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v1.8.0最终更新

README.md

@@ -1,6 +1,8 @@
-# vn.py - By Traders, For Traders.
+# By Traders, For Traders.
 
 
+![vn.py-logo](http://vnpy.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/vnpy-logo.png)
+
 ---
 
 ### 简介
@@ -37,6 +39,8 @@ vn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私
 
     - OANDA（oanda）
 
+    - 福汇（fxcm）
+
     - OKCOIN（okcoin）
 
     - 火币（huobi）

examples/WebTrader/README.md

@@ -1,5 +1,7 @@
 # WebTrader使用说明
 
+**开发作者：cccbbbaaab**
+
 ## 使用步骤
 
 1. 修改CTP_connect.json中的账号和服务器地址

vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaBacktesting.py

@@ -872,7 +872,8 @@ class BacktestingEngine(object):
             self.output('setting: %s' %str(setting))
             self.initStrategy(strategyClass, setting)
             self.runBacktesting()
-            d = self.calculateBacktestingResult()
+            df = self.calculateDailyResult()
+            df, d = self.calculateDailyStatistics(df)            
             try:
                 targetValue = d[targetName]
             except KeyError:

vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaEngine.py

@@ -2,18 +2,6 @@
 
 '''
 本文件中实现了CTA策略引擎，针对CTA类型的策略，抽象简化了部分底层接口的功能。
-
-关于平今和平昨规则：
-1. 普通的平仓OFFSET_CLOSET等于平昨OFFSET_CLOSEYESTERDAY
-2. 只有上期所的品种需要考虑平今和平昨的区别
-3. 当上期所的期货有今仓时，调用Sell和Cover会使用OFFSET_CLOSETODAY，否则
-   会使用OFFSET_CLOSE
-4. 以上设计意味着如果Sell和Cover的数量超过今日持仓量时，会导致出错（即用户
-   希望通过一个指令同时平今和平昨）
-5. 采用以上设计的原因是考虑到vn.trader的用户主要是对TB、MC和金字塔类的平台
-   感到功能不足的用户（即希望更高频的交易），交易策略不应该出现4中所述的情况
-6. 对于想要实现4中所述情况的用户，需要实现一个策略信号引擎和交易委托引擎分开
-   的定制化统结构（没错，得自己写）
 '''
 
 from __future__ import division
@@ -36,8 +24,6 @@ from .ctaBase import *
 from .strategy import STRATEGY_CLASS
 
 
-
-
 ########################################################################
 class CtaEngine(object):
     """CTA策略引擎"""

vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaHistoryData.py

@@ -2,9 +2,10 @@
 
 """
 本模块中主要包含：
-1. 从通联数据下载历史行情的引擎
-2. 用来把MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数
-3. 增加从通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
+1. 将MultiCharts导出的历史数据载入到MongoDB中用的函数
+2. 将通达信导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
+3. 将交易开拓者导出的历史数据载入到MongoDB中的函数
+4. 将OKEX下载的历史数据载入到MongoDB中的函数
 """
 
 import csv

vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyAtrRsi.py

@@ -5,8 +5,7 @@
 
 注意事项：
 1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
-2. 本策略需要用到talib，没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
-3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
+2. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
 
 """
 

vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyDoubleMa.py

@@ -1,14 +1,7 @@
 # encoding: UTF-8
 
 """
-这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现，并未考虑太多实盘中的交易细节，如：
-1. 委托价格超出涨跌停价导致的委托失败
-2. 委托未成交，需要撤单后重新委托
-3. 断网后恢复交易状态
-4. 等等
-这些点是作者选择特意忽略不去实现，因此想实盘的朋友请自己多多研究CTA交易的一些细节，
-做到了然于胸后再去交易，对自己的money和时间负责。
-也希望社区能做出一个解决了以上潜在风险的Demo出来。
+这里的Demo是一个最简单的双均线策略实现
 """
 
 from __future__ import division

vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyKingKeltner.py

@@ -4,10 +4,7 @@
 基于King Keltner通道的交易策略，适合用在股指上，
 展示了OCO委托和5分钟K线聚合的方法。
 
-注意事项：
-1. 作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
-2. 本策略需要用到talib，没有安装的用户请先参考www.vnpy.org上的教程安装
-3. 将IF0000_1min.csv用ctaHistoryData.py导入MongoDB后，直接运行本文件即可回测策略
+注意事项：作者不对交易盈利做任何保证，策略代码仅供参考
 """
 
 from __future__ import division

vnpy/trader/vtEngine.py

@@ -1053,9 +1053,9 @@ class PositionDetail(object):
                 if ydAvailable > 0:
                     reqClose = copy(req)
                     if self.exchange is EXCHANGE_SHFE:
-                        req.offset = OFFSET_CLOSEYESTERDAY
+                        reqClose.offset = OFFSET_CLOSEYESTERDAY
                     else:
-                        req.offset = OFFSET_CLOSE
+                        reqClose.offset = OFFSET_CLOSE
                     reqClose.volume = ydAvailable
                     
                     l.append(reqClose)