diff --git a/vn.trader/ctaAlgo/ctaBacktesting.py b/vn.trader/ctaAlgo/ctaBacktesting.py index 753c7afc..19bf0f6c 100644 --- a/vn.trader/ctaAlgo/ctaBacktesting.py +++ b/vn.trader/ctaAlgo/ctaBacktesting.py @@ -284,10 +284,10 @@ class BacktestingEngine(object): buyBestCrossPrice = self.bar.open # 在当前时间点前发出的买入委托可能的最优成交价 sellBestCrossPrice = self.bar.open # 在当前时间点前发出的卖出委托可能的最优成交价 else: - buyCrossPrice = self.tick.askPrice - sellCrossPrice = self.tick.bidPrice - buyBestCrossPrice = self.tick.askPrice - sellBestCrossPrice = self.tick.bidPrice + buyCrossPrice = self.tick.askPrice1 + sellCrossPrice = self.tick.bidPrice1 + buyBestCrossPrice = self.tick.askPrice1 + sellBestCrossPrice = self.tick.bidPrice1 # 遍历限价单字典中的所有限价单 for orderID, order in self.workingLimitOrderDict.items():