimit = 0 # 涨停价 + self.lowerLimit = 0 # 跌停价 + + self.time = '' # 更新时间和毫秒 + self.ms= 0 + + self.bidPrice1 = 0 # 深度行情 + self.bidPrice2 = 0 + self.bidPrice3 = 0 + self.bidPrice4 = 0 + self.bidPrice5 = 0 + + self.askPrice1 = 0 + self.askPrice2 = 0 + self.askPrice3 = 0 + self.askPrice4 = 0 + self.askPrice5 = 0 + + self.bidVolume1 = 0 + self.bidVolume2 = 0 + self.bidVolume3 = 0 + self.bidVolume4 = 0 + self.bidVolume5 = 0 + + self.askVolume1 = 0 + self.askVolume2 = 0 + self.askVolume3 = 0 + self.askVolume4 = 0 + self.askVolume5 = 0 + + +######################################################################## +class Trade: + """成交数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.orderRef = '' # 报单号 + self.tradeID = '' # 成交编号 + + self.direction = None # 方向 + self.offset = None # 开平 + self.price = 0 # 成交价 + self.volume = 0 # 成交量 + + +######################################################################## +class Order: + """报单数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.orderRef = '' # 报单编号 + + self.direction = None # 方向 + self.offset = None # 开平 + self.price = 0 # 委托价 + self.volumeOriginal = 0 # 报单量 + self.volumeTraded = 0 # 已成交数量 + + self.insertTime = '' # 报单时间 + self.cancelTime = '' # 撤单时间 + + self.frontID = 0 # 前置机编号 + self.sessionID = 0 # 会话编号 + + self.status = '' # 报单状态代码 + + +######################################################################## +class StopOrder: + """ + 停止单对象 + 用于实现价格突破某一水平后自动追入 + 即通常的条件单和止损单 + """ + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """Constructor""" + self.symbol = symbol + self.direction = direction + self.offset = offset + self.price = price + self.volume = volume + self.strategy = strategy + + +######################################################################## +class StrategyEngine(object): + """策略引擎""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine): + """Constructor""" + self.__eventEngine = eventEngine + self.mainEngine = mainEngine + + # 获取代表今日的datetime + t = datetime.today() + self.today = t.replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) + + # 保存所有报单数据的字典 + self.__dictOrder = {} + + # 保存策略对象的字典 + # key为策略名称 + # value为策略对象 + self.dictStrategy = {} + + # 保存合约代码和策略对象映射关系的字典 + # key为合约代码 + # value为交易该合约的策略列表 + self.__dictSymbolStrategy = {} + + # 保存报单编号和策略对象映射关系的字典 + # key为报单编号 + # value为策略对象 + self.__dictOrderRefStrategy = {} + + # 保存合约代码和相关停止单的字典 + # key为合约代码 + # value为该合约相关的停止单列表 + self.__dictStopOrder = {} + + # MongoDB数据库相关 + self.__mongoConnected = False + self.__mongoConnection = None + self.__mongoTickDB = None + + # 调用函数 + self.__connectMongo() + self.createStrategy() + self.__registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def createStrategy(self): + """创建策略""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def __connectMongo(self): + """连接MongoDB数据库""" + try: + self.__mongoConnection = Connection() + self.__mongoConnected = True + self.__mongoTickDB = self.__mongoConnection['TickDB'] + self.writeLog(u'策略引擎连接MongoDB成功') + except ConnectionFailure: + self.writeLog(u'策略引擎连接MongoDB失败') + + #---------------------------------------------------------------------- + def __recordTick(self, data): + """将Tick数据插入到MongoDB中""" + if self.__mongoConnected: + symbol = data['InstrumentID'] + data['date'] = self.today + self.__mongoTickDB[symbol].insert(data) + + #---------------------------------------------------------------------- + def loadTick(self, symbol, dt): + """从MongoDB中读取Tick数据""" + if self.__mongoConnected: + collection = self.__mongoTickDB[symbol] + cx = collection.find({'date':{'$gte':dt}}) + return cx + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateMarketData(self, event): + """行情更新""" + data = event.dict_['data'] + symbol = data['InstrumentID'] + + # 检查是否存在交易该合约的策略 + if symbol in self.__dictSymbolStrategy: + # 创建TICK数据对象并更新数据 + tick = Tick(symbol) + + tick.openPrice = data['OpenPrice'] + tick.highPrice = data['HighestPrice'] + tick.lowPrice = data['LowestPrice'] + tick.lastPrice = data['LastPrice'] + + tick.volume = data['Volume'] + tick.openInterest = data['OpenInterest'] + + tick.upperLimit = data['UpperLimitPrice'] + tick.lowerLimit = data['LowerLimitPrice'] + + tick.time = data['UpdateTime'] + tick.ms = data['UpdateMillisec'] + + tick.bidPrice1 = data['BidPrice1'] + tick.bidPrice2 = data['BidPrice2'] + tick.bidPrice3 = data['BidPrice3'] + tick.bidPrice4 = data['BidPrice4'] + tick.bidPrice5 = data['BidPrice5'] + + tick.askPrice1 = data['AskPrice1'] + tick.askPrice2 = data['AskPrice2'] + tick.askPrice3 = data['AskPrice3'] + tick.askPrice4 = data['AskPrice4'] + tick.askPrice5 = data['AskPrice5'] + + tick.bidVolume1 = data['BidVolume1'] + tick.bidVolume2 = data['BidVolume2'] + tick.bidVolume3 = data['BidVolume3'] + tick.bidVolume4 = data['BidVolume4'] + tick.bidVolume5 = data['BidVolume5'] + + tick.askVolume1 = data['AskVolume1'] + tick.askVolume2 = data['AskVolume2'] + tick.askVolume3 = data['AskVolume3'] + tick.askVolume4 = data['AskVolume4'] + tick.askVolume5 = data['AskVolume5'] + + # 首先检查停止单是否需要发出 + self.__processStopOrder(tick) + + # 将该TICK数据推送给每个策略 + for strategy in self.__dictSymbolStrategy[symbol]: + strategy.onTick(tick) + + # 将数据插入MongoDB数据库，实盘建议另开程序记录TICK数据 + self.__recordTick(data) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __processStopOrder(self, tick): + """处理停止单""" + symbol = tick.symbol + lastPrice = tick.lastPrice + upperLimit = tick.upperLimit + lowerLimit = tick.lowerLimit + + # 如果当前有该合约上的止损单 + if symbol in self.__dictStopOrder: + # 获取止损单列表 + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] # SO:stop order + + # 准备一个空的已发止损单列表 + listSent = [] + + for so in listSO: + # 如果是买入停止单，且最新成交价大于停止触发价 + if so.direction == DIRECTION_BUY and lastPrice >= so.price: + # 以当日涨停价发出限价单买入 + ref = self.sendOrder(symbol, DIRECTION_BUY, so.offset, + upperLimit, so.volume, strategy) + + # 触发策略的止损单发出更新 + so.strategy.onStopOrder(ref) + + # 将该止损单对象保存到已发送列表中 + listSent.append(so) + + # 如果是卖出停止单，且最新成交价小于停止触发价 + elif so.direction == DIRECTION_SELL and lastPrice <= so.price: + ref = self.sendOrder(symbol, DIRECTION_SELL, so.offset, + lowerLimit, so.volume, strategy) + + so.strategy.onStopOrder(ref) + + listSent.append(so) + + # 从停止单列表中移除已经发单的停止单对象 + if listSent: + for so in listSent: + listSO.remove(so) + + # 检查停止单列表是否为空，若为空，则从停止单字典中移除该合约代码 + if not listSO: + del self.__dictStopOrder[symbol] + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateOrder(self, event): + """报单更新""" + data = event.dict_['data'] + orderRef = data['OrderRef'] + + # 检查是否存在监听该报单的策略 + if orderRef in self.__dictOrderRefStrategy: + + # 创建Order数据对象 + order = Order(data['InstrumentID']) + + order.orderRef = data['OrderRef'] + order.direction = data['Direction'] + order.offset = data['ComboOffsetFlag'] + + order.price = data['LimitPrice'] + order.volumeOriginal = data['VolumeTotalOriginal'] + order.volumeTraded = data['VolumeTraded'] + order.insertTime = data['InsertTime'] + order.cancelTime = data['CancelTime'] + order.frontID = data['FrontID'] + order.sessionID = data['SessionID'] + + order.status = data['OrderStatus'] + + # 推送给策略 + strategy = self.__dictOrderRefStrategy[orderRef] + strategy.onOrder(order) + + # 记录该Order的数据 + self.__dictOrder[orderRef] = data + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateTrade(self, event): + """成交更新""" + data = event.dict_['data'] + orderRef = data['OrderRef'] + + if orderRef in self.__dictOrderRefStrategy: + + # 创建Trade数据对象 + trade = Trade(data['InstrumentID']) + + trade.orderRef = orderRef + trade.tradeID = data['TradeID'] + trade.direction = data['Direction'] + trade.offset = data['OffsetFlag'] + + trade.price = data['Price'] + trade.volume = data['Volume'] + + # 推送给策略 + strategy = self.__dictOrderRefStrategy[orderRef] + strategy.onTrade(trade) + + #---------------------------------------------------------------------- + def sendOrder(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """ + 发单（仅允许限价单） + symbol：合约代码 + direction：方向，DIRECTION_BUY/DIRECTION_SELL + offset：开平，OFFSET_OPEN/OFFSET_CLOSE + price：下单价格 + volume：下单手数 + strategy：策略对象 + """ + contract = self.mainEngine.selectInstrument(symbol) + + if contract: + ref = self.mainEngine.sendOrder(symbol, + contract['ExchangeID'], + price, + PRICETYPE_LIMIT, + volume, + direction, + offset) + + self.__dictOrderRefStrategy[ref] = strategy + + return ref + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelOrder(self, orderRef): + """ + 撤单 + """ + order = self.__dictOrder[orderRef] + symbol = order['InstrumentID'] + contract = self.mainEngine.selectInstrument(symbol) + + if contract: + self.mainEngine.cancelOrder(symbol, + contract['ExchangeID'], + orderRef, + order['FrontID'], + order['SessionID']) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __registerEvent(self): + """注册事件监听""" + self.__eventEngine.register(EVENT_MARKETDATA, self.__updateMarketData) + self.__eventEngine.register(EVENT_ORDER, self.__updateOrder) + self.__eventEngine.register(EVENT_TRADE ,self.__updateTrade) + + #---------------------------------------------------------------------- + def writeLog(self, log): + """写日志""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerStrategy(self, symbol, strategy): + """注册策略对合约TICK数据的监听""" + # 尝试获取监听该合约代码的策略的列表，若无则创建 + try: + listStrategy = self.__dictSymbolStrategy[symbol] + except KeyError: + listStrategy = [] + self.__dictSymbolStrategy[symbol] = listStrategy + + # 防止重复注册 + if strategy not in listStrategy: + listStrategy.append(strategy) + + #---------------------------------------------------------------------- + def placeStopOrder(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """ + 下停止单（运行于本地引擎中） + 注意这里的price是停止单的触发价 + """ + # 创建止损单对象 + so = StopOrder(symbol, direction, offset, price, volume, strategy) + + # 获取该合约相关的止损单列表 + try: + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] + except KeyError: + listSO = [] + self.__dictStopOrder[symbol] = listSO + + # 将该止损单插入列表中 + listSO.append(so) + + return so + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelStopOrder(self, so): + """撤销停止单""" + symbol = so.symbol + + try: + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] + + if so in listSO: + listSO.remove(so) + + if not listSO: + del self.__dictStopOrder[symbol] + except KeyError: + pass + + +######################################################################## +class SimpleStrategyTemplate(object): + """简易策略模板""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, name, symbol, engine): + """Constructor""" + self.name = name # 策略名称（注意唯一性） + self.__engine = engine # 策略引擎对象 + self.symbol = symbol # 策略交易的合约 + + self.trading = False # 策略是否启动交易 + + #---------------------------------------------------------------------- + def onTick(self, tick): + """行情更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onTrade(self, trade): + """交易更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onOrder(self, order): + """报单更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onStopOrder(self, orderRef): + """停止单更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def start(self): + """ + 启动交易 + 这里是最简单的改变self.trading + 有需要可以重新实现更复杂的操作 + """ + self.trading = True + + #---------------------------------------------------------------------- + def stop(self): + """ + 停止交易 + 同上 + """ + self.trading = False + + #---------------------------------------------------------------------- + def __buy(self, price, volume, stopOrder=False): + """买入开仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cover(self, price, volume, StopOrder=False): + """买入平仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __sell(self, price, volume, stopOrder=False): + """卖出平仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __short(self, price, volume, stopOrder=False): + """卖出开仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cancelOrder(self, orderRef): + """撤单""" + self.__engine.cancelOrder(orderRef) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cancelStopOrder(self, so): + """撤销停止单""" + self.__engine.cancelStopOrder(so) + + \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/ctp_data_type.py b/vn.strategy/strategydemo/ctp_data_type.py new file mode 100644 index 00000000..9b7a4ecf --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/ctp_data_type.py @@ -0,0 +1,6263 @@ +# encoding: UTF-8 + +defineDict = {} +typedefDict = {} + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#@system 新一代交易所系统 +#@company 上海期货信息技术有限公司 +#@file ThostFtdcUserApiDataType.h +#@brief 定义了客户端接口使用的业务数据类型 +#@history +#20060106 赵鸿昊 创建该文件 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// + + + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcTraderIDType是一个交易所交易员代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcTraderIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInvestorIDType是一个投资者代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcInvestorIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcBrokerIDType是一个经纪公司代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcBrokerIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcBrokerAbbrType是一个经纪公司简称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcBrokerAbbrType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcBrokerNameType是一个经纪公司名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcBrokerNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangeInstIDType是一个合约在交易所的代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExchangeInstIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOrderRefType是一个报单引用类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcOrderRefType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcParticipantIDType是一个会员代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcParticipantIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcUserIDType是一个用户代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcUserIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcPasswordType是一个密码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcPasswordType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcClientIDType是一个交易编码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcClientIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInstrumentIDType是一个合约代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcInstrumentIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcMarketIDType是一个市场代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcMarketIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcProductNameType是一个产品名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcProductNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangeIDType是一个交易所代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExchangeIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangeNameType是一个交易所名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExchangeNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangeAbbrType是一个交易所简称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExchangeAbbrType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangeFlagType是一个交易所标志类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExchangeFlagType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcMacAddressType是一个Mac地址类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcMacAddressType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSystemIDType是一个系统编号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcSystemIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExchangePropertyType是一个交易所属性类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#正常 +defineDict["THOST_FTDC_EXP_Normal"] = '0' +#根据成交生成报单 +defineDict["THOST_FTDC_EXP_GenOrderByTrade"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcExchangePropertyType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDateType是一个日期类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcDateType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcTimeType是一个时间类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcTimeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcLongTimeType是一个长时间类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcLongTimeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInstrumentNameType是一个合约名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcInstrumentNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSettlementGroupIDType是一个结算组代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcSettlementGroupIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOrderSysIDType是一个报单编号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcOrderSysIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcTradeIDType是一个成交编号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcTradeIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCommandTypeType是一个DB命令类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCommandTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcIPAddressType是一个IP地址类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcIPAddressType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcIPPortType是一个IP端口类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcIPPortType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcProductInfoType是一个产品信息类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// 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"string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcIdCardTypeType是一个证件类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#组织机构代码 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_EID"] = '0' +#中国公民身份证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_IDCard"] = '1' +#军官证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_OfficerIDCard"] = '2' +#警官证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_PoliceIDCard"] = '3' +#士兵证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_SoldierIDCard"] = '4' +#户口簿 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_HouseholdRegister"] = '5' +#护照 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_Passport"] = '6' +#台胞证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_TaiwanCompatriotIDCard"] = '7' +#回乡证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_HomeComingCard"] = '8' +#营业执照号 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_LicenseNo"] = '9' +#税务登记号/当地纳税ID +defineDict["THOST_FTDC_ICT_TaxNo"] = 'A' +#港澳居民来往内地通行证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_HMMainlandTravelPermit"] = 'B' +#台湾居民来往大陆通行证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_TwMainlandTravelPermit"] = 'C' +#驾照 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_DrivingLicense"] = 'D' +#当地社保ID +defineDict["THOST_FTDC_ICT_SocialID"] = 'F' +#当地身份证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_LocalID"] = 'G' +#商业登记证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_BusinessRegistration"] = 'H' +#港澳永久性居民身份证 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_HKMCIDCard"] = 'I' +#其他证件 +defineDict["THOST_FTDC_ICT_OtherCard"] = 'x' + +typedefDict["TThostFtdcIdCardTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOrderLocalIDType是一个本地报单编号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcOrderLocalIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcUserNameType是一个用户名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcUserNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcPartyNameType是一个参与人名称类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// 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+#TFtdcBrokerFunctionCodeType是一个经纪公司功能代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#强制用户登出 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_ForceUserLogout"] = '1' +#变更用户口令 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_UserPasswordUpdate"] = '2' +#同步经纪公司数据 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_SyncBrokerData"] = '3' +#批量同步经纪公司数据 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_BachSyncBrokerData"] = '4' +#报单插入 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_OrderInsert"] = '5' +#报单操作 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_OrderAction"] = '6' +#全部查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_AllQuery"] = '7' +#系统功能：登入/登出/修改密码等 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_log"] = 'a' +#基本查询：查询基础数据，如合约，交易所等常量 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_BaseQry"] = 'b' +#交易查询：如查成交，委托 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_TradeQry"] = 'c' +#交易功能：报单，撤单 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_Trade"] = 'd' +#银期转账 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_Virement"] = 'e' +#风险监控 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_Risk"] = 'f' +#查询/管理：查询会话，踢人等 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_Session"] = 'g' +#风控通知控制 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_RiskNoticeCtl"] = 'h' +#风控通知发送 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_RiskNotice"] = 'i' +#察看经纪公司资金权限 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_BrokerDeposit"] = 'j' +#资金查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryFund"] = 'k' +#报单查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryOrder"] = 'l' +#成交查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryTrade"] = 'm' +#持仓查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryPosition"] = 'n' +#行情查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryMarketData"] = 'o' +#用户事件查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryUserEvent"] = 'p' +#风险通知查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryRiskNotify"] = 'q' +#出入金查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryFundChange"] = 'r' +#投资者信息查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryInvestor"] = 's' +#交易编码查询 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_QueryTradingCode"] = 't' +#强平 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_ForceClose"] = 'u' +#压力测试 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_PressTest"] = 'v' +#权益反算 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_RemainCalc"] = 'w' +#净持仓保证金指标 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_NetPositionInd"] = 'x' +#风险预算 +defineDict["THOST_FTDC_BFC_RiskPredict"] = 'y' +#数据导出 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+#TFtdcOrderSubmitStatusType是一个报单提交状态类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#已经提交 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted"] = '0' +#撤单已经提交 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_CancelSubmitted"] = '1' +#修改已经提交 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_ModifySubmitted"] = '2' +#已经接受 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_Accepted"] = '3' +#报单已经被拒绝 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_InsertRejected"] = '4' +#撤单已经被拒绝 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_CancelRejected"] = '5' +#改单已经被拒绝 +defineDict["THOST_FTDC_OSS_ModifyRejected"] = '6' + +typedefDict["TThostFtdcOrderSubmitStatusType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcPositionDateType是一个持仓日期类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#今日持仓 +defineDict["THOST_FTDC_PSD_Today"] = '1' +#历史持仓 +defineDict["THOST_FTDC_PSD_History"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcPositionDateType"] = "string" + 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+#TFtdcTimeConditionType是一个有效期类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#立即完成，否则撤销 +defineDict["THOST_FTDC_TC_IOC"] = '1' +#本节有效 +defineDict["THOST_FTDC_TC_GFS"] = '2' +#当日有效 +defineDict["THOST_FTDC_TC_GFD"] = '3' +#指定日期前有效 +defineDict["THOST_FTDC_TC_GTD"] = '4' +#撤销前有效 +defineDict["THOST_FTDC_TC_GTC"] = '5' +#集合竞价有效 +defineDict["THOST_FTDC_TC_GFA"] = '6' + +typedefDict["TThostFtdcTimeConditionType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcVolumeConditionType是一个成交量类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#任何数量 +defineDict["THOST_FTDC_VC_AV"] = '1' +#最小数量 +defineDict["THOST_FTDC_VC_MV"] = '2' +#全部数量 +defineDict["THOST_FTDC_VC_CV"] = '3' + +typedefDict["TThostFtdcVolumeConditionType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcContingentConditionType是一个触发条件类型 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+typedefDict["TThostFtdcInstrumentStatusType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInstStatusEnterReasonType是一个品种进入交易状态原因类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#自动切换 +defineDict["THOST_FTDC_IER_Automatic"] = '1' +#手动切换 +defineDict["THOST_FTDC_IER_Manual"] = '2' +#熔断 +defineDict["THOST_FTDC_IER_Fuse"] = '3' + +typedefDict["TThostFtdcInstStatusEnterReasonType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOrderActionRefType是一个报单操作引用类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcOrderActionRefType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInstallCountType是一个安装数量类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcInstallCountType"] = "int" + 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+#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#银行 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Bank"] = '1' +#证券公司 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Securities"] = '2' +#基金公司 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Fund"] = '3' +#保险公司 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Insurance"] = '4' +#信托公司 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Trust"] = '5' +#其他 +defineDict["THOST_FTDC_AMT_Other"] = '9' + +typedefDict["TThostFtdcAmTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCSRCAmTypeType是一个机构类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCSRCAmTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCSRCFundIOTypeType是一个出入金类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#出入金 +defineDict["THOST_FTDC_CFIOT_FundIO"] = '0' +#银期换汇 +defineDict["THOST_FTDC_CFIOT_SwapCurrency"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcCSRCFundIOTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCusAccountTypeType是一个结算账户类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#期货结算账户 +defineDict["THOST_FTDC_CAT_Futures"] = '1' +#纯期货资管业务下的资管结算账户 +defineDict["THOST_FTDC_CAT_AssetmgrFuture"] = '2' +#综合类资管业务下的期货资管托管账户 +defineDict["THOST_FTDC_CAT_AssetmgrTrustee"] = '3' +#综合类资管业务下的资金中转账户 +defineDict["THOST_FTDC_CAT_AssetmgrTransfer"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcCusAccountTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCSRCNationalType是一个国籍类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCSRCNationalType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCSRCSecAgentIDType是一个二级代理ID类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCSRCSecAgentIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcLanguageTypeType是一个通知语言类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#中文 +defineDict["THOST_FTDC_LT_Chinese"] = '1' +#英文 +defineDict["THOST_FTDC_LT_English"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcLanguageTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcAmAccountType是一个投资账户类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcAmAccountType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcAssetmgrClientTypeType是一个资产管理客户类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#个人资管客户 +defineDict["THOST_FTDC_AMCT_Person"] = '1' +#单位资管客户 +defineDict["THOST_FTDC_AMCT_Organ"] = '2' +#特殊单位资管客户 +defineDict["THOST_FTDC_AMCT_SpecialOrgan"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcAssetmgrClientTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcAssetmgrTypeType是一个投资类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#期货类 +defineDict["THOST_FTDC_ASST_Futures"] = '3' +#综合类 +defineDict["THOST_FTDC_ASST_SpecialOrgan"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcAssetmgrTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcUOMType是一个计量单位类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcUOMType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSHFEInstLifePhaseType是一个上期所合约生命周期状态类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcSHFEInstLifePhaseType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSHFEProductClassType是一个产品类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcSHFEProductClassType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcPriceDecimalType是一个价格小数位类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcPriceDecimalType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcInTheMoneyFlagType是一个平值期权标志类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcInTheMoneyFlagType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCheckInstrTypeType是一个合约比较类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#合约交易所不存在 +defineDict["THOST_FTDC_CIT_HasExch"] = '0' +#合约本系统不存在 +defineDict["THOST_FTDC_CIT_HasATP"] = '1' +#合约比较不一致 +defineDict["THOST_FTDC_CIT_HasDiff"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcCheckInstrTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDeliveryTypeType是一个交割类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#手工交割 +defineDict["THOST_FTDC_DT_HandDeliv"] = '1' +#到期交割 +defineDict["THOST_FTDC_DT_PersonDeliv"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcDeliveryTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcBigMoneyType是一个资金类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcBigMoneyType"] = "float" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcMaxMarginSideAlgorithmType是一个大额单边保证金算法类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#不使用大额单边保证金算法 +defineDict["THOST_FTDC_MMSA_NO"] = '0' +#使用大额单边保证金算法 +defineDict["THOST_FTDC_MMSA_YES"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcMaxMarginSideAlgorithmType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDAClientTypeType是一个资产管理客户类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#自然人 +defineDict["THOST_FTDC_CACT_Person"] = '0' +#法人 +defineDict["THOST_FTDC_CACT_Company"] = '1' +#其他 +defineDict["THOST_FTDC_CACT_Other"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcDAClientTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCombinInstrIDType是一个套利合约代码类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCombinInstrIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCombinSettlePriceType是一个各腿结算价类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcCombinSettlePriceType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDCEPriorityType是一个优先级类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcDCEPriorityType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcTradeGroupIDType是一个成交组号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcTradeGroupIDType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcIsCheckPrepaType是一个是否校验开户可用资金类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcIsCheckPrepaType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcUOAAssetmgrTypeType是一个投资类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#期货类 +defineDict["THOST_FTDC_UOAAT_Futures"] = '1' +#综合类 +defineDict["THOST_FTDC_UOAAT_SpecialOrgan"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcUOAAssetmgrTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDirectionEnType是一个买卖方向类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Buy +defineDict["THOST_FTDC_DEN_Buy"] = '0' +#Sell +defineDict["THOST_FTDC_DEN_Sell"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcDirectionEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOffsetFlagEnType是一个开平标志类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Position Opening +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_Open"] = '0' +#Position Close +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_Close"] = '1' +#Forced Liquidation +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_ForceClose"] = '2' +#Close Today +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_CloseToday"] = '3' +#Close Prev. +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_CloseYesterday"] = '4' +#Forced Reduction +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_ForceOff"] = '5' +#Local Forced Liquidation +defineDict["THOST_FTDC_OFEN_LocalForceClose"] = '6' + +typedefDict["TThostFtdcOffsetFlagEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcHedgeFlagEnType是一个投机套保标志类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Speculation +defineDict["THOST_FTDC_HFEN_Speculation"] = '1' +#Arbitrage +defineDict["THOST_FTDC_HFEN_Arbitrage"] = '2' +#Hedge +defineDict["THOST_FTDC_HFEN_Hedge"] = '3' + +typedefDict["TThostFtdcHedgeFlagEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcFundIOTypeEnType是一个出入金类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Deposit/Withdrawal +defineDict["THOST_FTDC_FIOTEN_FundIO"] = '1' +#Bank-Futures Transfer +defineDict["THOST_FTDC_FIOTEN_Transfer"] = '2' +#Bank-Futures FX Exchange +defineDict["THOST_FTDC_FIOTEN_SwapCurrency"] = '3' + +typedefDict["TThostFtdcFundIOTypeEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcFundTypeEnType是一个资金类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Bank Deposit +defineDict["THOST_FTDC_FTEN_Deposite"] = '1' +#Payment/Fee +defineDict["THOST_FTDC_FTEN_ItemFund"] = '2' +#Brokerage Adj +defineDict["THOST_FTDC_FTEN_Company"] = '3' +#Internal Transfer +defineDict["THOST_FTDC_FTEN_InnerTransfer"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcFundTypeEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcFundDirectionEnType是一个出入金方向类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Deposit +defineDict["THOST_FTDC_FDEN_In"] = '1' +#Withdrawal +defineDict["THOST_FTDC_FDEN_Out"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcFundDirectionEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcFundMortDirectionEnType是一个货币质押方向类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#Pledge +defineDict["THOST_FTDC_FMDEN_In"] = '1' +#Redemption +defineDict["THOST_FTDC_FMDEN_Out"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcFundMortDirectionEnType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSwapBusinessTypeType是一个换汇业务种类类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcSwapBusinessTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOptionsTypeType是一个期权类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#看涨 +defineDict["THOST_FTDC_CP_CallOptions"] = '1' +#看跌 +defineDict["THOST_FTDC_CP_PutOptions"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcOptionsTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcStrikeModeType是一个执行方式类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#欧式 +defineDict["THOST_FTDC_STM_Continental"] = '0' +#美式 +defineDict["THOST_FTDC_STM_American"] = '1' +#百慕大 +defineDict["THOST_FTDC_STM_Bermuda"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcStrikeModeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcStrikeTypeType是一个执行类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#自身对冲 +defineDict["THOST_FTDC_STT_Hedge"] = '0' +#匹配执行 +defineDict["THOST_FTDC_STT_Match"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcStrikeTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcApplyTypeType是一个中金所期权放弃执行申请类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#不执行数量 +defineDict["THOST_FTDC_APPT_NotStrikeNum"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcApplyTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcGiveUpDataSourceType是一个放弃执行申请数据来源类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#系统生成 +defineDict["THOST_FTDC_GUDS_Gen"] = '0' +#手工添加 +defineDict["THOST_FTDC_GUDS_Hand"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcGiveUpDataSourceType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExecOrderSysIDType是一个执行宣告系统编号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcExecOrderSysIDType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExecResultType是一个执行结果类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#没有执行 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoExec"] = 'n' +#已经取消 +defineDict["THOST_FTDC_OER_Canceled"] = 'c' +#执行成功 +defineDict["THOST_FTDC_OER_OK"] = '0' +#期权持仓不够 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoPosition"] = '1' +#资金不够 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoDeposit"] = '2' +#会员不存在 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoParticipant"] = '3' +#客户不存在 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoClient"] = '4' +#合约不存在 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoInstrument"] = '6' +#没有执行权限 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoRight"] = '7' +#不合理的数量 +defineDict["THOST_FTDC_OER_InvalidVolume"] = '8' +#没有足够的历史成交 +defineDict["THOST_FTDC_OER_NoEnoughHistoryTrade"] = '9' +#未知 +defineDict["THOST_FTDC_OER_Unknown"] = 'a' + +typedefDict["TThostFtdcExecResultType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcStrikeSequenceType是一个执行序号类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcStrikeSequenceType"] = "int" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcStrikeTimeType是一个执行时间类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +typedefDict["TThostFtdcStrikeTimeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCombinationTypeType是一个组合类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#期货组合 +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_Future"] = '0' +#垂直价差BUL +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_BUL"] = '1' +#垂直价差BER +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_BER"] = '2' +#跨式组合 +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_STD"] = '3' +#宽跨式组合 +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_STG"] = '4' +#备兑组合 +defineDict["THOST_FTDC_COMBT_PRT"] = '5' + +typedefDict["TThostFtdcCombinationTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcOptionRoyaltyPriceTypeType是一个期权权利金价格类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#昨结算价 +defineDict["THOST_FTDC_ORPT_PreSettlementPrice"] = '1' +#开仓价 +defineDict["THOST_FTDC_ORPT_OpenPrice"] = '4' + +typedefDict["TThostFtdcOptionRoyaltyPriceTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcBalanceAlgorithmType是一个权益算法类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#不计算期权市值盈亏 +defineDict["THOST_FTDC_BLAG_Default"] = '1' +#计算期权市值亏损 +defineDict["THOST_FTDC_BLAG_IncludeOptValLost"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcBalanceAlgorithmType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcActionTypeType是一个执行类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#执行 +defineDict["THOST_FTDC_ACTP_Exec"] = '1' +#放弃 +defineDict["THOST_FTDC_ACTP_Abandon"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcActionTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcForQuoteStatusType是一个询价状态类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#已经提交 +defineDict["THOST_FTDC_FQST_Submitted"] = 'a' +#已经接受 +defineDict["THOST_FTDC_FQST_Accepted"] = 'b' +#已经被拒绝 +defineDict["THOST_FTDC_FQST_Rejected"] = 'c' + +typedefDict["TThostFtdcForQuoteStatusType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcQuotStatusType是一个报价状态类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#未知 +defineDict["THOST_FTDC_QTST_Unknown"] = 'a' +#已经接受 +defineDict["THOST_FTDC_QTST_Accepted"] = 'b' +#已经撤销 +defineDict["THOST_FTDC_QTST_Canceled"] = 'c' + +typedefDict["TThostFtdcQuotStatusType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcValueMethodType是一个取值方式类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#按绝对值 +defineDict["THOST_FTDC_VM_Absolute"] = '0' +#按比率 +defineDict["THOST_FTDC_VM_Ratio"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcValueMethodType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExecOrderPositionFlagType是一个期权行权后是否保留期货头寸的标记类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#保留 +defineDict["THOST_FTDC_EOPF_Reserve"] = '0' +#不保留 +defineDict["THOST_FTDC_EOPF_UnReserve"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcExecOrderPositionFlagType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcExecOrderCloseFlagType是一个期权行权后生成的头寸是否自动平仓类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#自动平仓 +defineDict["THOST_FTDC_EOCF_AutoClose"] = '0' +#免于自动平仓 +defineDict["THOST_FTDC_EOCF_NotToClose"] = '1' + +typedefDict["TThostFtdcExecOrderCloseFlagType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcProductTypeType是一个产品类型类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#期货 +defineDict["THOST_FTDC_PTE_Futures"] = '1' +#期权 +defineDict["THOST_FTDC_PTE_Options"] = '2' + +typedefDict["TThostFtdcProductTypeType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCZCEUploadFileNameType是一个郑商所结算文件名类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#^\d{8}_zz_\d{4} +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_O"] = 'O' +#^\d{8}成交表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_T"] = 'T' +#^\d{8}单腿持仓表new +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_P"] = 'P' +#^\d{8}非平仓了结表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_N"] = 'N' +#^\d{8}平仓表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_L"] = 'L' +#^\d{8}资金表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_F"] = 'F' +#^\d{8}组合持仓表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_C"] = 'C' +#^\d{8}保证金参数表 +defineDict["THOST_FTDC_CUFN_CUFN_M"] = 'M' + +typedefDict["TThostFtdcCZCEUploadFileNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcDCEUploadFileNameType是一个大商所结算文件名类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#^\d{8}_dl_\d{3} +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_O"] = 'O' +#^\d{8}_成交表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_T"] = 'T' +#^\d{8}_持仓表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_P"] = 'P' +#^\d{8}_资金结算表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_F"] = 'F' +#^\d{8}_优惠组合持仓明细表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_C"] = 'C' +#^\d{8}_持仓明细表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_D"] = 'D' +#^\d{8}_保证金参数表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_M"] = 'M' +#^\d{8}_期权执行表 +defineDict["THOST_FTDC_DUFN_DUFN_S"] = 'S' + +typedefDict["TThostFtdcDCEUploadFileNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcSHFEUploadFileNameType是一个上期所结算文件名类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#^\d{4}_\d{8}_\d{8}_DailyFundChg +defineDict["THOST_FTDC_SUFN_SUFN_O"] = 'O' +#^\d{4}_\d{8}_\d{8}_Trade +defineDict["THOST_FTDC_SUFN_SUFN_T"] = 'T' +#^\d{4}_\d{8}_\d{8}_SettlementDetail +defineDict["THOST_FTDC_SUFN_SUFN_P"] = 'P' +#^\d{4}_\d{8}_\d{8}_Capital +defineDict["THOST_FTDC_SUFN_SUFN_F"] = 'F' + +typedefDict["TThostFtdcSHFEUploadFileNameType"] = "string" + +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#TFtdcCFFEXUploadFileNameType是一个中金所结算文件名类型 +#////////////////////////////////////////////////////////////////////// +#^\d{4}_SG\d{1}_\d{8}_\d{1}_Trade +defineDict["THOST_FTDC_CFUFN_SUFN_T"] = 'T' +#^\d{4}_SG\d{1}_\d{8}_\d{1}_SettlementDetail +defineDict["THOST_FTDC_CFUFN_SUFN_P"] = 'P' +#^\d{4}_SG\d{1}_\d{8}_\d{1}_Capital +defineDict["THOST_FTDC_CFUFN_SUFN_F"] = 'F' +#^\d{4}_SG\d{1}_\d{8}_\d{1}_OptionExec +defineDict["THOST_FTDC_CFUFN_SUFN_S"] = 'S' + +typedefDict["TThostFtdcCFFEXUploadFileNameType"] = "string" + diff --git a/vn.strategy/strategydemo/demoApi.py b/vn.strategy/strategydemo/demoApi.py new file mode 100644 index 00000000..032070a7 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/demoApi.py @@ -0,0 +1,945 @@ +# encoding: UTF-8 + +""" +该文件中包含的是交易平台的底层接口相关的部分， +主要对API进行了一定程度的简化封装，方便开发。 +""" + +import os + +from vnctpmd import MdApi +from vnctptd import TdApi +from eventEngine import * +from ctp_data_type import defineDict + +#---------------------------------------------------------------------- +def print_dict(d): + """打印API收到的字典，该函数主要用于开发时的debug""" + print '-'*60 + l = d.keys() + l.sort() + for key in l: + print key, ':', d[key] + + +######################################################################## +class DemoMdApi(MdApi): + """ + Demo中的行情API封装 + 封装后所有数据自动推送到事件驱动引擎中，由其负责推送到各个监听该事件的回调函数上 + + 对用户暴露的主动函数包括: + 登陆 login + 订阅合约 subscribe + """ + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine): + """ + API对象的初始化函数 + """ + super(DemoMdApi, self).__init__() + + # 事件引擎，所有数据都推送到其中，再由事件引擎进行分发 + self.__eventEngine = eventEngine + + # 请求编号，由api负责管理 + self.__reqid = 0 + + # 以下变量用于实现连接和重连后的自动登陆 + self.__userid = '' + self.__password = '' + self.__brokerid = '' + + # 以下集合用于重连后自动订阅之前已订阅的合约，使用集合为了防止重复 + self.__setSubscribed = set() + + # 初始化.con文件的保存目录为\mdconnection，注意这个目录必须已存在，否则会报错 + self.createFtdcMdApi(os.getcwd() + '\\mdconnection\\') + + #---------------------------------------------------------------------- + def onFrontConnected(self): + """服务器连接""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = u'行情服务器连接成功' + self.__eventEngine.put(event) + + # 如果用户已经填入了用户名等等，则自动尝试连接 + if self.__userid: + req = {} + req['UserID'] = self.__userid + req['Password'] = self.__password + req['BrokerID'] = self.__brokerid + self.__reqid = self.__reqid + 1 + self.reqUserLogin(req, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onFrontDisconnected(self, n): + """服务器断开""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = u'行情服务器连接断开' + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onHeartBeatWarning(self, n): + """心跳报警""" + # 因为API的心跳报警比较常被触发，且与API工作关系不大，因此选择忽略 + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspError(self, error, n, last): + """错误回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'行情错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUserLogin(self, data, error, n, last): + """登陆回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + + if error['ErrorID'] == 0: + log = u'行情服务器登陆成功' + else: + log = u'登陆回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + ## 重连后自动订阅之前已经订阅过的合约 + #if self.__setSubscribed: + #for instrument in self.__setSubscribed: + #self.subscribe(instrument[0], instrument[1]) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUserLogout(self, data, error, n, last): + """登出回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + + if error['ErrorID'] == 0: + log = u'行情服务器登出成功' + else: + log = u'登出回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspSubMarketData(self, data, error, n, last): + """订阅合约回报""" + # 通常不在乎订阅错误，选择忽略 + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUnSubMarketData(self, data, error, n, last): + """退订合约回报""" + # 同上 + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnDepthMarketData(self, data): + """行情推送""" + # 行情推送收到后，同时触发常规行情事件，以及特定合约行情事件，用于满足不同类型的监听 + + # 常规行情事件 + event1 = Event(type_=EVENT_MARKETDATA) + event1.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event1) + + # 特定合约行情事件 + event2 = Event(type_=(EVENT_MARKETDATA_CONTRACT+data['InstrumentID'])) + event2.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event2) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspSubForQuoteRsp(self, data, error, n, last): + """订阅期权询价""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUnSubForQuoteRsp(self, data, error, n, last): + """退订期权询价""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnForQuoteRsp(self, data): + """期权询价推送""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def login(self, address, userid, password, brokerid): + """连接服务器""" + self.__userid = userid + self.__password = password + self.__brokerid = brokerid + + # 注册服务器地址 + self.registerFront(address) + + # 初始化连接，成功会调用onFrontConnected + self.init() + + #---------------------------------------------------------------------- + def subscribe(self, instrumentid, exchangeid): + """订阅合约""" + self.subscribeMarketData(instrumentid) + + instrument = (instrumentid, exchangeid) + self.__setSubscribed.add(instrument) + + +######################################################################## +class DemoTdApi(TdApi): + """ + Demo中的交易API封装 + 主动函数包括： + login 登陆 + getInstrument 查询合约信息 + getAccount 查询账号资金 + getInvestor 查询投资者 + getPosition 查询持仓 + sendOrder 发单 + cancelOrder 撤单 + """ + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine): + """API对象的初始化函数""" + super(DemoTdApi, self).__init__() + + # 事件引擎，所有数据都推送到其中，再由事件引擎进行分发 + self.__eventEngine = eventEngine + + # 请求编号，由api负责管理 + self.__reqid = 0 + + # 报单编号，由api负责管理 + self.__orderref = 0 + + # 以下变量用于实现连接和重连后的自动登陆 + self.__userid = '' + self.__password = '' + self.__brokerid = '' + + # 合约字典（保存合约查询数据） + self.__dictInstrument = {} + + # 初始化.con文件的保存目录为\tdconnection + self.createFtdcTraderApi(os.getcwd() + '\\tdconnection\\') + + #---------------------------------------------------------------------- + def onFrontConnected(self): + """服务器连接""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = u'交易服务器连接成功' + self.__eventEngine.put(event) + + # 如果用户已经填入了用户名等等，则自动尝试连接 + if self.__userid: + req = {} + req['UserID'] = self.__userid + req['Password'] = self.__password + req['BrokerID'] = self.__brokerid + self.__reqid = self.__reqid + 1 + self.reqUserLogin(req, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onFrontDisconnected(self, n): + """服务器断开""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = u'交易服务器连接断开' + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onHeartBeatWarning(self, n): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspAuthenticate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUserLogin(self, data, error, n, last): + """登陆回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + + if error['ErrorID'] == 0: + log = u'交易服务器登陆成功' + else: + log = u'登陆回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + self.getSettlement() # 登录完成后立即查询结算信息 + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUserLogout(self, data, error, n, last): + """登出回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + + if error['ErrorID'] == 0: + log = u'交易服务器登出成功' + else: + log = u'登出回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspUserPasswordUpdate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspTradingAccountPasswordUpdate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspOrderInsert(self, data, error, n, last): + """发单错误（柜台）""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u' 发单错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspParkedOrderInsert(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspParkedOrderAction(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspOrderAction(self, data, error, n, last): + """撤单错误（柜台）""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'撤单错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQueryMaxOrderVolume(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspSettlementInfoConfirm(self, data, error, n, last): + """确认结算信息回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'结算信息确认完成' + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + event = Event(type_=EVENT_TDLOGIN) + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspRemoveParkedOrder(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspRemoveParkedOrderAction(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspExecOrderInsert(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspExecOrderAction(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspForQuoteInsert(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQuoteInsert(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQuoteAction(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryOrder(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTrade(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInvestorPosition(self, data, error, n, last): + """持仓查询回报""" + if error['ErrorID'] == 0: + event = Event(type_=EVENT_POSITION) + event.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event) + else: + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'持仓查询回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTradingAccount(self, data, error, n, last): + """资金账户查询回报""" + if error['ErrorID'] == 0: + event = Event(type_=EVENT_ACCOUNT) + event.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event) + else: + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'账户查询回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInvestor(self, data, error, n, last): + """投资者查询回报""" + if error['ErrorID'] == 0: + event = Event(type_=EVENT_INVESTOR) + event.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event) + else: + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'合约投资者回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTradingCode(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInstrumentMarginRate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInstrumentCommissionRate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryExchange(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryProduct(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInstrument(self, data, error, n, last): + """ + 合约查询回报 + 由于该回报的推送速度极快，因此不适合全部存入队列中处理， + 选择先储存在一个本地字典中，全部收集完毕后再推送到队列中 + （由于耗时过长目前使用其他进程读取） + """ + if error['ErrorID'] == 0: + event = Event(type_=EVENT_INSTRUMENT) + event.dict_['data'] = data + event.dict_['last'] = last + self.__eventEngine.put(event) + else: + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'合约投资者回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryDepthMarketData(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQrySettlementInfo(self, data, error, n, last): + """查询结算信息回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'结算信息查询完成' + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + self.confirmSettlement() # 查询完成后立即确认结算信息 + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTransferBank(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInvestorPositionDetail(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryNotice(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQrySettlementInfoConfirm(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInvestorPositionCombineDetail(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryCFMMCTradingAccountKey(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryEWarrantOffset(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryInvestorProductGroupMargin(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryExchangeMarginRate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryExchangeMarginRateAdjust(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryExchangeRate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQrySecAgentACIDMap(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryOptionInstrTradeCost(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryOptionInstrCommRate(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryExecOrder(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryForQuote(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryQuote(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTransferSerial(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryAccountregister(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspError(self, error, n, last): + """错误回报""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'交易错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnOrder(self, data): + """报单回报""" + # 更新最大报单编号 + newref = data['OrderRef'] + self.__orderref = max(self.__orderref, int(newref)) + + # 常规报单事件 + event1 = Event(type_=EVENT_ORDER) + event1.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event1) + + # 特定合约行情事件 + event2 = Event(type_=(EVENT_ORDER_ORDERREF+data['OrderRef'])) + event2.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event2) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnTrade(self, data): + """成交回报""" + # 常规成交事件 + event1 = Event(type_=EVENT_TRADE) + event1.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event1) + + # 特定合约成交事件 + event2 = Event(type_=(EVENT_TRADE_CONTRACT+data['InstrumentID'])) + event2.dict_['data'] = data + self.__eventEngine.put(event2) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnOrderInsert(self, data, error): + """发单错误回报（交易所）""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'发单错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnOrderAction(self, data, error): + """撤单错误回报（交易所）""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'撤单错误回报，错误代码：' + unicode(error['ErrorID']) + u',' + u'错误信息：' + error['ErrorMsg'].decode('gbk') + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnInstrumentStatus(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnTradingNotice(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnErrorConditionalOrder(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnExecOrder(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnExecOrderInsert(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnExecOrderAction(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnForQuoteInsert(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnQuote(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnQuoteInsert(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnQuoteAction(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnForQuoteRsp(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryContractBank(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryParkedOrder(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryParkedOrderAction(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryTradingNotice(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryBrokerTradingParams(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQryBrokerTradingAlgos(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnFromBankToFutureByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnFromFutureToBankByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromBankToFutureByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromFutureToBankByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnFromBankToFutureByFuture(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnFromFutureToBankByFuture(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromBankToFutureByFutureManual(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromFutureToBankByFutureManual(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnQueryBankBalanceByFuture(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnBankToFutureByFuture(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnFutureToBankByFuture(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnRepealBankToFutureByFutureManual(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnRepealFutureToBankByFutureManual(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onErrRtnQueryBankBalanceByFuture(self, data, error): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromBankToFutureByFuture(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnRepealFromFutureToBankByFuture(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspFromBankToFutureByFuture(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspFromFutureToBankByFuture(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRspQueryBankAccountMoneyByFuture(self, data, error, n, last): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnOpenAccountByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnCancelAccountByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def onRtnChangeAccountByBank(self, data): + """""" + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def login(self, address, userid, password, brokerid): + """连接服务器""" + self.__userid = userid + self.__password = password + self.__brokerid = brokerid + + # 数据重传模式设为从本日开始 + self.subscribePrivateTopic(0) + self.subscribePublicTopic(0) + + # 注册服务器地址 + self.registerFront(address) + + # 初始化连接，成功会调用onFrontConnected + self.init() + + #---------------------------------------------------------------------- + def getInstrument(self): + """查询合约""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + self.reqQryInstrument({}, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getAccount(self): + """查询账户""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + self.reqQryTradingAccount({}, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getInvestor(self): + """查询投资者""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + self.reqQryInvestor({}, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getPosition(self): + """查询持仓""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + req = {} + req['BrokerID'] = self.__brokerid + req['InvestorID'] = self.__userid + self.reqQryInvestorPosition(req, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def sendOrder(self, instrumentid, exchangeid, price, pricetype, volume, direction, offset): + """发单""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + req = {} + + req['InstrumentID'] = instrumentid + req['OrderPriceType'] = pricetype + req['LimitPrice'] = price + req['VolumeTotalOriginal'] = volume + req['Direction'] = direction + req['CombOffsetFlag'] = offset + + self.__orderref = self.__orderref + 1 + req['OrderRef'] = str(self.__orderref) + + req['InvestorID'] = self.__userid + req['UserID'] = self.__userid + req['BrokerID'] = self.__brokerid + req['CombHedgeFlag'] = defineDict['THOST_FTDC_HF_Speculation'] # 投机单 + req['ContingentCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_CC_Immediately'] # 立即发单 + req['ForceCloseReason'] = defineDict['THOST_FTDC_FCC_NotForceClose'] # 非强平 + req['IsAutoSuspend'] = 0 # 非自动挂起 + req['TimeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_TC_GFD'] # 今日有效 + req['VolumeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_VC_AV'] # 任意成交量 + req['MinVolume'] = 1 # 最小成交量为1 + + self.reqOrderInsert(req, self.__reqid) + + # 返回订单号，便于某些算法进行动态管理 + return self.__orderref + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelOrder(self, instrumentid, exchangeid, orderref, frontid, sessionid): + """撤单""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + req = {} + + req['InstrumentID'] = instrumentid + req['ExchangeID'] = exchangeid + req['OrderRef'] = orderref + req['FrontID'] = frontid + req['SessionID'] = sessionid + + req['ActionFlag'] = defineDict['THOST_FTDC_AF_Delete'] + req['BrokerID'] = self.__brokerid + req['InvestorID'] = self.__userid + + self.reqOrderAction(req, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getSettlement(self): + """查询结算信息""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + req = {} + + req['BrokerID'] = self.__brokerid + req['InvestorID'] = self.__userid + + self.reqQrySettlementInfo(req, self.__reqid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def confirmSettlement(self): + """确认结算信息""" + self.__reqid = self.__reqid + 1 + req = {} + + req['BrokerID'] = self.__brokerid + req['InvestorID'] = self.__userid + + self.reqSettlementInfoConfirm(req, self.__reqid) \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/demoEngine.py b/vn.strategy/strategydemo/demoEngine.py new file mode 100644 index 00000000..6cd4a603 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/demoEngine.py @@ -0,0 +1,189 @@ +# encoding: UTF-8 + +""" +该文件中包含的是交易平台的中间层， +将API和事件引擎包装到一个主引擎类中，便于管理。 + +当客户想采用服务器-客户机模式，实现交易功能放在托管机房， +而图形控制功能在本地电脑时，该主引擎负责实现远程通讯。 +""" + +import sys +from datetime import date +from time import sleep +import shelve + +from PyQt4 import QtCore + +from demoApi import * +from eventEngine import EventEngine + + +######################################################################## +class MainEngine: + """主引擎，负责对API的调度""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self): + """Constructor""" + self.ee = EventEngine() # 创建事件驱动引擎 + + self.md = DemoMdApi(self.ee) # 创建API接口 + self.td = DemoTdApi(self.ee) + + self.ee.start() # 启动事件驱动引擎 + + # 循环查询持仓和账户相关 + self.countGet = 0 # 查询延时计数 + self.lastGet = 'Account' # 上次查询的性质 + self.ee.register(EVENT_TDLOGIN, self.initGet) # 登录成功后开始初始化查询 + + # 合约储存相关 + self.dictInstrument = {} # 字典（保存合约查询数据） + self.ee.register(EVENT_INSTRUMENT, self.insertInstrument) + + #---------------------------------------------------------------------- + def login(self, userid, password, brokerid, mdAddress, tdAddress): + """登陆""" + self.md.login(mdAddress, userid, password, brokerid) + self.td.login(tdAddress, userid, password, brokerid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def subscribe(self, instrumentid, exchangeid): + """订阅合约""" + self.md.subscribe(instrumentid, exchangeid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getAccount(self): + """查询账户""" + self.td.getAccount() + + #---------------------------------------------------------------------- + def getInvestor(self): + """查询投资者""" + self.td.getInvestor() + + #---------------------------------------------------------------------- + def getPosition(self): + """查询持仓""" + self.td.getPosition() + + #---------------------------------------------------------------------- + def getInstrument(self): + """获取合约""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'查询合约信息' + event.dict_['log'] = log + self.ee.put(event) + + self.td.getInstrument() + + #---------------------------------------------------------------------- + def sendOrder(self, instrumentid, exchangeid, price, pricetype, volume, direction, offset): + """发单""" + ref = self.td.sendOrder(instrumentid, exchangeid, price, pricetype, volume, direction, offset) + return ref + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelOrder(self, instrumentid, exchangeid, orderref, frontid, sessionid): + """撤单""" + self.td.cancelOrder(instrumentid, exchangeid, orderref, frontid, sessionid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def getAccountPosition(self, event): + """循环查询账户和持仓""" + self.countGet = self.countGet + 1 + + # 每5秒发一次查询 + if self.countGet > 5: + self.countGet = 0 # 清空计数 + + if self.lastGet == 'Account': + self.getPosition() + self.lastGet = 'Position' + else: + self.getAccount() + self.lastGet = 'Account' + + #---------------------------------------------------------------------- + def initGet(self, event): + """在交易服务器登录成功后，开始初始化查询""" + # 打开设定文件setting.vn + f = shelve.open('setting.vn') + + # 尝试读取设定字典，若该字典不存在，则发出查询请求 + try: + d = f['instrument'] + + # 如果本地保存的合约数据是今日的，则载入，否则发出查询请求 + today = date.today() + if d['date'] == today: + self.dictInstrument = d['dictInstrument'] + + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'合约信息读取完成' + event.dict_['log'] = log + self.ee.put(event) + + self.getInvestor() + + # 开始循环查询 + self.ee.register(EVENT_TIMER, self.getAccountPosition) + else: + self.getInstrument() + except KeyError: + self.getInstrument() + + f.close() + + #---------------------------------------------------------------------- + def insertInstrument(self, event): + """插入合约对象""" + data = event.dict_['data'] + last = event.dict_['last'] + + self.dictInstrument[data['InstrumentID']] = data + + # 合约对象查询完成后，查询投资者信息并开始循环查询 + if last: + # 将查询完成的合约信息保存到本地文件，今日登录可直接使用不再查询 + self.saveInstrument() + + event = Event(type_=EVENT_LOG) + log = u'合约信息查询完成' + event.dict_['log'] = log + self.ee.put(event) + + self.getInvestor() + + # 开始循环查询 + self.ee.register(EVENT_TIMER, self.getAccountPosition) + + #---------------------------------------------------------------------- + def selectInstrument(self, instrumentid): + """获取合约信息对象""" + try: + instrument = self.dictInstrument[instrumentid] + except KeyError: + instrument = None + return instrument + + #---------------------------------------------------------------------- + def exit(self): + """退出""" + # 销毁API对象 + self.td = None + self.md = None + + # 停止事件驱动引擎 + self.ee.stop() + + #---------------------------------------------------------------------- + def saveInstrument(self): + """保存合约属性数据""" + f = shelve.open('setting.vn') + d = {} + d['dictInstrument'] = self.dictInstrument + d['date'] = date.today() + f['instrument'] = d + f.close() \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/demoMain.py b/vn.strategy/strategydemo/demoMain.py new file mode 100644 index 00000000..fe5ab501 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/demoMain.py @@ -0,0 +1,32 @@ +# encoding: UTF-8 + +""" +该文件中包含的是交易平台的主函数， +将底层、中层、上层的功能导入，并运行。 +""" + +import ctypes +import sys + +from demoEngine import MainEngine +from demoUi import * + +#---------------------------------------------------------------------- +def main(): + """主程序入口""" + ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID('vn.py demo') # win7以下请注释掉该行 + + app = QtGui.QApplication(sys.argv) + app.setWindowIcon(QtGui.QIcon('vnpy.ico')) + + me = MainEngine() + + mw = MainWindow(me.ee, me) + mw.showMaximized() + + sys.exit(app.exec_()) + + +if __name__ == '__main__': + main() + diff --git a/vn.strategy/strategydemo/demoStrategy.py b/vn.strategy/strategydemo/demoStrategy.py new file mode 100644 index 00000000..dc09763e --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/demoStrategy.py @@ -0,0 +1,18 @@ +# encoding: UTF-8 + +from strategyEngine import StrategyTemplate + + +######################################################################## +class SimpleEmaStrategy(StrategyTemplate): + """简单双指数移动均线策略""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, name, symbol, engine): + """Constructor""" + super(SimpleEmaStrategy, self).__init__(name, symbol, engine) + + + + + \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/demoUi.py b/vn.strategy/strategydemo/demoUi.py new file mode 100644 index 00000000..d972fa97 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/demoUi.py @@ -0,0 +1,1269 @@ +# encoding: UTF-8 + +""" +该文件中包含的是交易平台的上层UI部分， +通过图形界面调用中间层的主动函数，并监控相关数据更新。 + +Monitor主要负责监控数据，有部分包含主动功能。 +Widget主要用于调用主动功能，有部分包含数据监控。 +""" + +from __future__ import division + +import time +import sys +import shelve +from collections import OrderedDict + +import sip +from PyQt4 import QtCore, QtGui + +from eventEngine import * + + + +######################################################################## +class LogMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示日志""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(LogMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """初始化界面""" + self.setWindowTitle(u'日志') + + self.setColumnCount(2) + self.setHorizontalHeaderLabels([u'时间', u'日志']) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + # 自动调整列宽 + self.horizontalHeader().setResizeMode(0, QtGui.QHeaderView.ResizeToContents) + self.horizontalHeader().setResizeMode(1, QtGui.QHeaderView.Stretch) + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """注册事件监听""" + # Qt图形组件的GUI更新必须使用Signal/Slot机制，否则有可能导致程序崩溃 + # 因此这里先将图形更新函数作为Slot，和信号连接起来 + # 然后将信号的触发函数注册到事件驱动引擎中 + self.signal.connect(self.updateLog) + self.__eventEngine.register(EVENT_LOG, self.signal.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateLog(self, event): + """更新日志""" + # 获取当前时间和日志内容 + t = time.strftime('%H:%M:%S',time.localtime(time.time())) + log = event.dict_['log'] + + # 在表格最上方插入一行 + self.insertRow(0) + + # 创建单元格 + cellTime = QtGui.QTableWidgetItem(t) + cellLog = QtGui.QTableWidgetItem(log) + + # 将单元格插入表格 + self.setItem(0, 0, cellTime) + self.setItem(0, 1, cellLog) + + +######################################################################## +class AccountMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示账户""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictLabels = OrderedDict() + dictLabels['AccountID'] = u'投资者账户' + dictLabels['PreBalance'] = u'昨结' + dictLabels['Withdraw'] = u'出金' + dictLabels['Deposit'] = u'入金' + dictLabels['FrozenCash'] = u'冻结资金' + dictLabels['FrozenMargin'] = u'冻结保证金' + dictLabels['FrozenCommission'] = u'冻结手续费' + dictLabels['Commission'] = u'手续费' + dictLabels['CurrMargin'] = u'当前保证金' + dictLabels['Available'] = u'可用资金' + dictLabels['WithdrawQuota'] = u'可取资金' + dictLabels['Balance'] = u'账户资金' + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(AccountMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + + self.dictAccount = {} # 用来保存账户对应的单元格 + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'账户') + + self.setColumnCount(len(self.dictLabels)) + self.setHorizontalHeaderLabels(self.dictLabels.values()) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signal.connect(self.updateAccount) + self.__eventEngine.register(EVENT_ACCOUNT, self.signal.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateAccount(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + accountid = data['AccountID'] + + # 如果之前已经收到过这个账户的数据, 则直接更新 + if accountid in self.dictAccount: + d = self.dictAccount[accountid] + + for label, cell in d.items(): + cell.setText(str(data[label])) + # 否则插入新的一行，并更新 + else: + self.insertRow(0) + d = {} + + for col, label in enumerate(self.dictLabels.keys()): + cell = QtGui.QTableWidgetItem(str(data[label])) + self.setItem(0, col, cell) + d[label] = cell + + self.dictAccount[accountid] = d + + +######################################################################## +class TradeMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示成交记录""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictLabels = OrderedDict() + dictLabels['InstrumentID'] = u'合约代码' + dictLabels['ExchangeInstID'] = u'交易所合约代码' + dictLabels['ExchangeID'] = u'交易所' + dictLabels['Direction'] = u'方向' + dictLabels['OffsetFlag'] = u'开平' + dictLabels['TradeID'] = u'成交编号' + dictLabels['TradeTime'] = u'成交时间' + dictLabels['Volume'] = u'数量' + dictLabels['Price'] = u'价格' + dictLabels['OrderRef'] = u'报单号' + dictLabels['OrderSysID'] = u'报单系统号' + + dictDirection = {} + dictDirection['0'] = u'买' + dictDirection['1'] = u'卖' + dictDirection['2'] = u'ETF申购' + dictDirection['3'] = u'ETF赎回' + dictDirection['4'] = u'ETF现金替代' + dictDirection['5'] = u'债券入库' + dictDirection['6'] = u'债券出库' + dictDirection['7'] = u'配股' + dictDirection['8'] = u'转托管' + dictDirection['9'] = u'信用账户配股' + dictDirection['A'] = u'担保品买入' + dictDirection['B'] = u'担保品卖出' + dictDirection['C'] = u'担保品转入' + dictDirection['D'] = u'担保品转出' + dictDirection['E'] = u'融资买入' + dictDirection['F'] = u'融资卖出' + dictDirection['G'] = u'卖券还款' + dictDirection['H'] = u'买券还券' + dictDirection['I'] = u'直接还款' + dictDirection['J'] = u'直接换券' + dictDirection['K'] = u'余券划转' + dictDirection['L'] = u'OF申购' + dictDirection['M'] = u'OF赎回' + dictDirection['N'] = u'SF拆分' + dictDirection['O'] = u'SF合并' + dictDirection['P'] = u'备兑' + dictDirection['Q'] = u'证券冻结/解冻' + dictDirection['R'] = u'行权' + + dictOffset = {} + dictOffset['0'] = u'开仓' + dictOffset['1'] = u'平仓' + dictOffset['2'] = u'强平' + dictOffset['3'] = u'平今' + dictOffset['4'] = u'平昨' + dictOffset['5'] = u'强减' + dictOffset['6'] = u'本地强平' + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(TradeMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'成交') + + self.setColumnCount(len(self.dictLabels)) + self.setHorizontalHeaderLabels(self.dictLabels.values()) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signal.connect(self.updateTrade) + self.__eventEngine.register(EVENT_TRADE, self.signal.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateTrade(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + + self.insertRow(0) + + for col, label in enumerate(self.dictLabels.keys()): + if label == 'Direction': + try: + value = self.dictDirection[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + elif label == 'OffsetFlag': + try: + value = self.dictOffset[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + else: + value = str(data[label]) + + cell = QtGui.QTableWidgetItem(value) + self.setItem(0, col, cell) + + +######################################################################## +class PositionMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示持仓""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictLabels = OrderedDict() + dictLabels['InstrumentID'] = u'合约代码' + dictLabels['PosiDirection'] = u'方向' + dictLabels['Position'] = u'持仓' + dictLabels['LongFrozen'] = u'多头冻结' + dictLabels['ShortFrozen'] = u'空头冻结' + dictLabels['PositionCost'] = u'持仓成本' + dictLabels['OpenCost'] = u'开仓成本' + + dictPosiDirection = {} + dictPosiDirection['1'] = u'净' + dictPosiDirection['2'] = u'多' + dictPosiDirection['3'] = u'空' + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(PositionMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + + self.dictPosition = {} # 用来保存持仓对应的单元格 + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'持仓') + + self.setColumnCount(len(self.dictLabels)) + self.setHorizontalHeaderLabels(self.dictLabels.values()) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signal.connect(self.updatePosition) + self.__eventEngine.register(EVENT_POSITION, self.signal.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updatePosition(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + + # 过滤返回值为空的情况 + if data['InstrumentID']: + posid = data['InstrumentID'] + '.' + data['PosiDirection'] + + # 如果之前已经收到过这个账户的数据, 则直接更新 + if posid in self.dictPosition: + d = self.dictPosition[posid] + + for label, cell in d.items(): + if label == 'PosiDirection': + try: + value = self.dictPosiDirection[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + else: + value = str(data[label]) + cell.setText(value) + # 否则插入新的一行，并更新 + else: + self.insertRow(0) + d = {} + + for col, label in enumerate(self.dictLabels.keys()): + if label == 'PosiDirection': + try: + value = self.dictPosiDirection[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + else: + value = str(data[label]) + cell = QtGui.QTableWidgetItem(value) + self.setItem(0, col, cell) + d[label] = cell + + self.dictPosition[posid] = d + + +######################################################################## +class OrderMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示所有报单""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictLabels = OrderedDict() + dictLabels['OrderRef'] = u'报单号' + dictLabels['OrderSysID'] = u'系统编号' + dictLabels['InstrumentID'] = u'合约代码' + dictLabels['ExchangeInstID'] = u'交易所合约代码' + dictLabels['Direction'] = u'方向' + dictLabels['CombOffsetFlag'] = u'开平' + dictLabels['LimitPrice'] = u'价格' + dictLabels['VolumeTotalOriginal'] = u'委托数量' + dictLabels['VolumeTraded'] = u'成交数量' + dictLabels['InsertTime'] = u'委托时间' + dictLabels['CancelTime'] = u'撤销时间' + dictLabels['StatusMsg'] = u'状态信息' + + dictDirection = {} + dictDirection['0'] = u'买' + dictDirection['1'] = u'卖' + dictDirection['2'] = u'ETF申购' + dictDirection['3'] = u'ETF赎回' + dictDirection['4'] = u'ETF现金替代' + dictDirection['5'] = u'债券入库' + dictDirection['6'] = u'债券出库' + dictDirection['7'] = u'配股' + dictDirection['8'] = u'转托管' + dictDirection['9'] = u'信用账户配股' + dictDirection['A'] = u'担保品买入' + dictDirection['B'] = u'担保品卖出' + dictDirection['C'] = u'担保品转入' + dictDirection['D'] = u'担保品转出' + dictDirection['E'] = u'融资买入' + dictDirection['F'] = u'融资卖出' + dictDirection['G'] = u'卖券还款' + dictDirection['H'] = u'买券还券' + dictDirection['I'] = u'直接还款' + dictDirection['J'] = u'直接换券' + dictDirection['K'] = u'余券划转' + dictDirection['L'] = u'OF申购' + dictDirection['M'] = u'OF赎回' + dictDirection['N'] = u'SF拆分' + dictDirection['O'] = u'SF合并' + dictDirection['P'] = u'备兑' + dictDirection['Q'] = u'证券冻结/解冻' + dictDirection['R'] = u'行权' + + dictOffset = {} + dictOffset['0'] = u'开仓' + dictOffset['1'] = u'平仓' + dictOffset['2'] = u'强平' + dictOffset['3'] = u'平今' + dictOffset['4'] = u'平昨' + dictOffset['5'] = u'强减' + dictOffset['6'] = u'本地强平' + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(OrderMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + self.__mainEngine = mainEngine + + self.dictOrder = {} # 用来保存报单号对应的单元格对象 + self.dictOrderData = {} # 用来保存报单数据 + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'报单') + + self.setColumnCount(len(self.dictLabels)) + self.setHorizontalHeaderLabels(self.dictLabels.values()) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signal.connect(self.updateOrder) + self.__eventEngine.register(EVENT_ORDER, self.signal.emit) + + self.itemDoubleClicked.connect(self.cancelOrder) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateOrder(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + orderref = data['OrderRef'] + + self.dictOrderData[orderref] = data + + # 如果之前已经收到过这个账户的数据, 则直接更新 + if orderref in self.dictOrder: + d = self.dictOrder[orderref] + + for label, cell in d.items(): + if label == 'Direction': + try: + value = self.dictDirection[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + elif label == 'CombOffsetFlag': + try: + value = self.dictOffset[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + elif label == 'StatusMsg': + value = data[label].decode('gbk') + else: + value = str(data[label]) + + cell.setText(value) + # 否则插入新的一行，并更新 + else: + self.insertRow(0) + d = {} + + for col, label in enumerate(self.dictLabels.keys()): + if label == 'Direction': + try: + value = self.dictDirection[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + elif label == 'CombOffsetFlag': + try: + value = self.dictOffset[data[label]] + except KeyError: + value = u'未知类型' + elif label == 'StatusMsg': + value = data[label].decode('gbk') + else: + value = str(data[label]) + + cell = QtGui.QTableWidgetItem(value) + self.setItem(0, col, cell) + d[label] = cell + + cell.orderref = orderref # 动态绑定报单号到单元格上 + + self.dictOrder[orderref] = d + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelOrder(self, cell): + """双击撤单""" + orderref = cell.orderref + order = self.dictOrderData[orderref] + + # 撤单前检查报单是否已经撤销或者全部成交 + if not (order['OrderStatus'] == '0' or order['OrderStatus'] == '5'): + self.__mainEngine.cancelOrder(order['InstrumentID'], + order['ExchangeID'], + orderref, + order['FrontID'], + order['SessionID']) + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelAll(self): + """全撤""" + for order in self.dictOrderData.values(): + if not (order['OrderStatus'] == '0' or order['OrderStatus'] == '5'): + self.__mainEngine.cancelOrder(order['InstrumentID'], + order['ExchangeID'], + order['OrderRef'], + order['FrontID'], + order['SessionID']) + + +######################################################################## +class MarketDataMonitor(QtGui.QTableWidget): + """用于显示行情""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictLabels = OrderedDict() + dictLabels['Name'] = u'合约名称' + dictLabels['InstrumentID'] = u'合约代码' + dictLabels['ExchangeInstID'] = u'合约交易所代码' + + dictLabels['BidPrice1'] = u'买一价' + dictLabels['BidVolume1'] = u'买一量' + dictLabels['AskPrice1'] = u'卖一价' + dictLabels['AskVolume1'] = u'卖一量' + + dictLabels['LastPrice'] = u'最新价' + dictLabels['Volume'] = u'成交量' + + dictLabels['UpdateTime'] = u'更新时间' + + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(MarketDataMonitor, self).__init__(parent) + self.__eventEngine = eventEngine + self.__mainEngine = mainEngine + + self.dictData = {} + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'行情') + + self.setColumnCount(len(self.dictLabels)) + self.setHorizontalHeaderLabels(self.dictLabels.values()) + + self.verticalHeader().setVisible(False) # 关闭左边的垂直表头 + self.setEditTriggers(QtGui.QTableWidget.NoEditTriggers) # 设为不可编辑状态 + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signal.connect(self.updateData) + self.__eventEngine.register(EVENT_MARKETDATA, self.signal.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateData(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + instrumentid = data['InstrumentID'] + + # 如果之前已经收到过这个账户的数据, 则直接更新 + if instrumentid in self.dictData: + d = self.dictData[instrumentid] + + for label, cell in d.items(): + if label != 'Name': + value = str(data[label]) + else: + value = self.getName(data['InstrumentID']) + cell.setText(value) + # 否则插入新的一行，并更新 + else: + row = self.rowCount() + self.insertRow(row) + d = {} + + for col, label in enumerate(self.dictLabels.keys()): + if label != 'Name': + value = str(data[label]) + cell = QtGui.QTableWidgetItem(value) + self.setItem(row, col, cell) + d[label] = cell + else: + name = self.getName(data['InstrumentID']) + cell = QtGui.QTableWidgetItem(name) + self.setItem(row, col, cell) + d[label] = cell + + self.dictData[instrumentid] = d + + #---------------------------------------------------------------------- + def getName(self, instrumentid): + """获取名称""" + instrument = self.__mainEngine.selectInstrument(instrumentid) + if instrument: + return instrument['InstrumentName'].decode('GBK') + else: + return '' + + +######################################################################## +class LoginWidget(QtGui.QDialog): + """登录""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, mainEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(LoginWidget, self).__init__() + self.__mainEngine = mainEngine + + self.initUi() + self.loadData() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """初始化界面""" + self.setWindowTitle(u'登录') + + # 设置组件 + labelUserID = QtGui.QLabel(u'账号：') + labelPassword = QtGui.QLabel(u'密码：') + labelMdAddress = QtGui.QLabel(u'行情服务器：') + labelTdAddress = QtGui.QLabel(u'交易服务器：') + labelBrokerID = QtGui.QLabel(u'经纪商代码') + + self.editUserID = QtGui.QLineEdit() + self.editPassword = QtGui.QLineEdit() + self.editMdAddress = QtGui.QLineEdit() + self.editTdAddress = QtGui.QLineEdit() + self.editBrokerID = QtGui.QLineEdit() + + self.editUserID.setMinimumWidth(200) + + buttonLogin = QtGui.QPushButton(u'登录') + buttonCancel = QtGui.QPushButton(u'取消') + buttonLogin.clicked.connect(self.login) + buttonCancel.clicked.connect(self.close) + + # 设置布局 + buttonHBox = QtGui.QHBoxLayout() + buttonHBox.addStretch() + buttonHBox.addWidget(buttonLogin) + buttonHBox.addWidget(buttonCancel) + + grid = QtGui.QGridLayout() + grid.addWidget(labelUserID, 0, 0) + grid.addWidget(labelPassword, 1, 0) + grid.addWidget(labelMdAddress, 2, 0) + grid.addWidget(labelTdAddress, 3, 0) + grid.addWidget(labelBrokerID, 4, 0) + grid.addWidget(self.editUserID, 0, 1) + grid.addWidget(self.editPassword, 1, 1) + grid.addWidget(self.editMdAddress, 2, 1) + grid.addWidget(self.editTdAddress, 3, 1) + grid.addWidget(self.editBrokerID, 4, 1) + grid.addLayout(buttonHBox, 5, 0, 1, 2) + + self.setLayout(grid) + + #---------------------------------------------------------------------- + def login(self): + """登录""" + userid = str(self.editUserID.text()) + password = str(self.editPassword.text()) + mdAddress = str(self.editMdAddress.text()) + tdAddress = str(self.editTdAddress.text()) + brokerid = str(self.editBrokerID.text()) + + self.__mainEngine.login(userid, password, brokerid, mdAddress, tdAddress) + self.close() + + #---------------------------------------------------------------------- + def loadData(self): + """读取数据""" + f = shelve.open('setting.vn') + + try: + setting = f['login'] + userid = setting['userid'] + password = setting['password'] + mdAddress = setting['mdAddress'] + tdAddress = setting['tdAddress'] + brokerid = setting['brokerid'] + + self.editUserID.setText(userid) + self.editPassword.setText(password) + self.editMdAddress.setText(mdAddress) + self.editTdAddress.setText(tdAddress) + self.editBrokerID.setText(brokerid) + except KeyError: + pass + + f.close() + + #---------------------------------------------------------------------- + def saveData(self): + """保存数据""" + setting = {} + setting['userid'] = str(self.editUserID.text()) + setting['password'] = str(self.editPassword.text()) + setting['mdAddress'] = str(self.editMdAddress.text()) + setting['tdAddress'] = str(self.editTdAddress.text()) + setting['brokerid'] = str(self.editBrokerID.text()) + + f = shelve.open('setting.vn') + f['login'] = setting + f.close() + + #---------------------------------------------------------------------- + def closeEvent(self, event): + """关闭事件处理""" + # 当窗口被关闭时，先保存登录数据，再关闭 + self.saveData() + event.accept() + + +######################################################################## +class ControlWidget(QtGui.QWidget): + """调用查询函数""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, mainEngine, parent=None): + """Constructor""" + super(ControlWidget, self).__init__() + self.__mainEngine = mainEngine + + self.initUi() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'测试') + + buttonAccount = QtGui.QPushButton(u'查询账户') + buttonInvestor = QtGui.QPushButton(u'查询投资者') + buttonPosition = QtGui.QPushButton(u'查询持仓') + + buttonAccount.clicked.connect(self.__mainEngine.getAccount) + buttonInvestor.clicked.connect(self.__mainEngine.getInvestor) + buttonPosition.clicked.connect(self.__mainEngine.getPosition) + + hBox = QtGui.QHBoxLayout() + hBox.addWidget(buttonAccount) + hBox.addWidget(buttonInvestor) + hBox.addWidget(buttonPosition) + + self.setLayout(hBox) + + +######################################################################## +class TradingWidget(QtGui.QWidget): + """交易""" + signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + dictDirection = OrderedDict() + dictDirection['0'] = u'买' + dictDirection['1'] = u'卖' + + dictOffset = OrderedDict() + dictOffset['0'] = u'开仓' + dictOffset['1'] = u'平仓' + dictOffset['3'] = u'平今' + + dictPriceType = OrderedDict() + dictPriceType['1'] = u'任意价' + dictPriceType['2'] = u'限价' + dictPriceType['3'] = u'最优价' + dictPriceType['4'] = u'最新价' + + # 反转字典 + dictDirectionReverse = {value:key for key,value in dictDirection.items()} + dictOffsetReverse = {value:key for key, value in dictOffset.items()} + dictPriceTypeReverse = {value:key for key, value in dictPriceType.items()} + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine, orderMonitor, parent=None): + """Constructor""" + super(TradingWidget, self).__init__() + self.__eventEngine = eventEngine + self.__mainEngine = mainEngine + self.__orderMonitor = orderMonitor + + self.instrumentid = '' + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """初始化界面""" + self.setWindowTitle(u'交易') + + # 左边部分 + labelID = QtGui.QLabel(u'代码') + labelName = QtGui.QLabel(u'名称') + labelDirection = QtGui.QLabel(u'委托类型') + labelOffset = QtGui.QLabel(u'开平') + labelPrice = QtGui.QLabel(u'价格') + labelVolume = QtGui.QLabel(u'数量') + labelPriceType = QtGui.QLabel(u'价格类型') + + self.lineID = QtGui.QLineEdit() + self.lineName = QtGui.QLineEdit() + + self.comboDirection = QtGui.QComboBox() + self.comboDirection.addItems(self.dictDirection.values()) + + self.comboOffset = QtGui.QComboBox() + self.comboOffset.addItems(self.dictOffset.values()) + + self.spinPrice = QtGui.QDoubleSpinBox() + self.spinPrice.setDecimals(4) + self.spinPrice.setMinimum(0) + self.spinPrice.setMaximum(10000) + + self.spinVolume = QtGui.QSpinBox() + self.spinVolume.setMinimum(0) + self.spinVolume.setMaximum(1000000) + + self.comboPriceType = QtGui.QComboBox() + self.comboPriceType.addItems(self.dictPriceType.values()) + + gridleft = QtGui.QGridLayout() + gridleft.addWidget(labelID, 0, 0) + gridleft.addWidget(labelName, 1, 0) + gridleft.addWidget(labelDirection, 2, 0) + gridleft.addWidget(labelOffset, 3, 0) + gridleft.addWidget(labelPrice, 4, 0) + gridleft.addWidget(labelVolume, 5, 0) + gridleft.addWidget(labelPriceType, 6, 0) + gridleft.addWidget(self.lineID, 0, 1) + gridleft.addWidget(self.lineName, 1, 1) + gridleft.addWidget(self.comboDirection, 2, 1) + gridleft.addWidget(self.comboOffset, 3, 1) + gridleft.addWidget(self.spinPrice, 4, 1) + gridleft.addWidget(self.spinVolume, 5, 1) + gridleft.addWidget(self.comboPriceType, 6, 1) + + # 右边部分 + labelBid1 = QtGui.QLabel(u'买一') + labelBid2 = QtGui.QLabel(u'买二') + labelBid3 = QtGui.QLabel(u'买三') + labelBid4 = QtGui.QLabel(u'买四') + labelBid5 = QtGui.QLabel(u'买五') + + labelAsk1 = QtGui.QLabel(u'卖一') + labelAsk2 = QtGui.QLabel(u'卖二') + labelAsk3 = QtGui.QLabel(u'卖三') + labelAsk4 = QtGui.QLabel(u'卖四') + labelAsk5 = QtGui.QLabel(u'卖五') + + self.labelBidPrice1 = QtGui.QLabel() + self.labelBidPrice2 = QtGui.QLabel() + self.labelBidPrice3 = QtGui.QLabel() + self.labelBidPrice4 = QtGui.QLabel() + self.labelBidPrice5 = QtGui.QLabel() + self.labelBidVolume1 = QtGui.QLabel() + self.labelBidVolume2 = QtGui.QLabel() + self.labelBidVolume3 = QtGui.QLabel() + self.labelBidVolume4 = QtGui.QLabel() + self.labelBidVolume5 = QtGui.QLabel() + + self.labelAskPrice1 = QtGui.QLabel() + self.labelAskPrice2 = QtGui.QLabel() + self.labelAskPrice3 = QtGui.QLabel() + self.labelAskPrice4 = QtGui.QLabel() + self.labelAskPrice5 = QtGui.QLabel() + self.labelAskVolume1 = QtGui.QLabel() + self.labelAskVolume2 = QtGui.QLabel() + self.labelAskVolume3 = QtGui.QLabel() + self.labelAskVolume4 = QtGui.QLabel() + self.labelAskVolume5 = QtGui.QLabel() + + labelLast = QtGui.QLabel(u'最新') + self.labelLastPrice = QtGui.QLabel() + self.labelReturn = QtGui.QLabel() + + self.labelLastPrice.setMinimumWidth(60) + self.labelReturn.setMinimumWidth(60) + + gridRight = QtGui.QGridLayout() + gridRight.addWidget(labelAsk5, 0, 0) + gridRight.addWidget(labelAsk4, 1, 0) + gridRight.addWidget(labelAsk3, 2, 0) + gridRight.addWidget(labelAsk2, 3, 0) + gridRight.addWidget(labelAsk1, 4, 0) + gridRight.addWidget(labelLast, 5, 0) + gridRight.addWidget(labelBid1, 6, 0) + gridRight.addWidget(labelBid2, 7, 0) + gridRight.addWidget(labelBid3, 8, 0) + gridRight.addWidget(labelBid4, 9, 0) + gridRight.addWidget(labelBid5, 10, 0) + + gridRight.addWidget(self.labelAskPrice5, 0, 1) + gridRight.addWidget(self.labelAskPrice4, 1, 1) + gridRight.addWidget(self.labelAskPrice3, 2, 1) + gridRight.addWidget(self.labelAskPrice2, 3, 1) + gridRight.addWidget(self.labelAskPrice1, 4, 1) + gridRight.addWidget(self.labelLastPrice, 5, 1) + gridRight.addWidget(self.labelBidPrice1, 6, 1) + gridRight.addWidget(self.labelBidPrice2, 7, 1) + gridRight.addWidget(self.labelBidPrice3, 8, 1) + gridRight.addWidget(self.labelBidPrice4, 9, 1) + gridRight.addWidget(self.labelBidPrice5, 10, 1) + + gridRight.addWidget(self.labelAskVolume5, 0, 2) + gridRight.addWidget(self.labelAskVolume4, 1, 2) + gridRight.addWidget(self.labelAskVolume3, 2, 2) + gridRight.addWidget(self.labelAskVolume2, 3, 2) + gridRight.addWidget(self.labelAskVolume1, 4, 2) + gridRight.addWidget(self.labelReturn, 5, 2) + gridRight.addWidget(self.labelBidVolume1, 6, 2) + gridRight.addWidget(self.labelBidVolume2, 7, 2) + gridRight.addWidget(self.labelBidVolume3, 8, 2) + gridRight.addWidget(self.labelBidVolume4, 9, 2) + gridRight.addWidget(self.labelBidVolume5, 10, 2) + + # 发单按钮 + buttonSendOrder = QtGui.QPushButton(u'发单') + buttonCancelAll = QtGui.QPushButton(u'全撤') + + # 整合布局 + hbox = QtGui.QHBoxLayout() + hbox.addLayout(gridleft) + hbox.addLayout(gridRight) + + vbox = QtGui.QVBoxLayout() + vbox.addLayout(hbox) + vbox.addWidget(buttonSendOrder) + vbox.addWidget(buttonCancelAll) + + self.setLayout(vbox) + + # 关联更新 + buttonSendOrder.clicked.connect(self.sendOrder) + buttonCancelAll.clicked.connect(self.__orderMonitor.cancelAll) + self.lineID.returnPressed.connect(self.updateID) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateID(self): + """合约变化""" + instrumentid = str(self.lineID.text()) + + # 获取合约 + instrument = self.__mainEngine.selectInstrument(instrumentid) + if instrument: + self.lineName.setText(instrument['InstrumentName'].decode('GBK')) + + # 清空价格数量 + self.spinPrice.setValue(0) + self.spinVolume.setValue(0) + + # 清空行情显示 + self.labelBidPrice1.setText('') + self.labelBidPrice2.setText('') + self.labelBidPrice3.setText('') + self.labelBidPrice4.setText('') + self.labelBidPrice5.setText('') + self.labelBidVolume1.setText('') + self.labelBidVolume2.setText('') + self.labelBidVolume3.setText('') + self.labelBidVolume4.setText('') + self.labelBidVolume5.setText('') + self.labelAskPrice1.setText('') + self.labelAskPrice2.setText('') + self.labelAskPrice3.setText('') + self.labelAskPrice4.setText('') + self.labelAskPrice5.setText('') + self.labelAskVolume1.setText('') + self.labelAskVolume2.setText('') + self.labelAskVolume3.setText('') + self.labelAskVolume4.setText('') + self.labelAskVolume5.setText('') + self.labelLastPrice.setText('') + self.labelReturn.setText('') + + # 重新注册事件监听 + self.__eventEngine.unregister(EVENT_MARKETDATA_CONTRACT+self.instrumentid, self.signal.emit) + self.__eventEngine.register(EVENT_MARKETDATA_CONTRACT+instrumentid, self.signal.emit) + + # 订阅合约 + self.__mainEngine.subscribe(instrumentid, instrument['ExchangeID']) + + # 更新目前的合约 + self.instrumentid = instrumentid + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateMarketData(self, event): + """更新行情""" + data = event.dict_['data'] + + if data['InstrumentID'] == self.instrumentid: + self.labelBidPrice1.setText(str(data['BidPrice1'])) + self.labelAskPrice1.setText(str(data['AskPrice1'])) + self.labelBidVolume1.setText(str(data['BidVolume1'])) + self.labelAskVolume1.setText(str(data['AskVolume1'])) + + if data['BidVolume2']: + self.labelBidPrice2.setText(str(data['BidPrice2'])) + self.labelBidPrice3.setText(str(data['BidPrice3'])) + self.labelBidPrice4.setText(str(data['BidPrice4'])) + self.labelBidPrice5.setText(str(data['BidPrice5'])) + + self.labelAskPrice2.setText(str(data['AskPrice2'])) + self.labelAskPrice3.setText(str(data['AskPrice3'])) + self.labelAskPrice4.setText(str(data['AskPrice4'])) + self.labelAskPrice5.setText(str(data['AskPrice5'])) + + self.labelBidVolume2.setText(str(data['BidVolume2'])) + self.labelBidVolume3.setText(str(data['BidVolume3'])) + self.labelBidVolume4.setText(str(data['BidVolume4'])) + self.labelBidVolume5.setText(str(data['BidVolume5'])) + + self.labelAskVolume2.setText(str(data['AskVolume2'])) + self.labelAskVolume3.setText(str(data['AskVolume3'])) + self.labelAskVolume4.setText(str(data['AskVolume4'])) + self.labelAskVolume5.setText(str(data['AskVolume5'])) + + self.labelLastPrice.setText(str(data['LastPrice'])) + rt = (data['LastPrice']/data['PreClosePrice'])-1 + self.labelReturn.setText(('%.2f' %(rt*100))+'%') + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """注册事件监听""" + self.signal.connect(self.updateMarketData) + + #---------------------------------------------------------------------- + def sendOrder(self): + """发单""" + instrumentid = str(self.lineID.text()) + + instrument = self.__mainEngine.selectInstrument(instrumentid) + if instrument: + exchangeid = instrument['ExchangeID'] + direction = self.dictDirectionReverse[unicode(self.comboDirection.currentText())] + offset = self.dictOffsetReverse[unicode(self.comboOffset.currentText())] + price = float(self.spinPrice.value()) + volume = int(self.spinVolume.value()) + pricetype = self.dictPriceTypeReverse[unicode(self.comboPriceType.currentText())] + self.__mainEngine.sendOrder(instrumentid, exchangeid, price, pricetype, volume ,direction, offset) + + +######################################################################## +class AboutWidget(QtGui.QDialog): + """显示关于信息""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, parent): + """Constructor""" + super(AboutWidget, self).__init__(parent) + + self.initUi() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + self.setWindowTitle(u'关于') + + text = u""" + vn.py框架Demo + + 完成日期：2015/4/17 + + 作者：用Python的交易员 + + License：MIT + + 主页：vnpy.org + + Github：github.com/vnpy/vnpy + + QQ交流群：262656087 + + + + + 开发环境 + + 操作系统：Windows 7 专业版 64位 + + Python发行版：Python 2.7.6 (Anaconda 1.9.2 Win-32) + + 图形库：PyQt4 4.11.3 Py2.7-x32 + + 交易接口：vn.lts/vn.ctp + + 事件驱动引擎：vn.event + + 开发环境：WingIDE 5.0.6 + + EXE打包：Nuitka 0.5.12.1 Python2.7 32 bit MSI + """ + + label = QtGui.QLabel() + label.setText(text) + label.setMinimumWidth(450) + + vbox = QtGui.QVBoxLayout() + vbox.addWidget(label) + + self.setLayout(vbox) + + +######################################################################## +class MainWindow(QtGui.QMainWindow): + """主窗口""" + signalInvestor = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + signalLog = QtCore.pyqtSignal(type(Event())) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine): + """Constructor""" + super(MainWindow, self).__init__() + self.__eventEngine = eventEngine + self.__mainEngine = mainEngine + + self.initUi() + self.registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def initUi(self): + """""" + # 设置名称 + self.setWindowTitle(u'欢迎使用vn.py框架Demo') + + # 布局设置 + self.logM = LogMonitor(self.__eventEngine, self) + self.accountM = AccountMonitor(self.__eventEngine, self) + self.positionM = PositionMonitor(self.__eventEngine, self) + self.tradeM = TradeMonitor(self.__eventEngine, self) + self.orderM = OrderMonitor(self.__eventEngine, self.__mainEngine, self) + self.marketdataM = MarketDataMonitor(self.__eventEngine, self.__mainEngine, self) + self.tradingW = TradingWidget(self.__eventEngine, self.__mainEngine, self.orderM, self) + + righttab = QtGui.QTabWidget() + righttab.addTab(self.positionM, u'持仓') + righttab.addTab(self.accountM, u'账户') + + lefttab = QtGui.QTabWidget() + lefttab.addTab(self.orderM, u'报单') + lefttab.addTab(self.tradeM, u'成交') + lefttab.addTab(self.logM, u'日志') + + self.tradingW.setMaximumWidth(400) + tradingVBox = QtGui.QVBoxLayout() + tradingVBox.addWidget(self.tradingW) + tradingVBox.addStretch() + + upHBox = QtGui.QHBoxLayout() + upHBox.addLayout(tradingVBox) + upHBox.addWidget(self.marketdataM) + + downHBox = QtGui.QHBoxLayout() + downHBox.addWidget(lefttab) + downHBox.addWidget(righttab) + + vBox = QtGui.QVBoxLayout() + vBox.addLayout(upHBox) + vBox.addLayout(downHBox) + + centralwidget = QtGui.QWidget() + centralwidget.setLayout(vBox) + self.setCentralWidget(centralwidget) + + # 设置状态栏 + self.bar = self.statusBar() + self.bar.showMessage(u'启动Demo') + + # 设置菜单栏 + actionLogin = QtGui.QAction(u'登录', self) + actionLogin.triggered.connect(self.openLoginWidget) + actionExit = QtGui.QAction(u'退出', self) + actionExit.triggered.connect(self.close) + + actionAbout = QtGui.QAction(u'关于', self) + actionAbout.triggered.connect(self.openAboutWidget) + + menubar = self.menuBar() + sysMenu = menubar.addMenu(u'系统') + sysMenu.addAction(actionLogin) + sysMenu.addAction(actionExit) + + helpMenu = menubar.addMenu(u'帮助') + helpMenu.addAction(actionAbout) + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerEvent(self): + """""" + self.signalInvestor.connect(self.updateInvestor) + self.signalLog.connect(self.updateLog) + + self.__eventEngine.register(EVENT_INVESTOR, self.signalInvestor.emit) + self.__eventEngine.register(EVENT_LOG, self.signalLog.emit) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateInvestor(self, event): + """""" + data = event.dict_['data'] + + self.setWindowTitle(u'欢迎使用vn.py框架Demo ' + data['InvestorName'].decode('GBK')) + + #---------------------------------------------------------------------- + def updateLog(self, event): + """""" + log = event.dict_['log'] + + self.bar.showMessage(log) + + #---------------------------------------------------------------------- + def openLoginWidget(self): + """打开登录""" + try: + self.loginW.show() + except AttributeError: + self.loginW = LoginWidget(self.__mainEngine, self) + self.loginW.show() + + #---------------------------------------------------------------------- + def openAboutWidget(self): + """打开关于""" + try: + self.aboutW.show() + except AttributeError: + self.aboutW = AboutWidget(self) + self.aboutW.show() + + #---------------------------------------------------------------------- + def closeEvent(self, event): + """退出事件处理""" + reply = QtGui.QMessageBox.question(self, u'退出', + u'确认退出?', QtGui.QMessageBox.Yes | + QtGui.QMessageBox.No, QtGui.QMessageBox.No) + + if reply == QtGui.QMessageBox.Yes: + self.__mainEngine.exit() + event.accept() + else: + event.ignore() + + + + + + + + + + diff --git a/vn.strategy/strategydemo/eventEngine.py b/vn.strategy/strategydemo/eventEngine.py new file mode 100644 index 00000000..c0fc249a --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/eventEngine.py @@ -0,0 +1,196 @@ +# encoding: UTF-8 + +# 系统模块 +from Queue import Queue, Empty +from threading import Thread + +# 第三方模块 +from PyQt4.QtCore import QTimer + +# 自己开发的模块 +from eventType import * + + +######################################################################## +class EventEngine: + """ + 事件驱动引擎 + + 事件驱动引擎中所有的变量都设置为了私有，这是为了防止不小心 + 从外部修改了这些变量的值或状态，导致bug。 + + 变量说明 + __queue：私有变量，事件队列 + __active：私有变量，事件引擎开关 + __thread：私有变量，事件处理线程 + __timer：私有变量，计时器 + __handlers：私有变量，事件处理函数字典 + + + 方法说明 + __run: 私有方法，事件处理线程连续运行用 + __process: 私有方法，处理事件，调用注册在引擎中的监听函数 + __onTimer：私有方法，计时器固定事件间隔触发后，向事件队列中存入计时器事件 + start: 公共方法，启动引擎 + stop：公共方法，停止引擎 + register：公共方法，向引擎中注册监听函数 + unregister：公共方法，向引擎中注销监听函数 + put：公共方法，向事件队列中存入新的事件 + + 事件监听函数必须定义为输入参数仅为一个event对象，即： + + 函数 + def func(event) + ... + + 对象方法 + def method(self, event) + ... + + """ + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self): + """初始化事件引擎""" + # 事件队列 + self.__queue = Queue() + + # 事件引擎开关 + self.__active = False + + # 事件处理线程 + self.__thread = Thread(target = self.__run) + + # 计时器，用于触发计时器事件 + self.__timer = QTimer() + self.__timer.timeout.connect(self.__onTimer) + + # 这里的__handlers是一个字典，用来保存对应的事件调用关系 + # 其中每个键对应的值是一个列表，列表中保存了对该事件进行监听的函数功能 + self.__handlers = {} + + #---------------------------------------------------------------------- + def __run(self): + """引擎运行""" + while self.__active == True: + try: + event = self.__queue.get(block = True, timeout = 1) # 获取事件的阻塞时间设为1秒 + self.__process(event) + except Empty: + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def __process(self, event): + """处理事件""" + # 检查是否存在对该事件进行监听的处理函数 + if event.type_ in self.__handlers: + #若存在，则按顺序将事件传递给处理函数执行 + [handler(event) for handler in self.__handlers[event.type_]] + + #以上语句为Python列表解析方式的写法，对应的常规循环写法为： + #for handler in self.__handlers[event.type_]: + #handler(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __onTimer(self): + """向事件队列中存入计时器事件""" + # 创建计时器事件 + event = Event(type_=EVENT_TIMER) + + # 向队列中存入计时器事件 + self.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def start(self): + """引擎启动""" + # 将引擎设为启动 + self.__active = True + + # 启动事件处理线程 + self.__thread.start() + + # 启动计时器，计时器事件间隔默认设定为1秒 + self.__timer.start(1000) + + #---------------------------------------------------------------------- + def stop(self): + """停止引擎""" + # 将引擎设为停止 + self.__active = False + + # 停止计时器 + self.__timer.stop() + + # 等待事件处理线程退出 + self.__thread.join() + + #---------------------------------------------------------------------- + def register(self, type_, handler): + """注册事件处理函数监听""" + # 尝试获取该事件类型对应的处理函数列表，若无则创建 + try: + handlerList = self.__handlers[type_] + except KeyError: + handlerList = [] + self.__handlers[type_] = handlerList + + # 若要注册的处理器不在该事件的处理器列表中，则注册该事件 + if handler not in handlerList: + handlerList.append(handler) + + #---------------------------------------------------------------------- + def unregister(self, type_, handler): + """注销事件处理函数监听""" + # 尝试获取该事件类型对应的处理函数列表，若无则忽略该次注销请求 + try: + handlerList = self.__handlers[type_] + + # 如果该函数存在于列表中，则移除 + if handler in handlerList: + handlerList.remove(handler) + + # 如果函数列表为空，则从引擎中移除该事件类型 + if not handlerList: + del self.__handlers[type_] + except KeyError: + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def put(self, event): + """向事件队列中存入事件""" + self.__queue.put(event) + + +######################################################################## +class Event: + """事件对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, type_=None): + """Constructor""" + self.type_ = type_ # 事件类型 + self.dict_ = {} # 字典用于保存具体的事件数据 + + +#---------------------------------------------------------------------- +def test(): + """测试函数""" + import sys + from datetime import datetime + from PyQt4.QtCore import QCoreApplication + + def simpletest(event): + print u'处理每秒触发的计时器事件：%s' % str(datetime.now()) + + app = QCoreApplication(sys.argv) + + ee = EventEngine() + ee.register(EVENT_TIMER, simpletest) + ee.start() + + app.exec_() + + +# 直接运行脚本可以进行测试 +if __name__ == '__main__': + test() \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/eventType.py b/vn.strategy/strategydemo/eventType.py new file mode 100644 index 00000000..38303440 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/eventType.py @@ -0,0 +1,61 @@ +# encoding: UTF-8 + +''' +本文件仅用于存放对于事件类型常量的定义。 + +由于python中不存在真正的常量概念，因此选择使用全大写的变量名来代替常量。 +这里设计的命名规则以EVENT_前缀开头。 + +常量的内容通常选择一个能够代表真实意义的字符串（便于理解）。 + +建议将所有的常量定义放在该文件中，便于检查是否存在重复的现象。 +''' + + +EVENT_TIMER = 'eTimer' # 计时器事件，每隔1秒发送一次 +EVENT_LOG = 'eLog' # 日志事件，通常使用某个监听函数直接显示 + +EVENT_TDLOGIN = 'eTdLogin' # 交易服务器登录成功事件 + +EVENT_MARKETDATA = 'eMarketData' # 行情推送事件 +EVENT_MARKETDATA_CONTRACT = 'eMarketData.' # 特定合约的行情事件 + +EVENT_TRADE = 'eTrade' # 成交推送事件 +EVENT_TRADE_CONTRACT = 'eTrade.' # 特定合约的成交事件 + +EVENT_ORDER = 'eOrder' # 报单推送事件 +EVENT_ORDER_ORDERREF = 'eOrder.' # 特定报单号的报单事件 + +EVENT_POSITION = 'ePosition' # 持仓查询回报事件 + +EVENT_INSTRUMENT = 'eInstrument' # 合约查询回报事件 +EVENT_INVESTOR = 'eInvestor' # 投资者查询回报事件 +EVENT_ACCOUNT = 'eAccount' # 账户查询回报事件 + +#---------------------------------------------------------------------- +def test(): + """检查是否存在内容重复的常量定义""" + check_dict = {} + + global_dict = globals() + + for key, value in global_dict.items(): + if '__' not in key: # 不检查python内置对象 + if value in check_dict: + check_dict[value].append(key) + else: + check_dict[value] = [key] + + for key, value in check_dict.items(): + if len(value)>1: + print u'存在重复的常量定义:' + str(key) + for name in value: + print name + print '' + + print u'测试完毕' + + +# 直接运行脚本可以进行测试 +if __name__ == '__main__': + test() \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/mdconnection/empty.txt b/vn.strategy/strategydemo/mdconnection/empty.txt new file mode 100644 index 00000000..41861087 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/mdconnection/empty.txt @@ -0,0 +1 @@ +ļgithubʶļ \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/strategyEngine.py b/vn.strategy/strategydemo/strategyEngine.py new file mode 100644 index 00000000..221b0463 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/strategyEngine.py @@ -0,0 +1,631 @@ +# encoding: UTF-8 + +from datetime import datetime + +from pymongo import Connection +from pymongo.errors import * + +from eventEngine import * + + +# 常量定义 +OFFSET_OPEN = '0' # 开仓 +OFFSET_CLOSE = '1' # 平仓 + +DIRECTION_BUY = '0' # 买入 +DIRECTION_SELL = '1' # 卖出 + +PRICETYPE_LIMIT = '2' # 限价 + + + +######################################################################## +class Tick: + """Tick数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.openPrice = 0 # OHLC + self.highPrice = 0 + self.lowPrice = 0 + self.lastPrice = 0 + + self.volume = 0 # 成交量 + self.openInterest = 0 # 持仓量 + + self.upperLimit = 0 # 涨停价 + self.lowerLimit = 0 # 跌停价 + + self.time = '' # 更新时间和毫秒 + self.ms= 0 + + self.bidPrice1 = 0 # 深度行情 + self.bidPrice2 = 0 + self.bidPrice3 = 0 + self.bidPrice4 = 0 + self.bidPrice5 = 0 + + self.askPrice1 = 0 + self.askPrice2 = 0 + self.askPrice3 = 0 + self.askPrice4 = 0 + self.askPrice5 = 0 + + self.bidVolume1 = 0 + self.bidVolume2 = 0 + self.bidVolume3 = 0 + self.bidVolume4 = 0 + self.bidVolume5 = 0 + + self.askVolume1 = 0 + self.askVolume2 = 0 + self.askVolume3 = 0 + self.askVolume4 = 0 + self.askVolume5 = 0 + + +######################################################################## +class Trade: + """成交数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.orderRef = '' # 报单号 + self.tradeID = '' # 成交编号 + + self.direction = None # 方向 + self.offset = None # 开平 + self.price = 0 # 成交价 + self.volume = 0 # 成交量 + + +######################################################################## +class Order: + """报单数据对象""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol): + """Constructor""" + self.symbol = symbol # 合约代码 + + self.orderRef = '' # 报单编号 + + self.direction = None # 方向 + self.offset = None # 开平 + self.price = 0 # 委托价 + self.volumeOriginal = 0 # 报单量 + self.volumeTraded = 0 # 已成交数量 + + self.insertTime = '' # 报单时间 + self.cancelTime = '' # 撤单时间 + + self.frontID = 0 # 前置机编号 + self.sessionID = 0 # 会话编号 + + self.status = '' # 报单状态代码 + + +######################################################################## +class StopOrder: + """ + 停止单对象 + 用于实现价格突破某一水平后自动追入 + 即通常的条件单和止损单 + """ + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """Constructor""" + self.symbol = symbol + self.direction = direction + self.offset = offset + self.price = price + self.volume = volume + self.strategy = strategy + + +######################################################################## +class StrategyEngine(object): + """策略引擎""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, eventEngine, mainEngine): + """Constructor""" + self.__eventEngine = eventEngine + self.mainEngine = mainEngine + + # 获取代表今日的datetime + t = datetime.today() + self.today = t.replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) + + # 保存所有报单数据的字典 + self.__dictOrder = {} + + # 保存策略对象的字典 + # key为策略名称 + # value为策略对象 + self.dictStrategy = {} + + # 保存合约代码和策略对象映射关系的字典 + # key为合约代码 + # value为交易该合约的策略列表 + self.__dictSymbolStrategy = {} + + # 保存报单编号和策略对象映射关系的字典 + # key为报单编号 + # value为策略对象 + self.__dictOrderRefStrategy = {} + + # 保存合约代码和相关停止单的字典 + # key为合约代码 + # value为该合约相关的停止单列表 + self.__dictStopOrder = {} + + # MongoDB数据库相关 + self.__mongoConnected = False + self.__mongoConnection = None + self.__mongoTickDB = None + + # 调用函数 + self.__connectMongo() + self.createStrategy() + self.__registerEvent() + + #---------------------------------------------------------------------- + def createStrategy(self, strategyName, strategySymbol, strategyClass, strategySetting): + """创建策略""" + strategy = strategyClass(strategyName, strategySymbol, self) + self.dictStrategy[strategyName] = strategy + strategy.initSetting(strategySetting) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __connectMongo(self): + """连接MongoDB数据库""" + try: + self.__mongoConnection = Connection() + self.__mongoConnected = True + self.__mongoTickDB = self.__mongoConnection['TickDB'] + self.writeLog(u'策略引擎连接MongoDB成功') + except ConnectionFailure: + self.writeLog(u'策略引擎连接MongoDB失败') + + #---------------------------------------------------------------------- + def __recordTick(self, data): + """将Tick数据插入到MongoDB中""" + if self.__mongoConnected: + symbol = data['InstrumentID'] + data['date'] = self.today + self.__mongoTickDB[symbol].insert(data) + + #---------------------------------------------------------------------- + def loadTick(self, symbol, dt): + """从MongoDB中读取Tick数据""" + if self.__mongoConnected: + collection = self.__mongoTickDB[symbol] + cx = collection.find({'date':{'$gte':dt}}) + return cx + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateMarketData(self, event): + """行情更新""" + data = event.dict_['data'] + symbol = data['InstrumentID'] + + # 检查是否存在交易该合约的策略 + if symbol in self.__dictSymbolStrategy: + # 创建TICK数据对象并更新数据 + tick = Tick(symbol) + + tick.openPrice = data['OpenPrice'] + tick.highPrice = data['HighestPrice'] + tick.lowPrice = data['LowestPrice'] + tick.lastPrice = data['LastPrice'] + + tick.volume = data['Volume'] + tick.openInterest = data['OpenInterest'] + + tick.upperLimit = data['UpperLimitPrice'] + tick.lowerLimit = data['LowerLimitPrice'] + + tick.time = data['UpdateTime'] + tick.ms = data['UpdateMillisec'] + + tick.bidPrice1 = data['BidPrice1'] + tick.bidPrice2 = data['BidPrice2'] + tick.bidPrice3 = data['BidPrice3'] + tick.bidPrice4 = data['BidPrice4'] + tick.bidPrice5 = data['BidPrice5'] + + tick.askPrice1 = data['AskPrice1'] + tick.askPrice2 = data['AskPrice2'] + tick.askPrice3 = data['AskPrice3'] + tick.askPrice4 = data['AskPrice4'] + tick.askPrice5 = data['AskPrice5'] + + tick.bidVolume1 = data['BidVolume1'] + tick.bidVolume2 = data['BidVolume2'] + tick.bidVolume3 = data['BidVolume3'] + tick.bidVolume4 = data['BidVolume4'] + tick.bidVolume5 = data['BidVolume5'] + + tick.askVolume1 = data['AskVolume1'] + tick.askVolume2 = data['AskVolume2'] + tick.askVolume3 = data['AskVolume3'] + tick.askVolume4 = data['AskVolume4'] + tick.askVolume5 = data['AskVolume5'] + + # 首先检查停止单是否需要发出 + self.__processStopOrder(tick) + + # 将该TICK数据推送给每个策略 + for strategy in self.__dictSymbolStrategy[symbol]: + strategy.onTick(tick) + + # 将数据插入MongoDB数据库，实盘建议另开程序记录TICK数据 + self.__recordTick(data) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __processStopOrder(self, tick): + """处理停止单""" + symbol = tick.symbol + lastPrice = tick.lastPrice + upperLimit = tick.upperLimit + lowerLimit = tick.lowerLimit + + # 如果当前有该合约上的止损单 + if symbol in self.__dictStopOrder: + # 获取止损单列表 + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] # SO:stop order + + # 准备一个空的已发止损单列表 + listSent = [] + + for so in listSO: + # 如果是买入停止单，且最新成交价大于停止触发价 + if so.direction == DIRECTION_BUY and lastPrice >= so.price: + # 以当日涨停价发出限价单买入 + ref = self.sendOrder(symbol, DIRECTION_BUY, so.offset, + upperLimit, so.volume, strategy) + + # 触发策略的止损单发出更新 + so.strategy.onStopOrder(ref) + + # 将该止损单对象保存到已发送列表中 + listSent.append(so) + + # 如果是卖出停止单，且最新成交价小于停止触发价 + elif so.direction == DIRECTION_SELL and lastPrice <= so.price: + ref = self.sendOrder(symbol, DIRECTION_SELL, so.offset, + lowerLimit, so.volume, strategy) + + so.strategy.onStopOrder(ref) + + listSent.append(so) + + # 从停止单列表中移除已经发单的停止单对象 + if listSent: + for so in listSent: + listSO.remove(so) + + # 检查停止单列表是否为空，若为空，则从停止单字典中移除该合约代码 + if not listSO: + del self.__dictStopOrder[symbol] + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateOrder(self, event): + """报单更新""" + data = event.dict_['data'] + orderRef = data['OrderRef'] + + # 检查是否存在监听该报单的策略 + if orderRef in self.__dictOrderRefStrategy: + + # 创建Order数据对象 + order = Order(data['InstrumentID']) + + order.orderRef = data['OrderRef'] + order.direction = data['Direction'] + order.offset = data['ComboOffsetFlag'] + + order.price = data['LimitPrice'] + order.volumeOriginal = data['VolumeTotalOriginal'] + order.volumeTraded = data['VolumeTraded'] + order.insertTime = data['InsertTime'] + order.cancelTime = data['CancelTime'] + order.frontID = data['FrontID'] + order.sessionID = data['SessionID'] + + order.status = data['OrderStatus'] + + # 推送给策略 + strategy = self.__dictOrderRefStrategy[orderRef] + strategy.onOrder(order) + + # 记录该Order的数据 + self.__dictOrder[orderRef] = data + + #---------------------------------------------------------------------- + def __updateTrade(self, event): + """成交更新""" + data = event.dict_['data'] + orderRef = data['OrderRef'] + + if orderRef in self.__dictOrderRefStrategy: + + # 创建Trade数据对象 + trade = Trade(data['InstrumentID']) + + trade.orderRef = orderRef + trade.tradeID = data['TradeID'] + trade.direction = data['Direction'] + trade.offset = data['OffsetFlag'] + + trade.price = data['Price'] + trade.volume = data['Volume'] + + # 推送给策略 + strategy = self.__dictOrderRefStrategy[orderRef] + strategy.onTrade(trade) + + #---------------------------------------------------------------------- + def sendOrder(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """ + 发单（仅允许限价单） + symbol：合约代码 + direction：方向，DIRECTION_BUY/DIRECTION_SELL + offset：开平，OFFSET_OPEN/OFFSET_CLOSE + price：下单价格 + volume：下单手数 + strategy：策略对象 + """ + contract = self.mainEngine.selectInstrument(symbol) + + if contract: + ref = self.mainEngine.sendOrder(symbol, + contract['ExchangeID'], + price, + PRICETYPE_LIMIT, + volume, + direction, + offset) + + self.__dictOrderRefStrategy[ref] = strategy + + return ref + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelOrder(self, orderRef): + """ + 撤单 + """ + order = self.__dictOrder[orderRef] + symbol = order['InstrumentID'] + contract = self.mainEngine.selectInstrument(symbol) + + if contract: + self.mainEngine.cancelOrder(symbol, + contract['ExchangeID'], + orderRef, + order['FrontID'], + order['SessionID']) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __registerEvent(self): + """注册事件监听""" + self.__eventEngine.register(EVENT_MARKETDATA, self.__updateMarketData) + self.__eventEngine.register(EVENT_ORDER, self.__updateOrder) + self.__eventEngine.register(EVENT_TRADE ,self.__updateTrade) + + #---------------------------------------------------------------------- + def writeLog(self, log): + """写日志""" + event = Event(type_=EVENT_LOG) + event.dict_['log'] = log + self.__eventEngine.put(event) + + #---------------------------------------------------------------------- + def registerStrategy(self, symbol, strategy): + """注册策略对合约TICK数据的监听""" + # 尝试获取监听该合约代码的策略的列表，若无则创建 + try: + listStrategy = self.__dictSymbolStrategy[symbol] + except KeyError: + listStrategy = [] + self.__dictSymbolStrategy[symbol] = listStrategy + + # 防止重复注册 + if strategy not in listStrategy: + listStrategy.append(strategy) + + #---------------------------------------------------------------------- + def placeStopOrder(self, symbol, direction, offset, price, volume, strategy): + """ + 下停止单（运行于本地引擎中） + 注意这里的price是停止单的触发价 + """ + # 创建止损单对象 + so = StopOrder(symbol, direction, offset, price, volume, strategy) + + # 获取该合约相关的止损单列表 + try: + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] + except KeyError: + listSO = [] + self.__dictStopOrder[symbol] = listSO + + # 将该止损单插入列表中 + listSO.append(so) + + return so + + #---------------------------------------------------------------------- + def cancelStopOrder(self, so): + """撤销停止单""" + symbol = so.symbol + + try: + listSO = self.__dictStopOrder[symbol] + + if so in listSO: + listSO.remove(so) + + if not listSO: + del self.__dictStopOrder[symbol] + except KeyError: + pass + + #---------------------------------------------------------------------- + def startAll(self): + """启动所有策略""" + for strategy in self.dictStrategy.values(): + strategy.start() + + #---------------------------------------------------------------------- + def stopAll(self): + """停止所有策略""" + for strategy in self.dictStrategy.values(): + strategy.stop() + + +######################################################################## +class StrategyTemplate(object): + """策略模板""" + + #---------------------------------------------------------------------- + def __init__(self, name, symbol, engine): + """Constructor""" + self.name = name # 策略名称（注意唯一性） + self.symbol = symbol # 策略交易的合约 + self.__engine = engine # 策略引擎对象 + + self.trading = False # 策略是否启动交易 + + #---------------------------------------------------------------------- + def onTick(self, tick): + """行情更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onTrade(self, trade): + """交易更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onOrder(self, order): + """报单更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onStopOrder(self, orderRef): + """停止单更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def onBar(self, o, h, l, c, volume, time): + """K线数据更新""" + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def start(self): + """ + 启动交易 + 这里是最简单的改变self.trading + 有需要可以重新实现更复杂的操作 + """ + self.trading = True + + #---------------------------------------------------------------------- + def stop(self): + """ + 停止交易 + 同上 + """ + self.trading = False + + #---------------------------------------------------------------------- + def initSetting(self, setting): + """ + 初始化设置 + setting通常是一个包含了参数设置的字典 + """ + raise NotImplementedError + + #---------------------------------------------------------------------- + def __buy(self, price, volume, stopOrder=False): + """买入开仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cover(self, price, volume, StopOrder=False): + """买入平仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_BUY, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __sell(self, price, volume, stopOrder=False): + """卖出平仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_CLOSE, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __short(self, price, volume, stopOrder=False): + """卖出开仓""" + if self.trading: + if stopOrder: + so = self.__engine.placeStopOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return so + else: + ref = self.__engine.sendOrder(self.symbol, DIRECTION_SELL, + OFFSET_OPEN, price, volume, self) + return ref + else: + return None + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cancelOrder(self, orderRef): + """撤单""" + self.__engine.cancelOrder(orderRef) + + #---------------------------------------------------------------------- + def __cancelStopOrder(self, so): + """撤销停止单""" + self.__engine.cancelStopOrder(so) + + \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/tdconnection/empty.txt b/vn.strategy/strategydemo/tdconnection/empty.txt new file mode 100644 index 00000000..41861087 --- /dev/null +++ b/vn.strategy/strategydemo/tdconnection/empty.txt @@ -0,0 +1 @@ +ļgithubʶļ \ No newline at end of file diff --git a/vn.strategy/strategydemo/thostmduserapi.dll b/vn.strategy/strategydemo/thostmduserapi.dll new file mode 100644 index 00000000..c7402a35 Binary files /dev/null and b/vn.strategy/strategydemo/thostmduserapi.dll differ diff --git a/vn.strategy/strategydemo/thosttraderapi.dll b/vn.strategy/strategydemo/thosttraderapi.dll new file mode 100644 index 00000000..d0c6dea9 Binary files /dev/null and b/vn.strategy/strategydemo/thosttraderapi.dll differ diff --git a/vn.strategy/strategydemo/vnctpmd.pyd b/vn.strategy/strategydemo/vnctpmd.pyd new file mode 100644 index 00000000..4d4ec0ef Binary files /dev/null and b/vn.strategy/strategydemo/vnctpmd.pyd differ diff --git a/vn.strategy/strategydemo/vnctptd.pyd b/vn.strategy/strategydemo/vnctptd.pyd new file mode 100644 index 00000000..4701f30e Binary files /dev/null and b/vn.strategy/strategydemo/vnctptd.pyd differ diff --git a/vn.strategy/strategydemo/vnpy.ico b/vn.strategy/strategydemo/vnpy.ico new file mode 100644 index 00000000..d7013599 Binary files /dev/null and b/vn.strategy/strategydemo/vnpy.ico differ