From 40d77649614065236a0a99141ad15d81a1362d1f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 1122455801 Date: Tue, 23 Apr 2019 10:11:42 +0800 Subject: [PATCH] Update cta_backtester.md --- docs/cta_backtester.md | 44 ++++++++++++++++++++++++++++++++---------- 1 file changed, 34 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/docs/cta_backtester.md b/docs/cta_backtester.md index df3d8174..d1c24b08 100644 --- a/docs/cta_backtester.md +++ b/docs/cta_backtester.md @@ -1,22 +1,46 @@ # CTA回测模块 +CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Trader后，在菜单栏中点击“功能-> CTA回测”即可进入该图形化回测界面，如下图。CTA回测模块主要实现3个功能：历史行情数据的下载、策略回测、参数优化。 +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/cta_backtester.png) + +  -## 加载启动 +## 1.下载数据 +数据下载功能是基于RQData的get_price()函数实现的。 +``` +get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, market='cn') +``` -## 下载数据 +在使用前要保证RQData初始化完毕，然后填写以下4个字段信息： +- 本地代码：格式为合约品种+交易所，如IF88.CFFEX、rb88.SHFE；然后在底层通过RqdataClient的to_rq_symbol()函数转换成符合RQData格式，对应RQData中get_price()函数的order_book_ids字段。 +- K线周期：可以填1m、60m、1d，对应get_price()函数的frequency字段。 +- 开始日期：格式为yy/mm/dd，如2017/4/21，对应get_price()函数的start_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小） +- 结束日期：格式为yy/mm/dd，如2019/4/22，对应get_price()函数的end_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小） + +填写完字段信息后，点击下方“下载数据”按钮启动下载程序，下载成功如图所示。 - -## 策略回测 - -### 统计数据 - - -### 图表分析 +![](https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/data_loader.png) -## 参数优化 +  + +## 2.加载启动 + + + + +## 3.策略回测 + +### 3.1统计数据 + + +### 3.2图表分析 + + + +## 4.参数优化