[Add]embed talib into project
This commit is contained in:
vn.py
parent
adb884e19f
commit
51166282d6
@ -10,5 +10,4 @@ matplotlib
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seaborn
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seaborn
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jupyter
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jupyter
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ta-lib; platform_system=="Unix"
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ta-lib; platform_system=="Unix"
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http://conda.vnpy.com/pip/wheels/TA_Lib-0.4.17-cp37-cp37m-win_amd64.whl; platform_system=="Windows"
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265
vnpy/talib/__init__.py
Normal file
265
vnpy/talib/__init__.py
Normal file
@ -0,0 +1,265 @@
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import atexit
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from itertools import chain
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from functools import wraps
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# If pandas is available, wrap talib functions so that they support
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# pandas.Series input
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try:
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from pandas import Series as _pd_Series
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except ImportError:
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# pandas not available, nothing to wrap
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_pandas_wrapper = lambda x: x
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else:
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def _pandas_wrapper(func):
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@wraps(func)
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def wrapper(*args, **kwargs):
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try:
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# Get the index of the first Series object, if any
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index = next(arg.index
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for arg in chain(args, kwargs.values())
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if isinstance(arg, _pd_Series))
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except StopIteration:
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# No pandas.Series passed in; short-circuit
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return func(*args, **kwargs)
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# Use Series' float64 values if pandas, else use values as passed
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args = [arg.values.astype(float) if isinstance(arg, _pd_Series) else arg
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for arg in args]
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kwargs = {k: v.values.astype(float) if isinstance(v, _pd_Series) else v
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for k, v in kwargs.items()}
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result = func(*args, **kwargs)
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# Series was passed in, Series gets out; re-apply index
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if isinstance(result, tuple):
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# Handle multi-array results such as BBANDS
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return tuple(_pd_Series(arr, index=index)
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for arr in result)
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return _pd_Series(result, index=index)
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return wrapper
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from ._ta_lib import (
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_ta_initialize, _ta_shutdown, MA_Type, __ta_version__,
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_ta_set_unstable_period as set_unstable_period,
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_ta_get_unstable_period as get_unstable_period,
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__TA_FUNCTION_NAMES__
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)
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func = __import__("_ta_lib", globals(), locals(), __TA_FUNCTION_NAMES__, level=1)
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for func_name in __TA_FUNCTION_NAMES__:
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wrapped_func = _pandas_wrapper(getattr(func, func_name))
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setattr(func, func_name, wrapped_func)
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globals()[func_name] = wrapped_func
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__version__ = '0.4.17'
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# In order to use this python library, talib (i.e. this __file__) will be
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# imported at some point, either explicitly or indirectly via talib.func
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# or talib.abstract. Here, we handle initalizing and shutting down the
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# underlying TA-Lib. Initialization happens on import, before any other TA-Lib
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# functions are called. Finally, when the python process exits, we shutdown
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# the underlying TA-Lib.
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_ta_initialize()
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atexit.register(_ta_shutdown)
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__function_groups__ = {
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'Cycle Indicators': [
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'HT_DCPERIOD',
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|
'HT_DCPHASE',
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|
'HT_PHASOR',
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|
'HT_SINE',
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|
'HT_TRENDMODE',
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],
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||||||
|
'Math Operators': [
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'ADD',
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'DIV',
|
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|
'MAX',
|
||||||
|
'MAXINDEX',
|
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|
'MIN',
|
||||||
|
'MININDEX',
|
||||||
|
'MINMAX',
|
||||||
|
'MINMAXINDEX',
|
||||||
|
'MULT',
|
||||||
|
'SUB',
|
||||||
|
'SUM',
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|
],
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|
'Math Transform': [
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'ACOS',
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|
'ASIN',
|
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|
'ATAN',
|
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|
'CEIL',
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|
'COS',
|
||||||
|
'COSH',
|
||||||
|
'EXP',
|
||||||
|
'FLOOR',
|
||||||
|
'LN',
|
||||||
|
'LOG10',
|
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|
'SIN',
|
||||||
|
'SINH',
|
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|
'SQRT',
|
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|
'TAN',
|
||||||
|
'TANH',
|
||||||
|
],
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|
'Momentum Indicators': [
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'ADX',
|
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|
'ADXR',
|
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|
'APO',
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|
'AROON',
|
||||||
|
'AROONOSC',
|
||||||
|
'BOP',
|
||||||
|
'CCI',
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|
'CMO',
|
||||||
|
'DX',
|
||||||
|
'MACD',
|
||||||
|
'MACDEXT',
|
||||||
|
'MACDFIX',
|
||||||
|
'MFI',
|
||||||
|
'MINUS_DI',
|
||||||
|
'MINUS_DM',
|
||||||
|
'MOM',
|
||||||
|
'PLUS_DI',
|
||||||
|
'PLUS_DM',
|
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|
'PPO',
|
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|
'ROC',
|
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|
'ROCP',
|
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|
'ROCR',
|
||||||
|
'ROCR100',
|
||||||
|
'RSI',
|
||||||
|
'STOCH',
|
||||||
|
'STOCHF',
|
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|
'STOCHRSI',
|
||||||
|
'TRIX',
|
||||||
|
'ULTOSC',
|
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|
'WILLR',
|
||||||
|
],
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|
'Overlap Studies': [
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|
'BBANDS',
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|
'DEMA',
|
||||||
|
'EMA',
|
||||||
|
'HT_TRENDLINE',
|
||||||
|
'KAMA',
|
||||||
|
'MA',
|
||||||
|
'MAMA',
|
||||||
|
'MAVP',
|
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|
'MIDPOINT',
|
||||||
|
'MIDPRICE',
|
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|
'SAR',
|
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|
'SAREXT',
|
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|
'SMA',
|
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|
'T3',
|
||||||
|
'TEMA',
|
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|
'TRIMA',
|
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|
'WMA',
|
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|
],
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|
'Pattern Recognition': [
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|
'CDL2CROWS',
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|
'CDL3BLACKCROWS',
|
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|
'CDL3INSIDE',
|
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|
'CDL3LINESTRIKE',
|
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|
'CDL3OUTSIDE',
|
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|
'CDL3STARSINSOUTH',
|
||||||
|
'CDL3WHITESOLDIERS',
|
||||||
|
'CDLABANDONEDBABY',
|
||||||
|
'CDLADVANCEBLOCK',
|
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|
'CDLBELTHOLD',
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|
'CDLBREAKAWAY',
|
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|
'CDLCLOSINGMARUBOZU',
|
||||||
|
'CDLCONCEALBABYSWALL',
|
||||||
|
'CDLCOUNTERATTACK',
|
||||||
|
'CDLDARKCLOUDCOVER',
|
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|
'CDLDOJI',
|
||||||
|
'CDLDOJISTAR',
|
||||||
|
'CDLDRAGONFLYDOJI',
|
||||||
|
'CDLENGULFING',
|
||||||
|
'CDLEVENINGDOJISTAR',
|
||||||
|
'CDLEVENINGSTAR',
|
||||||
|
'CDLGAPSIDESIDEWHITE',
|
||||||
|
'CDLGRAVESTONEDOJI',
|
||||||
|
'CDLHAMMER',
|
||||||
|
'CDLHANGINGMAN',
|
||||||
|
'CDLHARAMI',
|
||||||
|
'CDLHARAMICROSS',
|
||||||
|
'CDLHIGHWAVE',
|
||||||
|
'CDLHIKKAKE',
|
||||||
|
'CDLHIKKAKEMOD',
|
||||||
|
'CDLHOMINGPIGEON',
|
||||||
|
'CDLIDENTICAL3CROWS',
|
||||||
|
'CDLINNECK',
|
||||||
|
'CDLINVERTEDHAMMER',
|
||||||
|
'CDLKICKING',
|
||||||
|
'CDLKICKINGBYLENGTH',
|
||||||
|
'CDLLADDERBOTTOM',
|
||||||
|
'CDLLONGLEGGEDDOJI',
|
||||||
|
'CDLLONGLINE',
|
||||||
|
'CDLMARUBOZU',
|
||||||
|
'CDLMATCHINGLOW',
|
||||||
|
'CDLMATHOLD',
|
||||||
|
'CDLMORNINGDOJISTAR',
|
||||||
|
'CDLMORNINGSTAR',
|
||||||
|
'CDLONNECK',
|
||||||
|
'CDLPIERCING',
|
||||||
|
'CDLRICKSHAWMAN',
|
||||||
|
'CDLRISEFALL3METHODS',
|
||||||
|
'CDLSEPARATINGLINES',
|
||||||
|
'CDLSHOOTINGSTAR',
|
||||||
|
'CDLSHORTLINE',
|
||||||
|
'CDLSPINNINGTOP',
|
||||||
|
'CDLSTALLEDPATTERN',
|
||||||
|
'CDLSTICKSANDWICH',
|
||||||
|
'CDLTAKURI',
|
||||||
|
'CDLTASUKIGAP',
|
||||||
|
'CDLTHRUSTING',
|
||||||
|
'CDLTRISTAR',
|
||||||
|
'CDLUNIQUE3RIVER',
|
||||||
|
'CDLUPSIDEGAP2CROWS',
|
||||||
|
'CDLXSIDEGAP3METHODS',
|
||||||
|
],
|
||||||
|
'Price Transform': [
|
||||||
|
'AVGPRICE',
|
||||||
|
'MEDPRICE',
|
||||||
|
'TYPPRICE',
|
||||||
|
'WCLPRICE',
|
||||||
|
],
|
||||||
|
'Statistic Functions': [
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||||||
|
'BETA',
|
||||||
|
'CORREL',
|
||||||
|
'LINEARREG',
|
||||||
|
'LINEARREG_ANGLE',
|
||||||
|
'LINEARREG_INTERCEPT',
|
||||||
|
'LINEARREG_SLOPE',
|
||||||
|
'STDDEV',
|
||||||
|
'TSF',
|
||||||
|
'VAR',
|
||||||
|
],
|
||||||
|
'Volatility Indicators': [
|
||||||
|
'ATR',
|
||||||
|
'NATR',
|
||||||
|
'TRANGE',
|
||||||
|
],
|
||||||
|
'Volume Indicators': [
|
||||||
|
'AD',
|
||||||
|
'ADOSC',
|
||||||
|
'OBV'
|
||||||
|
],
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
def get_functions():
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Returns a list of all the functions supported by TALIB
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
ret = []
|
||||||
|
for group in __function_groups__:
|
||||||
|
ret.extend(__function_groups__[group])
|
||||||
|
return ret
|
||||||
|
|
||||||
|
def get_function_groups():
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Returns a dict with keys of function-group names and values of lists
|
||||||
|
of function names ie {'group_names': ['function_names']}
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
return __function_groups__.copy()
|
||||||
|
|
||||||
|
__all__ = ['get_functions', 'get_function_groups']
|
||||||
BIN
vnpy/talib/_ta_lib.cp37-win_amd64.pyd
Normal file
BIN
vnpy/talib/_ta_lib.cp37-win_amd64.pyd
Normal file
Binary file not shown.
27
vnpy/talib/abstract.py
Normal file
27
vnpy/talib/abstract.py
Normal file
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||||||
|
import talib._ta_lib as _ta_lib
|
||||||
|
from ._ta_lib import Function as _Function, __TA_FUNCTION_NAMES__, _get_defaults_and_docs
|
||||||
|
|
||||||
|
# add some backwards compat for backtrader
|
||||||
|
from ._ta_lib import TA_FUNC_FLAGS, TA_INPUT_FLAGS, TA_OUTPUT_FLAGS
|
||||||
|
|
||||||
|
_func_obj_mapping = {
|
||||||
|
func_name: getattr(_ta_lib, func_name)
|
||||||
|
for func_name in __TA_FUNCTION_NAMES__
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def Function(function_name, *args, **kwargs):
|
||||||
|
func_name = function_name.upper()
|
||||||
|
if func_name not in _func_obj_mapping:
|
||||||
|
raise Exception('%s not supported by TA-LIB.' % func_name)
|
||||||
|
|
||||||
|
return _Function(
|
||||||
|
func_name, _func_obj_mapping[func_name], *args, **kwargs
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
for func_name in __TA_FUNCTION_NAMES__:
|
||||||
|
globals()[func_name] = Function(func_name)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
__all__ = ["Function", "_get_defaults_and_docs"] + __TA_FUNCTION_NAMES__
|
||||||
2
vnpy/talib/deprecated.py
Normal file
2
vnpy/talib/deprecated.py
Normal file
@ -0,0 +1,2 @@
|
|||||||
|
# TA_MAType enums
|
||||||
|
MA_SMA, MA_EMA, MA_WMA, MA_DEMA, MA_TEMA, MA_TRIMA, MA_KAMA, MA_MAMA, MA_T3 = range(9)
|
||||||
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