[备注] 更新

README.md

@@ -19,6 +19,8 @@
 7. 增加App: cta_strategy_pro，包括：
     
     - 提供cta_line_bar k线组件，支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式，支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期，支持k线数据实时生成。
+    - 提供cta_renko_bar k线组件，支持x跳动/千分比跳动 【特定开源对象】
+    - 提供cta_fund_kline 资金曲线组件，策略实例/账号基本的实时资金曲线 【特定开源对象】
     - 提供cta_position 组件，支持多/空/净仓位记录，支持套利
     - 提供cta_policy 组件，持久化复杂的策略执行逻辑
     - 提供cta_period 组件，支持策略中‘周期’的逻辑
@@ -27,6 +29,8 @@
     - 去除统一的策略数据持久化功能，改为策略内部自行实现。
     - 去除加载k线/tick初始化服务，改为策略内部自行实现。
     - 提供单独重启某一策略实例功能，可在线更新策略源码后，重启某一策略实例，不影响其他运行实例。
+    - 支持单策略多合约行情订阅，支持指数合约行情订阅
+    
 大佳
 QQ/Wechat：28888502
 

vnpy/data/tdx/tdx_common.py

@@ -13,6 +13,7 @@ TDX_FUTURE_CONFIG = 'tdx_future_config.json'
 # 股票的配置文件
 TDX_STOCK_CONFIG = 'tdx_stock_config.pkb2'
 
+
 @lru_cache()
 def get_tdx_market_code(code):
     # 获取通达信股票的market code
@@ -74,6 +75,7 @@ def get_future_contracts():
     """获取期货合约信息"""
     return get_cache_json('future_contracts.json')
 
+
 def save_future_contracts(future_contracts_dict: dict):
     """保存期货合约信息"""
     save_cache_json(future_contracts_dict, 'future_contracts.json')

vnpy/data/tdx/tdx_future_data.py

@@ -13,11 +13,10 @@ import os
 import pickle
 import bz2
 import copy
-import json
 import traceback
 
 from datetime import datetime, timedelta, time
-from logging import ERROR, INFO
+from logging import ERROR
 from typing import Dict
 
 from pandas import to_datetime
@@ -729,7 +728,8 @@ class TdxFutureData(object):
 
         mi_contract_quote_list = self.get_mi_contracts2()
 
-        self.write_log(u'一共获取:{}个主力合约:{}'.format(len(mi_contract_quote_list), [c.get('code') for c in mi_contract_quote_list]))
+        self.write_log(
+            u'一共获取:{}个主力合约:{}'.format(len(mi_contract_quote_list), [c.get('code') for c in mi_contract_quote_list]))
         should_save = False
         # 逐一更新主力合约数据
         for mi_contract in mi_contract_quote_list:
@@ -743,7 +743,8 @@ class TdxFutureData(object):
             mi_symbol = get_real_symbol_by_exchange(full_symbol, vn_exchange)
 
             # 更新登记 短合约：真实主力合约
-            self.write_log('{},{},{},{},{}'.format(tdx_market_id, full_symbol, underlying_symbol, mi_symbol, vn_exchange))
+            self.write_log(
+                '{},{},{},{},{}'.format(tdx_market_id, full_symbol, underlying_symbol, mi_symbol, vn_exchange))
             if underlying_symbol in self.future_contracts:
                 info = self.future_contracts.get(underlying_symbol)
                 if mi_symbol > info.get('mi_symbol'):