sync vnpy1.6.2

examples/CtaBacktesting/loadCsv.py

@@ -0,0 +1,13 @@
+# encoding: UTF-8
+
+"""
+导入MC导出的CSV历史数据到MongoDB中
+"""
+
+from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase import MINUTE_DB_NAME
+from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaHistoryData import loadMcCsv
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    loadMcCsv('IF0000_1min.csv', MINUTE_DB_NAME, 'IF0000')
+

examples/CtaBacktesting/runBacktesting.py

@@ -0,0 +1,42 @@
+# encoding: UTF-8
+
+"""
+展示如何执行策略回测。
+"""
+
+from __future__ import division
+
+
+from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBacktesting import BacktestingEngine, MINUTE_DB_NAME
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyAtrRsi import AtrRsiStrategy
+    
+    # 创建回测引擎
+    engine = BacktestingEngine()
+    
+    # 设置引擎的回测模式为K线
+    engine.setBacktestingMode(engine.BAR_MODE)
+
+    # 设置回测用的数据起始日期
+    engine.setStartDate('20120101')
+    
+    # 设置产品相关参数
+    engine.setSlippage(0.2)     # 股指1跳
+    engine.setRate(0.3/10000)   # 万0.3
+    engine.setSize(300)         # 股指合约大小 
+    engine.setPriceTick(0.2)    # 股指最小价格变动
+    
+    # 设置使用的历史数据库
+    engine.setDatabase(MINUTE_DB_NAME, 'IF0000')
+    
+    # 在引擎中创建策略对象
+    d = {'atrLength': 11}
+    engine.initStrategy(AtrRsiStrategy, d)
+    
+    # 开始跑回测
+    engine.runBacktesting()
+    
+    # 显示回测结果
+    engine.showBacktestingResult()

examples/CtaBacktesting/runOptimization.py

@@ -0,0 +1,52 @@
+# encoding: UTF-8
+
+"""
+展示如何执行参数优化。
+"""
+
+from __future__ import division
+
+
+from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBacktesting import BacktestingEngine, MINUTE_DB_NAME, OptimizationSetting
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyAtrRsi import AtrRsiStrategy
+    
+    # 创建回测引擎
+    engine = BacktestingEngine()
+    
+    # 设置引擎的回测模式为K线
+    engine.setBacktestingMode(engine.BAR_MODE)
+
+    # 设置回测用的数据起始日期
+    engine.setStartDate('20120101')
+    
+    # 设置产品相关参数
+    engine.setSlippage(0.2)     # 股指1跳
+    engine.setRate(0.3/10000)   # 万0.3
+    engine.setSize(300)         # 股指合约大小 
+    engine.setPriceTick(0.2)    # 股指最小价格变动
+    
+    # 设置使用的历史数据库
+    engine.setDatabase(MINUTE_DB_NAME, 'IF0000')
+    
+    # 跑优化
+    setting = OptimizationSetting()                 # 新建一个优化任务设置对象
+    setting.setOptimizeTarget('capital')            # 设置优化排序的目标是策略净盈利
+    setting.addParameter('atrLength', 12, 20, 2)    # 增加第一个优化参数atrLength，起始12，结束20，步进2
+    setting.addParameter('atrMa', 20, 30, 5)        # 增加第二个优化参数atrMa，起始20，结束30，步进5
+    setting.addParameter('rsiLength', 5)            # 增加一个固定数值的参数
+    
+    # 性能测试环境：I7-3770，主频3.4G, 8核心，内存16G，Windows 7 专业版
+    # 测试时还跑着一堆其他的程序，性能仅供参考
+    import time    
+    start = time.time()
+    
+    # 运行单进程优化函数，自动输出结果，耗时：359秒
+    #engine.runOptimization(AtrRsiStrategy, setting)            
+    
+    # 多进程优化，耗时：89秒
+    engine.runParallelOptimization(AtrRsiStrategy, setting)
+    
+    print u'耗时：%s' %(time.time()-start)

examples/VnTrader/VnTrader.bat

@@ -0,0 +1 @@
+python run.py

examples/VnTrader/run.py

@@ -0,0 +1,58 @@
+# encoding: UTF-8
+
+# 重载sys模块，设置默认字符串编码方式为utf8
+import sys
+reload(sys)
+sys.setdefaultencoding('utf8')
+
+# vn.trader模块
+from vnpy.event import EventEngine
+from vnpy.trader.vtEngine import MainEngine
+from vnpy.trader.uiQt import qApp
+from vnpy.trader.uiMainWindow import MainWindow
+
+# 加载底层接口
+from vnpy.trader.gateway import (ctpGateway, femasGateway, xspeedGateway, 
+                                 sgitGateway, oandaGateway, ibGateway, 
+                                 shzdGateway, huobiGateway, okcoinGateway)
+
+# 加载上层应用
+from vnpy.trader.app import (riskManager, dataRecorder,
+                             ctaStrategy)
+
+
+#----------------------------------------------------------------------
+def main():
+    """主程序入口"""
+    # 创建事件引擎
+    ee = EventEngine()
+    
+    # 创建主引擎
+    me = MainEngine(ee)
+    
+    # 添加交易接口
+    me.addGateway(ctpGateway)
+    me.addGateway(femasGateway)
+    me.addGateway(xspeedGateway)
+    me.addGateway(sgitGateway)
+    me.addGateway(oandaGateway)
+    me.addGateway(ibGateway)
+    me.addGateway(shzdGateway)
+    me.addGateway(huobiGateway)
+    me.addGateway(okcoinGateway)
+    
+    # 添加上层应用
+    me.addApp(riskManager)
+    me.addApp(dataRecorder)
+    me.addApp(ctaStrategy)
+    
+    # 创建主窗口
+    mw = MainWindow(me, ee)
+    mw.showMaximized()
+    
+    # 在主线程中启动Qt事件循环
+    sys.exit(qApp.exec_())
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    main()