[Mod] update script_trader.md format and pictures
This commit is contained in:
vn.py
parent
ad060154ab
commit
000ab58145
@ -16,8 +16,8 @@ engine = init_cli_trading([CtpGateway])
|
||||
```
|
||||
**注**：
|
||||
- ScriptEngine支持同时连接多个接口，因此除了上述CTP接口，还可以自行添加其他交易接口。
|
||||
- 在```init_cli_trading(gateways: Sequence[BaseGateway])```中，将多个需要连接的接口类用列表的形式传递给init\_cli\_trading。
|
||||
- init\_cli\_trading可视为vnpy封好的初始化启动函数，函数内部将主引擎、脚本引擎等各种对象已经组装完毕，仅返回ScriptEngine供用户直接使用。
|
||||
- 在```init_cli_trading(gateways: Sequence[BaseGateway])```中，将多个需要连接的接口类用列表的形式传递给init_cli_trading。
|
||||
- init_cli_trading可视为vnpy封好的初始化启动函数，函数内部将主引擎、脚本引擎等各种对象已经组装完毕，仅返回ScriptEngine供用户直接使用。
|
||||
|
||||
### 连接接口
|
||||
不同接口需要不同的配置参数，以ctp为例，连入simnow模拟交易。
|
||||
@ -34,7 +34,7 @@ setting = {
|
||||
}
|
||||
engine.connect_gateway(setting,"CTP")
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
**注**：
|
||||
- 如果对setting的填写有疑问，可以按照vnpy/gateway目录下的接口类的default_setting来填写。
|
||||
|
||||
@ -55,7 +55,7 @@ use_df可选参数的作用（返回pandas.DataFrame，在Jupyter中分析更方
|
||||
### 加载启动
|
||||
|
||||
如在脚本策略模式下使用，需要提前编写相关脚本策略文件，假设为demo_arbitrage.py,然后打开vntrader,在菜单栏"功能"处打开"脚本策略",在跳出的脚本策略窗口最上方打开/Path-To-demo_arbitrage.py/demo_arbitrage.py，然后直接启动即可。
|
||||
|
||||
|
||||
### 脚本策略
|
||||
脚本策略文件编写需要遵循一定格式,下面展示一个基础的模板
|
||||
```
|
||||
@ -92,43 +92,46 @@ def run(engine: ScriptEngine):
|
||||
while循环的退出控制变量：engine.strategy_active
|
||||
- engine.strategy_active是脚本策略的开关，当点击“启动”时，该控制变量变为True，程序将一直在while循环内部不断运行；当点击“停止”时，该控制变量变为False，程序将运行完当前while循环后完全退出
|
||||
- 脚本策略在编写时最重要的一点是主体部分要在while循环内部进行。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 函数功能说明
|
||||
|
||||
### 单条查询
|
||||
* **在单条查询函数中，都有use_df参数用来控制是否将函数返回的类对象转化成DataFrame，仅在get_tick中做一次详细说明，其余函数同理。**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_tick：查询单个标的最新tick。
|
||||
* get_tick：查询单个标的最新tick。
|
||||
```
|
||||
tick = engine.get_tick(vt_symbol="rb1910.SHFE",use_df=False)
|
||||
```
|
||||
- vt_symbol：字符串参数，表示本地合约代码。
|
||||
- use_df：bool变量，默认False，返回TickData类对象，否则返回相应DataFrame。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
注：DataFrame的列是TickData类属性，行是TickData个数，由于单条查询，则只有一行。
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_order：根据vt_orderid查询委托单的详细信息。
|
||||
* get_order：根据vt_orderid查询委托单的详细信息。
|
||||
```
|
||||
order = engine.get_order(vt_orderid='CTP.3_-9351590_1',use_df=False)
|
||||
```
|
||||
- vt_orderid：在委托下单时，会自动返回该委托的vt_orderid，以"CTP.3_-9351590_1"为例，它由ctp接口的name,frontid,sessionid,order_ref构成。其中，frontid和sessionid在vnpy连接上CTP接口后由CTP回调产生，order_ref是vnpy内部维护的用于区分order的一个变量。最前面还要加上接口名是因为vnpy可能同时连着很多接口进行交易。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_contract：根据本地vt_symbol来查询对应合约对象的详细信息。
|
||||
* get_contract：根据本地vt_symbol来查询对应合约对象的详细信息。
|
||||
```
|
||||
contract = engine.get_contract(vt_symbol="rb1910.SHFE",use_df=False)
|
||||
```
|
||||
- vt_symbol：字符串参数，表示本地合约代码。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_bars：查询历史数据，要求提前在vt_setting.json中配置好rqdata相关设置。
|
||||
* get_bars：查询历史数据，要求提前在vt_setting.json中配置好rqdata相关设置。
|
||||
```
|
||||
bars = engine.get_bars(vt_symbol="rb1910.SHFE",start_date="20190101",
|
||||
interval=Interval.MINUTE,use_df=False)
|
||||
@ -158,13 +161,13 @@ while循环的退出控制变量：engine.strategy_active
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_position：根据vt_positionid来查询持仓情况，包括接口名称、交易所、合约代码、数量、冻结数量等。
|
||||
* get_position：根据vt_positionid来查询持仓情况，包括接口名称、交易所、合约代码、数量、冻结数量等。
|
||||
```
|
||||
position = engine.get_position(vt_positionid='rb1909.SHFE.Direction.LONG')
|
||||
```
|
||||
- vt_positionid：vnpy内部对于一笔特定持仓的唯一持仓编号，格式为"vt_symbol.Direction.LONG",其中方向可选择为```DIRECTION.SHORT```或```DIRECTION.NET```
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -172,23 +175,23 @@ while循环的退出控制变量：engine.strategy_active
|
||||
* **在多条查询函数中，use_df参数都可以用来控制是否将函数返回的类对象转化成DataFrame，仅在get_ticks中做一次详细说明，其余函数同理。**
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_ticks：查询多个合约最新tick。
|
||||
* get_ticks：查询多个合约最新tick。
|
||||
```
|
||||
ticks = engine.get_ticks(vt_symbols=['rb1910.SHFE','rb1909.SHFE'],use_df = True)
|
||||
```
|
||||
- use\_df：False则返回一个列表，元素为TickData；True则返回DataFrame，列是TickData的属性，每一行代表一个TickData。
|
||||
- use_df：False则返回一个列表，元素为TickData；True则返回DataFrame，列是TickData的属性，每一行代表一个TickData。
|
||||
- vt_symbols：一个列表，元素为合约字符串vt_symbol。
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
* get\_orders：根据查询多个vt_orderid查询其详细信息，**注**：如果use\_df=False则返回的是一个list，包含OrderData类对象，否则返回一个列是OrderData属性具有多行数据的DataFrame
|
||||
* get_orders：根据查询多个vt_orderid查询其详细信息，**注**：如果use_df=False则返回的是一个list，包含OrderData类对象，否则返回一个列是OrderData属性具有多行数据的DataFrame
|
||||
```
|
||||
orders = engine.get_orders([orderid_one,orderid_two],use_df=True)
|
||||
```
|
||||
- vt_orderids：列表，元素是vt_orderid形式的字符串，和上面提到的get_order的参数形式一致，由ctp接口的name,frontid,sessionid,order_ref构成。
|
||||
|
||||
* get\_trades：根据给定的一个vt_orderid返回这次报单过程中的所有TradeData对象。
|
||||
* get_trades：根据给定的一个vt_orderid返回这次报单过程中的所有TradeData对象。
|
||||
```
|
||||
trades = engine.get_trades(vt_orderid = your_vt_orderid,use_df = True)
|
||||
```
|
||||
@ -197,14 +200,14 @@ while循环的退出控制变量：engine.strategy_active
|
||||
### 全量查询
|
||||
|
||||
在全量查询中，唯一参数是use_df，默认为False，返回的是一个包含相应数据的List对象,例如ContractData，AccountData，PositionData。
|
||||
* get\_all\_contracts：默认返回一个list，包含了全市场的ContractData，如果use\_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
* get\_all\_active\_orders：首先，active\_order指的是“已提交的、未成交的、部分成交的”订单,已完成的order将不显示；函数将返回list，包含这些OrderData。
|
||||
* get\_all\_accounts：：默认返回一个list，包含了AccountData，如果use\_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
* get\_all\_position：默认返回一个List,包含了PositionData,如果use\_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
|
||||
* get_all_contracts：默认返回一个list，包含了全市场的ContractData，如果use_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
* get_all_active_orders：首先，active_order指的是“已提交的、未成交的、部分成交的”订单,已完成的order将不显示；函数将返回list，包含这些OrderData。
|
||||
* get_all_accounts：：默认返回一个list，包含了AccountData，如果use_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
* get_all_position：默认返回一个List,包含了PositionData,如果use_df=True则返回相应的DataFrame。
|
||||
|
||||
### 交易委托
|
||||
|
||||
* buy：以buy为例，发出一个交易委托，需要的参数有：**本地合约代码、价格、数量、下单类型**。其中，本地合约代码指的是vt_symbol；下单类型默认下限价单，可以自行更改，参考trader/constant下的OrderType枚举类;执行交易委托后会返回vt\_orderid
|
||||
* buy：以buy为例，发出一个交易委托，需要的参数有：**本地合约代码、价格、数量、下单类型**。其中，本地合约代码指的是vt_symbol；下单类型默认下限价单，可以自行更改，参考trader/constant下的OrderType枚举类;执行交易委托后会返回vt_orderid
|
||||
```
|
||||
#engine.buy(vt_symbol = "rb1910.SHFE",price = "3200",volume = "1",order_type=OrderType.LIMIT)
|
||||
```
|
||||
@ -216,15 +219,19 @@ while循环的退出控制变量：engine.strategy_active
|
||||
```
|
||||
engine.cancel_order(vt_orderid = 'CTP.3_-9351590_1')
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 信息输出
|
||||
|
||||
* write_log：可以用于记录买卖时的交易情况，将信息输出在脚本策略窗口下方空白栏里。
|
||||
|
||||
|
||||
* send_email：用于实时通过email通知用户策略运行情况，需要提前在vt\_setting.json下配置email相关信息。其中脚本策略发的邮件标题为“脚本策略引擎通知”，msg:字符串，表示邮件正文内容。
|
||||
|
||||
* send_email：用于实时通过email通知用户策略运行情况，需要提前在vt_setting.json下配置email相关信息。其中脚本策略发的邮件标题为“脚本策略引擎通知”，msg:字符串，表示邮件正文内容。
|
||||
```
|
||||
engine.send_email(msg = "Your Msg")
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
使用邮箱前需要开通SMTP服务。
|
||||
- email.server：邮件服务器地址，vnpy默认填写好了QQ邮箱服务器地址，不用改可以直接用，如果需要使用其他邮箱，需要自行查找一下其他的服务器地址。
|
||||
- email.port：邮件服务器端口号，vnpm默认填好了QQ邮箱服务器端口，可直接用。
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user