[Mod]修改部分文件头部的注释信息
This commit is contained in:
parent
002112c533
commit
622ebd70d2
@ -2,18 +2,6 @@
|
||||
|
||||
'''
|
||||
本文件中实现了CTA策略引擎,针对CTA类型的策略,抽象简化了部分底层接口的功能。
|
||||
|
||||
关于平今和平昨规则:
|
||||
1. 普通的平仓OFFSET_CLOSET等于平昨OFFSET_CLOSEYESTERDAY
|
||||
2. 只有上期所的品种需要考虑平今和平昨的区别
|
||||
3. 当上期所的期货有今仓时,调用Sell和Cover会使用OFFSET_CLOSETODAY,否则
|
||||
会使用OFFSET_CLOSE
|
||||
4. 以上设计意味着如果Sell和Cover的数量超过今日持仓量时,会导致出错(即用户
|
||||
希望通过一个指令同时平今和平昨)
|
||||
5. 采用以上设计的原因是考虑到vn.trader的用户主要是对TB、MC和金字塔类的平台
|
||||
感到功能不足的用户(即希望更高频的交易),交易策略不应该出现4中所述的情况
|
||||
6. 对于想要实现4中所述情况的用户,需要实现一个策略信号引擎和交易委托引擎分开
|
||||
的定制化统结构(没错,得自己写)
|
||||
'''
|
||||
|
||||
from __future__ import division
|
||||
@ -36,8 +24,6 @@ from .ctaBase import *
|
||||
from .strategy import STRATEGY_CLASS
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
########################################################################
|
||||
class CtaEngine(object):
|
||||
"""CTA策略引擎"""
|
||||
|
@ -2,9 +2,10 @@
|
||||
|
||||
"""
|
||||
本模块中主要包含:
|
||||
1. 从通联数据下载历史行情的引擎
|
||||
2. 用来把MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数
|
||||
3. 增加从通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
|
||||
1. 将MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数
|
||||
2. 将通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
|
||||
3. 将交易开拓者导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
|
||||
4. 将OKEX下载的历史数据载入到MongoDB中的函数
|
||||
"""
|
||||
|
||||
import csv
|
||||
|
@ -5,8 +5,7 @@
|
||||
|
||||
注意事项:
|
||||
1. 作者不对交易盈利做任何保证,策略代码仅供参考
|
||||
2. 本策略需要用到talib,没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
|
||||
3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后,直接运行本文件即可回测策略
|
||||
2. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后,直接运行本文件即可回测策略
|
||||
|
||||
"""
|
||||
|
||||
|
@ -1,14 +1,7 @@
|
||||
# encoding: UTF-8
|
||||
|
||||
"""
|
||||
这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现,并未考虑太多实盘中的交易细节,如:
|
||||
1. 委托价格超出涨跌停价导致的委托失败
|
||||
2. 委托未成交,需要撤单后重新委托
|
||||
3. 断网后恢复交易状态
|
||||
4. 等等
|
||||
这些点是作者选择特意忽略不去实现,因此想实盘的朋友请自己多多研究CTA交易的一些细节,
|
||||
做到了然于胸后再去交易,对自己的money和时间负责。
|
||||
也希望社区能做出一个解决了以上潜在风险的Demo出来。
|
||||
这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import division
|
||||
|
@ -4,10 +4,7 @@
|
||||
基于King Keltner通道的交易策略,适合用在股指上,
|
||||
展示了OCO委托和5分钟K线聚合的方法。
|
||||
|
||||
注意事项:
|
||||
1. 作者不对交易盈利做任何保证,策略代码仅供参考
|
||||
2. 本策略需要用到talib,没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
|
||||
3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后,直接运行本文件即可回测策略
|
||||
注意事项:作者不对交易盈利做任何保证,策略代码仅供参考
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import division
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user