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vn.py 2018-02-21 14:13:16 +08:00
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commit 622ebd70d2
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14
vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaEngine.py
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@ -2,18 +2,6 @@
''' '''
本文件中实现了CTA策略引擎，针对CTA类型的策略，抽象简化了部分底层接口的功能。 本文件中实现了CTA策略引擎，针对CTA类型的策略，抽象简化了部分底层接口的功能。
关于平今和平昨规则：
1. 普通的平仓OFFSET_CLOSET等于平昨OFFSET_CLOSEYESTERDAY
2. 只有上期所的品种需要考虑平今和平昨的区别
3. 当上期所的期货有今仓时，调用Sell和Cover会使用OFFSET_CLOSETODAY，否则
会使用OFFSET_CLOSE
4. 以上设计意味着如果Sell和Cover的数量超过今日持仓量时，会导致出错（即用户
希望通过一个指令同时平今和平昨）
5. 采用以上设计的原因是考虑到vn.trader的用户主要是对TB、MC和金字塔类的平台
感到功能不足的用户（即希望更高频的交易），交易策略不应该出现4中所述的情况
6. 对于想要实现4中所述情况的用户，需要实现一个策略信号引擎和交易委托引擎分开
的定制化统结构（没错，得自己写）
''' '''
from __future__ import division from __future__ import division
@ -36,8 +24,6 @@ from .ctaBase import *
from .strategy import STRATEGY_CLASS from .strategy import STRATEGY_CLASS
######################################################################## ########################################################################
class CtaEngine(object): class CtaEngine(object):
"""CTA策略引擎""" """CTA策略引擎"""

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vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaHistoryData.py
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@ -2,9 +2,10 @@
""" """
本模块中主要包含： 本模块中主要包含：
1. 从通联数据下载历史行情的引擎 1. 将MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数
2. 用来把MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数 2. 将通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
3. 增加从通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数 3. 将交易开拓者导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
4. 将OKEX下载的历史数据载入到MongoDB中的函数
""" """
import csv import csv

3
vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyAtrRsi.py
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@ -5,8 +5,7 @@
注意事项： 注意事项：
1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考 1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
2. 本策略需要用到talib，没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装 2. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
""" """

9
vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyDoubleMa.py
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@ -1,14 +1,7 @@
# encoding: UTF-8 # encoding: UTF-8
""" """
这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现，并未考虑太多实盘中的交易细节，如： 这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现
1. 委托价格超出涨跌停价导致的委托失败
2. 委托未成交，需要撤单后重新委托
3. 断网后恢复交易状态
4. 等等
这些点是作者选择特意忽略不去实现，因此想实盘的朋友请自己多多研究CTA交易的一些细节，
做到了然于胸后再去交易，对自己的money和时间负责。
也希望社区能做出一个解决了以上潜在风险的Demo出来。
""" """
from __future__ import division from __future__ import division

5
vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyKingKeltner.py
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@ -4,10 +4,7 @@
基于King Keltner通道的交易策略，适合用在股指上， 基于King Keltner通道的交易策略，适合用在股指上，
展示了OCO委托和5分钟K线聚合的方法。 展示了OCO委托和5分钟K线聚合的方法。
注意事项： 注意事项：作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
2. 本策略需要用到talib，没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
""" """
from __future__ import division from __future__ import division