diff --git a/README.md b/README.md
index f46f0d19..4ed0dc18 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,9 +14,13 @@
 
 vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。
 
-使用过程中有任何疑问，请查看[**vn.py项目文档**](https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html)，如果无法解决请前往[**官方社区论坛**](https://www.vnpy.com/forum/)的【提问求助】板块寻求帮助，也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得！
+**傻瓜式入门教程**已经在官方微信公众号[**vnpy-community**]全新上线，新手使用过程中有任何疑问看这个解决是最快的，后续会不断增加进阶经验、发布公告、活动报名等功能，请扫描下方二维码关注：
 
-官方微信公众号：**vnpy-community**，接下来将在公众号中陆续上线各种关于vn.py的使用教程，欢迎关注。
+<p align="center">
+  <img src ="https://vnpy.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/vnpy_qr.jpg"/>
+</p>
+
+在使用vn.py进行二次开发（策略、模块等）的过程中有任何疑问，请查看[**vn.py项目文档**](https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html)，如果无法解决请前往[**官方社区论坛**](https://www.vnpy.com/forum/)的【提问求助】板块寻求帮助，也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得！
 
 2.0版本基于Python 3.7全新重构开发，如需Python 2上的版本请点击：[长期支持版本v1.9.2 LTS](https://github.com/vnpy/vnpy/tree/v1.9.2-LTS)。
 
diff --git a/docs/rpc_service.md b/docs/rpc_service.md
index f309bffa..7365ebc6 100644
--- a/docs/rpc_service.md
+++ b/docs/rpc_service.md
@@ -1 +1,33 @@
-# RPC服务
\ No newline at end of file
+# RPC服务
+
+由于全局锁GIL的存在，单进程的Python程序只能利用CPU单核的算力，为了突破这一限制，解决方案就是多进程分布式的程序架构。但每个进程之间的数据，在操作系统内默认是独立隔离的，无法直接访问。RPC全称Remote-Procedure-Call，中文“远程过程调用”，是最常用的跨进程通讯方式之一。
+
+
+
+
+## RPC服务器
+
+### 加载模块
+
+### 启动运行
+
+
+## RPC客户端
+
+### 加载接口
+
+### 连接使用
+
+
+## 参考样例
+
+位于examples/server_client目录下
+
+### 服务器进程
+
+GUI模式
+
+无界面模式
+
+### 客户端进程
+
diff --git a/vnpy/app/cta_strategy/engine.py b/vnpy/app/cta_strategy/engine.py
index bcaf2e6a..abf1c565 100644
--- a/vnpy/app/cta_strategy/engine.py
+++ b/vnpy/app/cta_strategy/engine.py
@@ -323,6 +323,11 @@ class CtaEngine(BaseEngine):
         for req in req_list:
             vt_orderid = self.main_engine.send_order(
                 req, contract.gateway_name)
+
+            # Check if sending order successful
+            if not vt_orderid:
+                continue
+
             vt_orderids.append(vt_orderid)
 
             self.offset_converter.update_order_request(req, vt_orderid)
diff --git a/vnpy/gateway/ib/ib_gateway.py b/vnpy/gateway/ib/ib_gateway.py
index 930334a5..4b8996cf 100644
--- a/vnpy/gateway/ib/ib_gateway.py
+++ b/vnpy/gateway/ib/ib_gateway.py
@@ -434,7 +434,16 @@ class IbApi(EWrapper):
             accountName,
         )
 
-        if not contract.exchange:
+        if contract.exchange:
+            exchange = EXCHANGE_IB2VT.get(contract.exchange, None)
+        elif contract.primaryExchange:
+            exchange = EXCHANGE_IB2VT.get(contract.primaryExchange, None)
+        else:
+            exchange = Exchange.SMART   # Use smart routing for default
+
+        if not exchange:
+            msg = f"存在不支持的交易所持仓{contract.conId} {contract.exchange} {contract.primaryExchange}"
+            self.gateway.write_log(msg)
             return
 
         ib_size = contract.multiplier
@@ -444,7 +453,7 @@ class IbApi(EWrapper):
 
         pos = PositionData(
             symbol=contract.conId,
-            exchange=EXCHANGE_IB2VT.get(contract.exchange, contract.exchange),
+            exchange=exchange,
             direction=Direction.NET,
             volume=position,
             price=price,
diff --git a/vnpy/gateway/okexf/okexf_gateway.py b/vnpy/gateway/okexf/okexf_gateway.py
index 7a3eca7d..28138c41 100644
--- a/vnpy/gateway/okexf/okexf_gateway.py
+++ b/vnpy/gateway/okexf/okexf_gateway.py
@@ -387,28 +387,28 @@ class OkexfRestApi(RestClient):
             return
 
         for pos_data in data["holding"][0]:
-            if float(pos_data["long_qty"]) > 0:
+            if int(pos_data["long_qty"]) > 0:
                 pos = PositionData(
                     symbol=pos_data["instrument_id"].upper(),
                     exchange=Exchange.OKEX,
                     direction=Direction.LONG,
-                    volume=pos_data["long_qty"],
+                    volume=int(pos_data["long_qty"]),
                     frozen=float(pos_data["long_qty"]) - float(pos_data["long_avail_qty"]),
-                    price=pos_data["long_avg_cost"],
-                    pnl=pos_data["realised_pnl"],
+                    price=float(pos_data["long_avg_cost"]),
+                    pnl=float(pos_data["realised_pnl"]),
                     gateway_name=self.gateway_name,
                 )
                 self.gateway.on_position(pos)
 
-            if float(pos_data["short_qty"]) > 0:
+            if int(pos_data["short_qty"]) > 0:
                 pos = PositionData(
                     symbol=pos_data["instrument_id"],
                     exchange=Exchange.OKEX,
                     direction=Direction.SHORT,
-                    volume=pos_data["short_qty"],
+                    volume=int(pos_data["short_qty"]),
                     frozen=float(pos_data["short_qty"]) - float(pos_data["short_avail_qty"]),
-                    price=pos_data["short_avg_cost"],
-                    pnl=pos_data["realised_pnl"],
+                    price=float(["short_avg_cost"]),
+                    pnl=float(["realised_pnl"]),
                     gateway_name=self.gateway_name,
                 )
                 self.gateway.on_position(pos)